Mô hình Arma - Garch

Bài viết Phân tích sự biến động chỉ số giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà Nội qua mô hình ARCH – GARCH đưa ra một số phân tích về sự biến động của chỉ số HNX_Index dựa trên bộ số liệu giá đóng cửa hàng ngày của HNX_Index trong 10 năm gần đây, thời gian từ ngày 04/01/2010 đến ngày 31/12/2020.

12p viintuit 06-09-2023 25 6   Download

Luận văn "Vận dụng mô hình Arma - Garch trong dự báo chỉ số Vnidex" hệ thống hóa cơ sở lý luận về mô hình ARMA – GARCH cho dữ liệu thời gian và cách vận dụng các mô hình vào dự báo sự biến động của chuỗi thời gian, vận dụng mô hình ARMA - GARCH để dự báo chỉ số Vnindex, đánh giá ứng dụng của mô hình ARMA - GARCH trong dự báo chuỗi thời gian, đưa ra các khuyến cáo cho nhà đầu tư từ kết quả dự báo và khuyến cáo trong việc sử dụng mô hình dự báo trong đầu tư.

98p starandsky07 03-03-2023 17 8   Download

Đề tài tổng hợp cơ sở lý luận về danh mục đầu tư, rủi ro và quản trị rủi ro danh mục đầu tư; tìm hiểu nội dung, phương pháp định lượng, những ưu điểm và hạn chế của các phương pháp VaR truyền thống để đưa ra những giải pháp nâng cao năng lực đo lường rủi ro bằng việc phát triển VaR theo cách tiếp cận mở rộng kết hợp CVaR; ứng dụng kết quả lượng hóa rủi ro bằng VaR, CVaR và kết quả dự báo khoản lời/lỗ của danh mục bằng ARMA/GARCH vào quy trình quản trị rủi ro danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết.

130p thangnamvoiva30 02-11-2016 141 20   Download

Luận văn hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: hệ thống hóa cơ sở lý luận về mô hình ARMA – GARCH cho dữ liệu thời gian và cách vận dụng các mô hình vào dự báo sự biến động của chuỗi thời gian, vận dụng mô hình ARMA - GARCH để dự báo chỉ số Vnindex, đánh giá ứng dụng của mô hình ARMA - GARCH trong dự báo chuỗi thời gian, đưa ra các khuyến cáo cho nhà đầu tư từ kết quả dự báo và khuyến cáo trong việc sử dụng mô hình dự báo trong đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

26p khetien888 07-02-2017 91 14   Download