intTypePromotion=3

Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 2 - Phạm Trí Cao

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
43
lượt xem
9
download

Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 2 - Phạm Trí Cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 2 Mô hình hồi quy đơn do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Định nghĩa về mô hình hồi quy tuyến tính đơn, tìm các ước lượng bình phương nhỏ nhất, để ước lượng mô hình hồi quy, ta cần dữ liệu, các tính chất của OLS trên mẫu dữ liệu bất kỳ,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 2 - Phạm Trí Cao

Chương 2 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> 2.1 Định nghĩa về mô hình hồi quy tuyến tính đơn<br /> Giải thích biến y theo biến x<br /> <br /> Chương 2<br /> <br /> Hệ số chặn<br /> <br /> Hệ số góc<br /> <br /> 2.1<br /> <br /> Wooldridge: Kinh tế lượng nhập môn:<br /> Cách tiếp cận hiện đại, 5e<br /> <br /> Biến phụ thuộc,<br /> Biến được giải thích,<br /> Biến được hồi quy,…<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Thành phần sai số ngẫu nhiên,<br /> <br /> Biến độc lập,<br /> Biến giải thích,<br /> Biến hồi quy,…<br /> <br /> nhiễu (đại diện các yếu tố<br /> không quan sát được)<br /> <br /> Nhiễu u luôn luôn tồn tại<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN<br /> <br /> Cách diễn giải mô hình hồi quy tuyến tính đơn<br /> <br /> “Nghiên cứu sự thay đổi của<br /> <br /> tương ứng với sự thay đổi trong<br /> 2.2<br /> <br /> :“<br /> <br /> với điều kiện<br /> Biến phụ thuộc thay đổi bao nhiêu đơn vị<br /> nếu biến độc lập được tăng lên một đơn vị?<br /> <br /> β0: hệ số chặn (hệ số tự do, tung độ gốc)<br /> β1: hệ số góc (độ dốc)<br /> <br /> Mô hình hồi quy tuyến tính đơn hiếm khi áp dụng trong thực tế<br /> nhưng cần thiết thảo luận về mô hình này vì lý do sư phạm<br /> 3<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> Việc giải thích chỉ đúng khi tất cả các yếu<br /> tố khác giữ nguyên, khi biến độc lập tăng<br /> một đơn vị<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 2 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> VD 2.1: Sản lượng đậu nành và phân bón<br /> 2.3<br /> <br /> Lượng mưa, chất lượng đất,<br /> sự hiện diện của vật ký sinh, …<br /> <br /> Đo lường tác động của phân bón lên sản lượng,<br /> trong điều kiện các yếu tố khác không đổi<br /> <br /> VD 2.2: Một phương trình tiền lương dạng đơn giản<br /> 2.4<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Kinh nghiệm tham gia lực lượng lao động,<br /> thâm niên chức vụ, đạo đức công việc,<br /> sự thông minh …<br /> <br /> Đo sự thay đổi trong tiền lương theo giờ<br /> khi thêm 1 năm đi học, giữ các yếu tố khác cố định<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> Khi nào có thể diễn giải dưới dạng quan hệ nhân quả?<br /> <br /> 2.5 & 2.6<br /> <br /> Biến giải thích phải không hàm chứa<br /> thông tin về trung bình của các<br /> yếu tố không quan sát được<br /> <br /> VD 2.2 tt: phương trình tiền lương<br /> Ví dụ: Sự thông minh, tuổi …<br /> Giả thiết sự độc lập về trung bình có điều kiện ít khi được thoả mãn vì xét trung<br /> bình, những người có học vấn cao hơn cũng thường thông minh hơn<br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> Hàm hồi quy tổng thể (PRF)<br /> <br /> Giả thiết sự độc lập của trung bình có điều kiện hàm ý rằng<br /> Hàm hồi quy tổng thể PRF<br /> <br /> 2.8<br /> Điều này có nghĩa là giá trị trung bình của biến phụ thuộc có thể<br /> được biểu diễn như một hàm tuyến tính của biến giải thích<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> Đối với cá nhân có<br /> giá trị trung bình của y là<br /> <br /> E ( y / x2 )   0  1 x2<br /> <br /> ,<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chương 2 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN<br /> <br /> 2.2 Tìm các ước lượng bình phương nhỏ nhất<br /> <br /> Để ước lượng mô hình hồi quy, ta cần dữ liệu<br /> Một mẫu ngẫu nhiên gồm<br /> <br /> quan sát<br /> <br /> Quan sát thứ nhất<br /> Quan sát thứ hai<br /> Quan sát thứ ba<br /> <br /> Quan sát thứ n<br /> <br /> Giá trị của biến<br /> giải thích ở quan<br /> sát thứ i<br /> <br /> Giá trị của biến phụ thuộc<br /> ở quan sát thứ i<br /> <br /> 10<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> “càng phù hợp càng tốt“ nghĩa là gì? yi^ càng gần yi , với mọi i<br /> <br /> Tìm một đường hồi quy xuyên qua các điểm dữ liệu “càng phù<br /> hợp càng tốt“:<br /> Ví dụ, điểm dữ liệu<br /> thứ i<br /> <br /> 2.9<br /> <br /> Các phần dư hồi quy<br /> <br /> Đường hồi quy ước<br /> lượng (SRF)<br /> <br /> 2.21<br /> <br /> Cực tiểu hóa tổng bình phương các phần dư hồi quy<br /> 2.22<br /> <br /> 2.20<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> Ước lượng bình phương nhỏ nhất thông thường (OLS)<br /> 2.17 & 2.19<br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 2 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> VD 2.3 Tiền lương CEO và tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu<br /> <br /> Tiền lương tính theo ngàn USD<br /> <br /> Hồi quy ước lượng được<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Đường hồi quy tổng thể có duy nhất không?<br /> Đường hồi quy mẫu có duy nhất không?<br /> Đường hồi quy ước lượng SRF<br /> (phụ thuộc vào mẫu) (biết)<br /> <br /> Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Return on equity)<br /> của doanh nghiệp mà CEO đang làm việc (%)<br /> <br /> Đường hồi quy tổng thể PRF<br /> (không biết)<br /> <br /> 2.26<br /> Hệ số chặn<br /> <br /> Diễn giải ý nghĩa nhân quả?<br /> <br /> Nếu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng 1 (%)<br /> thì tiền lương được dự đoán tăng 18,501 ngàn USD<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> VD 2.4 Tiền lương và học vấn<br /> <br /> VD 2.5 Kết quả bỏ phiếu và chi phí tranh cử (giữa hai đảng)<br /> <br /> Tiền lương theo giờ tính bằng USD<br /> <br /> Tỷ lệ bỏ regression<br /> Fitted phiếu cho ứng cử viên A<br /> <br /> Hàm hồi quy ước lượng<br /> <br /> Số năm đi học<br /> <br /> Phần trăm chi phí tranh cử của ứng cử viên A<br /> <br /> 2.27<br /> Hệ số chặn<br /> <br /> Diễn giải ý nghĩa nhân quả?<br /> <br /> Nếu số năm đi học tăng 1 năm thì<br /> tiền lương tăng 0,54 USD/giờ<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> 2.28<br /> Hệ số chặn<br /> <br /> Diễn giải ý nghĩa nhân quả?<br /> <br /> Nếu chi tiêu của ứng cử viên A tăng thêm 1 %, người<br /> đó sẽ nhận được thêm 0,464 % tổng số phiếu bầu<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 2 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> 09.12.2017<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> 2.3 Các tính chất của OLS trên mẫu dữ liệu bất kỳ<br /> Các giá trị ước lượng và các phần dư<br /> <br /> Các giá trị ước lượng hay<br /> giá trị dự đoán<br /> <br /> Độ lệch so với đường hồi quy (= phần dư)<br /> <br /> Các tính chất đại số của hồi quy OLS<br /> 2.30<br /> Tổng các phần dư bằng 0<br /> <br /> 2.31<br /> Tương quan giữa phần dư và<br /> biến độc lập bằng 0<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> Phân rã tổng mức độ biến thiên<br /> <br /> “Mức độ giải thích của biến độc lập cho biến phụ thuộc ra sao?“<br /> <br /> 2.33<br /> Tổng bình phương toàn phần,<br /> cho biết toàn bộ biến thiên<br /> trong biến phụ thuộc<br /> <br /> ;<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> Mô hình hồi quy đơn<br /> <br /> Mức độ phù hợp của SRF so với mẫu khảo sát<br /> <br /> Đo lường sự biến động<br /> <br /> Ví dụ, tiền lương của CEO số 12 thấp hơn mức<br /> tiền lương dự đoán khi sử dụng thông tin về lợi<br /> nhuận trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nơi<br /> CEO này làm việc là 526,0231 USD<br /> <br /> Trung bình mẫu của y và x nằm<br /> trên đường hồi quy mẫu SRF<br /> <br /> 2<br /> ˆ<br /> SSE  12  ( xi  x )<br /> <br /> 2.34<br /> Tổng bình phương hồi quy, cho<br /> biết phần biến thiên được giải<br /> thích bởi hàm hồi quy<br /> <br /> 2.36<br /> Toàn bộ phần<br /> biến thiên<br /> <br /> SST, SSE, SSR cố định hay biến đổi?<br /> Phần biến thiên<br /> được giải thích<br /> <br /> Đo lường sự phù hợp (R2) (R-squared)<br /> 2.38<br /> <br /> 2.35<br /> Tổng bình phương phần dư,<br /> cho biết phần biến thiên không<br /> được giải thích bởi hàm hồi quy<br /> <br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/<br /> <br /> Phần biến thiên không<br /> được giải thích<br /> <br /> R2 cho biết tỷ lệ phần biến thiên được<br /> giải thích bằng hàm hồi quy<br /> <br /> Tính chất: 0  R2  1<br /> © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản