Phần bù rủi ro giá trị

Bài viết Kiểm chứng mô hình FAMA trên HOSE được nghiên cứu nhằm mục đích trả lời câu hỏi nêu trên và góp phần giúp các nhà quản lý, các nhà đầu tư có nhận thức và vận dụng tin cậy hơn trong bối cảnh mới của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

4p vispyker 16-11-2022 14 3   Download

Nghiên cứu này tìm kiếm mô hình phù hợp nhất có thể nắm bắt được rủi ro toàn bộ thị trường. Chia dữ liệu các công ty niêm yết trên cả hai sàn Hose và HNX thành 12 danh mục dựa trên quy mô, tỷ lệ B/M, đòn bẩy và một danh mục các công ty bị kiệt quệ trong khoảng từ năm 2008-2016. Sử dụng hồi quy OLS (phương pháp bình phương bé nhất) cho tỷ suất sinh lợi của chứng khoán bắt đầu từ tháng 7/2009 - 6/2017.

5p viclerkmaxwel 16-02-2022 41 2   Download

Nội dung chính của chương 2 Độ E ngại rủi ro và chiến lược phân phối tài sản nằm trong bài giảng Đầu tư tài chính nhằm trình bày về khái niệm cơ bản về lý thuyết danh mục như phần bù rủi ro (Risk premiums), độ e ngại rủi ro (Risk aversion), và giá trị hữu dụng.

47p green_12 13-05-2014 218 38   Download

B.3. Lý luận về phân tán rủi ro H.M.Markawitey cho rằng sự lựa chọn đầu tư có hiệu quả là đầu tư đa dạng hoá sản phẩm, tức là phần tán hoá, mức bù trừ thù lao giữa các hạng mục đầu tư thấp hoặc ấm sẽ có thể khiến cho thù lao dự kiến lớn giá trị của biến độ về thù lao. Đa dạng hoá làm cho sản phẩm có sự khác biệt, sự khác biệt theo chiều ngang, sự khác biệt theo chiều rộng có thế phân tán rủi ro. C.Lý thuyết chiết trung Các công ty...

10p ttcao3 04-08-2011 67 6   Download