Định lí hội tụ theo trung bình đối với mảng các biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

Thêm vào BST

Báo xấu

28
lượt xem 1
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày việc đã thu được các kết quả mới về hội tụ theo trung bình đối với mảng các biến ngẫu nhiên E -giá trị với chỉ ngẫu nhiên và không ngẫu nhiên.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Định lí hội tụ theo trung bình đối với mảng các biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach

UED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND EDUCATION VOL.2, NO.2 (2012) ĐỊNH LÍ HỘI TỤ THEO TRUNG BÌNH ĐỐI VỚI MẢNG CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN NHẬN GIÁ TRỊ TRONG KHÔNG GIAN BANACH Lê Văn Dũng, Tôn Thất Tú* TÓM TẮT Cho {X ij ; i  1, j  1} là mảng các biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach E với chuẩn ||  || , {amnij ; m  1, n  1,1  i  um ,1  j  vn } là mảng các hằng số thực, trong bài báo này chúng tôi thiết lập điều kiện đủ để thu được định lí hội tụ theo trung bình dạng  a k l Lp max 1k u mnij X ij → khi n  m →  và định lí hội tụ theo trung bình với chỉ số ngẫu nhiên m 1l vn i =1 j =1 Tm n Lp dạng  a mnij X ij → 0 khi n  m → , trong đó {Tm ; m  1} và { n , n  1} là dãy các đại lượng i =1 j =1 ngẫu nhiên nhận giá trị nguyên dương, {um ; m  1},{vn ; n  1} là 2 dãy các số nguyên dương thỏa mãn lim um = lim vn = . Các kết quả của chúng tôi là mở rộng các Định lí 1 và Định lí 2 m → n → của Rosalsky và các tác giả khác [3]. Hơn nữa, từ kết quả hội tụ theo trung bình, áp dụng bất đẳng thức Markov ta dễ dàng suy ra được kết quả về luật yếu số lớn đối với mảng nhiều chiều các đại lượng ngẫu nhiên. Từ khóa: Hội tụ trung bình; Mảng hai chiều; Biến ngẫu nhiên Banach-giá trị; Đại lượng ngẫu nhiên; Luật yếu số lớn. 1. Đặt vấn đề Cho không gian xác suất đầy đủ (, F , P) và E là không gian Banach khả ly, thực với chuẩn ||  || . Trong bài báo này chúng tôi mở rộng kết quả của Rosalsky và các tác giả khác [3] cho mảng các biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach p-trơn đều đối với mảng hai chiều các biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach p – trơn đều. 2. Kết quả nghiên cứu Với a, b  ¡ , kí hiệu max{a, b}, min{a, b} lần lượt là a  b, a  b . Trong bài báo này chúng tôi kí hiệu C là hằng số dương tổng quát không nhất thiết phải giống nhau trong mỗi lần xuất hiện. Cho không gian xác suất đầy đủ (, F , P) và E là không gian Banach khả ly, thực với chuẩn ||  || , biến ngẫu nhiên X :  → E được gọi là biến ngẫu nhiên E -giá trị. Trong trường hợp E = ¡ , ta sẽ gọi X là đại lượng ngẫu nhiên. Scalora [4] đưa ra khái niệm kì vọng có điều kiện của biến ngẫu nhiên E -giá trị. Với X là biến ngẫu nhiên E -giá trị và G là một  -đại số con của F , kì vọng có điều kiện E ( X / G ) được định nghĩa tương tự như kì vọng có điều kiện của đại lượng ngẫu nhiên và ta cũng có các tính chất tương tự. 7
TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC TẬP 2, SỐ 2 (2012) Một không gian Banach khả ly, thực E được gọi là không gian p-trơn đều ( 1  p  2 ) nếu tồn tại hằng số dương C sao cho với mọi dãy biến ngẫu nhiên E -giá trị {X k ;1  k  n} ta đều có k n E max ||  X i || p  C  E || X i || p . 1 k  n i =1 i =1 Dễ dàng thấy rằng mọi không gian Banach khả ly, thực đều là không gian 1-trơn đều, tập số thực với chuẩn giá trị tuyệt đối là không gian 2-trơn đều. Nếu E là không gian p- trơn đều với 1  p  2 thì E là không gian r-trơn đều với 1  r  p . Các tính chất của không gian p-trơn đều có thể tìm đọc trong tài liệu tham khảo [2]. Bổ đề sau được cung cấp bởi Dung [1]. 1.1.1. Bổ đề. Cho 1  p  2 và E là không gian Banach p-trơn đều. Cho {X kl ;1  k  m,1  l  n} là mảng các biến ngẫu nhiên E -giá trị thỏa mãn điều kiện E ( X kl | F kl ) = 0 với mọi 1  k  m,1  l  n với F kl là  - đại số sinh bởi các đại lượng ngẫu nhiên {X ij : i  k hoặc j  l} , F1,1 = {, } . Khi đó, m n E max || Skl || p  C  E || X kl || p k  m ,l  n k =1 l =1 k l trong đó Skl =  X ij . i =1 j =1 Trong các kết quả sau đây chúng tôi xét (, F , P) là không gian xác suất đầy đủ, E là không gian p-trơn đều với 1  p  2 ; {X ij ; i  1, j  1} là mảng các biến ngẫu nhiên E -giá trị, {um ; m  1},{vn ; n  1} là 2 dãy các số nguyên dương thỏa mãn lim um = lim vn =  và {amnij ; m  1, n  1,1  i  um ,1  j  vn } là mảng các hằng số thực. m → n → 1.1.2. Định lí. Nếu tồn tại mảng các hằng số dương {cmnij ; m  1, n  1,1  i  um ,1  j  vn } sao cho um vn  c i =1 j =1 p mnij | amnij | p → 0 khi n  m →  và (2.1) um vn  | a i =1 j =1 mnij | p E || X ij I (|| X ij || cmnij ) || p → 0 khi n  m → . (2.2) Khi đó, k l Lp max 1 k um  amnij X ij → 0 khi n  m → . i =1 j =1 1l  vn Và do đó, ta thu được luật yếu số lớn 8
UED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND EDUCATION VOL.2, NO.2 (2012) um vn P  amnij X ij → 0 khi n  m → . i =1 j =1 Chứng minh. p k l um vn E max 1 k um  amnij X ij i =1 j =1  C  E‖ amnij X ij‖ i =1 j =1 p (do Bổ đề 2.1.1) 1l  vn um vn = C  | amnij | p E‖ X ij‖ p i =1 j =1 um vn um vn = C  | amnij | E‖ X ij I ‖( Xij‖  cmnij )‖ +C  | amnij | p E‖ Xij I (‖ Xij‖  cmnij )‖ p p p i =1 j =1 i =1 j =1 um vn um vn  C  cmnij p | amnij | p +C  | amnij | p E‖ Xij I (‖ Xij‖  cmnij )‖ p → 0 khi n  m → . i =1 j =1 i =1 j =1 Bây giờ với mọi   0, áp dụng bất đẳng thức Markov ta có   1 p um vn um vn P   a mnij X ij   p E    a mnij X ij  i =1 j =1  i =1 j =1 p k l 1  p E max 1 k um  a i =1 j =1 mnij X ij → 0 khi n  m → . 1l  vn Định lí được chứng minh. □ 1.1.3. Định lí. Cho {Tn ; n  1} và { n , n  1} là hai dãy các đại lượng ngẫu nhiên nhận giá trị nguyên dương, độc lập với {X ij ; i  m, j  n}, thỏa mãn điều kiện lim P{Tn  un } = lim P{ n  vn } = 0 . (2.3) n → n → Nếu tồn tại mảng các hằng số dương {cmnij ; m  1, n  1, 1  i  um , 1  j  vn } sao cho (2.1) và (2.2) thỏa mãn và tồn tại các số nguyên dương m0 , n0 sao cho   M = sup  c m m0 , n  n0 i =1 j =1 p mnij | anmij | p   và   N = sup | a m m0 , n n0 i =1 j =1 mnij | p E || X ij I (|| X ij || cmnij ) || p   . Khi đó, Tm n Lp  amnij X ij → 0 khi n  m → . i =1 j =1 (2.4) 9
TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC TẬP 2, SỐ 2 (2012) Và do đó thu được luật yếu số lớn Tm n P  amnij X ij → 0 khi n  m → . i =1 j =1 Chứng minh. Đặt Bmnkl = {Tm = k , n = l}, pmnkl = P( Bmnkl ) , ta có Tm n   k l  amnij X ij =  ( amnij X ij ) I ( Bmnkl ). Vì vậy i =1 j =1 k =1 l =1 i =1 j =1 Tm n p    k l p  E  amnij X ij =  E    amnij X ij I ( Bmnkl )   i =1 j =1 k =1 l =1  i =1 j =1  p   k l   k l =  pmnkl E  amnij X ij  C  pmnkl  E amnij X ij p (do Bổ đề 2.1.1) k =1 l =1 i =1 j =1 k =1 l =1 i =1 j =1   k l = C  pmnkl  E amnij X ij I ‖( Xij‖  cmnij ) p k =1 l =1 i =1 j =1   k l + C  pmnkl  E amnij X ij I ‖( Xij‖  cmnij ) p k =1 l =1 i =1 j =1 = C.K mn + C.Lmn . Để chứng minh kết luận (2.4) ta sẽ chứng minh K mn → 0 và Lmn → 0 khi m  n → . Trước hết ta có   k l K mn =  pmnkl  E amnij X ij I ‖( Xij‖  cmnij ) p k =1 l =1 i =1 j =1   k l   pmnkl  cmnij p | amnij | p k =1 l =1 i =1 j =1 um vn k l   k l =  pmnkl  cmnij p | amnij | p +   pmnkl  cmnnij p | amnij | p k =1 l =1 i =1 j =1 k =um +1 l = vn +1 i =1 j =1 um  k l  vn k l +  pmnkl  cmnij p | amnij | p +   pmnkl  cmnij p | amnij | p k =1 l = vn +1 i =1 j =1 k =um +1 l =1 i =1 j =1 um vn =  cmnij p | amnij | p P{i  Tm  um , j   n  vn } i =1 j =1   um   vn +M   k =um +1 l =vn +1 pmnkl + M   k =1 l =vn +1 pmnkl + M  p k =um +1 l =1 mnkl 10
UED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND EDUCATION VOL.2, NO.2 (2012) um vn    vn   cmnij p | amnij | p + M   pmnkl + M  p mnkl i =1 j =1 k =1 l =vn +1 k =um +1 l =1 um vn   cmnij p | amnij | p + MP{ n  vn } + MP{Tm  um } → 0 khi n  m →  i =1 j =1 (do (2.1) và (2.3)). Biến đổi tương tự ta cũng có   k l Lmn =  pmnkl  E amnij X ij I ‖( Xij‖  cmnij ) p k =1 l =1 i =1 j =1 um vn k l =  pmnkl  E amnij X ij I ‖( Xij‖  cmnij ) p k =1 l =1 i =1 j =1   k l   pmnkl  E amnij X ij I ‖( Xij‖  cmnij ) p + k =um +1 l = vn +1 i =1 j =1 um  k l +  pmnkl  E amnij X ij I (‖ Xij‖  cmnij ) p k =1 l = vn +1 i =1 j =1  vn k l   pmnkl  E amnij X ij I ‖( Xij‖  cmnij ) p + k =um +1 l =1 i =1 j =1 um vn   E amnij X ij I ‖( Xij‖  cmnij ) P{i  Tm  um , j   n  vn } p i =1 j =1   um   vn +N   k =um +1 l = vn +1 pmnkl + N   k =1 l = vn +1 pmnkl + N  p k =um +1 l =1 mnkl um vn    vn   E amnij X ij I ‖( Xij‖  cmnij ) + N    p p pmnkl + N mnkl i =1 j =1 k =1 l = vn +1 k =um +1 l =1 um vn   E amnij X ij I ‖( Xij‖  cmnij ) + NP{ n  vn } + NP{Tm  um } p i =1 j =1 → 0 khi n  m →  (do (2.2) và (2.3)). Bây giờ với mọi   0, áp dụng bất đẳng thức Markov ta có   1 p Tm n Tm n P   a mnij X ij   p E    a mnij X ij → 0 khi n  m → .  i =1 j =1  i =1 j =1 Định lí được chứng minh. □ 3. Kết luận Trong bài báo này chúng tôi đã thu được các kết quả mới về hội tụ theo trung bình đối với mảng các biến ngẫu nhiên E -giá trị với chỉ ngẫu nhiên và không ngẫu nhiên. Các kết quả này được thể hiện ở Định lí 2.1.2 và Định lí 2.1.3. 11
TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC TẬP 2, SỐ 2 (2012) TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Dung V. Le, “Weak laws of large numbers for double arrays of random elements in Banach spaces”, Acta Mathematica Vietnamica, 35 (3), , 2010, 387-398. [2] Pisier, G., “Martingales with values in uniformly convex spaces”, Israel J. Math., 20 (3-4) , 1975, 326-350. [3] Rosalsky, A., Sreehari, M., Volodin, A. I., “Mean convergence theorems with or without random indices for randomly weighted sums of random elements in Rademacher type p Banach spaces”, Stochastic Analysis and Application, 21, 2003, 1169-1187. [4] Scalora, F. S., “Abstract martingale convergence theorems”, Pacific J. Math., 11, 1961, 347-374. MEAN CONVERGENCE THEOREMS FOR ARRAYS OF BANACH-VALUED RANDOM VARIABLES Le Van Dung, Ton That Tu Faculty of Mathematics, The University of Danang, University of Science and Education ABSTRACT Given a double array of E -valued random variables {X ij ; i  m, j  n}, {amnij ; m  1, n  1,1  i  um ,1  j  vn } which is an array of real constants, in this paper we establish sufficient conditions for mean convergence without random indices k l Lp max 1 k um  amnij X ij → 0 as n  m →  and i =1 j =1 mean convergence with random indices 1l  vn Tm n Lp  a mnij X ij → 0 as n  m → , where {Tm , m  1} and { n , n  1} are sequences of positive i =1 j =1 integer valued random variables, {un ; n  1},{vn ; n  1} are sequences of positive integers satisfying lim um = lim vn = . These results are based on the extension of theorems 1 and 2 m → n → by Rosalsky and other theorems by other authors [3]. Moreover, from the results of mean convergence, by using Markov inequality, we easily obtain weak laws of large numbers for arrays of E-valued random variables. Keywords: Mean convergence; two-dimensional arrays; E-valued random variables; Random Variables; Weak laws of large numbers. *Lê Văn Dũng, Email: lvdunght@gmail.com, Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN. Tôn Thất Tú, Email: tthattu@gmail.comKhoa Toán, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN, 12