Đo lường giá trị chịu rủi ro

Nghiên cứu "Ứng dụng mô hình Value at Risk (VaR) trong quản trị rủi ro danh mục đầu tư cổ phiếu ở Việt Nam" ứng dụng mô hình giá trị chịu rủi ro (VaR: Value at Risk) trong việc quản trị rủi ro danh mục đầu tư dựa vào các phương pháp theo cách tiếp cận mô phỏng lịch sử (phương pháp cơ bản, phương pháp đánh trọng số, phương pháp tính đến độ biến động và phương pháp sử dụng lý thuyết cực trị (EVT: Extreme Value Theory)). Nghiên cứu sử dụng mô hình VaR để đo lường rủi ro của danh mục chỉ số VN-Index bằng cách sử dụng số liệu ngày trong giai đoạn 03/10/2013 đến 12/10/2015.

12p tuongbachxuyen 05-08-2024 11 2   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá khả năng thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và so sánh với một số NHTMCP khác trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Từ đó đề ra những giải pháp để nâng cao chất lượng thanh khoản cho ngân hàng.

153p elysanguyen12 11-06-2021 16 6   Download

Bài nghiên cứu này đánh giá việc áp dụng các phương pháp đo lường giá trị chịu rủi ro áp dụng cho thị trường Việt Nam thông qua kênh thị trường chứng khoán. Cụ thể, các phương pháp phi tham số, bán tham số và tham số được sử dụng để dự báo giá trị chịu rủi ro cho tỷ lệ thu nhập của VNIndex.

9p quenchua9 19-11-2020 52 5   Download

Bài viết Đo lường rủi ro thị trường của danh mục chỉ số VN-Index bằng mô hình giá trị chịu rủi ro thực hiện dự báo, lượng hóa mức độ rủi ro thị trường bằng thước đo VAR đối với danh mục thị trường trên cơ sở cách tiếp cận tham số.

9p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 73 6   Download

Là hiện tượng mà giá trị của các giao dịch trong tương lai bằng tiền mặt chịu ảnh hưởng do biến động tỷ giá.Ví dụ: Một MNC của Mỹ sẽ nhận được 1 triệu Bảng Anh (£) tiền xuất tháng.Các bước quản trị phơi nhiễm giao dịch Đo lường mức độ phơi nhiễm. Ra quyết định có thực hiện hedging hay không Lựa chọn phương pháp hedging. MNC 9. Các mức độ của chính sách hedging và hạn chế. Hedging trong dài hạn....

23p viendanbac36 12-04-2013 585 49   Download