Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 2 - Phạm Trí Cao

Chương 2 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> 2.1 Định nghĩa về mô hình hồi quy tuyến tính đơn<br /> Giải thích biến y theo biến x<br /> <br /> Chương 2<br /> <br /> Hệ số chặn<br /> <br /> Hệ số góc<br /> <br /> 2.1<br /> <br /> Wooldridge: Kinh tế lượng nhập môn:<br /> Cách tiếp cận hiện đại, 5e<br /> <br /> Biến phụ thuộc,<br /> Biến được giải thích,<br /> Biến được hồi quy,…<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Thành phần sai số ngẫu nhiên,<br /> <br /> Biến độc lập,<br /> Biến giải thích,<br /> Biến hồi quy,…<br /> <br /> nhiễu (đại diện các yếu tố<br /> không quan sát được)<br /> <br /> Nhiễu u luôn luôn tồn tại<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN<br /> <br /> Cách diễn giải mô hình hồi quy tuyến tính đơn<br /> <br /> “Nghiên cứu sự thay đổi của<br /> <br /> tương ứng với sự thay đổi trong<br /> 2.2<br /> <br /> :“<br /> <br /> với điều kiện<br /> Biến phụ thuộc thay đổi bao nhiêu đơn vị<br /> nếu biến độc lập được tăng lên một đơn vị?<br /> <br /> β0: hệ số chặn (hệ số tự do, tung độ gốc)<br /> β1: hệ số góc (độ dốc)<br /> <br /> Mô hình hồi quy tuyến tính đơn hiếm khi áp dụng trong thực tế<br /> nhưng cần thiết thảo luận về mô hình này vì lý do sư phạm<br /> 3<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> Việc giải thích chỉ đúng khi tất cả các yếu<br /> tố khác giữ nguyên, khi biến độc lập tăng<br /> một đơn vị<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 2 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> VD 2.1: Sản lượng đậu nành và phân bón<br /> 2.3<br /> <br /> Lượng mưa, chất lượng đất,<br /> sự hiện diện của vật ký sinh, …<br /> <br /> Đo lường tác động của phân bón lên sản lượng,<br /> trong điều kiện các yếu tố khác không đổi<br /> <br /> VD 2.2: Một phương trình tiền lương dạng đơn giản<br /> 2.4<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Kinh nghiệm tham gia lực lượng lao động,<br /> thâm niên chức vụ, đạo đức công việc,<br /> sự thông minh …<br /> <br /> Đo sự thay đổi trong tiền lương theo giờ<br /> khi thêm 1 năm đi học, giữ các yếu tố khác cố định<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> Khi nào có thể diễn giải dưới dạng quan hệ nhân quả?<br /> <br /> 2.5 & 2.6<br /> <br /> Biến giải thích phải không hàm chứa<br /> thông tin về trung bình của các<br /> yếu tố không quan sát được<br /> <br /> VD 2.2 tt: phương trình tiền lương<br /> Ví dụ: Sự thông minh, tuổi …<br /> Giả thiết sự độc lập về trung bình có điều kiện ít khi được thoả mãn vì xét trung<br /> bình, những người có học vấn cao hơn cũng thường thông minh hơn<br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> Hàm hồi quy tổng thể (PRF)<br /> <br /> Giả thiết sự độc lập của trung bình có điều kiện hàm ý rằng<br /> Hàm hồi quy tổng thể PRF<br /> <br /> 2.8<br /> Điều này có nghĩa là giá trị trung bình của biến phụ thuộc có thể<br /> được biểu diễn như một hàm tuyến tính của biến giải thích<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> Đối với cá nhân có<br /> giá trị trung bình của y là<br /> <br /> E ( y / x2 )   0  1 x2<br /> <br /> ,<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chương 2 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN<br /> <br /> 2.2 Tìm các ước lượng bình phương nhỏ nhất<br /> <br /> Để ước lượng mô hình hồi quy, ta cần dữ liệu<br /> Một mẫu ngẫu nhiên gồm<br /> <br /> quan sát<br /> <br /> Quan sát thứ nhất<br /> Quan sát thứ hai<br /> Quan sát thứ ba<br /> <br /> Quan sát thứ n<br /> <br /> Giá trị của biến<br /> giải thích ở quan<br /> sát thứ i<br /> <br /> Giá trị của biến phụ thuộc<br /> ở quan sát thứ i<br /> <br /> 10<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> “càng phù hợp càng tốt“ nghĩa là gì? yi^ càng gần yi , với mọi i<br /> <br /> Tìm một đường hồi quy xuyên qua các điểm dữ liệu “càng phù<br /> hợp càng tốt“:<br /> Ví dụ, điểm dữ liệu<br /> thứ i<br /> <br /> 2.9<br /> <br /> Các phần dư hồi quy<br /> <br /> Đường hồi quy ước<br /> lượng (SRF)<br /> <br /> 2.21<br /> <br /> Cực tiểu hóa tổng bình phương các phần dư hồi quy<br /> 2.22<br /> <br /> 2.20<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> Ước lượng bình phương nhỏ nhất thông thường (OLS)<br /> 2.17 & 2.19<br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 2 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> VD 2.3 Tiền lương CEO và tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu<br /> <br /> Tiền lương tính theo ngàn USD<br /> <br /> Hồi quy ước lượng được<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Đường hồi quy tổng thể có duy nhất không?<br /> Đường hồi quy mẫu có duy nhất không?<br /> Đường hồi quy ước lượng SRF<br /> (phụ thuộc vào mẫu) (biết)<br /> <br /> Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Return on equity)<br /> của doanh nghiệp mà CEO đang làm việc (%)<br /> <br /> Đường hồi quy tổng thể PRF<br /> (không biết)<br /> <br /> 2.26<br /> Hệ số chặn<br /> <br /> Diễn giải ý nghĩa nhân quả?<br /> <br /> Nếu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng 1 (%)<br /> thì tiền lương được dự đoán tăng 18,501 ngàn USD<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> VD 2.4 Tiền lương và học vấn<br /> <br /> VD 2.5 Kết quả bỏ phiếu và chi phí tranh cử (giữa hai đảng)<br /> <br /> Tiền lương theo giờ tính bằng USD<br /> <br /> Tỷ lệ bỏ regression<br /> Fitted phiếu cho ứng cử viên A<br /> <br /> Hàm hồi quy ước lượng<br /> <br /> Số năm đi học<br /> <br /> Phần trăm chi phí tranh cử của ứng cử viên A<br /> <br /> 2.27<br /> Hệ số chặn<br /> <br /> Diễn giải ý nghĩa nhân quả?<br /> <br /> Nếu số năm đi học tăng 1 năm thì<br /> tiền lương tăng 0,54 USD/giờ<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> 2.28<br /> Hệ số chặn<br /> <br /> Diễn giải ý nghĩa nhân quả?<br /> <br /> Nếu chi tiêu của ứng cử viên A tăng thêm 1 %, người<br /> đó sẽ nhận được thêm 0,464 % tổng số phiếu bầu<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 2 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> 2.3 Các tính chất của OLS trên mẫu dữ liệu bất kỳ<br /> Các giá trị ước lượng và các phần dư<br /> <br /> Các giá trị ước lượng hay<br /> giá trị dự đoán<br /> <br /> Độ lệch so với đường hồi quy (= phần dư)<br /> <br /> Các tính chất đại số của hồi quy OLS<br /> 2.30<br /> Tổng các phần dư bằng 0<br /> <br /> 2.31<br /> Tương quan giữa phần dư và<br /> biến độc lập bằng 0<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> Phân rã tổng mức độ biến thiên<br /> <br /> “Mức độ giải thích của biến độc lập cho biến phụ thuộc ra sao?“<br /> <br /> 2.33<br /> Tổng bình phương toàn phần,<br /> cho biết toàn bộ biến thiên<br /> trong biến phụ thuộc<br /> <br /> ;<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> Mức độ phù hợp của SRF so với mẫu khảo sát<br /> <br /> Đo lường sự biến động<br /> <br /> Ví dụ, tiền lương của CEO số 12 thấp hơn mức<br /> tiền lương dự đoán khi sử dụng thông tin về lợi<br /> nhuận trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nơi<br /> CEO này làm việc là 526,0231 USD<br /> <br /> Trung bình mẫu của y và x nằm<br /> trên đường hồi quy mẫu SRF<br /> <br /> 2<br /> ˆ<br /> SSE  12  ( xi  x )<br /> <br /> 2.34<br /> Tổng bình phương hồi quy, cho<br /> biết phần biến thiên được giải<br /> thích bởi hàm hồi quy<br /> <br /> 2.36<br /> Toàn bộ phần<br /> biến thiên<br /> <br /> SST, SSE, SSR cố định hay biến đổi?<br /> Phần biến thiên<br /> được giải thích<br /> <br /> Đo lường sự phù hợp (R2) (R-squared)<br /> 2.38<br /> <br /> 2.35<br /> Tổng bình phương phần dư,<br /> cho biết phần biến thiên không<br /> được giải thích bởi hàm hồi quy<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> Phần biến thiên không<br /> được giải thích<br /> <br /> R2 cho biết tỷ lệ phần biến thiên được<br /> giải thích bằng hàm hồi quy<br /> <br /> Tính chất: 0  R2  1<br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> 5<br /> <br />