Tài liệu Kinh tế lượng 03

Chia sẻ: Le Van Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

Thêm vào BST

Báo xấu

805
lượt xem 174
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên môn kinh tế lượng.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Kinh tế lượng 03

ˆ ˆ 0 1 ˆ 1 ˆ 0 ˆ Se( ˆ 1 ) tn k 1 ˆ Se( ˆ 1 ) ˆ Se( ˆ 1 ) tn k tn k 1 1 2 2 ˆ 0 tn k 1 t ;t ˆ) Se( 1 2 tn k 2 tn k 2 ˆ 0,6 tn k 1 t ;t Se( ˆ ) 2 1
tn k 2 tn k 2 ˆ 0 tn k 1 t ;t Se( ˆ 1 ) tn k 2 ˆ 0 tn k 1 t ;t ˆ) Se( 1 tn k 2 ˆ 0 tn k 1 t ;t ˆ) Se( 1 tn k 2 R2 (k 1) f (k 1, n k ) f ;f 2 (1 R ) (n k )
f .(k 1) R2 f .(k 1) (n k ) f (k 1, n k ) f (k 1, n k ) ˆ ˆ ˆ ˆ tn k tn k Y0 Se(Y0 ) Y0 Se(Y0 ) 2 2 ˆ Y 0 X ˆ 1 (X 0 X ) 2 1 ˆ ˆ 2( Se(Y0 ) (X i X ) 2 n ˆ2 X) 2 (X i Se 2 ( ˆ 1 ) ˆ ˆ tn k tn k Y0 Y0 Se(Y0 ) Se(Y0 ) 2 2 (X 0 X ) 2 1 ˆ ˆ 2 (1 Se(Y0 ) (X i X ) 2 n 2 (1) f (k 1, n k 1)
Cov( U t , U t 1 ) Cov( U t , U t 1 ) Var ( U t ) Var ( U t ) . Var ( U t 1 ) etet 1 ˆ e i2 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ d n U2 h (1 ). 2 (1 n ).Var ( ˆ ) 2 2 2 R1 R1 2 (1) 2 R1 (RSS 2 RSS1 ) / 1 f (1,n k 1) f ;f RSS1 /(n k 1)
U* t Yt* * * * * X* U* X 1t ... 0 1 k1 k 1, t t ˆ* ˆ* ˆ* 0 1 k1 ˆ * ˆ ˆ* ˆ 0 j j 0 (1 ) ˆ ˆ X ... ˆ X ˆ Y 0 11 k1 k 1 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Y 0 1 2 e2 e2 e2 1 t t t t ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Y 1 2 0 ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ Y2 Y3 Ym Y ˆ 2 ˆ3 ˆ Ym YY ˆ ˆ ˆ 2 3 Yim Y Y i i R2 2 2 ( m 1) R2 2 ˆ ˆ Y2 Y
ˆ Yi2 2 2 (R 3 R1 ) 1 f (1,n k 1) f ;f 2 (1 R 3 ) (n k 1) 2 ( 2) S2 (k 3) 2 2 (1) n 6 24 2 a.X b i ji e i2 2 i e i2 a.X b .e vi ji ln e i2 ln a b. ln X ji Vi 1 ei . Vi 0 1 X ji ei . X ji Vi 0 1 1 ei . Vi 0 1 X ji e i2 2 X 2i X 1i X 2i X 1i X 2i X 1i Vi 0 1 2 3 4 5 2 2 R w 2 ( k w 1) R2 w
ˆ Yi2 e i2 R2 ˆ1 ˆ1 D 2 (1) R2 D 2 ˆ1 f ;f f (1, n 2) Se( ˆ 1) 2 2 i i 2 i 2 2 .X ji X ji i ˆ ˆ Yi Yi 2 R* 2 R* 2 R* (k * 1) f ( k* 1, n k * ) f ;f 2 (1 R ) * (n k * ) e i2 RSS ˆ2 (n k ) (n k ) ˆ ˆ 0 tn k 1 2 t ;t Se( ˆ 1 ˆ) 2 Se( ˆ 1 ˆ) Se 2 ( ˆ 1 ) Se 2 ( ˆ 2 ) 2Cov( ˆ 1 , ˆ 2 ) 2
R2 (k 1) f (k 1, n k ) f ;f 2 (1 R ) (n k ) 2 R2) (R 1 2 m ;f f ( m ,n k) f 2 (1 R 1 ) (n k ) 2 2 (R R ib ) nb m ;f f ( m ,n k) f 2 (1 R ) nb (n k ) (RSS 2 RSS1 ) m ;f f ( m ,n k) f RSS1 (n k ) (RSS ib RSS nb ) m ;f f ( m ,n k) f RSS nb (n k ) ˆ ˆ X0 ˆ X0 ˆ ˆ X0 Y0 0 1 2 k 1 1 1 k1 ˆ ˆ ˆ ˆ tn k X1 X 0 0 X0 tn k Y0 Se(Y0 ) Y0 Se(Y0 ) 2 k 1 2 2 ˆ ˆ Var (Y0 / X 0 ) Y0
X 0 . ˆ 2 (X'.X) 1 .X 0 X 0 .Cov( ˆ ).X 0 ˆ Var (Y0 / X 0 ) RSS ˆ2 nk 1 (1 R 2 ).(n 1) R2 (n k )
ˆ ˆ ˆ ˆ Yi 0 1 2 2 ˆ1 Se( ˆ 1 ) ˆ ˆ j j
ˆ ˆ 1 2 ˆ e 0 .Y 1 .R 2 .e u t I ˆ ˆ ˆ 0 1 2 ˆ 1 ˆ 2 ˆ 1 ˆ 2 ˆ ˆ j j 29 t 0 , 05 ˆ * 0,12708 0 j Se( ˆ j ) 0,06068
ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * 0,98339 1 j Se( ˆ j ) 0,02991 t 09025 2 ,
ˆ ˆ ˆ ˆ Yi 0 1 2 ˆ Yi ˆ Yi ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ ˆ j j ˆ * 8,9353 0 ˆ j j Se( ˆ j ) Se( ˆ j ) > -10) ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * j Se( ˆ j )
≠ ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ ˆ 0 1 ˆ ˆ 0 1 ˆ 0 ≠ ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * j Se( ˆ j )
e 0 .TL 1 .VL 2 KH 3 .e u t CN ˆ ˆ ˆ ˆ ln CN 1 2 0 3 ˆ 1 ˆ 2 ˆ 3 ˆ 1 ˆ 2 ˆ 3 R 2 /(k 1) f (k 1, n k ) (1 R 2 ) /(n k ) R 2 /(k 1) 0,99790 /( 4 1) (1 R 2 ) /(n k ) (1 0,99790) /(16 4) f 0(,305 ) ,13 f (k 1, n k ) f (k 1, n k ) ˆ ˆ j j 12 t 0 , 05 ˆ * 0,595124 0 ˆ j j Se( ˆ j ) Se( ˆ ) j ˆ ˆ ˆ 3 1 2
ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * 0,38846 0,5 j Se( ˆ j ) 0,088688 t 12025 0, 2 2 R* (1) (RSS** RSS* ) / 1 f (1,n k 1) RSS* /(n k 1) ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * 0,9252 0 j Se( ˆ j ) 0,152 t 12025 0,