Định lý hội tụ Martingale

Bài báo này nghiên cứu một lớp các phương trình vi phân phi tuyến với nhiễu ngẫu nhiên. Trước tiên, chúng tôi giới thiệu điều kiện Lipschitz cục bộ và điều kiện tăng trưởng phi tuyến mới. Sau đó, sử dụng hàm Lyapunov và định lý hội tụ nửa martingale, chúng tôi nghiên cứu tính ổn định mũ hầu chắc chắn của nghiệm.

10p phuong3676 03-07-2023 5 3   Download

Vì định lý hội tụ Martingale có thể được coi như một phép tương tự của luật mạnh số lớn, ta có thể hy vọng rằng tồn tại các phép tương tự của định lý giới hạn trung tâm và luật logarit lặp thông thường mà có thể được giải thích như là kết quả về tốc độ hội tụ trong định lý hội tụ Martingale... Mời các bạn cùng tham khảo.

63p capheviahe26 02-02-2021 53 6   Download

Mục đích nghiên cứu của đề tài "Tốc độ hội tụ trong một số định lý giới hạn trung tâm theo trung bình của dãy biến ngẫu nhiên martingale" là đưa ra được một số kết quả mới về bài toán xấp xỉ phân phối chuẩn bằng dãy và trường martingale

26p dien_vi09 04-11-2018 53 4   Download

Luận văn gồm phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, những ký hiệu dùng trong luận văn và 2 chương: Trình bày một số kiến thức cơ sở; xấp xỉ phân phối chuẩn đối với tổng dãy biến ngẫu nhiên hiệu martingale.

26p bautroibinhyen24 20-04-2017 42 4   Download

Chương 3. Quá trình Martingale Đặng Hùng Thắng Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên Đại học quốc gia Hà Nội 2007. Tr 143-194. Từ khoá: Quá trình ngẫu nhiên, Quá trình Martingale, Kỳ vọng có điều kiện, Thời điểm Markov, Các định lý hội tụ, Luật số lớn.

26p xingau5 13-08-2011 224 63   Download