Bài giảng môn Kinh tế lượng (272tr)

Chia sẻ: Vu Dung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:272

Thêm vào BST

Báo xấu

178
lượt xem 37
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Kinh tế lượng cung cấp cho người đọc các nội dung: Nhập môn, hồi quy đơn biến, hồi quy đa biến, dạng hàm, hồi qui với biến giả, đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi, sự tương quan, chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Kinh tế lượng (272tr)

TỔNG QUAN MÔN HỌC KINH TẾ LƢỢNG
TỔNG QUAN MỤC Cung cấp các phƣơng pháp TIÊU phân tích định lƣợng MÔ Ứng dụng các phƣơng pháp N định lƣợng trong phân tích, HỌC kiểm định và dự báo kinh tế 2
TỔNG QUAN 1. Các mô hình hồi quy 2. Kiểm định giả thiết NỘI 3. Các khuyết tật của mô hình DUNG hồi quy và cách khắc phục 3
TỔNG QUAN  Chương 1: Nhập môn  Chương 2: Hồi quy đơn biến  Chương 3: Hồi quy đa biến  Chương 4 :Dạng hàm NỘI  Chương 5: Hồi qui với biến giả DUNG  Chương 6: Đa cộng tuyến  Chương 7: Phương sai sai số thay đổi  Chương 8: Tự tương quan  Chương 9: Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình 4
TỔNG QUAN Phần mềm hỗ trợ  EXCEL: nhập liệu  EVIEWS : chạy mô hình 5
TỔNG QUAN Tài liệu tham khảo 1 Phạm Trí Cao, Vũ Minh Châu, Kinh tế lƣợng ứng dụng (tái bản lần 1), Nhà xuất bản Thống kê TPHCM, 2009 Hoàng Ngọc Nhậm (cb), Giáo trình Kinh tế lƣợng + Bài tập Kinh tế 2 lƣợng với sự hỗ trợ của phần mềm Eviews, Stata, Đại học Kinh tế Tp. HCM, Nhà xuất bản Lao động- Xã hội, 2007 Nguyễn Quang Dong, Bài giảng Kinh tế lƣợng + Bài tập Kinh tế lƣợng với sự trợ giúp của phần mềm Eviews, NXB Thống kê, 2006 Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lƣợng với các ứng dụng (ấn bản thứ năm), Nhà xuất bản Harcourt College, 2002. (Bản dịch của chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam) Damodar N. Gujarati, Essentials of Econometrics, 3rd ed, Mc Graw – Hill International Edition, 2006 6
CHƢƠNG 1 NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG (ECONOMETRICS)
NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG 1. Biết đƣợc phƣơng pháp luận của kinh tế lƣợng 2. Nắm đƣợc bản chất của phân MỤC tích hồi quy TIÊU 3. Hiểu các loại số liệu và các quan hệ 8
NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG NỘI DUNG CHƢƠNG 1 Khái niệm 2 Phƣơng pháp luận nghiên cứu của kinh tế lƣợng 3 Phân tích hồi quy 4 Các loại quan hệ 5 Số liệu 9
NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG Kinh tế lƣợng là sự kết hợp giữa số liệu thƣc tế, lý thuyết kinh tế và thống kê toán nhằm Đối chiếu lý thuyết kinh tế Dự báo các Ước lượng với thực tế hành vi của các mối Kiểm định các biến số quan hệ các giả thiết kinh tế kinh tế liên quan đến hành vi kinh tế 10 Nguồn: Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lƣợng với các ứng dụng (ấn bản thứ năm), Nhà xuất bản Harcourt College, 2002. (Bản dịch của chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam)
NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm, các nghiên cứu khác Thiết lập mô hình KTL Thu thập, xử lý số liệu Ƣớc lƣợng các tham số Kiểm định giả thiết Không Mô hình ƣớc lƣợng có tốt không? Có Nguồn: Ramu Ramanathan, Sử dụng mô hình: dự báo, Nhập môn kinh tế lƣợng với các ứng dụng (ấn bản thứ đề ra chính sách năm), Nhà xuất bản Harcourt College, 2002. Hình 1.1: 11 Phƣơng pháp luận nghiên cứu của kinh tế lƣợng (Bản dịch của chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam)
NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc Phân của một biến (biến phụ thuộc, tích biến giải thích) với một hay hồi nhiều biến khác (biến độc lập, quy biến giải thích) VD: Y  1   2 X
NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG Ƣớc lƣợng giá trị trung bình của biến phụ thuộc với giá trị đã biết của biến độc lập Phân tích Kiểm định giả thiết về bản chất quan hồi hệ phụ thuộc quy Dự đoán giá trị trung bình của biến phụ thuộc
NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG 1. Hàm hồi quy tổng thể PRF (Population Regression Function) Là hàm hồi quy đƣợc xây dựng dựa trên kết quả khảo sát tổng thể. Hàm hồi qui tổng thể có dạng: E(Y/Xi) = f(Xi)
NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG o Hàm hồi qui tổng thể cho biết giá trị trung bình của biến Y sẽ thay đổi nhƣ thế nào khi biến X nhận các giá trị khác nhau. Hồi quy đơn (hồi quy hai Hàm biến): nếu PRF có một biến hồi độc lập quy tổng thể Hồi quy bội (hồi quy nhiều PRF biến): nếu PRF có hai biến độc lập trở lên 15
NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG Dạng xác E(Y/Xi) = f(Xi)= β1 + β2Xi định Mô hình PRF Dạng ngẫu Yi = E(Y/Xi) + Ui nhiên = β1 + β2Xi + Ui E(Y/Xi): trung bình của Y với điều kiện X nhận giá trị Xi Yi : giá trị quan sát thứ i của biến phụ thuộc Y Ui : nhiễu β1,16β2: tham số, hệ số hồi quy
NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG hệ số chặn, hệ số tự cho biết giá trị trung bình β1 của biến phụ thuộc Y là do, tung độ góc bao nhiêu khi biến độc lập X nhận giá trị 0 cho biết giá trị trung bình của Y sẽ thay đổi (tăng, giảm) bao nhiêu đơn vị khi β2 hệ số góc, độ dốc giá trị của X tăng lên 1 đơn vị với điều kiện các yếu tố khác không đổi. 17
NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG biểu thị cho ảnh hƣởng của các yếu tố đối với Ui biến phụ thuộc mà không đƣợc đƣa vào mô hình. Sự tồn tại của nhiễu do:  Nhà nghiên cứu không biết hết các yếu tố ảnh hƣởng đến biến phụ thuộc Y. Hoặc nếu biết cũng không thể có số liệu cho mọi yếu tố  Không thể đƣa tất cả yếu tố vào mô hình vì làm mô hình phức tạp  Sai số đo lƣờng trong khi thu thập số liệu  Bỏ sót biến giải thích  Dạng mô hình hồi quy không phù hợp 18
NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG 2. Hàm hồi quy mẫu SRF (Sample Regression Function) Thực tế, không có điều kiện khảo sát tổng thể -> lấy mẫu -> xây dựng hàm hồi quy mẫu -> ƣớc lƣợng giá trị trung bình của biến phụ thuộc từ số liệu mẫu 19
NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG Dạng xác định Yˆi  ˆ1  ˆ2 X i Mô hìnhS RF Dạng ngẫu Yi  Yˆi  ei  ˆ1  ˆ2 X i  ei nhiên Ŷi : ƣớc lƣợng điểm của E(Y/Xi) ˆ1 , ˆ2 : ƣớc lƣợng điểm của β1 , β2 ei : ƣớc lƣợng điểm của Ui và đƣợc gọi là 20phần dƣ (residuals)