BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
------
TRẦN MINH TRUNG
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG THANH KHOẢN CỦA CÁC
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
------
TRẦN MINH TRUNG
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG THANH KHOẢN CỦA CÁC
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 60340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG
TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi với sự hướng dẫn của
PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang. Nội dung, kết quả nghiên cứu của luận văn này
là hoàn toàn trung thực. Tất cả các nguồn tài liệu tham khảo đã được công bố đầy
đủ.
TP.Hồ Chí Minh, ngày….tháng….năm 2017
Ký tên
Trần Minh Trung
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ............................................ 1
1.1. Lý do thực hiện đề tài ..................................................................................... 1
1.2. Kết quả nghiên cứu cần đạt được ................................................................. 2
1.3. Câu hỏi nghiên cứu ......................................................................................... 2
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 2
1.5. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu ......................................... 2
1.6. Bố cục của bài nghiên cứu. ............................................................................. 3
CHƯƠNG 2: KHUNG LÝ THUYẾT & TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU
TRƯỚC ĐÂY ............................................................................................................ 4
2.1. Khung lý thuyết chung ................................................................................... 4
2.1.1 Khái niệm, tầm quan trọng của khả năng thanh khoản ngân hàng ............. 4
2.1.2. Xác định nguồn cung và cầu thanh khoản .................................................. 4
2.1.2.1. Các nguồn cung thanh khoản .................................................................. 5
2.1.2.2. Các nguồn cầu thanh khoản .................................................................... 5
2.1.2.3. Trạng thái thanh khoản ròng ................................................................... 5
2.1.3. Các phương pháp đo lường khả năng thanh khoản của NHTMCP ............ 6
2.2. Tổng hợp các yếu tố tác động đến khả năng thanh khoản từ các bài
nghiên cứu trên thế giới....................................................................................... 13
2.2.1. Các yếu tố đặc trưng của NHTMCP ........................................................ 13
2.2.1.1. Quy mô Ngân hàng (SIZE) ................................................................... 13
2.2.1.2. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) ............................................................................... 14
2.2.1.3. Khả năng sinh lợi (ROA) ...................................................................... 15
2.2.1.4. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP) ................................................................. 15
2.2.1.5. Lãi suất biên (IRM) ............................................................................... 16
2.2.2. Các yếu tố ngoài ngân hàng ..................................................................... 16
2.2.2.1. Tốc độ tăng trưởng GDP (GDPC)......................................................... 16
2.2.2.2. Lạm phát (IFLC) ................................................................................... 16
2.2.2.3. Khủng hoảng tài chính (FIC) ................................................................ 17
2.2.2.4. Kỷ luật thị trường (MDISCIP) .............................................................. 17
2.2.2.5. Các quy định hạn chế hoạt động của các NHTMCP (ACTRS) ............ 17
2.2.2.6. Chức năng giám sát của các cơ quan chức năng (OFFPR) ................... 18
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........... 19
3.1. Nguồn dữ liệu nghiên cứu ............................................................................ 19
3.2. Mô hình nghiên cứu ...................................................................................... 19
3.3. Mô tả các biến trong mô hình ...................................................................... 20
3.3.1. Tỷ lệ thanh khoản ngân hàng ................................................................... 20
3.3.2. Tốc độ tăng trưởng GDP (GDP) .............................................................. 20
3.3.3. Lạm phát (IFLC) ...................................................................................... 21
3.3.5. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) ................................................................................... 22
3.3.6. Khả năng sinh lợi (ROA) ......................................................................... 22
3.3.7. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP) ..................................................................... 23
3.3.8. Lãi suất biên (IRM) .................................................................................. 23
3.3.9. Tóm tắt các biến trong mô hình định lượng ............................................. 24
3.4. Phương pháp phân tích dữ liệu ................................................................... 25
3.4.1 Thống kê mô tả .......................................................................................... 25
3.4.2 Phân tích tương quan ................................................................................. 25
3.4.3 Phân tích hồi quy tuyến tính trên dữ liệu bảng ......................................... 25
3.5. Kết quả nghiên cứu ....................................................................................... 25
3.5.1. Thống kê mô tả ......................................................................................... 25
3.5.1.2. Tăng trưởng GDP .................................................................................. 26
3.5.1.3. Lạm phát ................................................................................................ 26
3.5.1.4. Quy mô ngân hàng ................................................................................ 26
3.5.1.5. Nợ xấu ................................................................................................... 26
3.5.1.6. Khả năng sinh lợi .................................................................................. 27
3.5.1.7. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu ............................................................................. 27
3.5.1.8. Lãi suất biên .......................................................................................... 27