Mô hình KMV - Merton

Bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng của kiệt quệ tài chính đến quyết định tái cấu trúc của các doanh nghiệp Việt Nam trong từng chu kỳ sống, khi số liệu các doanh nghiệp giải thể của Tổng cục thống kê đã chỉ ra sự thương tổn của nền kinh tế.

10p viormkorn 27-09-2024 1 0   Download

Bài viết "Kiệt quệ tài chính và khả năng phục hồi khi thực hiện chiến lược tái cấu trúc hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam theo chu kỳ sống" nghiên cứu ảnh hưởng của kiệt quệ tài chính đến quyết định tái cấu trúc hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam theo chu kỳ sống và khả năng phục hồi sau tái cấu trúc. Dữ liệu được xử lý bằng mô hình hồi quy logistic và dự báo rủi ro tín dụng KMV Merton trên STATA17 và Excel VBA sau khi được thu thập từ báo cáo tài chính của 645 doanh nghiệp Việt Nam niêm yết giai đoạn 2010-2022.

14p tukhauquantuong1011 22-04-2024 11 3   Download

Nghiên cứu sử dụng mô hình KMV-Merton và Altman Z-score để xếp hạng tín dụng của 535 công ty niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và Hà Nội (HXN). Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính (BCTC), lãi suất trái phiếu Chính phủ và giá cổ phiếu từ tháng 01 – 12/2018.

10p vijihyo2711 25-09-2021 28 2   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Ước lượng xác suất vỡ nợ của các khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với ngân hàng Techcombank dựa trên các phương pháp định lượng - thông qua các mô hình gồm: Mô hình Logistic, Mô hình Merton - KMV với sự hỗ trợ của phần mềm EVIEWS, EXCEL, VBA, SPSS. Xây dựng khung xếp hạng khách hàng doanh nghiệp cho Techcombank dựa trên kết quả ước lượng xác suất vỡ nợ PD và xác xuất trả nợ không tốt. Mời các bạn tham khảo!

10p praishy3 08-03-2019 65 13   Download

Bài nghiên cứu này kết hợp cách tiếp cận CVaR thị trường với mô hình tín dụng Merton/KMV để tạo ra một mô hình đo lường rủi ro tín dụng dưới các điều kiện thị trường cực biên (thị trường tiềm ẩn những cú sốc khó lường trước).

6p sieunhansoibac4 12-04-2018 142 10   Download

Bài viết Áp dụng mô hình KMV - Merton dự báo rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp và khả năng thiệt hại của ngân hàng sử dụng mô hình KMV - Merton trong tính toán, dự báo xác suất phá sản của các khách hàng doanh nghiệp cho ngân hàng Vietcombank.

19p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 222 27   Download

Bài viết sử dụng mô hình KMV-Merton để định lượng rủi ro tín dụng trong việc sử dụng tài sản bảo đảm gắn liền với hành vi sử dụng vốn của người vay, thông qua khảo sát ảnh hưởng của các biến: tỉ lệ vốn cho vay tối đa trên giá trị tài sản bảo đảm, mục đích sử dụng vốn của người vay và số lần người vay sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản bảo đảm...

6p phalinh17 14-08-2011 191 33   Download