European Options

In this study, we investigated one of the most popular stochastic volatility pricing models, the Heston model, for European options. This paper deals with the implementation of a finite difference scheme to solve a two-dimensional partial differential equation form of the Heston model.

14p vibecca 01-10-2024 5 2   Download

Quyền mua (call) là lựa chọn mua Quyền bán (put) là lựa chọn bán Quyền chọn European được thực thi tại thời điểm đáo hạn Quyền chọn American có thể được thực thi bất cứ lúc nào Options, Futures, and Other Derivatives Dr Vo Xuan Vinh 2 Các bên tham gia - Option Positions Long call: bên mua quyền chọn mua Long put: bên mua quyền chọn bán Short call: bên bán quyền chọn mua Short put: bên bán quyền chọn bán

7p online_12 08-11-2013 175 6   Download

Giá Option (Premium) phụ thuộc vào nhiều nhân tố: tỷ giá giao ngay (Spot Rate), tỷ giá thoả thuận trên hợp đồng (Strike), thời hạn thoả thuận (Maturity), tỷ giá kỳ hạn (Forward Rate), lãi suất, tỷ giá dự đoán, phương sai… Ví dụ: Đồ thị biểu diễn lời lỗ của nhà đầu tư khi tham gia nghiệp vụ quyền chọn bán American Style: được thực hiện bất kỳ thời điểm nào trong thời gian của hợp đồng. European Styley: chỉ được thực hiện vào thời điểm kết thúc của hợp đồng. II.THỊ TRƯỜNG GIAO SAU (FUTURES MARKET): Thị trường giao sau...

19p muaythai1 22-08-2011 156 47   Download