Bài giảng Financial Modeling: Chương 10 - Danh mục hiệu quả không bán khống tính toán giá trị chịu rủi ro

DANH MỤC HIỆU QUẢ KHÔNG BÁN KHỐNG<br /> TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ CHỊU RỦI RO<br /> <br /> Financial Modeling<br /> <br /> 1<br /> <br /> 10.1 DANH MỤC HIỆU QUẢ KHÔNG BÁN KHỐNG<br /> • Định đề 1 trong chương 9 cho phép tìm được một danh mục đầu tư<br /> hiệu quả bằng cách tìm kiếm một danh mục tiếp tuyến với đường biên<br /> tập hợp các danh mục nằm trong vùng khả thi.<br /> • Giải pháp cho bài toán tối ưu này là phải cho phép tỷ trọng vốn đầu tư<br /> có giá trị âm; Khi xi