Stationarity

Môn học "Dự báo trong kinh doanh và kinh tế" với mục tiêu giúp các bạn sinh viên hiểu được những khái niệm cơ bản chuỗi dừng (stationarity) và không dừng (nonstationarity), hiểu được khái niệm kiểm định nghiệm đơn vị (unit root test); Biết được các mô hình giản đơn dùng để dự báo như mô hình san mũ Holt, san mũ Holt-Winters, và mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average);...Mời các bạn cùng tham khảo!

14p hoangvanlong23 16-07-2024 7 3   Download

Cointegration and error correction Professor Roy Batchelor City University Business School, London & ESCP, Paris EVIEWS r On the City University system, EVIEWS 3.1 is in Start/ Programs/ Departmental Software/CUBS r Analysing stationarity in a single variable using VIEW r Analysing cointegration among a group of variables r Estimating an ECM model r Estimating a VAR-ECM model

16p nguyentamty 17-03-2013 95 3   Download