Bài giảng Financial Modeling: Chương 4 - Mô phỏng Monte Carlo

MÔ PHỎNG MONTE CARLO<br /> CHƯƠNG 4<br /> <br /> Financial Modeling<br /> <br /> 1<br /> <br /> 4.1 GIỚI THIỆU<br /> • Ý tưởng cơ bản của mô phỏng là xây dựng một cấu hình thực nghiệm, cấu<br /> hình này sẽ hoạt động mô phỏng các tình huống cần phân tích theo những<br /> khía cạnh quan trọng nào đó bằng những phương cách ít tốn kém chi phí và<br /> nhanh chóng.<br /> • Các ứng dụng về mô phỏng trong thực tiễn:<br /> • Thử nghiệm một loại thuốc mới trên những động vật thí nghiệm.<br /> • Lái xe trong những cuộc thi sát hạch.<br /> • Thử nghiệm tác động của gió đối với máy bay bằng cách tạo gió trong<br /> đường hầm nhân tạo.<br /> • Huấn luyện phi công trong một cabin thực tế với màn hình mô phỏng.<br /> <br /> Financial Modeling<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4.1 GIỚI THIỆU<br /> • Mô phỏng so với tối ưu hóa:<br /> • Trong một mô hình tối ưu hóa, mô hình sẽ cho ra tập hợp các giá trị của<br /> biến số ra quyết định để tối đa hóa hay tối thiểu hóa giá trị của hàm mục<br /> tiêu.<br /> • Trong một mô hình mô phỏng, mô hình sẽ đánh giá các giá trị hàm mục<br /> tiêu đạt được theo sự thay đổi của tập hợp các giá trị đầu vào này.<br /> <br /> Financial Modeling<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4.1 GIỚI THIỆU<br /> •<br /> <br /> Lợi ích của mô hình mô phỏng:<br /> <br /> •<br /> <br /> Các mô hình phân tích sẽ gặp phải khó khăn hay trở nên không khả thi khi<br /> cần phải giải quyết bài toán bao gồm các yếu tố không chắc chắn.<br /> <br /> •<br /> <br /> Các mô hình phân tích điển hình chỉ dự báo theo hành vi bình quân hay<br /> trong “trạng thái ổn định đều đặn” (dài hạn). Tuy nhiên trong thế giới thực,<br /> một điều quan trọng là các bạn phải hiểu các thay đổi có thể xảy ra của các<br /> kết quả thực hiện hoặc kết quả thực hiện sẽ biến động ra sao trong ngắn<br /> hạn.<br /> <br /> •<br /> <br /> Mô phỏng có thể được thực hiện bằng rất nhiều các phần mềm khác nhau<br /> như: từ các bảng tính Excel đơn lẻ, các bảng tính add–ins (Crystal Ball,<br /> @Risk cho đến các ngôn ngữ lập trình trên máy tính như Pascal, C++, cho<br /> đến sử dụng các ngôn ngữ mô phỏng cho mục đích đặc biệt SIMAN.<br /> <br /> Financial Modeling<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4.1 GIỚI THIỆU<br /> •<br /> <br /> Mô phỏng và các biến ngẫu nhiên<br /> <br /> •<br /> <br /> Các mô hình mô phỏng thường được sử dụng để phân tích một quyết định<br /> <br /> trong điều kiện có rủi ro, đó là một mô hình mà khả năng biến động một<br /> hay nhiều các yếu tố của mô hình là không biết được một cách chắc chắn.<br /> •<br /> <br /> Các nhân tố mà ta không biết được một cách chắc chắn được hiểu như là<br /> biến ngẫu nhiên. Hành vi thay đổi của một biến ngẫu nhiên được mô tả<br /> bởi phân phối xác suất.<br /> <br /> •<br /> <br /> Loại hình mô phỏng này đôi khi được gọi là phương pháp Monte Carlo,<br /> sau đó là phương pháp bánh xe Roulette, là phương pháp có thể được hiểu<br /> như là cấu hình tạo lập nên các sự kiện ngẫu nhiên hay không chắc chắn.<br /> <br /> Financial Modeling<br /> <br /> 5<br /> <br />