Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đánh giá hoạt động kinh doanh theo mô hình CAMELS tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

T G ĐẠI C I T T C I --------------- ĐỖ T Ị G U G ĐÁ GIÁ OẠT ĐỘ G I DOA T EO Ô Ì CA ELS TẠI GÂ À G T C XUẤT Ậ ẨU VIỆT A

LUẬ V T ẠC S I T

TP. C – ăm 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

T G ĐẠI C I T T C I --------------- ĐỖ T Ị G NHUNG ĐÁ GIÁ OẠT ĐỘ G I DOA T EO Ô Ì CA ELS TẠI GÂ À G T C XUẤT Ậ ẨU VIỆT A

: 60340201

C T –

LUẬ V T ẠC S I T

G I G D OA C PGS.TS T Ầ T Ị XUÂ Ơ G

TP. C – ăm 2013

L I CA ĐOA

Đỗ ị N

ỤC LỤC

RANG P Ụ BÌA

LỜI A ĐOAN

Ụ LỤ

DAN Ụ Ừ VIẾ Ắ

DAN Ụ BẢNG BIỂU

DAN Ụ Á BIỂU ĐỒ

LỜI Ở ĐẦU ......................................................................................................... 1

C ươ 1 TỔ G QUA VỀ ĐÁ OẠT ĐỘ G I DOA CỦA

GÂ À G T Ơ G ẠI T EO Ô Ì CA ELS ......................... 4

1.1. Hoạ NHTM................................................................... 4

1.1.1. K ề N .................................................................................... 4

ạ N ................................................................ 4

1.1.2.1. ạ ạ ................................................................... 4

1.1.2.2. ạ ụ ầ ....................................................... 5

1.1.2.3. ạ ị ụ ............................................................................. 5

1.1.3. Các â ở ạ NHTM ................... 6

1.1.3.1. ờ .............................................................................. 6

1.1.3 â ....................................................... 8

1.1.3 N chính ...................................................................................... 8

1.1.3 4 N ị ....................................................................................... 8

1.1.3 5 N ................................................................................... 9

1.1.3 6 N â .......................................................................................... 9

1.2. ạ N ............................. 10

1.2.1. Mô hình DEA (Data Envelopment Analysis) ............................................. 10

1.2.2. Mô hình CAMELS ...................................................................................... 12

ạ â FIRS N B ................................... 14

1.3 Đ ạ N e A ELS

............................................................................................................................... 15

1.3 ỉ ạ N e

CAMELS .............................................................................................................. 15

â ( e ) ...................... 15

1.3 ó (A e ) ............................................... 16

N ý ( e e ) ...................................................... 17

1.3 4 L (E ) ...................................................................... 17

5 K (L ) .................................................... 19

6 Đ ạ ớ ị ờ (Se e ) ....... 19

Ư ể ạ N e

mô hình CAMELS ................................................................................................ 20

Ư ể .................................................................................................... 20

N ể .............................................................................................. 20

1.4. Mô hình nghiên c ị ng .................................................................... 21

1.4 ó ắ ớ ................................................................... 21

1.4 Đề .............................................................. 23

K ơ 1 ................................................................................................. 24

C ươ 2 T ỰC T Ạ G OẠT ĐỘ G I DOA T EO Ô Ì

CA EL TẠI T C XUẤT Ậ ẨU VIỆT A .......................... 25

ổ ề N P X ẩ V N ...................................... 25

Sơ ể ................................................... 25

ổ EIB ............................................................................. 25

ạ N P X ẩ V N

ạ – 2012 ........................................................................................... 26

ạ ạ ............................................................................. 26

ạ ụ ầ ............................................................... 27

ạ ụ .................................................................... 27

ạ ầ ............................................................... 29

ạ ị ụ ....................................................................................... 30

.......................................................................... 30

Dị ụ ề ặ ......................................................... 30

N â ử ........................................................................... 31

2.2.3.4. Kinh doanh vàng ............................................................................. 31

P â ạ e A ELS ạ EIB ................. 32

Đ .................................................................... 32

ớ ạ ................................................................ 32

ỷ ể ............................................................... 33

ỉ ó................................................. 33

P â ơ ó ờ ờ ......................... 33

P â ụ ............................................................. 36

N ý ó ớ ạ ớ ....... 44

N ý ..................................................................................... 44

K ó ớ ạ ớ ..................................... 44

4 ỉ ................................................................... 46

5 K ................................................................................ 49

2.4. K ý ề â ở ạ EIB

............................................................................................................................... 50

4 ụ .............................................. 50

2.4.2. K ................................................................................. 51

4 Đ ’ A ................................... 51

2.4.2.2. P â â EFA ............................................................ 55

4 P â ..................................................................................... 58

5 Đ ạ EIB ạ -2012 ...... 61

5 K ạ ......................................................................................... 62

5 ạ ....................................................................................................... 64

5 N â ạ .................................................................................. 66

K ơ ................................................................................................. 68

C ươ 3 GIẢI Á Â G CAO OẠT ĐỘ G I DOA TẠI

T C XUẤT Ậ ẨU VIỆT A .................................................. 69

ơ ở ề ................................................................... 69

3.1.1. Chi c phát triển c a EIB ạn 2015 - 2020 ..................... 69

Đ â e A ELS ........... 70

K ị ớ P N â N N ớ ................................ 70

3.2.1. Ki ị ớ P ............................................................................ 70

K ị ớ N â N N ớ .......................................................... 71

3.3. Gi i pháp góp phần nâng cao hoạ ng kinh doanh c a EIB ....................... 71

3.3.1 Gi i pháp â c qu n trị .......................................................... 71

G â â .......................................... 72

3.3.3. Gi i pháp nâng cao ch ng kiểm soát n i b ........................................ 74

3.3.4. Gi â c công ngh ............................................... 75

3.3.5. Gi i pháp nâng cao ch ng tín dụng ............................................... 76

3.3.6. Gi i pháp nâng cao kh ời ......................................................... 78

3.3.7. Gi i pháp nâng cao kh n ................................................. 81

3.3.8. N ó ỗ ạ ............................................ 81

3.3.8.1. Nâ ẩ ị ụ .................................................. 81

8 ẩ ị ụ ơ EIB ....

............................................................................................................................... 82

3.3.8.3. G ........................................................... 82

3.3.8.4. Gi i pháp phát triển v n t có ................................................................. 83

K t lu ơ ................................................................................................. 83

KẾT LUẬN ........................................................................................................... 84

ÀI LIỆU A K ẢO

P Ụ LỤ

DA ỤC CÁC T VI T T T BIDV : N â ơ ạ ổ ầ Đầ P ể V N

CTG : N â ơ ạ ổ ầ ơ V N

EIB : N â ơ ạ ổ ầ ẩ V N

KSNB : K ể

LNST : L

MB : N â ơ ạ ổ ầ Q â

NHNN : N â ớ

NHTM : N â ơ ạ

N P: N â ơ ạ ổ ầ

STB : Ngân hàng ơ ạ ổ ầ S ò ơ

TS :

TSC : ó

TSN :

TSKSL : ờ

TSSL : ờ

VCB : N â ơ ạ ổ ầ N ạ ơ V N

TRANG DA ỤC BẢ G BI U TÊ BẢ G

22 Bả 1 1 Tóm ắ ề ạ ngân hàng

Bả 2 1 EIB 26

Bả 2 2 ạ EIB 27

Bả 2 3 ạ ầ EIB 29

Bả 2 ớ ạ EIB 32

35 Bả 2 ó EIB Bả 2 S ó EIB ớ S B B V B G BIDV

Bả 2 e ạ EIB

37 38 Bả 2 S EIB S B B V B G BIDV

Bả 2 ỉ ụ EIB 39

Bả 2 10 S ò ụ N 42

Bả 2 11 S N 43

Bả 2 12 ỉ ờ EIB 46

Bả 2 13 K EIB 49

52 Bả 2 1 ’ A ờ doanh Bả 2 1 ’ A ờ ạ Bả 2 1 ’ A â

Bả 2 1 ’ A ị 53

Bả 2 1 ’ A 53

54 Bả 2 1 ’ A

Bả 2 20 ’ A â 54

55 Bả 2 21 ’ A ạ doanh

Bả 2 22 K ể ị K O & B e ’ e 56

Bả 2 23 K â â

56 57 Bả 2 2 K ể ị K O & B e ’ e ụ

Bả 2 2 K â â ụ 58

Bả 2 2 ơ Pe 58

Bả 2 2 Model Summary 59

Bả 2 2 ANOVA 59

Bả 2 2 K 60

61 Bả 2 30 ổ ỉ â ạ EIB e A ELS

DA ỤC Ì V BI U Đ

TRANG

TÊ BI U Đ B ể đ 2 1 ơ EIB 26

28 B ể đ 2 2 D ễ ạ e khách hàng EIB B ể đ 2 3 ơ e EIB

B ể đ 2 ỷ ầ EIB 29

B ể đ 2 D EIB -2012 32

B ể đ 2 ỷ AR N 33

B ể đ 2 ỷ ờ ờ EIB 34

B ể đ 2 ơ e ờ ạ EIB 37

B ể đ 2 ỷ ạ /D N 40

B ể đ 2 10 ỷ N 41

B ể đ 2 11 ỷ ROA EIB 46

B ể đ 2 12 ỷ ROE EIB 47

B ể đ 2 13 ỷ NI EIB 48

50 B ể đ 2 1 S ỷ ắ ạ ử ụ ể ầ ạ N

B ể đ 2 1 ỷ ROA N 63

B ể đ 2 1 ỷ ROE N 64

B ể đ 2 1 ỷ ề ử EIB 65

B ể đ 2 1 ỷ NI N 65

TRANG TÊ Ì V

Hình 1.1 23

L I Ở ĐẦU

1. T ấp t ết ủa đề t

Trong thờ ại ngày nay, h i nh p kinh t qu c t ễn ra mạnh mẽ và

trở thành m t xu th phổ bi n trên th giới. H qu t t y u c a xu th ó à t do

hóa thị ờng tài chính, t do hóa thị ờng tiền t . V

ớ ớ ề ơ ớ

tr ờ ớ ạ V ể ó ể ạ ể ờ ó

ề ổ ù ề ầ ở

â ý ử ụ ầ

ỉ ơ ở ớ

ớ ó ể ờ

Đặ â ơ ạ ớ ặ ù

ề N â ý ạ

Đ ờ ầ â ớ

ở â Â â ũ ẽ ị ở

ặ ề K ề â ớ â ờ ớ

Washington Mutual, Le B e … ã ị ạ V N

ớ ề ơ N â N ớ â

ã ơ

ớ é ớ ũ

ạ ắ â ặ â ổ

ụ ớ N V N â

ạ ể ó ể ể

ờ ớ

N â ẩ V N (EIB) ơ ạ

ổ ầ ầ V N N â ó ở

ớ N â P ạ V N ớ ạ ớ

ò ị ạ ý ớ ề â

EIB ã ó ớ ể ể ở

N ầ V N ạ EIB ò

ặ ớ ề ó ớ D ó EIB ầ ó ổ

ắ ụ ạ ạ ể ị

ạ ề ơ ơ V ã

ề “Đá á oạt độ k doa t eo mô ì CA ELS tạ

T C X ất ập k ẩ V ệt am” ể â ũ

ạ â ờ ắ ụ

2. ụ T ứ

- N ề ơ ở ý ề ạ e A ELS

ạ N

- Phân tíc ạ ạ e A ELS

ạ EIB ạ - ó ũ ạ

ạ â ờ

- Đề ị â ạ

ó ầ ạ ạ EIB ạ 5

3. Đ tượ v p ạm v ứ

Đối tượng nghiên cứu: ạ e A ELS ạ

EIB.

Phạm vi nghiên cứu: ạ e A ELS ạ EIB

ạ - 2012 Đ ờ ề â ạ

kinh â .

4. ươ p áp ứ

L ử ụ ơ ổ â

ỉ e ỉ A ELS

ớ N ổ ầ ó ể ơ ơ

N ò ử ụ ơ ị ể ổ â

ở ạ EIB ơ ở ị

ó ĩ â

N ử ụ â ơ ở

ạ ị ờ EIB N

khác.

5. Ý ĩa t ự t ễ ủa đề t

Đề ạ EIB ạ - 2012

e ỉ A ELS K â

ề ở ở ạ ạ

EIB ó ề â ạ

EIB.

6. ết ấ ủa đề t

Lu n v n c trình bày bao g m 03 ch ơng với k t c u nh sau:

ơ : ổ ề ạ â

ơ ạ e A ELS

ơ : ạ ạ e A ELS ạ

N P X ẩ V N

ơ : G â ạ ạ N P X

ẩ V N

C ươ 1

TỔ G QUA VỀ ĐÁ GIÁ OẠT ĐỘ G I DOA CỦA GÂ

À G T Ơ G ẠI T EO Ô Ì CA ELS

1.1. Hoạt độ k doa ủa t ươ mạ

1.1.1. á ệm t ươ mạ

e N â ớ : N â ổ ề ử

ớ ạ ạ ặ ề ử ớ ắ ạ ( ề

ử ó ạ ề ử )

N â ạ ổ ụ ị ụ

ạ – ặ ụ ị ụ

ề ớ ổ

ề (Pe e S R e )

ạ V N e ề 4 L D Q 6

tháng 6 n N : “N ạ â

ạ â ạ

e ị D ụ ”

N N ổ e ị

ĩ ề ớ ạ ờ ề ử

ớ ề ử ụ ề ể ụ

ị ụ ể ề ụ

1.1.2. oạt độ k doa ủa NHTM

1.1.2.1. Hoạt động tạo ngu n v n

Đâ ạ N ở

ầ ạ ơ ở ạ â V N

* Vốn chủ tự có: â ở ó ó

ó ò ạ ớ ạ ạ L

ó ổ ị ở ạ

ạ N ỷ ỏ ổ

ạ ó ò â

V ị ạ â

* Vốn huy động: â ý ý

t ề ể ầ ạ â N

ỷ ổ ó ò

ở â

* Vốn đi vay: các â ơ ạ Ngân hàng Ươ (

ở V N ) ổ ụ ị

ờ â ặ ị ờ

*Vốn khác: ạ â

ụ ớ ạ ý…

1.1.2.2. Hoạt động cấp tín dụ v đầ tư

* Hoạt động cấp tín dụng: l ạ NHTM. Là

ụ ỷ ớ ổ ó ạ

ể â ũ ạ ó ề ạ

Đò ỏ â â ẩ ị ặ ẽ ờ ó

è e

*Hoạt động đầu tư: các NHTM ù ể ạ

ó ị ờ

ặ ớ ầ

ầ N NHTM ò ó ổ ầ

ớ â ớ ể â

1.1.2.3. Hoạt động dịch vụ

ị ụ N :

* Kinh doanh ngoại tệ

K ạ NHTM ù ề ớ ể

ề ớ ạ ù ị ể ặ ị ể ù

ờ ặ ạ ờ ể ạ

ớ “ ”

* Bảo lãnh

B ã NHTM ù ể

ã ó ầ ạ ã â

ờ : B ã ã ã

ã ầ ã e ầ

* Dịch vụ thanh toán

Dị ụ NHTM ị ụ :

+ ạ ;

+ ạ ể ề ;

+ Dị ụ : Đó â ề

ạ ơ ơ ở â ạ ý

ớ â ử ụ :

ụ (Le e f e ) ể ề ( e e f fe ) N ờ

(Collection).

* Dịch vụ tư vấn

Dị ụ NHTM ị ụ ề

“ ” ị ụ ị

* Các dịch vụ khác

ị ụ ị ụ ý

ờ ó é ầ ị ụ e ị

ạ ể ở ạ V

ở ẩ ị ụ ể ở thàn e

ờ â ầ â (N ễ V

2011)

1.1.3. Các t ả ưở đế oạt độ k doa ủa NHTM

1.1.3.1. ô trườ k doa

* Môi trường kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước:

t ngân hàng là ạ ề kinh do môi ờ kinh

chính ị và xã ơ nó hình thành và ể ó ở không

ỏ ạ các ngân hàng. Khi môi ờ kinh chính ị và xã

ớ ổ ị quá trình ề kinh ễ ra bình

ờ các doanh trong ề kinh và

hoàn ạ ngân hàng ũ ẽ ổ ị Đ ờ

ể ị ờ ể …

ũ ó ầ ỗ ở â

ề ề ạ các

â ạ ẩ ị ụ ể ạ

* Môi trường pháp lý:

Môi ờ pháp lý là ơ ở ề ề cho các ngành kinh phát ể nhanh và

ề Môi ờ pháp lý bao và ầ

các ớ hành và trình dân trí. Trong ó

ó vai trò quan trong ề hành ề kinh ị ờ N

pháp xây không phù ớ các yêu ầ phát ể ề

kinh thì ẽ là rào ớ cho quá trình phát ể kinh

Xét ề ngành ngân hàng nói riêng: Đ ớ các ớ có ề kinh ị ờ

phát ể có khá ầ và ử ổ ổ sung ề ầ

trong quá trình phát ể mình, môi ờ pháp lý ngày càng hoàn

ơ ngân hàng theo ó ngày càng vai trò trung

gian tài chính mình. N ạ môi ờ pháp lý ẽ gây ro, ở ạ cho

các ạ ngân hàng khi môi ờ pháp lý ó hoàn ặ cách

thi hành còn tính ờ gian, tính nghiêm minh – ặ là ở các

gia phát ể

* Nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của xã hội:

â â ạ

ầ ể ể ề ầ ề ã ị

ụ ã … D ó â ó

ề ơ ị ầ ờ

ẩ ị ụ ớ

1.1.3 2 C ế lượ k doa ủa

Chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ: S ẩ ị ụ N

nói chung và ị ờ ó ạ

ù ớ ầ ờ â

N ũ ụ ạ ẩ

ị ụ ù ề ạ ẽ ạ

ẩ ị ụ ó ầ

ạ ớ N

Chiến lược quảng bá: ò e â

ó â ớ ỗ ã ầ

ó ỏ ã ầ

ngân hàng.

1.1.3 3 ă lự t

V là ề ơ quy mô kinh doanh ngân hàng và

bù ắ ổ có ể ra, ị ầ ớ ạ

ngân hàng...

Đ ờ ớ N ó ớ ạ ớ ắ ẽ ó

ơ ẳ ớ â ỏ D â ý ầ

ở â ớ ớ ẩ ị ụ ạ

1.1.3 ă lự q ả trị

Q ị là ầ tàu cho ạ trong ngân hàng. N ị ề

ớ ụ ơ ổ ý chuyên môn

và tính ơ ề hành ể phó ớ tình trong ị

ờ liên ụ ổ N ị ể ạ

ể ũ ạ ờ

ó ó

1.1.3 ă lự ô ệ

Trong ề ạ ngày càng gay ắ ỉ duy trì

các ị ụ ề thì các ngân hàng không ể nào ị

mình Chính vì trong niên qua công thông tin xem

xu ớ chính trong ạ ngân hàng ạ các pháp ỹ

phù cho phát ể công tin ngân hàng

ớ giúp các ngân hàng ạ tranh thông qua ạ

hóa ẩ , ị ụ ĩ ị ầ các ị giao ị

ờ và ạ kinh doanh các ngân hàng. Xu ớ ở

ụ ể ị â tử

ũ ã ó ầ nâng cao lý

ngân hàng.

1.1.3 lự

ờ â ể

NHTM.Xã ngày càng phát ể ò ỏ ị ụ ớ ơ

ngân hàng, do ó ũ lao ũ nâng cao ể ị ờ

ớ ổ ị ờ N nhân có ạ ề và ỏ

ề ụ chuyên môn ẽ giúp ngân hàng và ể ro

có ể ra trong ạ kinh doanh, ầ và giúp chân khách hàng.

Hay nói ụ ể là ũ nhân viên ỏ ẽ giúp chi phí ạ và

trong kinh doanh ngân hàng.

Tuy nhiên, khi nhân là các ngân hàng ớ ra

ẩ chi phí này lên, chí ẽ ẫ ạ tranh ỗ ạ trên ị ờ nhân

Các ngân hàng thâm niên ờ thì nâng theo, ngân

hàng ớ không ờ thì ạ ụ ẩ cao. Đ ề ó ẽ ẩ chi phí ề

ơ ề các ngân hàng ị ặ dù

có ể ơ ễ ẫ ro và ĩ nhiên ở tiêu ạ

ngân hàng.

1.2. Cá mô ì đá á ệ q ả oạt độ k doa ủa T

ó ớ ó ề ạ N

1.2.1. Mô hình DEA (Data Envelopment Analysis)

DEA là ỹ t quy ạ tính ể giá ơ ị ra

ị (DMU, ặ ngân hàng) ạ ơ so ớ ngân hàng khác trong ẫ

nào. Kỹ này ạ ra biên các ngân hàng và so

sánh nó ớ các ngân hàng không ể DEA

không ò ỏ xác ị ạ hàm ớ biên và cho phép p ề

ầ vào và ề ầ ra trong tính

S â DEA ờ ù ể ạ

â ơ ạ

* Mô hình phân tích DEA của Zaim (1995):

Zaim (1995) áp ụ ơ pháp phân tích bao ể ớ tính

ạ 42 ngân hàng ơ ạ ổ N ĩ K ớ ờ do

hóa và 5 ngân hàng sau ờ do hóa trên 1981 và 1990.

Z : “Ngân hàng là tổ chức tài chính trung gian, thực hiện huy

động và phân bổ các nguồn vốn cho vay và các tài sản khác” ớ ể ó

Z ã hành các ầ vào và ầ ra cho mô hình DEA sau:

Đầ v o Đầ ra

 L  ề ử ạ

  ã vay ề ử ó ạ

  Cho vay ắ ạ

  Chi phí nguyên Cho vay ạ

K ử ụ ã 5%

ể ờ ớ ó % ể ờ

ó Trong khi ầ ớ phi kinh trong các ngân hàng

ơ ạ ớ là do phi phân ổ gây ra, thì chính gây ra phi

kinh trong các ngân hàng nhân ạ là phi ỹ

cùng, khi so sánh các ỉ tác các ngân hàng Nhà N ớ có

ớ ơ các ngân hàng nhân. (Zaim, 1995)

* Mô hình phân tích DEA của Miller và Noulas (1996):

Miller và Noulas (1996) ụ ơ pháp phân tích bao

DEA ể ớ tính 201 ngân hàng ớ ỹ (các ngân hàng có tài

có trên 1 ỷ la ỹ ờ 1984 –1990.

ũ Z e N : “Ngân hàng là một tổ chức

trung gian” ó e N ã hành các ầ vào và ầ

ra cho mô hình DEA sau:

Đầ v o Đầ ra

 ổ ề ử  Cho vay

 ổ ề ử có ạ  Cho vay ơ ạ

 Cho vay tiêu dùng  ổ ã

 ổ ã  Cho vay

 Đầ

 Thu lãi

 Thu phí lãi

Theo hai tác thì phi trung bình (bao phi ầ và

phi quy mô) 201 ngân hàng trên 5%. Đ ờ nghiên

ỉ các ngân hàng có quy mô quá ớ ơ vào vùng

ầ theo quy mô.

* Mô hình phân tích DEA của Dosnyah Yudistira (2003):

Donsyah Yudistira (2003) áp ụ ơ pháp DEA và ử ụ mô hình

quy OLS ể xem xét các môi ờ ở ỹ

18 ngân hàng ơ ạ Islamic trong ờ 1997 – 2000. Donsyah

Yudistira hành sau:

Đầ v o Đầ ra

 Chi phí nhân viên  ổ vay

 ị 

 ổ ề ử  Tài có tính thanh cao

K nghiên mô hình DEA cho các ngân hàng trong ẫ

nghiên qua giai ạ kém do toàn ầ

1998 – 1999. trúc các ngân hàng Islamic vào ờ ể ó cho là

vào ổ ầ ở vì ở và các ề ử ầu

ầ ớ ỷ Nói cách khác, thu ẽ ị

vào thu ạ kinh các ỹ (Dousyah Yudistira,

2003)

Ư ể DEA ụ ã ổ

ở ầ ầ â ể ạ

ể DEA ỉ ó ụ ớ

ớ ể ị ờ ớ

c ặ ể ễ ị ờ

1.2.2. Mô hình CAMELS

Đ ụ 7 ỷ ớ A ELS

ạ â ỹ ẩ

ớ ầ ổ ớ â

hàng nói riêng và các TCTD nói chung.

â A ELS ụ

ờ â A ể

â ù ắ ĩ ụ

ụ

ý P â e ỉ A ELS 6 ơ ử

ụ ể ạ â ó :

ó Q ý L ạ ị

ờ

A ELS ắ Anh : = A e (

); A=A e Q ( ó); = e e (Q ý);

E=E (L ); L=L ( ); S=Se e isk

(Đ ạ ớ ị ờ )

ỗ ầ A ELS ử ụ ể

ớ 5 : R : ẩ ị ớ ; R :

ẩ ị ò ớ ạ ể; R : ẩ ị

ớ ò ạ ; R 4: K

ạ ơ ẽ e õ ặ

; R 5: N â ó ề ầ ó ỉ

ờ ể / ạ ầ ẽ ạ

ể ổ

D ạ A ELS ơ ẽ

ơ ụ ể ờ ó ể ổ 1 và 2, thanh

ỉ ể ầ ý ầ

â ờ ó ể ổ ẽ ị

ề ỉ ầ ó ể ớ N ó ể ổ 4 h

ó ể ạ ử ý ụ ể ờ ạ

ó ề ờ ạ ó ạ ỉ

ử Đặ ờ ó ể ổ 5 ó ể

ẽ ạ ớ ổ ụ ó

N ể â A ELS ụ

ờ â A ể

â ù ắ ĩ ụ

ụ ( ó) ý K ờ â

ó ể ạ ỷ ề ầ ở

ầ ề e ạ ặ

ờ

Tuy nhiên, ể

ể ầ ờ â ó ể

ý ờ â

D ó ể ắ ụ ể ầ â e

A ELS ớ ị â ể ó ể

â â ỹ ỡ

1 2 3 ô ì xếp ạ FI ST ủa ật Bả

S 7 õ ở

â ắ ở L

997 N B ã â ạ â FIRS ầ

ơ é ề ý ( ) : Q ý

â ý ý

ý ý ụ ý ý ị

ờ ý ý ạ ơ ở

ỉ â ó é ạ â

4 ạ A B D

FIRS ớ â ý ạ D ề ý ó

ụ ơ ể D ơ ý

ơ ( D ơ )

N A ELS ỹ ề

â ể õ â ò

ã ạ ị ó FIRS

N B ạ ề ỗ

â ể ị ề ầ

ó ạ , qua nghiên c ể ạ

â A ELS các mô hình

ù ớ ớ ể A ELS ó các ỉ

tiêu ụ ể ù ớ â ơ ạ ó ó

â ơ ạ V N ớ ị ờ V

N ạ

1.3 Đá á oạt độ k doa ủa T t eo mô ì CAMELS

1.3 1 Cá ỉ t đá á hoạt độ k doa ủa T t eo mô

hình CAMELS

1.3.1.1. Mứ độ an toàn v n của ngân hàng (Capital adequacy)

*Hệ số giới hạn huy động vốn

ớ ạ â ể

ạ â ề ó

* Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR):

ỷ ó ổ ị ể

ó ầ N ỷ ó ể

ị â ó ờ

ạ ặ ớ ạ ụ V ó

ị ở :

V ấp I + V ấp II CAR = *100 Tổ t ả ó rủ ro ể đổ

ặ :

V tự ó CAR = *100 Tổ t ả ó rủ ro ể đổ

ạ V N e / / -NHNN ngày 20/5/2010 ỷ

ị 9% e ẩ B e II â

ớ ụ ổ 8%

1.3.1.2. Chất lượng tài sản có (Assets quality)

ơ ó : â ỹ ầ ị

có khác â

ó â ờ

ờ ó ờ ầ ó ờ

e ạ â ờ ũ

ề N

ầ ó ó

ỷ Ch ó ờ

ở ạ ụ ờ ụ

â ỉ :

* Tỷ lệ nợ quá hạn

ợ q á ạ *100 Tổ dư ợ

ỉ ụ â ử

ụ â ó Đâ e ỉ

ạ ụ â ạ V N heo quy

ị N ớ 5%

* Tỷ lệ nợ xấu:

ợ xấ *100 Tổ dư ợ

ỷ ụ â

ị â ạ

ỷ ớ ó ớ ó ể

â ặ ó ý

N ạ ỷ ớ ớ

ụ ặ ũ ó ể â ó ó

ổ â ạ

* Vòng quay vốn tín dụng

Doa t ợ

Dư ợ bì q

ỉ ể ụ ó ò

ó ò ụ

ó ể ờ ớ

* Hệ số thu nợ

Doa dư ợ

Doa o va

ổ ỉ ò ụ

ụ

vay thu

1 3 1 3 ă lực quản lý (Management)

ề ý ờ ý ổ

ể ể … ề e é

ẽ ể ạ ý

N ề â ý

â A ELS ở ý ó ò ị

ạ â Đặ ị ờ ý ẽ

ở :

+ ó;

+ ở ó;

+ ;

+ K ạ …

1.3.1.4. Lợi nhuận (Earnings)

N ỉ ề ờ ù â ũ

ụ ù ớ ớ ẫ

ỉ ị ị ó ể ạ

ý… â

* Tỷ suất sinh lời của tài (ROA)

Lợ ậ a t ế *100 Tổ t ả bì q

ỉ ý â

ể â ò

* Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE)

Lợ ậ a t ế *100 V ủ ở ữ bì q

ỉ ở ỏ ó ể

ề ò ỷ â

*Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ròng (NIM)

Tổ t ập từ l – Tổ p từ l *100 Tổ t ả ó lờ

ỉ â ớ ã â

thô ể ặ ẽ ờ có

* Tổng chi phí trên Tổng thu nhập

Tổ p *100 Tổ t ập

ỷ ỉ ặ

ạ â Nó ơ

ớ â ó : ạ

( ý ị ơ ị ;

ó ò ) ỷ ầ

õ ơ ề ạ ổ ; ỷ ỏ â

ó ạ

* Lợi nhuận trên Tổng thu nhập (ROS)

Lợ ậ *100 Tổ t ập

ỉ ạ â ỉ

ỏ â ạ L ơ ớ ổ

â ã ó ý ặ ẽ ắ

ý Đ ờ ó ã ẩ N ờ ó

ẫ ỷ ớ / ổ

1.3.1.5. Khả ă t a k oản (Liquidity)

K ỉ â ỉ

N â

ẫ ớ

ó ể â ỗ ỉ ỏ

thanh toá â

K ị ở :

ỷ =

Tỷ l kh ≥ : N â ó n t t,

u tỷ l này quá cao sẽ gi m kh ời c a ngân hàng do d tr quá

m c nh ng tài s n Có.

1 3 1 Độ nhạy cảm với rủi ro của thị trường (Sensitivity to market risk)

P â S ờ ở ổ ề ã / ặ

ỷ ị ổ ầ P â S â

ã ạ â ị ý ể

ị ờ ờ ỉ ẫ ị ớ õ

â ờ â ó ( e ạ ) ể

ó ạ ạ

1.3 2 ượ đ ểm ủa v ệ đá á ệ q ả oạt độ k doa

ủa T t eo mô hình CAMELS

1 3 2 1 đ ểm

ớ ó ề ử ụ

ạ â ơ ạ ũ

â ơ A ELS ề ngân

ơ ạ ũ â ơ ớ ụ

ể :

- M ổ ụ ỉ ử ạ

( ó) ò â ạ / ổ ể

ớ ỉ

- C ị

ụ ớ â

- V ổ ụ ó ể ễ

ạ / ề ờ ớ

ù ỉ

- V ó e ó ặ

ù ạ / ề ẫ ị â

hàng.

1 3 2 2 ượ đ ểm

- Các ngân hàng m ụ A ELS ạ

ớ ổ â

ầ

- ạ ẫ ngân

hàng.

- Vẫ ễ ụ ạ ị ờ

ể

Gắ ớ ễ ạ â ở V N ụ

ó Bở â

ẩ ẳ ạ ẩ

V N ũ ò ớ ẩ ể

e ơ ổ

ụ ạ V N ạ ù ớ

ẩ ũ ớ

ẩ A ELS …

ó ạ cầ ụ ô hình CAMELS

trong ạ â ụ ể:

- Cầ â ạ

ổ ụ

- Cầ ề ỉ ẩ V N ù ớ

ắ ạ e ẩ

- Nâ â

- Cầ â ặ

ngân hàng.

1 ô ì ứ đị lượ

1 1 Tóm tắt á ứ trướ

N ề ạ N ó

ề â ở ạ N ờ

ị… ũ e ớ D ớ â

ó ắ ề ớ ề â ở

ạ ó EIB

B ó ắ ề ạ â

K Pham vi nghiên

N ễ V ù (2008) 32 ngân hàng ơ ạ V Nam

N â ở Đ

Thai Al Shaher, Ohoud Kasawneh & Razan Salen (2011)

14 ngân hàng cùa ớ J Husni Ali Khrawish (2011)

Nhóm tác (2012) 19 ngân hàng ơ ạ V Nam

N ỉ ạ ở â ị ò ử ụ ơ ị : SFA DEA K N V N ạ - 5 ầ â ở ạ N 6 ó â : Đặ ể â ờ ý ờ ạ ỉ ó â ó : ó ặ ể â ở ạ NH N â OLS ớ ụ ROA ROE B ã ạ ề ó ể N ử ụ DEA POOLED OLS ớ ụ ROA ROE K : ạ / S D / S ỷ ạ â ó ơ â ROA ROE Y V / S ó ơ ơ ROA ơ â ớ ROE ò ò ạ ó ơ ơ ớ ROA ROE

ẽ â â õ ở ạ

ó ề ờ ạ

â ử ụ Thai Al Shaher, Ohoud Kasawneh & Razan

S e ổ ể ù

1 2 Đề x ất mô ì ứ

ề ị :

H1 (+)

ờ

H2 (+)

H3 (+)

N ị H4 (+)

H5 (+)

H ạ kinh doan h

H6 (+)

Ngu â

H1: ị ờ ổ ị ạ â

H2: ị ạ â

H3: ị ị ạ â

H4: ị ạ ạ â

H5: ị ạ ạ â

H6: ị â ạ â

T LUẬ C Ơ G 1

ơ ã ỏ các hoạ ng kinh doanh c a ngân hàng

ơ ại, lu n gi ểm khác nhau về hi u qu kinh doanh c a ngân

ơ ạ N ơ còn m t s nhân t ởng

n hoạ ng kinh doanh c a ngân hàng ũ ân t ởng

n hoạ ng kinh doanh Đ ng thờ ơ ở lý lu ờng

ù ạ ng kinh doanh c â ơ ạ :

Mô hình DEA, mô hình CAMELS, mô hình FIRST ó A ELS

c ch ơ ở trong vi c phân tích lu

C ươ 2

T ỰC T Ạ G OẠT ĐỘ G I DOA T EO Ô Ì CA EL

TẠI T C XUẤT Ậ ẨU VIỆT A

2 1 Tổ q a về T C x ất ập k ẩ V ệt am

2 1 1 Sơ lượ q á trì ì t v p át tr ể

E 4/ 5/ 989 e ị 4 /

ị Đ B ở ớ ầ N â X N K ẩ

V N (Vietnam Export Import Bank) N ổ ầ

ầ V N

N â ã ạ 7/ / 99 N 6/ 4/ 99

Đ N â N ớ V N ý é /N -GP cho phép

N â ạ ờ ạ 5 ớ ề ý 5 ỷ

VN ơ ơ 5 USD ớ ớ N â ơ ạ ổ

P ầ X N K ẩ V N (V e E I e J - Stock

B ) ắ V e E

Đ ề E ạ 5 ỷ V ở ạ

7 ỷ E N â ó ở

ớ N â P ạ V N

N â P X N K ẩ V N ó ị ạ ắ

ớ ớ ụ Sở ặ ạ P 7 ò

ị ã ạ ý ớ 869 N â ạ 84

ớ N â ầ ị ụ â ầ

ỡ ụ ạ ã â

ử…

2 1 2 ô ì tổ ứ ủa EIB

ổ EIB ý e ề (P ụ ụ ) Đ ề

EIB ể ơ ạ â ớ

ề ớ ặ ị ờ ã ó

ớ ở â ớ ó ó V N

2 2 Tì ì oạt độ k doa ủa EIB a đoạ 2010 – 2012

2 2 1 oạt độ tạo v

B : EIB

2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011

13511 110387 4095 3118 131111 16303 138718 7474 21072 183567 15812 20.66% 114980 25.66% 82.53% 25508 13856 575.85% 170156 40.01% -3.01% -17.11% 241.26% -34.24% -7.31% ăm C ỉ t V ở V V V Tổ v EIB

2012

09%

68%

15%

08%

V ở

09%

2011

76%

04%

11%

2010

10%

84%

03%

02%

20%

40%

60%

80%

100%

(N : B ờ EIB -2012)

B ể : ơ EIB

(N : B ờ EIB -2012)

Q ể ỷ

ở ỷ ỏ

ó ó ỷ ề

ớ ớ

ề ầ

N ở ạ ạ

4 6% ớ 5% Đâ ỷ

ớ Đ ề ề ặ ề ó

â ạ ể

â N NN D

ỷ ỏ ổ ẫ

ó ó ở â N ở

N ơ ề â

ý ỷ ỉ 67 6%

â ó ỷ

ạ ớ 5% Đ ề â

ể ạ ó ũ ạ

N ạ V N ở

ớ ó

2 2 2 oạt độ ấp t dụ v đầ tư

2.2.2.1. Hoạt động cấp tín dụng

N ạ EIB ề ạ

6 7 8 ỷ 9 97% ẹ ớ

7% â

vay các TCKT và cho vay cá nhân.

B : ạ EIB

2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011

ăm C ỉ t ổ K Cho vay TCKT Cho vay cá nhân 0.35% -13% 39%

62,346 74,663 74,922 20% 40,183 55,681 48,454 39% -14% 22,163 18,982 26,468 (N : B ờ EIB -2012)

74922.0

80000.0

74663.0

70000.0

62346.0

60000.0

55681.0

48454.0

ổ K

50000.0

40000.0

40183.0

ổ

30000.0

Cho vay cá nhân

20000.0

26468.0

22163.0

18982.0

10000.0

2010

2011

2012

B ể : D ễ ạ e EIB

(N : B ờ EIB -2012)

ổ : ạ N

8 57% ớ ạ 98%

â ũ ạ ạ N

4 5% ớ ạ 9 4 %

2012 65% 35%

2011 75% 25% ổ …

2010 64% 36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Biể : ơ e EIB

(N : B ờ EIB -2012)

S ổ ơ â ổ

ề ặ ề ó ẫ ạ

é ề ò â ạ V

ể â ị ạ

ó â ể ụ

2.2.2.2. Hoạt độ đầ tư t nh

B : ạ ầ EIB

2011 2010 2012 2011/2010 2012/2011

1.39 20.662 22.052 1.013 26.375 27.388 142,35% -55,45% -48,13% ăm C ỉ t ổ Đầ

-27,12% 2.455 11.75 27,65% 14.205 24,20% (N : B ờ EIB -2012)

Vớ ụ EIB ã ớ ơ ạ ụ ầ

ở ó ạ

ầ ờ ó D ó ầ

ổ â ỹ

ó ỷ ờ

2012 96% 04%

ổ 2011 04% 96%

06%

2010

94%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

B ể 4: ỷ ầ EIB

(N : B ờ EIB -2012)

Đ ị ó ầ 4 5

ỷ 48% ớ ó ầ ờ ó

75 ỷ 55% ớ ỷ 8 % ầ ổ

455 ỷ ỷ 7%

2 2 3 oạt độ dị vụ

2.2.3.1. Thanh toán qu c tế

ổ ẩ EIB ạ 4 99 ỷ USD 9%

( ơ ơ 9 ỷ USD) ớ ù ó:

- ẩ ạ 58 ỷ USD 4 8% ớ

ỷ 5% ạ ẩ ớ

- ẩ ạ 4 ỷ USD 5% ớ

ỷ % ạ ẩ ớ

ơ ẩ ạ ạ ẩ EIB

ã ó ạ ó ẩ ù ị ờ ỗ

ĩ ạ N

ơ ạ EIB ó â ẩ ớ ơ

ẩ

2.2.3.2. Dịch vụ thanh toán và tiền mặt

ổ ẻ 9 ẻ â ổ

ẻ ã ạ 5 88 ẻ D ử ụ ẻ ạ 8954 ỷ

% ớ ạ ớ ể ẻ ạ 4 6 ể

6 A 4 POS 7% ớ D ẻ ạ

899 ỷ 8% ớ

EIB ã ể ề ẩ ị ụ ớ

â ẻ E ổ

ẩ ẻ ớ V P e ị ụ ạ ề ơ

ị ụ ẻ ị ạ POS ị ụ ẻ U P …

Đặ E â ẫ ầ ể

ẻ e P ạ V N ạ

ắ ờ ị ẻ ơ ị ẻ B

ạ ó EIB ể ề ơ ã ã ớ ề

ạ ở ó

2 2 3 3 đ ện tử

N ề ị ụ â

ử EIB ề N ơ

ể EIB ã â ị ụ â

ử ạ ị ớ EIB

ó ể ị 4/7 ớ â ờ

ị : ể â ẻ ể

ề ờ â â ý ử ụ

ạ ị ụ …V ể ớ ị ụ â ử ã

ó ầ ị ị ụ ề ử ụ

ị ụ ể ị ể

â â ử ạ ỷ 5% ớ ổ ị ể

â ạ EIB

Vớ ạ ề EIB ị ớ ẽ ụ ể

ị ụ â ử ể ở â ử

ầ ị ụ â ử ị ờ

2.2.3.4. Kinh doanh vàng

N ý ạ

N NN ó ề ổ e ớ ý ặ ẽ ơ ớ

ặ ù E ỗ ơ ù ớ

ề ờ ý ớ ơ ạ

ạ ầ 5 %

ớ e ớ ị ờ EIB ụ

â ầ ề ạ ạ V N N

EIB ã N NN é

20 17.4

15

9 8.9 10

D doanh vàng

2010

2011

2012

B ể 5: D EIB -2012

(N :B ờ EIB -2012)

2 3 t oạt độ k doa t eo mô ì CA ELS tạ EIB

2 3 1 Đá á mứ độ a to v

2.3.1.1. Hệ s giới hạ động v n

B 4: ớ ạ EIB

2010 2011 2012

13.511 110.39 16.303 138.72 15.812 114.98

11.75 12.24 ăm C ỉ t V ó ( ỷ ) V ( ỷ ) ỉ 1 (%)

13.75 (N : B ờ EIB -2012)

Q 6 ỉ 1 EIB ớ ơ 5% e ị N NN

ạ ạ â

ỉ 1 EIB ó ổ ò 75%

ạ 75 ó ( 66%) ơ

ớ ổ ( 5 66%) Đ ó

(- %) ơ ớ ổ (- 7 %) N â ề ặ

ó ẫ ũ ề â

ặ ó

20.00%

% 9 7 7 1

18.00%

% 8 3 6 1

% 3 8

16.00%

4 1

% 4 9 2 1

% 0 9 2 1

14.00%

% 6 6 1 1

% 5 1 1 1

% 4 1 1 1

% 1 1

12.00%

% 7 5 0 1

% 3 3 0 1

% 5 0 0 1

2010

% 7 9 9

% 9 5 9

% 3 5 9

% 1 2 9

% 0 0 9

10.00%

2011

% 2 0 8

8.00%

2012

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

EIB

STB

VCB

CTG

BIDV

2.3.1.2. Tỷ lệ an toàn v n t i thiểu

B ề 6: ỷ AR N

(N : B ờ EIB S B B V B G BIDV -2012)

D ể 6 ỷ AR EIB ề ơ ẳ

ớ S B B V B G BIDV ớ ơ ỷ N NN e

13/2010/TT-N NN ó / / 9 9%

ỷ AR EIB ớ ó EIB

ơ EIB ỷ AR ã ạ

6 % ơ EIB ý

â ẫ ỷ AR ơ N NN ị và so

ớ â ù

2 3 2 Cá ỉ t đá á ất lượ t ả ó

2 3 2 1 t ơ ấu tài sản có sinh lời và không sinh lời

B 5: ó EIB

2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011

6.429 1.541 32.111 7.295 2.166 64.529 13.21 2.269 57.515 13,47% 40,6% 100,96% 81,08% 4,74% -10,87% ăm C ỉ t ề ặ ạ ý ề ử ạ N NN ề ử D

-100% 19,97% 27,46% -28,37% 79,15% 1,23%

61.718 20.695 1.295 1.068 6.238 131111 0 74.045 26.377 928 1.913 6.315 183567 0 74.316 11.752 2.389 3.315 5.391 170156 40.01% 0,37% -55,45% 157,45% 73,31% -14,63% -7,31% Công ụ 17 Cho vay khách hàng ầ Gó ầ ạ ị ó Tổ t ả

(N : B ờ EIB -2012)

ổ â ạ ầ e é ỷ

ầ ó ờ ờ e

8 ỷ ó ờ N

9 6% ò 85 79% N â

ề ử ổ ụ 7 4 ỷ

ơ ơ ớ 87% ớ ó

ó ớ

7% ớ ạ ớ ó 4 % ụ

ỷ ớ ổ ờ ổ ũ

ở ở ờ

ể ỷ ờ ẫ

ổ ó

2012 086% 014%

ờ

2011 090% 010%

ờ 2010 088% 012%

70% 80% 90% 100%

B ể 7: ỷ ờ ờ EIB

(N : B ờ EIB -2012)

P ầ ớ ầ ó ờ ã ể ó

ò ạ ó ờ N ó ờ ề ặ

ề ử ạ â ớ S ị ử ụ

ò Vớ 5 76 ỷ

ờ ã 4 ỷ 5 8 %

ạ 4 84 ỷ 6 495 ỷ 6 7 % ớ S

ở ề ỷ ờ EIB ó

ể ò ề â Đâ ổ

â ó ể ạ

â e ớ

ờ ở â ơ â ó ể ể

ó â ặ

ị ớ ề ặ â ó

ó ơ

B 6: S ó EIB ớ S B B V B G BIDV

ăm 2010

ăm 2011

ăm 2012

Ngân hàng

2011/2010 2012/2011

G á trị

Tỷ trọ

131.111 100%

183.567 100%

170,156 100%

40,01%

-7,31%

Tổ TS

EIB

TSSL

115.835 8.8,35% 165.878 90,36%

145.972 85,79%

43,20%

-12,00%

TSKSL 15.276

11,65%

17.689

9,64%

24.184

14,21%

15,80%

36,72%

Tổ

152.387 100%

141.469 100%

152.119 100%

-7,16%

7,53%

TS

STB

TSSL

127.337 83,56%

114.734 81,10%

124.342 81,74%

-9,90%

8,37%

TSKSL 25.050

16,44%

26.735

18,90%

27.776

18,26%

6,73%

3,89%

109.623 100%

138.831 100%

175.610 100%

26,64%

26,49%

Tổ TS

MB

TSSL

100.671 9183%

121.787 87,72%

159.479 90,81%

20,97%

30,95%

TSKSL 8.952

8,17%

17.045

12,28%

16.130

9,19%

90,41%

-5,36%

307.621 100%

366.722 100%

414.475 100%

19,21%

13,02%

Tổ TS

VCB

TSSL

287.703 93,53%

341.996 93,26%

383.646 92,56%

18,87%

12,18%

TSKSL 19.918

6,47%

24.726

6,74%

30.829

7,44%

24,14%

24,68%

367.731 100%

460.420 100%

503.530 100%

25,21%

9,36%

Tổ TS

CTG

TSSL

346.317 94,18%

426.602 92,65%

463.973 92,14%

23,18%

8,76%

TSKSL 21.414

5,82%

33.818

7,35%

39.557

7,86%

57,92%

16,97%

366.268 100%

405.755 100%

484.785 100%

10,78%

19,48%

Tổ TS

BIDV

TSSL

341.574 93,26%

382.086 94,17%

445.249 91,84%

11,86%

16,53%

TSKSL 24.694

6,74%

23.669

5,83%

39.536

8,16%

-4,15%

67,04%

(N : B ờ EIB S B B V B G BIDV -2012)

Q 6 ớ â ạ ù

ử ụ EIB ơ ũ

é ơ N ớ â ạ ơ ớ ơ

ử ụ EIB ụ ể

ỷ ờ EIB 88 8% V B G

BIDV ỷ ầ 9 5 %; 94 8% 9 6% EIB

9 6% ẫ ơ ớ ó â V B 9 6%; G

9 65%; BIDV 94 7% N ỷ EIB ò 84 59%

ó â ẫ ạ ỷ 9 %

2.3.2.2. Phân tích tình hình tín dụng

K ó ề

ờ ở â ó ạ â

â ũ ạ ề

* Tì ì dư ợ

D ụ ỉ ề ạ

ụ Đ ớ â ó ạ

ạ N ầ ạ

EIB ụ ớ ề ờ ạ

B 7: e ạ EIB

2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011

41.493 50.627 51.036 22,01% -3,90% 7.173 7.873 6.893 13.68 17.143 16.013 25,32% 62.346 74.663 74.922 19,76% 0,81% 14,22% -6,59% 0,35% ăm C ỉ t N ắ ạ ạ D ạ Tổ dư ợ EIB

(N : B ờ EIB - )

N ổ ụ â ạ 6 46 ỷ

9 76% ớ ạ 74 66 ỷ ó

â ã ạ ó

ầ ớ ầ ũ â Đ

ổ ỉ 5% ớ ạ 74 9 ỷ

D ạ ặ ó

ầ N ạ ụ â

ẫ â

2012 068% 011% 021%

N ắ ạ 2011 068% 009% 023% ạ

D ạ

2010 067% 012% 022%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

B ể 8: ơ e ờ ạ EIB

(N : B ờ EIB -2012 )

Q ể 8 ỷ ớ ổ ắ ạ

ó ạ ạ ơ ớ ỷ

ắ ạ ầ ạ N â

ầ ạ ờ

ụ ụ ụ ở ặ

ầ ạ ầ ắ ị ầ

ề ơ â ẫ

ắ ạ ể ó ể ó ắ ạ â

ớ ụ ắ ạ â ơ ạ

ó ể ó â ã ở ỉ

ắ ạ ò ạ ề

ỷ ổ V ạ

â ề ẩ ề ó â hàng

ờ ó ơ ớ ớ

ờ Đ ề â

â ề ụ ắ ạ ơ ò

ơ ò ớ ó ó ể ở

ỉ ắ ạ

B 8: S EIB S B B V B G BIDV

2012 2011 2010 2011/2010 2012/2011

62.346 77.486 48.797 176.81 234.21 254.19 74.663 79.429 59.045 209.42 293.43 293.94 74.922 98.728 74.479 241.16 333.36 339.92 19,76% 2,51% 21,00% 18,44% 25,29% 15,64% 0,35% 24,30% 26,14% 15,16% 13,61% 15,65% ăm C ỉ t êu ổ EIB ổ S B ổ B ổ V B ổ G ổ BIDV

(N : B ờ N -2012)

Q ớ B ụ EIB ạ ơ ề

ụ N ụ B 48 797 ỷ

% 6 4% 74 494 ỷ ẫ ơ

ớ EIB

S ớ ó â S B V B G BIDV ổ EIB

ơ ó ũ ề ơ ổ EIB ũ ơ

ớ ó â é ề ở ổ

ụ EIB ó ở ụ ơ ề Đặ

ổ EIB ỉ 5% ở

ó â ề ơ % ụ ể V B 5 6%; G

6 %; BIDV 5 65%

Đ ề ó ỏ EIB e ổ

EIB ở ụ ạ ỉ ớ

ơ ó ể

*Đá á ất lượ t dụ

B 9: ỉ ụ EIB

2010 2011

261.397 249.08 74.663 1.203 68.504,5 0,54 2,24% 1,61% 95,29% 3,63 195.187 180.670 62.346 886 50.346 0,56 1.80% 1,42% 92,56% 3,59 244.967 244.708 74.922 988 74.792,5 0,65 3,01% 1,32% 99,89% 3,27 ăm 2012 C ỉ t D D D N D â D / ( ầ ) N ạ /D (%) N /D (%) (%) Vòng quay ụ ( ầ )

(N : B ờ E - )

Tổ dư ợ / V độ

ỉ ử ụ â

ở ỉ

ổ ờ N â

ụ ể ỉ

ề ỏ ơ N â ạ ắ â

ị ầ â ặ â e ổ

ụ ạ ó ó

ề ũ ạ ở â

ợ q á ạ /Dư ợ

ỉ ụ ụ â

ỷ ó ớ ình khó

ề ớ ỷ ạ

16.00%

14.56%

14.78%

14.00%

12.74%

12.89%

12.00%

10.00%

2010

8.00%

2011

5.95%

6.00%

2012

4.38%

3.01%

2.80%

4.00%

5.75%

2.39%

1.80%

1.68%

3.40%

2.00%

0.56%

2.24%

2.74%

0.85%

1.09%

0.00%

EIB

STB

VCB

CTG

BIDV

â ã

B ể 9: ỷ ạ /D N

(N : B ờ â -2012)

S ớ â ò ạ ỷ ạ EIB ở

N ỷ ạ EIB ơ S B G ò

ề ơ â ề ụ EIB

ợ xấ / tổ dư ợ

ỉ ụ ụ ũ

â ạ ạ ụ

â ỷ EIB ó ạ

6 % ò % Q ỷ

ẫ ơ 5% ù ớ ụ â

ũ ổ ạ

â ổ â ạ EIB ơ e

é ẩ ị ỹ ớ ý ị

ụ e õ ử ụ

ử ụ ụ Q ó ó

ạ ạ ớ Đâ ỗ

â ặ ụ ã

ơ ẩ ị EIB ã ử ụ

ị ụ ạ ở â

ụ â ớ ( I ) K

I ã EIB ó ề

ể ỗ ị ụ ò

3.50%

2.96%

2.83%

3.00%

2.90%

2.50%

2.72%

1.97%

2.40%

1.84%

2.00%

2010

1.46%

1.61%

1.59%

2011

1.32%

1.50%

2.03%

2012

0.75%

0.56%

1.42%

1.00%

1.26%

0.50%

0.66%

0.52%

0.00%

EIB

STB

VCB

CTG

BIDV

ụ

B ể : ỷ N

(N : B ờ N - 2012)

ầ ạ ẳ ị EIB e ổ

doanh ỷ / ổ EIB Q ỷ

/ ổ EIB ầ ơ â ù ũ

â ó ớ ơ ó ỷ / ổ

S B B V B BIDV ụ Đ ề ỏ ý

EIB

Vò q a v t dụ

B : S ò ụ N

(Đơ ị: vòng)

2010 2011 2012

ăm Ngân hàng EIB MB STB VCB CTG BIDV 3,63 3,31 2,89 2,22 3,14 1,59 3,27 3,20 2,65 2,14 3,25 1,64 3,35 3,23 2,97 2,01 3,33 1,49

(N : B ờ N - )

ỉ ờ â ể ụ ờ

S ớ S B B V B G BIDV ò ụ

EIB ở ơ N ò ụ EIB 5

ò 6 ò ó 7 òng. Có

ờ â ã ó

ạ ắ ở ề

ầ ạ ờ ạ e

ẩ ị ơ ặ ẽ

ử ụ ụ ó ạ ũ

â â ó ẩ

vòng qu ụ

ó ạ â ụ ạ â

ụ ạ â ể e ớ Q ó

â ã ẩ ị ạ ạ ớ

ơ ị ó ơ ó

ạ ỷ ạ ù ớ ị

N â N ớ

ệ t ợ

B : S N

2012 2011 2010

ăm Ngân hàng EIB MB STB VCB CTG BIDV 95,29% 94,65% 87,45% 90,66% 93,48% 91,77% 99,89% 92,89% 85,21% 86,08% 93,44% 92,09% 91,34% 93,20% 84,53% 83,56% 92,98% 90,75%

(N : B ờ N - )

â ề

EIB ơ ớ B S B V B G BIDV

EIB ề ỏ EIB N

EIB 99 89% B B V B ề

ầ ò 85 % 9 89% 86 8% G

BIDV ó ẹ ẫ ò ơ ề ớ EIB ụ ể G

9 44%; BIDV 9 9% N â â EIB ẹ

ớ 6 9% ớ

76% ò 5 â

B B V B G BIDV ề N

â ở

â 99 ể ạ ụ

ể ò ỏ â ỗ ơ ó ặ ẽ

ớ ờ

2 3 3 ă lự q ả lý v k ả ă ứ p ó trướ ự ạ ảm vớ rủ ro

2 3 3 1 ă lự q ả lý

N ý ề â ể ở

â ờ â

ạ EIB ạ e ý

ý Vớ ý ã ạ

ặ ẽ ở EIB ó ể ử

ụ â ề

B ạ ó ý G EIB ó ể

ạ E ã ạ G P ó G

ạ ò â ờ ó ề

ĩ â

B ạ ý ể ạ â

ò ờ ạ ù

â ũ â K

ỉ ử â ạ ắ ạ ạ ở ờ ạ

â ò ổ ạ ụ ỹ

ị â EIB ã 86 ớ ạ

ớ ớ 49 ờ Đ ớ â ụ

â ó ầ â ị ờ ể

ó ó ể ơ e ở ổ ị

â â ị ễ ớ Đ ờ ớ ổ

ớ S B (S B ) ể â

ị â ị (B KQ Đ

)

2 3 3 2 ả ă ứ p ó trướ ự ạ ảm vớ rủ ro

EIB ã ó ớ ạ : ụ

ị ờ ạ

ủ ro t dụ

N â ể ý ụ ạ ụ ơ

ớ ỗ â ó ể ớ ỗ

e ạ N â ã

e é ụ é ớ ổ ề

ờ ạ

ụ ớ ỗ ử ụ

ạ ó ỗ ạ ở

ó ể ử ổ ờ

Đ ờ EIB ã â ụ ạ ể

ụ ạ ụ …N ờ

ụ EIB ể Đ / / EIB 987 6 ỷ

ỷ % ổ

ủ ro t ị trườ

R ã : N â ý â c

ị ạ ã â e

ờ ạ ị ạ ã Á ụ ã ạ

ị ờ ề ỉ ổ ã ù

ụ ũ ể ã â

R ề : N â ý ơ ở ạ ã

ề ờ â ạ ớ ỷ

R : N â ị ò

ề ẵ ó ạ ờ ắ

ớ ề ặ ơ ơ ề ớ ạ N

ề ử ạ N NN ổ ụ ờ ó

ủ ro oạt độ

ạ â â ề ạ

ể ớ ạ ạ

nhánh, phòng giao dich.

: â ể ị

ạ ể ờ R ị

ẩ ớ ể ị ể Đ ể

ể …

R â ạ

â ể ạ ụ

2 3 Cá ỉ t đá á lợ ậ

B : ỉ ờ EIB

2011 2010 2012

1,93% 20,39% 3,75% 30,62% 48,72% 1,85% 13,51% 3,37% 27,98% 49,45% 1,20% 13,30% 3,14% 42,64% 39,70% ăm C ỉ t ROA ROE NIM ổ / ổ L / (ROS)

2.50%

1.93%

1.85%

2.00%

1.50%

1.20%

ROA

1.00%

0.50%

0.00%

2010

2011

2012

(N : B ờ EIB - )

B ể : ỷ ROA EIB

(N : B ờ EIB -2012)

Lợ ậ rò tr tổ t ả ( OA) D ặ ù ạ

â ờ ũ ớ ỉ

ROA ờ ơ ề ớ

ờ ạ V N ỉ ROA â ờ ỉ

– % K ỉ ROA EIB

ề ạ 85% 9 %

ạ ò % Đ ề ỏ ý ó â

N ớ ề ó ũ ã

25.00%

20.39%

20.00%

13.51%

13.30%

15.00%

ROE

10.00%

5.00%

0.00%

2010

2011

2012

ỗ ớ â

B ể : ỷ ROE EIB

(N : B ờ EIB -2012)

Lợ ậ rò tr tổ v ủ ở ữ ( OE) ỉ

ROE ạ 5 % ROE ạ

9% ạ ể

ớ ị ờ ã ạ inh doanh

â ROE ã ò

% ở â ỉ

N â ớ EIB ỉ

thành 62% k ạ ẫ â

â ó ớ ề

3.75%

3.37%

NIM

3.14%

3.80% 3.70% 3.60% 3.50% 3.40% 3.30% 3.20% 3.10% 3.00% 2.90% 2.80%

2010

2011

2012

B ể : ỷ NI EIB

(N : B ờ EIB -2012)

Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ròng (NIM): N â

ớ ớ NI

7% ớ 75% ổ ó 4 % ớ

N ạ ổ ó 7% ớ ỉ NI

ạ 4% ỏ ã ã ớ Đ ề

EIB e ổ ơ

ạ

Tổ p / tổ t ập ó ớ ạ

EIB ề ớ

â - ó â

ớ ũ ể ặ ẽ P

NHNN.

Lợ ậ rò tr tổ t ập ( OS) ỉ ụ

ROS ạ 49 45%% â

ẽ ó 49 45 ụ ở ROS ạ

48 7 % ROS ạ ò 9 7 % Đ ề ể

ể â ũ ể ạ

â ổ ị

ó ớ ạ ắ

â ũ ạ ị ờ ề ị ờ

ó ể

2 3 ả ă t a k oả

N â ờ

ắ ề ớ â ớ

ạ ể ị â ặ ớ ầ

ề ử ã ề ử ạ ầ

ạ ã ý ỹ ĩ ụ ề

ụ D ó ể ầ

ó â ầ ề

B : K EIB

2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011

1.08 1.03 1.31 -0.05 0.28

6.41% 5.91% 10.72% -0.50% 4.81% ăm C ỉ t K ( ầ ) ỷ ắ ạ ể ạ (%)

(N : B ờ E - )

ỷ ỉ ề ầ ể

ờ ở ề ớ ặ ề

â ó ề

ổ ạ ẽ ạ

ặ â ẽ

ó ỷ â ề

ơ ỷ ề ớ ơ

EIB ó ơ ó ỷ

ó ớ ã

EIB ã â

30.00%

% 0 6 5 2

% 0 2 3 2

25.00%

% 6 3 2 2

% 0 2 1 2

% 8 9 9 1

% 6 8 9 1

EIB

20.00%

% 2 0 6 1

% 0 8 5 1

% 0 7 5 1

% 4 3 5 1

% 5 6 4 1

STB

15.00%

% 0 9 0 1

% 2 7 0 1

VCB

10.00%

CTG

% 1 4 6

% 8 9 5

% 1 9 5

% 5 6 3

BIDV

% 2 3 4

5.00%

0.00%

2010

2011

2012

B ề 4: S ỷ ắ ạ ử ụ ể ầ ạ

NHTM

(N : B ờ â - 2012)

ỷ ắ ạ ể ạ ầ

và so ớ â ù ỷ ở EIB ơ ề ỉ

ơ V B ỷ ơ ó

ạ ó â ẫ ỷ ở

ể

â ầ ạ ỷ ử ụ ắ ạ ể

ạ

2 ảo át ý k ế về á t ả ưở đế ệ q ả oạt độ

k doa ủa EIB

2 1 ụ đ ộ d ủa ộ k ảo át

ụ đ

ụ ý ạ

E â ở ể

ở â : ờ kinh

ị

â ớ ạ E ờ -2012

Tổ t ể mẫ k ảo át

K ớ ẫ 5 e ơ

Đ ó ở ạ EIB

ị P ; ờ ó â ó

ở ò ị ó ể ị ề ờ ể

ươ p áp k ảo át

P ơ ỏ ạ ặ e

S ã ỏ ờ 5

ù SPSS ể

2. 2 ết q ả ộ k ảo át

2 2 1 Đá á t a đo bằ ệ Cro ba ’ Alp a

’ A é ể ị ù ể ể

ặ ẽ ơ ’ A 8

ờ 7 8 ử ụ

a ệ Cro ba ’ Alp a ủa b ế độ lập

 Cro ba ’ Alp a ủa t a đo mô trườ k doa

B 4 : ’ A ờ

B ế q a át Tươ q a b ế tổ Cronbach's Alp a ế loạ b ế

0.129 0.903

0.710 0.727

0.740 0.737 0.722 0.723

0.766 0.715

ờ ị - xã ớ ổ ị ờ ị - ã ớ ổ ị ờ ý ớ ờ ý ớ N ầ ử ụ ị ụ â ã càng cao Cronbach's Alpha = 0.805

(Nguồn: số liệu từ điều tra – phụ lục 04)

ờ ó ’ A 8 5

“ ờ ị ã ớ ổ ị ” ó ’ A

ạ 9 ớ ơ 8 5 ờ ơ ổ 9 ỏ

ơ ó ị ạ ỏ

B 5 : ’ A ờ

ạ

B ế q a sát Cronbach's Alp a ế loạ b ế Tươ quan b ế tổ

0.783 0.877

0.783 0.781 0.875 0.875

0.791 0.872 ờ ị - ã ớ ổ ị ờ ý ớ ờ ý ớ Nhu ầ ử ụ ị ụ â ã ngày càng cao

Cronbach's Alpha = 0.903

(Nguồn: số liệu từ điều tra – phụ lục 04)

 ’ A â

B 6: ’ A â

hàng

B ế q a át Tươ q a b ế tổ Cronbach's Alp a ế loạ b ế

0.777 0.801

0.738 0.836

0.753 0.822

ể ẩ ị ụ â ù ẩ ị ụ â ù ơ â ù Cronbach's Alpha = 0.873

(Nguồn: số liệu từ điều tra – phụ lục 04)

ó ’ A 87 ờ

ề ó ’ A ạ ỏ ơ

87 ơ ổ ớ ơ D ó

ề ạ

 ’ A ị

B 7: ’ A ị

B ế q a át Tươ q a b ế tổ Cronbach's Alp a ế loạ b ế

0.7146 0.8407

0.6843 0.6456 0.7436 0.7093 0.8482 0.8570 0.8335 0.8418

ị â ó ề trong ngành tài chính, ngân hàng S ĐQ ý S ù N ị ó ị Cronbach's Alpha = 0.872

(Nguồn: số liệu từ điều tra – phụ lục 04)

’ A ị 87

ề ó ’ A ạ ỏ ơ 87 ơ

ổ ớ ơ D ó ị

ề ạ

 ’ A

B 8: ’ A

B ế q a át Tươ q a b ế tổ Cronbach's Alp a ế loạ b ế

0.741 0.790 0.723 0.825 0.779 0.840

N ó â ý Q â ớ ạ ạ ớ ạ â ớ Cronbach's Alpha = 0.869

(Nguồn: số liệu từ điều tra – phụ lục 04)

ề ó ’

A ạ ỏ ơ ’ A ổ 869 ơ

ổ ề ớ ơ D ó

ề ạ

 ’ A

B 9: ’ A

B ế q a át Tươ q a b ế tổ Cronbach's Alp a ế loạ b ế

0.723 0.730 0.737 0.804 0.800 0.792

ầ ề ị ạ â ó ạ â ạ ạ â Cronbach's Alpha = 0.856

(Nguồn: số liệu từ điều tra – phụ lục 04)

’ A 856

ề ó ’ A ạ ỏ ơ 856 ơ

ổ ớ ơ D ó

ề ạ

 ’ A â

B : ’ A â

B ế quan sát Tươ q a b ế tổ Cronbach's Alp a ế loạ b ế

0.687 0.733

0.660 0.762

0.667 0.754

N â ạ â ó ạ ở Kỹ ử ụ ị â â ụ ụ â â Cronbach's Alpha = 0.818

(Nguồn: số liệu từ điều tra – phụ lục 04)

â ề ó ’

A ạ ỏ ơ ’ A ổ 8 8 ơ

ổ ề ớ ơ D ó â

ề ạ

b ệ Cro ba ’ Alp a ủa b ế p ụ t ộ

B : ’ A ạ

B ế q a át Tươ q a b ế tổ Cronbach's Alp a ế loạ b ế

0.592 0.781

0.612 0.772

0.711 0.722

0.608 0.774

K ạ E ạ - K ờ E ạ - K E ạ 2010- K ở ổ ị ơ ạ Cronbach's Alpha = 0.812

(Nguồn: số liệu từ điều tra – phụ lục 04)

B ụ ó ’ A 8 ụ ỏ ề ó

’ A ạ ỏ ơ 8 ờ ơ ổ ớ

ơ D ó ụ

2 2 2 t t k ám p á EFA

ề ể â â ó ý ĩ :

- F ( â ): e & ( 998) F

ỉ ể ỹ ĩ EFA ơ

ơ â

o F e ạ

o F 4 e

o F 5 e ó ý ĩ ễ

& ( 998) ẩ f ỡ ẫ

5 ỡ ẫ 5 f 75

- K O (K e – Meyer – Olkin) ý ĩ ể

ị B e

- ổ ơ

- E e e

P t t k ám p á EFA ủa b ế độ lập

B : K ể ị K O & B e ’ e

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.850

Approx. Chi- 1796 Square Bartlett's Test of Sphericity

210 0.000 df Sig.

(Nguồn: số liệu từ điều tra – phụ lục 04)

B : K â â

3 Component 1 2 4 5 6

0.828

0.789

0.774

0.731

0.860

0.834

0.832

0.831

0.894

0.844

0.837

0.854 N ị ó cao ị â ó ề tài chính, ngân hàng S ĐQ ý ị 0.771 S ù N ầ ử ụ ị ụ â ã ờ ý ớ ờ ị - ã ớ ổ ị ờ ý ớ ể ẩ ị ụ â ù ơ â ù ẩ ị ụ â ù ó ạ â ạ

0.848

0.845

0.844

0.823

0.818

0.770

0.725

1.79 54.4 1.411 1.001 65.65 75.75 ạ â ầ ề ị ạ â Q â ớ ạ N ó â ý ạ ớ ạ â ớ ụ ụ â â Kỹ ử ụ ị â â N â ạ â ó ạ ở Eigenvalue ươ a tr lũ t ế (%) 6.969 2.699 2.04 16.328 31.29 42.9 (Nguồn: số liệu từ điều tra – phụ lục 04)

e â E e e ề ớ ơ

ơ ũ 75 75% ớ ơ 5 % ó ĩ â

hình 75 75%

S â ó 6 ó â F

ề ớ ơ 5 ã ỏ ẩ â â

â ó ặ e ặ â ở p ụ lụ 03

t t k ám p á EFA ủa b ế p ụ t ộ

B 4 : K ể ị K O & B e ’ e ụ

0.783 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of Sphericity

6 0.000 Approx. Chi-Square 193 df Sig.

(Nguồn: số liệu từ điều tra – phụ lục 04)

B 5 : K â â ụ

Component 1

0.857 K EIB ạ -

0.785 K ờ EIB ạ -

0.784 K ở ổ ị ơ ạ

0.770 2.558 63.938 K ạ EIB ạ -2012 Eigenvalue ươ a tr lũ t ế (%)

(Nguồn: số liệu từ điều tra – phụ lục 04)

ụ â F

ề ớ ơ 5 G ị E e e 558 ớ ơ

ơ ũ 6 9 8% ớ ơ 5 % N ề

ề â â ề ỏ ã ụ ặ “

ạ ( Q)”

S ã â ạ 6

ụ ẽ ử ụ ớ ể

â e â

2 2 3 t q

a Xem xét tươ q a ữa á b ế

B 6 : ơ Pe

CN MT CL QT 0.534 0.594 0.744 0.549 0.571 0.139 0.354 0.489 0.224 0.287 0.188 0.296 0.281 0.334 0.250 1

HQ 1 0.534 0.594 0.744 0.549 0.571 0.722 1 0.139 0.354 0.287 0.489 0.188 0.281 0.224 0.296 0.334 0.250 0.346 0.442 0.440 0.454 0.279 NL 0.722 0.346 0.442 0.440 0.454 0.279 1 HQ MT CL QT TC CN NL

ơ ơ

ụ 79 7 â ơ

ờ ơ ớ ũ ạ

ầ ớ ũ ạ ầ Ở ó ơ ặ ẽ

ụ ; ơ

ó ề ị ù ó

ở ị ạ â

b ô ì q

S â â ề ỉ :

Vớ

K :

B 7: e S

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error the of Estimate 0.13346 0.956 0.915 0.911 1

(Nguồn: số liệu từ điều tra – phụ lục 04)

R2 ỉ ạ 9 ó ể

B 8 : ANOVA

Model df F Sig.

Sum of Squares 27.265 2.547 29.812 6 143 149 1 Regression Residual Total Mean Square 4.544 0.018 255.12 0.000

(Nguồn: số liệu từ điều tra – phụ lục 04)

G ị ỏ ơ 5 ó ó ề ể

6 ó ể ổ ụ

B ạ ó ể ị ụ

ó ị ầ

ể ở ụ ụ 4 Q â ị ề ầ ở ụ ụ 4

ó ơ ở ể ụ

ó ử ụ

B 9: K

Model t Sig. Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Collinearity Statistics

B Beta Tolerance VIF

Std. Error -0.104 0.108 0.019 0.099 0.021 0.188 0.022 0.290 0.025 0.119 0.018 0.152 0.031 0.251 0.151 0.254 0.388 0.145 0.224 0.259 -0.962 5.164 9.078 13.462 4.837 8.328 8.188 0.337 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.703 0.765 0.719 0.662 0.823 0.599 1.422 1.307 1.392 1.510 1.216 1.670 (Constant) MT CL QT TC CN NL

(Nguồn: số liệu từ điều tra – phụ lục 04)

K ể ị â ị S

ề ỏ ơ 5 D ó ề ó ý ĩ

ề :

ó:

Q: ạ â

: ờ â

L: â

Q : ị

: â

N: â

NL: â â ng

N ơ = - 4 ĩ

ó ị ạ â

ề ớ ơ

ề ù ề ụ e ó ị ó

9 ĩ ị ơ ị

ạ â 9 ơ ị

ó ớ ạ â e

â ò ạ ó

ơ ụ ơ D ó EIB ầ â

ị ũ â ể â ạ

2 Đá á ệ q ả oạt độ k doa ủa EIB a đoạ 2010-

2012

Q â ạ ạ EIB

ạ -2012, ổ ề ỉ e

CAMLES:

B : ổ ỉ â ạ EIB

theo mô hình CAMELS

2010 2011 2012

13.511 16.303 15.812 17,79% 12,94% 16,38%

0,65 0,54 0,56 3,01% 2,24% 1.80% 1,42% 1,32% 1,61% 92,56% 95,29% 99,89% 3,63 3,27 3,59

ăm C ỉ t C A to v V ở ( ỷ ) CAR (%) A C ất lượ T ả ó D / ( ầ ) N ạ /D (%) N /D (%) (%) Vò ụ E Lợ ậ ROA (%) ROE (%) 1,20% 1,93% 1,85% 13,51% 20,39% 13,30%

2,49% 3,36% 3,20% 27,98% 30,62% 42,64% 49,45% 48,72% 39,70%

1,08 1,03 1,31

6,41% 5,91% 10,72% NIM ổ / ổ L / L ả ă t a k oả ỷ ỷ ắ ạ ể ầ ạ

2 1 ết q ả đạt đượ

T ứ ất ở ổ ị Kể

â ã 4 ạ ớ ớ ị

ạ ị ờ ề N ề ở

â ổ ị ỷ ở

EIB ề ơ 9% ổ B ạ ó â â

ỷ ơ % ơ ề

N NN ị 9%

T ứ a ụ EIB Đ ề ể

õ ở ỷ ổ EIB N â ó ỷ

ổ ề ớ % ơ ớ ỷ â

ớ ị ớ 5%

T ứ ba EIB Đ ề ể ở

â ắ ạ

ỷ ắ ạ ề 65% ổ

EIB ơ â ó ể ầ ề

ề ĩ B ạ ó EIB ạ

ặ ớ 99 89%

T ứ tư ề ý ũ â ó

ó ề ĩ â

ũ ụ Đâ â

ị ĩ ặ

ĩ ề B ạ ó â ò â ỉ

ạ N â N ớ ã ạ ề â

ụ ạ ó

T ứ EIB ờ EIB

ỷ ROA ớ ơ % ROE ớ ơ % Đ ề ó ỏ

ờ ó ạ â ắ

E ẫ ớ ạ é ó

ỗ ớ E ó ã ó â

ỏ ặ ù EIB ó ở ỏ ơ V B G

BIDV ỉ ROE ROA ề é ử ụ

3.00%

% 6 5 2

2.50%

% 1 1 2

% 3 0 2

% 7 9 1

% 3 9 1

EIB

% 5 8 1

2.00%

% 0 7 1

% 0 5 1

% 4 4 1

% 5 2

STB

1.50%

% 0 2 1

% 3 1 1

VCB

% 3 8 0

1.00%

CTG

% 4 7 0

% 8 6 0

BIDV

0.50%

0.00%

2010

2011

2012

ó ạ

B ể 5: ỷ ROA N

(N : B ờ N -2012)

35.00%

% 4 7

% 2 0 9 2

% 4 3 8 2

30.00%

% 6 4 7 2

6 2

25.00%

EIB

% 5 5 2 2

% 0 1 2 2

% 9 3 0 2

% 0 9 9 1

% 6 9 7 1

20.00%

% 8 0 7 1

% 0 3

STB

% 4 0 5 1

% 0 6 4 1

% 1 5 3 1

3 1

% 0 2 3 1

% 0 9 2 1

15.00%

% 1 6 2 1

VCB

CTG

10.00%

% 5 1 7

BIDV

5.00%

0.00%

2010

2011

2012

B ề 6: ỷ ROE N

(N : B ờ N -2012)

2 2 ạ ế

Cơ ấ v ò t ềm ẩ rủ ro

V ỷ ớ ổ ó

ớ â ặ ó

ó â ề â ớ ổ

ụ V â ị ề ở

ơ ụ ề ơ ị ờ â ơ

ó ó ở ớ â

Cơ ấ độ v ưa ợp lý

ò ạ ớ ạ ề ử

ạ ó ạ …N ể ử ề ử ó

ạ ỷ ạ ỷ ẫ

N ớ ề

ó é ò ị ù

ớ ó ẩ

ò ị

2012

0 7 6 %

0 0 4 %

1 0 5 0 %

8 8 7 0 %

Tiền, vàng gửi không kỳ hạn

2011

Tiền, vàng gửi có kỳ hạn

2 1 7 %

0 0 3 %

1 1 7 0 %

8 6 1 1 %

Tiền ký quỹ

Tiền gửi vốn chuyên dùng

2010

1 3 5 %

0 0 4 %

1 1 5 8 %

8 7 0 3 %

20%

40%

60%

80%

100%

B ể 7 : ỷ ề ử EIB

(N : B ờ N -2012)

6.00%

% 4 3 5

% 1 1 5

% 8 7 4

% 8 6 4

5.00%

% 1 5 4

% 0 3 4

% 8 1 4

% 6 0 4

EIB

% 5 7 3

% 2 6 3

4.00%

% 1 4 3

% 7 3 3

% 4 1 3

% 3

% 4 9 2

% 0 9 2

% 3 8 2

STB

3.00%

% 6 1 2

VCB

2.00%

CTG

BIDV

1.00%

0.00%

2010

2011

2012

ệ q ả ử dụ v ưa ao

B ề 8: ỷ NI N

(N : B ờ N -2012)

Q ể 8 ỷ ã EIB ở

ơ â ạ ổ G B S B

ơ ớ ề â Đặ ó ạ

3,75% ò 4% â ớ

â ó â Đ

ờ ỷ ROA ROE ó ể ớ

â B G Bở ổ EIB

ó ớ ở ó ớ

ổ ẫ ớ ROE Đ ề ó ể â â ý

ầ ớ EIB

ạ ế tro oạt độ q ả trị đ ề v k ểm oát

- ạ ị ề ò ổ ớ e ị

ổ ề ờ ạ ắ ề ề ề ơ ổ

ơ ị ũ EIB ã ỏ

ầ ể ề

- ạ ể ỉ ớ ạ ở ể â

ụ ề ụ ý EIB ơ

ể ầ ể

ể ạ â ị

ó â ể

ũ ó EIB ạ

- Về â : N â ó â ụ

ỉ â ớ ò ý

ề â ó ử ý

2 3 ạ ế

Ả ưở ủa b ế độ k tế

K - ã ớ ụ ị ở ở ổ

ớ ở â Â

c S e ù ớ

ụ ạ ạ ớ ẫ

ễ ạ ơ ạ ầ ị ạ

ó ễ ạ ở ề ầ é e

ụ ề ớ ớ ớ ó ị

ơ ạ ớ ớ : ỹ Q N EU

ặ ớ ề ở N ụ

ớ ở ạ ờ

â ớ ị ờ ụ ó ị ẹ ở

â ỷ â ở ạ N ề

ỏ ẹ ạ

ặ ể

C p ủ v

N NN ề ề â

9/ / -N NN N NN ổ ụ ớ ó ề ổ e

ớ “ ặ ” ơ ớ â

N NN ạ ơ ạ ề

Đ ề ã ở ỏ ạ D ó

và EIB nói ri K D ó ơ

â ẫ

K â ã ị é ờ

ờ ỏ â

N N NN ò ạ

ặ ử ý ị ờ ạ

ạ â ẫ ề ạ ở

ngành ngân hàng

từ phía EIB:

ỷ ạ ò â

ề ó ò ẩ ị

ạ e ỉ ĩ

ẫ ĩ ó ặ ó ạ

Ứ ụ ẩ ụ ò ổ

ẫ e â

ẫ EIB ẫ ạ ã ị ụ

ạ

ể ạ ẫ

ị ờ ạ ạ ể ó ể ử ý m

ạ ó ỷ

T LUẬ C Ơ G 2

ó ạ ạ EIB

ỷ ỏ ầ ổ ó

N NN D ạ ó ớ EIB ẫ

ỷ ỷ ở ạ é ờ

ỷ ờ ROE ROA NI ở Đ

ờ ử ụ ị â ở

ạ EIB ó â ạ

EIB V ạ EIB ó é ơ

ó ã ỗ ớ â ề ề ặ

ề ó ề â ờ ỏ

C ươ 3

GIẢI Á GÓ Ầ Â G CAO OẠT ĐỘ G I DOA TẠI

T C XUẤT Ậ ẨU VIỆT A

3 1 Cơ ở o v ệ đề x ất ả p áp

3.1.1. Chiế lược phát triển của EIB tro a đoạn 2015 - 2020

D ạ 5 – ề ẽ ò ặ ề ó

ẽ ó ở ắ ớ ề ị EIB ã

ớ ề ề ạ 2015 -2020:

Về ổ ạ : ổ â ạ

â â ỹ & ầ

; ụ ể ạ ẽ

SSP/R ; F P; ể ầ

EIB ở P ớ â ạ ù

ể ; ẩ ạ ạ ò ị

ạ ở ý ò ị ó ề

ể ạ ề ị ụ ạ ẩ ị ề ó

ể â ở

Về ử ý : ầ ụ ờ

ể ể ể ỗ ó

ạ ; ờ â ầ ở

ạ â ị

Về â : ớ â ờ

ầ ũ ã ạ â ; ể

ề ở â ỗ ạ ị

B ề ụ ể 5 ơ ể EIB

5 ầ â ị ị ầ EIB Đó

là:

- ơ : K ạ ể ụ ắ ặ ị

- ơ : K ạ ể ạ ớ ầ ơ ở

- ơ : K ạ ạ ể â

- ơ 4: K ạ ể ị

- ơ 5: K ạ ị ơ EIB

3 1 2 Đá á từ p t t eo mô ì CA ELS v kết q ả k ảo át

Để ạ EIB â

ỉ e A ELS ý

ĩ â ể ễ

V ơ ó ầ ắ ụ ể A ELS ạ ầ ơ ề â ở ạ EIB P â ũ EIB ạ

ề ờ ỉ

ị N NN ạ EIB ụ

ặ ề ạ ụ

ờ ạ ã ể ẩ

ị ụ ơ ở ề

3 2 ế ị vớ C p ủ v ướ

3 2 1 ế ị vớ p ủ

ạ ý ó

ạ é â ó

ẳ ổ ạ ã ổ V N â

ó K â ầ ù ớ

the ầ ổ

Nâ ý (VA ) ể

ó ổ ụ ạ ở

â ở ạ â ó ũ

ngân hàng.

3 2 2 ế ị vớ ướ

N NN ầ ạ ị ề

ạ ắ ớ ị ờ ò

e ẩ D

ò â ề

N ề â ể

ạ ạ N NN ầ

ò ớ ó ặ ó 4 5 ặ ù ề ó ể

ề

ụ â ề ể : ỉ ạ nh

ò â ỏe ạ ề â

ầ â é

ó ớ ạ ó ạ

â ạ ạ â

hàng

3.3. Giải pháp góp phần nâng cao hoạt động kinh doanh của EIB

3 3 1 G ả p áp ao ă lự q ả lý

N ý â ở ạ

EIB ( e â ) ó â ý

EIB ầ

Cơ ấ lạ mô ì tổ ứ ủa

ể ó ớ ặ

ể ạ ẽ â ò ỏ ỗ â ơ ạ

ổ e ớ ẹ Đ ờ EIB

â ớ ớ ầ ầ EIB ầ ơ

ạ ổ â e ẹ â

â â ặ ẽ ạ â ể

ơ ạ ổ â ạ

ao ă lự q ả trị ộ bộ ủa

N ị â ị

ạ â V ể â ị

ầ ắ : ắ ; ắ

ề é ; ắ ý ;

ắ ù é ; ắ

ắ ý ề ờ ù ớ â

… Để ắ ý

- ó e ắ Uỷ B e â ị

ạ ạ ờ ụ ắ ị

EIB ầ â ể ơ ở

ụ â ạ ể ề ẩ

ó ặ ị ờ N ũ ạ ể

ể ễ ạ

X dự mô ì đá á ă lự q ả trị

Để ị â ó

â ị â EIB ầ â

ị ơ ở ơ ơ

ề ị ử ụ e ớ F N B

3.3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng ngu n nhân lực

ao ất lượ t dụ tro tất ả á k từ t ể dụ đ o

tạo tự đ o tạo

- Về ể ụ : â ầ â e é ầ ể

ụ ầ ể ụ ụ ể ớ ị ể

ể ụ ũ ù B ạ

ề ụ â ó ể ổ ầ

e ó ể ử ý ũ

e ó N ề

ể ụ we e â ũ ó ể

ổ ổ ạ ờ ạ ể

ó ặ ể ụ ã ạ

â ở â ã ó ờ ể ề

ngân hàng.

- Về ạ : ó ỉ EIB ặ ầ

â ề ặ ó ý ụ â

ạ ũ ử ụ ụ ý â

ạ ặ ị Để ắ

ụ ạ â ạ â ũ

e ờ ầ ể ị

ũ ũ ỹ ý ầ Đặ â ó ể

ổ ó ạ ý ờ

â ớ ớ

ể ó ề ụ â

â ó ạ ầ ụ

â ạ ù ớ ể ị ụ

â ớ ớ ề ổ

ụ â ơ ạ B ạ ó ề

ị ụ ũ ầ

ạ â ơ ụ ụ ề ũ

ra quy ị ã ạ â

ao ế độ đ ộ v đề bạt

Để ó ể ũ â ó ò ỏ â ầ

â ã ề ạ ù ể ỗ â ắ ó ơ

ớ â ó â ẽ ề ơ â ạ

ơ ó ơ ụ ụ

ơ N â ũ ầ ị ổ ổ ạ ạ

â ể ó ị ề ử ị ặ â ơ ớ

â ị ờ ỉ ạ â

ụ ỹ ò é N â ò ó ể ụ

ẩ â

ể ỉ ổ

ỹ ỹ ã ạ ể ị

ạ ể

ỉ ó â ó e ở ớ

â ắ ạ ẩ

3.3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ

ao ệ q ả ủa ệ t k ểm oát ộ bộ

ể ơ ơ : ạ

KSNB ó ; ể ó

Đ ớ KSNB: EIB ầ

ụ ỉ ị ề ; ờ

ể ỉ ử ổ ị ờ ù â

ị ễ

K ể ể ạ ỗ: ở KSNB

ở ó ó ớ ể

ể e

Tă ườ ô tá S B đị kỳ v đột x ất

ụ ị ờ ặ ể

ó ể ạ â

ị N ớ â Q ó ể ũ ó ể

ẫ ể â ụ ỹ

X dự ế lượ p át tr ể o bộ p ậ S B

N ó ơ ớ

ể : KSNB ẽ ạ ó ạ

õ Để ể ù

KSNB ầ ị ị B ề ề

ị KSNB ẽ ạ â ơ ở ó ụ

KSNB ề ị ể ù â

KSNB K EIB ầ ạ ra

là:

- X ị ầ ề â KSNB ờ ạ

- Xâ ề ạ KSNB: ỉ

ề ể ạ

ạ ị ể

ò ị D ó e ạ ò ạ

ờ ý ờ â EIB nên â

ạ ể ề

ể â KPI

Cơ ấu lại tổ chức nhân sự kiểm toán nội bộ

Cầ ớ ơ u lại theo m t s n i dung ch y u sau:

- Đ m b chuyên môn nghi p vụ c a KTVNB ngay t khâu tuyển

dụng.

- D ạ c nghề nghi p trong quá trình hoạt

ng.

- Eximbank có thể thuê kiểm toán viên bên ngoài th c hi K NB ới dạng

ịnh viên.

- Th c hi n luân chuyển cán b .

3.3.4. Giả p áp ao ă lực công nghệ

Để ể ở ẩ ị ụ â

ạ ổ ớ ạ ề EIB

ề ạ ó :

- ị ị ầ ề ị

ờ ề ụ ể : ắ ặ I e e

ụ ụ ẩ ị ; ắ ặ w f

ể ỗ ử ụ ã ạ

ầ ờ ử ý

ể ạ I e e

- ạ ể ớ ề

ỉ ạ Vớ ạ â ạ

e ụ e ơ ờ â

ạ ò ẽ ạ ễ

ờ ử ụ ầ â ụ

ờ ũ ắ ụ ạ ề é

ở

- D ơ ỗ ơ ề hành

ạ ơ ị ò ể â

â ạ ầ ớ

ề ạ ể B ã ạo khai thác cho công tác

n lý ề ó

- ẵ ó e ớ

ó ớ ụ ở

ạ ẩ ị ụ ạ

ụ ẩ ị ụ â ạ ẻ A

POS ạ ể ể ị ụ I e e -banking, Home-banking...;

â ụ B S â ã F ử ý

3.3.5. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng

Kiểm soát chặt chẽ và tă ường các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu

cho rủi ro tín dụng

Tỷ l n x u c a EIB (1.32%) tuy th ơ c trung bình c a toàn h th ng

ngân (4 8%) ại khá cao ở m t s chi nhánh, tạo s ều

trong hi u qu hoạ ng kinh doanh c a toàn h th EIB ó ể nâng cao ch t

ng tín dụng:

Hoàn thiện quy trình tín dụng

Trong qui trình tín dụng, k t qu c ạn tr ớc luôn là tiền ề ể th c

hi ạn ti p theo, ở n ch ng công vi c c ạn

D ó tín dụng cần hoàn thành t t nhi m vụ trong t ạn c a

quy trình tín dụ c xem nhẹ hay bỏ qua m ạn nào.

Đặc bi t thông tin tín dụng không chỉ c xem xét lúc thẩ ịnh h ơ n

mà cần ph i c p nh ờng xuyên t lúc ti p nh n h ơ n giai

ạn gi i ngân và thu h i n . Vi c làm này giúp ngân hàng phát hi n ra

nh ng món n có r i ro tiềm ẩ ể có bi n pháp xử lý kịp thờ m b o thu h i

c v ờng h p khách hàng gặ ó â ó ể kịp

thờ ỡ khách hàng.

Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng

K t h p k t qu x p hạng tín dụng n i b với tính kh thi c a d án, t p trung

phân tích thêm các y u t : c, phẩm

ch ều hành, tình hình ti u thu các s n phẩ … ớ ịnh

cho vay

Thường xuyên tiến hành ra soát các khoản nợ, đánh giá lại năng lực tài chính

của khách hàng

Ngân hàng cầ ịnh k kiể ể m b o v c sử dụ

mụ n lý ngu n thu c ịnh giá lại các tài s n th ch ể

kịp thời phát hi n các d u hi n r ể ị ớng xử lý nhanh chóng và phù h p

Thường xuyên phân tích nguyên nhân, vướng mắc trong việc xử lý từng khoản

nợ

ờng h p phát sinh nhiều n quá hạn, ngân hàng cần yêu cầu xử lý d ểm

các kho n n có v ề ớc khi c p hạn m c tín dụng cho các khách hàng mới

Nâng cao chất lượng tín dụng

Hoàn thiện bộ phận hỗ trợ khách hàng

Đ ớ ề ó â ầ ụ

ụ ờ ó

các chính ã ớ ã ã ớ ụ

ớ ờ â ũ ể ụ ớ

ụ ũ ể â ụ â

Đ ớ â ầ ể

â ỗ ỡ ể ó ể ị ờ

ĩ ụ Đặ ớ

ẩ – ạ â – ầ â ề ơ

ạ ề ị ờ ặ ó ầ

ở ị ờ ớ â ầ ó ã ù

ụ ạ

ó â Đ ờ â ầ ũ

ề ụ ể ẩ ể ử

ụ ụ ó

Giảm thiểu thời gian tác nghiệp giữa các bộ phận

ầ ề ơ ụ

ò ó ỉ ầ ầ ề ể ể

ạ ơ EIB ỉ ầ ờ tín

ụ ơ ý … ờ ó ý

ơ ẽ ớ ã ạ EIB

3.3.6.Giải pháp nâng cao khả ă lời

Mu n nâng cao kh ời thì ngân hàng ph c nh ng gi i

ể p và kiể c chi phí.

Giả p áp tă t ập

Tăng thu nhập ngoài lãi

Để tránh vi c phụ thu c quá nhiều vào hoạ ng cho vay thì ngân hàng nên

các ngu n thu ng ã ặc bi t là thu t hoạ ng dịch vụ bở â

là hoạ ng có nhiều tiề â ể

dịch vụ ớc h t ph i nâng cao công ngh cho ngân hàng bởi ngày nay các

ngân hàng cạnh tranh với nhau e ớng phát triể ạng hóa các dịch vụ

â è ới vi c nâng cao ch ng dịch vụ mà ch ng dịch vụ phụ

thu công ngh c â D ó â ần xây d ng cho

mình m t chi c công ngh dài hạn tr ơ ở chi c kinh doanh

nh m phát huy t u qu c a công ngh mang lại. Cụ thể là ngân

hàng cầ ẩy nhanh ti hi ại hóa công ngh ngân hàng và h th ng

thanh toán qu c t ể có thể cung ng cho khách hàng nhiều s n phẩm dịch vụ

mới và th t s ti n ích. Bên cạ ó â ần chú tr ng th c hi n các gi i

pháp an ninh mạng. R ạ c không chỉ xu t phát t phí nhân viên ngân hàng

mà còn có thể x y ra t phía nh ời ngoài ngân hàng.

EIB cần lựa chọn danh mục đầu tư phù hợp với từng giai đoạn kinh tế để tăng

hiệu quả từ hoạt động đầu tư tài chính

ờng kh â ờng kinh t ĩ ễn

bi n c a thị ờng v n, có thể nhờ s hỗ tr c a các chuyên gia tài chính bên

ngoài, t ó ó hoạch sử dụng v ầ t cách h p lý vào các loại ch ng

khoán có kh ời cao. Hàng tháng xây d ng báo cáo về các công cụ ầ

trên thị ờng ch ể có thể d ớc và gi m thiể c nh ng

kho n lỗ có thể x y ra.

Kh o sát, phân tích kỹ c qu n trị c a các tổ ch c tín

dụng doanh nghi ớc khi quy ịnh l a ch i tác góp v ầ

Giải pháp kiểm soát chi phí

Kiểm soát nguồn vốn

Ngân hàng ph i tính toán, phân tích cẩn th n trong vi c hoạ ịnh

ngu n v n và sử dụng v n d a trên s li u và kinh nghi m hoạ ng c a

nh ớc, k hoạch c ũ ễn bi n th c t tại k kinh

doanh. Bên cạ ó â e õ ễn bi n thị tr ờ ịa bàn

ũ ớc về các ngành nghề ĩ c kinh doanh có quan h tr c

ti p hay gián ti n doanh nghi p có quan h tín dụng vớ â ũ

diễn bi n trên thị ờng tiền t ể có nh ng d báo kịp thờ ắn về hoạ ng

kinh doanh c a mình, t ó c kinh doanh, gi ắn, kịp

thời trong t ng thời k .

Giảm thiểu chi phí

Về chi phí ngoài lãi, ngân hàng nên gi m các kho n chi không cần thi t và ít

hi u qu ạn ch các kho n chi không cần thi t trong các hoạ ng h ng ngày.

Vi c kiểm soát chặt chẽ các chi phí có thể bắ ầu t vi c kiểm soát chi phí nhân s .

Ngân hàng cần có nh ầ về hi u su t và m h p lý trong s

ng nhân s cho t ng phòng ban nh ều ti t chi phí tiề ơ â

t làm vi ầ ờ ó ũ ần

ờng kiểm soát và ti t ki n

thoại, chi phí thuê mặt b ng, trụ sở ểm giao dị …

K t s n phẩm dịch vụ mới, ngân hàng cần tính toán, cân nhắc kỹ

ỡng gi a giá trị mà nó mang lại với chi phí bỏ ra có h ý e ó ó

lại l i nhu n lâu dài cho ngân hàng không hay chỉ t c thời trong thời gian ngắn.

Đ ều này không chỉ gây hao phí về v t l c, mà còn về nhân l c.

Đ i với chi phí tác nghi p, mỗi cán b nhân viên ph i nâng cao ý th c b o

qu n tài s n công, sử dụng h ý ã n lý

cho ngân hàng.

3.3.7. Giải pháp nâng cao khả ă t a k oản

Thiết lập phần mềm quản trị thanh khoản có thể lượng hóa rủi ro

Th c hi n các báo cáo phân tích dài hạn d a trên d li u thu th p t trung tâm

và các h th ng khác nh m phục vụ mụ ng và sử dụng ngu n v n hi u

Xây dựng bộ phận quản trị thanh khoản

B ph n qu n trị thanh kho n cầ ờ ều ph i hoạt

ng c a các b ph n ngu n v n và sử dụng v ng thời cần ph

c khách hàng có kh ửi tiền và vay v n t n â ể hoạ ịnh

chi c thanh kho n cho ngân hàng. Bên cạ ó â ò ần t p trung

xây d ng m t h th ng thu th p và phân tích s li u về tình hình kinh t ĩ ũ

ạng thái thanh kho n chung c a h th ng vì trạng thái thanh kho n c a m t

ngân hàng phụ thu c r t nhiều vào tình hình ổ ịnh c a nền kinh t ũ

n c a các ngân hàng cùng h th ng. S ỗ vỡ c a m t

ngân hàng có thể gây hi u ỗ vỡ dây chuyề ẩy các ngân hàng khác vào

tình trạ ó

Xây dựng kế hoạch đối phó tình trạng khủng hoảng thanh khoản

Ngân hàng cần t ớc th c hi n t ó ặc

bi t là nh c qu n lý thanh kho n c a ngân hàng

nh m tạo niềm tin lâu dài ời gửi tiền, song song với vi c th c hi n nh ng

bi ờng ph n ng c ờ â ớc nh ng lu c cung

c ể có gi i pháp kịp thời trong vi c tr ớc nh n x u.

3.3.8. óm ả p áp ỗ trợ oạt độ kinh doanh

3.3.8.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ

Đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ ngân hàng

ề ạ ẩ ị ụ

ầ ớ N ó ớ EIB ó Đ

ạ ẩ ị ụ ó ầ â ạ â

â ị ờ ầ Q

ạ ẩ ị ụ ị ề â :

â ị ẩ

Nâng cao chất lượng phục vụ

Phong cách v ụ ụ ũ é ầ

ạ â ó ũ â ị

ạ â ạ

Đ ờ â ũ ầ â ũ â ó ỹ

ắ ụ ị

ề ẩ ị ụ ũ ụ

â ặ ổ ạ e ầ

hàng.

3 3 2 o t ệ ế lượ q ả bá ả p ẩm dị vụ v t ươ ệ

EIB

V ẩ ị ụ ơ â ầ ý

ề :

- â ể

ờ ạ EIB ầ

ị ầ ớ ó e

ạ

- ạ ẩ ị ụ ớ â ỉ

ạ ở ề ử ụ ẩ ị ụ

â ò ị ớ ụ ề

ể ẩ ị ụ ớ

- B â ờ ắ ắ

ổ â ý e ị ờ

ể ị ề ù Đặ

â ù e ụ ị ề

S ạ ạ é ớ ổ ị

ờ ầ ũ ý ị

3.3.8.3. G ả p áp úp tă v độ

V ờ â

â ặ ổ ụ â … ó â

â ơ ạ

â V â ầ ạ ẫ

ử ề

Phân khúc khách hàng thành từng nhóm với các chính sách chăm sóc phù hợp

B ạ ó â ầ ạ

ó ớ ề ử â ó ể ề ỉ ã

ạ ớ ã ị ờ N â ũ ó ể ụ

ề ử ó ớ ã ó

ử ề ề â ạ ề

ơ S ó ể ờ ề ử â ó ể

ù ớ ể ể ở ể ó

ể ó ể ể ý

ó ó ể ạ

N â ó ể ụ ử ề â

ó ể ề ã ở ề ơ ề ẽ ạ

ờ ở ề ơ

ờ ơ ã Đ ớ ạ ề ử ổ

ụ â ầ ề ỉ ã ù ơ ể

ạ ề ử ầ ạ ó â

Mở rộng mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch

N â ầ ụ ở ò ị

ị ớ ể ó ể ẩ ị ụ

â ò ị ẽ ớ

ò ị ụ ụ ầ ó

ể ử ề ề ở ơ â X N K ẩ V

N ể ạ ớ ầ

ỹ ỡ ơ ở ề ỹ ặ ể ị ờ

ầ ử ụ ẩ ị ụ â â

ắ ớ ị ụ ạ ũ ớ ể

3.3.8.4. Giải pháp góp phần phát triển v n tự có

ạ EIB ó ó ớ 58 ỷ EIB ẫ ầ

ó ể â ũ

ạ ớ â ớ

 Phát triển vốn từ hoạt động mua lại và sáp nhập ngân hàng

V â ị ể ạ â ạ ề

ề ạ ử ớ â ớ

ớ ể ỏ S â

ỏ ẽ ể S â â ạ

ạ

 Phát triển vốn từ nguồn lợi nhuận giữ lại

L ầ ể ổ ầ ể ổ ó ỷ

ạ N N ỷ

N ị ụ ị ờ ị

ổ ổ N ẽ D ó ể

ạ Đạ ổ ị

 Phát triển vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư trong

nước

Bi n pháp này có thể t ch về tài chính c a ngân hàng trong

ơ ơ ơ c khác và làm loãng

quyền sở h â D ó sẽ không ch p nh n vi c công ty phát hành

thêm cổ phi u, cho dù chỉ ể tr cổ t c. Các chi ti t c a vi c phát hành thêm cổ

phi u cầ c các NHTMCP cân nhắc th n tr ng cho phù h p với tình hình mới.

Lã ạ N P ũ ần minh bạch và công khai nhiề ơ

các cổ ể h ở ơ a ngân hà ũ ị cổ phi u.

Phát hành thêm cổ phi ể n t có thể l a ch n hoặ e

ơ : ổ phi u bổ sung v n cho các cổ n h u theo

các tỷ l thích h p và phát hành cổ phi u bổ sung v n cho các cổ ới thông

u giá cổ phi u

 Phát triển vốn thông qua cổ đông chiến lược với hợp tác với tập đoàn ngân

hàng nước ngoài

V N P ổ â ớ

ỉ é â N P ó ề ề i chính,

ị ề ò é N P ó ể ỏ

ỗ ề ụ ị â ũ

ơ ầ ị ụ ặ

ạ ể ề ề ầ

â ớ â ó â

ạ N ạ E ó ề ớ :

Sumitomo Mitsui Banking Corporation, VOF Investment Limited–British Virgin

I …

 Phát triển vốn bằng phát hành trái phiếu chuyển đổi và bằng phát hành trái

phiếu dài hạn

ạ : â ể

ờ â

ạ ỉ ể ầ

ớ ắ ò ề â ẽ ặ ầ EIB D ó EIB

ầ ề ể ạ ó ể ụ

ể ơ

ể ổ : K ụ ể

N â ó ỉ ã ơ

ờ ó ể ơ ã ã ầ

ầ ẫ ớ â ể

ó N â ạ ó ị ờ ể ổ

ỷ ể ổ ầ ạ

T LUẬ C Ơ G 3

ơ ơ ở cho vi ề xu t các gi ể nâng cao k t

qu hoạ N â ơ ại cổ phẩn Xu t Nh p khẩu Vi t

Nam có thể áp dụng các bi n pháp sau: bi â c qu n trị, gi i

pháp góp phần nâng cao ch ng tài s ó ó c nâng cao ch ng tài

s n tín dụ ó ò ch t, nhóm gi i pháp nâng cao kh ời và

kh o n c EIB ũ i pháp hỗ tr hoạ ng c a ngân hàng

hỗ tr hoạ ó nh n mạnh các gi i pháp về c qu n trị, ngu n

nhân l â â ởng mạnh nh n hoạ ng kinh doanh (theo

k t qu kh o sát).

K T LUẬN

Vớ ụ ã ị ề ã ổ ý ề

â ạ â e

A EL ơ ở ó ề â ạ ạ

â P X N K ẩ V N

â ở ạ ề

â ạ ơ â ạ

ị ờ ề ã ạ :

ơ ử ụ ề ơ â

ạ â e ề

ó ý ờ ơ ớ

ỗ ề ó ỉ ờ ể ể õ

ơ ở ơ ó ề â ạ â

P X N K ẩ Về â ó ạ

ó ỷ ớ ó ỷ

Về ó ỷ ờ ẫ

ầ ớ ổ ó ó ụ

vào ắ ạ Về ý ũ â â

ó ề ã â ị â

ị ờ ề â Về ờ â ẫ

ỷ ROE ROA ROS ạ Về

ạ â ề ể ạ ũ

ể ò ạ â ơ ở ó ề

ờ â ụ

â ý ể

â ể

â â ơ ạ

TÀI LIỆU T A ẢO

I. T ế V ệt

1. B ờ B ạ ị EIB B S B V B

Vietinbank, 2010 - 2012

2. - N ễ N 8 Phân tích dữ liệu nghiên cứu

với P N Đ

3. N ó Ứng dụng mô hình DEA và hồi quy Pooledols kiểm định

các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương

mại Việt Nam.

4. N ễ Đ Dờ 7 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại NXB P ơ

5. N ễ Đ Dờ Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại, NXB

P ơ Đ

6. N ễ ị ù 8 Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính.

7. N ễ V . Ngân hàng thương mại NXB

8. N NN V N 5 Quyết định 457/QĐ-NHNN của NHNN ban hành

ngày 19/04/2005 quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh

doanh của các TCTD.

9. NHNN V N Thông tư 13/2010/TT-NHNN của NHNN ban hành

ngày 20/05/2010 quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn của TCTD.

10. NHNN V N Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ban hành ngày

27/09/2010 của NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số

13/2010/TT-NHNN quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong họat động

của tổ chức tín dụng.

11. Peter. Rose, 1999. Quản trị ngân hàng thương mại Dị A

N ờ ị N ễ N : NXB

12. Q V N 2010. Luật các TCTD số 47/2010/QH12, ngày

16/06/2010.

13. X â D ơ K â N B

ụ A ELS FIRS Tạp chí ngân hàng

57-60.

14. ầ ị X â ơ Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. TP.HCM:

NXB K P

15. ầ Quản trị ngân hàng thương mại. TP.HCM: NXB

L ã

16. We e â ơ ạ V N

17. We e â N ớ V N : www.sbv.org.vn

II. T ế A

18. ADB, 2005. Financial Management and analysis of Projects, Manila,

Philipines.

19. Benton E.Gup, James W. Kolari, 2005. Commercial banking – the

management of risk. John Wiley & Son, Inc.

20. Evan Gatev, Til Schuermann, Philip E.Strahan, 2006. Managing bank

liquidity risk: How deposit – loan synergies vary with market conditions,

Financial Institutions Center.

21. Dosnyah Yudistira, 2003. Efficiency in Islamic Banking: an Empirical

Analysis of 18 Banks, Department of economics, Loughborough University.

22. Thair Al Shaher, Ohoud Kasaweneh and Razan Salem (2011), The Major

Factors that Affe B ’ Pe f e e E e e

Department of Finance ang Banking.

23. Zaim, O, 1995. The Effect of Financial Liberalization on the Efficiencyof

Turkish Commercial Banks, Applied Financial Economics, 5, pp.257-264.

Ụ LỤC 01

ổ EIB

Đạ ổ

Ban kiể

H ị

V ò ĐQ Cá

TT Đ ạ

Tổ G Đ

ban

P.Liên Minh

TT tín dụ

Kh phòng

Kh phát ể KD

Kh giám sát Đ

Kh KH Doanh

Kh nhân

TT xử lý

Kh CN thông tin

Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ

Kh ngân ỹ- Đầ

Kh KH Cá nhân

Sở ị N

P ò ể ị

(N : B ờ EIB )

Ụ LỤC 02 P IẾU K ẢO SÁ Ý KIẾN UYÊN GIA

Kính chào quý A / ị. Đỗ ị N ó chính – â ờ ạ P ề “Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) theo mô hình CAMELS” ý ề ở â ạ EIB. Xin Quý A / ị ò ờ ý ể ờ ớ â

A / ị ò â ớ â ó ở

ạ E e ể 5 ớ :

ý : K ý : B ờ 4: Đ ý 5: ý

Đá á STT Cá t k ảo át Kí ệ 1 2 3 4 5

Môi trườ k doa

1 MT1

2 MT2 ờ ị - ã ớ ổ ị ờ ị - ã ớ ổ ị

3 MT3 ờ ý ớ 4 MT4 ờ ý ớ

5 MT5

N ầ ử ụ ị ụ â ã ngày càng cao C ế lượ k doa ủa

6 CL1

7 CL2

8 CL3 ể ẩ ị ụ â ù ẩ ị ụ â ù ơ â ù

ă lự q ả trị

9 QT1 ị â ó ề trong ngành tài chính, ngân hàng

10 QT2 S ĐQ ý 11 QT3 S ù 12 QT4 N ị ó

TC1 N ó â ý TC2 Q â ớ ạ TC3 ạ ớ ạ â ớ

13 QT5 ị ă lự t 14 15 16 ă lự ô ệ 17 CN1 ầ ề ị ạ â 18 CN2 ó ạ â ạ 29 CN3 ạ â lự 20 NL1 N â ạ â ó ạ ở

21 NL2 Kỹ ử ụ ị â â

22 NL3 ụ ụ â â ệ q ả oạt độ k doa ủa hàng

23 HQ1 K ạ EIB ạ -

24 HQ2 K ờ EIB ạ -

25 HQ3 K EIB ạ -

26 HQ4 K ở ổ ị ơ ạ

ỤC LỤC 03

B : Đặ â

Đặ â

1 ờ doanh (MT)

2 doanh (CL)

3 N ị (QT)

4 N (TC)

5 N ( N)

6 N â (NL)

ờ ị - ã ớ ổ ị ờ ị - ã ớ ổ ị ờ ý ớ ờ ý ớ N ầ ử ụ ị ụ â ã cao ể ẩ ị ụ â ù ẩ ị ụ â ù ơ â ù ị â ó ề ngành tài chính, ngân hàng S ĐQ ý S ù N ị ó ị N ó â ý Q â ớ ạ ạ ớ ạ â ớ ầ ề ị ạ â ó ạ â ạ ạ â N â ạ â ó ạ ở Kỹ ử ụ ị â â ụ ụ â â

Ụ LỤC 0

SỐ LIỆU P ÂN Í BẰNG SPSS

1. K ể ị

 ờ

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.805 5

Item-Total Statistics

Cronbach's

Scale Mean if

Scale Variance if

Corrected Item-

Alpha if Item

Item Deleted

Total Correlation

Deleted

MT1

13.7533

7.395

.129

.903

MT2

13.6267

5.229

.710

.727

MT3

13.8267

5.527

.740

.722

MT4

13.8267

5.500

.737

.723

MT5

13.7933

5.507

.766

.715

Reliability Statistics

Cronbach' s Alpha N of Items

.903 4

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted

MT2 MT3 MT4 MT5 10.1733 10.3733 10.3733 10.3400 4.023 4.383 4.356 4.414 .783 .783 .781 .791 .877 .875 .875 .872



Reliability Statistics

Cronbac h's Alpha N of Items

.873 3

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted

CL1 CL2 CL3 7.9067 7.8400 7.8933 1.468 1.639 1.559 .777 .738 .753 .801 .836 .822

 N ị

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.872 5

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted

QT1 QT2 QT3 QT4 QT5 15.6333 15.6733 15.6533 15.6600 15.6467 5.992 5.846 6.376 5.488 5.975 .715 .684 .646 .744 .709 .841 .848 .857 .833 .842

 N

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.869 3

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted

TC1 TC2 TC3 6.6600 6.7800 6.8267 1.327 1.179 1.339 .741 .790 .723 .825 .779 .840

 N

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.856 3

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted

CN1 CN2 CN3 6.7400 6.7267 6.8000 1.925 1.757 1.933 .723 .730 .737 .804 .800 .792

 N â

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.818 3

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted

NL1 NL2 NL3 7.7933 7.8000 7.8200 .930 .899 .954 .687 .660 .667 .733 .762 .754

 ạ Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.812 4

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted

HQ1 HQ2 HQ3 HQ4 12.0800 11.9333 11.9533 12.0533 1.994 1.915 1.723 2.024 .592 .612 .711 .608 .781 .772 .722 .774

2. P â â EFA

 B

KMO and Bartlett's Test

.850

1.796E3 Approx. Chi-Square

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Bartlett's Test of Sphericity

210 .000 df Sig.

Rotated Component Matrixa

Component

QT4

QT1

QT2

QT5

.828 .789 .774 .771 .731

QT3

MT5

MT4

MT2

.860 .834 .832 .831

MT3

CL1

.894

CL3

CL2

.844 .837

CN2

CN3

CN1

.854 .848 .845

TC2

TC1

TC3

.844 .823 .818

NL3

.818

NL2

.770

NL1

.725

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.

Total Variance Explained

Initial Eigenvalues

Component

Total

% of Variance

Cumulative %

Rotation Sums of Squared Loadings % of Variance

Cumulative %

6.969

33.187

33.187 3.429

16.328

2.699

12.854

46.040 3.141

14.958

31.286

2.035

9.690

55.730 2.448

11.658

42.944

1.792

8.531

64.262 2.395

11.407

54.351

1.411

6.718

70.979 2.374

11.303

65.654

1.001

4.769

75.748 2.120

10.094

75.748

0.615

2.928

78.677

0.509

2.421

81.098

0.499

2.378

83.476

0.429

2.043

85.519

0.405

1.927

87.446

0.368

1.752

89.199

0.355

1.690

90.889

0.327

1.555

92.444

0.295

1.406

93.850

0.276

1.314

95.163

0.245

1.165

96.328

0.231

1.099

97.427

0.200

0.954

98.381

0.173

0.825

99.206

0.167

0.794

100

Extraction Method: Principal Component Analysis.

 B ụ

KMO and Bartlett's Test

.783

Approx. Chi-Square 193.452

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Bartlett's Test of Sphericity df 6

Sig. .000

Component Matrixa Component

.857 .785 .784 .770

HQ3 HQ2 HQ4 HQ1

Total Variance Explained

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Comp onent Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

63.938

2.558 63.938 1 2 3 4 2.558 .562 .527 .354 63.938 14.050 13.170 8.842

63.938 77.987 91.158 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

3. P â

Model Summaryb

Coefficientsa

Mode l R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 R .956a .915 .911 .13346

a. Predictors: (Constant), NL, CN, MT, CL, QT, TC b. Dependent Variable: HQ

ANOVAb

Sum of Squares df Mean Square F Model

27.265 6 Sig. .000a 1 Regression

2.547 Residual

4.544 255.120 .018 29.812 143 149 Total

a. Predictors: (Constant), NL, CN, MT, CL, QT, TC b. Dependent Variable: HQ

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Collinearity Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF

1 (Constant) -.104 .108 -.962 .337

MT .099 .019 5.164 .151 .000 .703 1.422

CL .188 .021 9.078 .254 .000 .765 1.307

QT .290 .022 .388 13.462 .000 .719 1.392

TC .119 .025 4.837 .145 .000 .662 1.510

CN .152 .018 8.328 .224 .000 .823 1.216

NL 1.670

.251 .031 8.188 .259 .000 .599 a. Dependent Variable: HQ