Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam

Chia sẻ: Thanh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:111

Thêm vào BST

Báo xấu

16
lượt xem 8
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của luận văn là tìm ra được các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Trong đó thể hiện được mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân như thế nào.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------------------------- NGUYỄN ĐẶNG THIÊN HƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2019
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------------------------- NGUYỄN ĐẶNG THIÊN HƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN THANH PHONG TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019
LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là Nguyễn Đặng Thiên Hương, học viên lớp Cao học khóa 25 của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn Ngoại Thương Việt Nam” là công trình nghiên cứu của riêng cá nhân tôi. Các thông tin, số liệu nghiên cứu trong luận văn là trung thực, được thu thập từ các nguồn rõ ràng và kết quả nghiên cứu trong bài luận văn chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào khác. Tất cả các những nội dung kế thừa, tham khảo từ nguồn tài liệu khác đều được trích dẫn đầy đủ và ghi nguồn gốc cụ thể tại danh mục các tài liệu tham khảo. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng ... năm 2019 Tác giả Nguyễn Đặng Thiên Hương
MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ TÓM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI .......................................................................1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài: ............................................................................1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu – câu hỏi nghiên cứu: ...............................................3 1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: ...............................................................3 1.2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể: ....................................................................3 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: .............................................................4 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu: .............................................................................4 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu: ................................................................................4 1.4. Phương pháp nghiên cứu:...........................................................................4 1.5. Ý nghĩa của luận văn: .................................................................................5 1.5.1. Ý nghĩa khoa học: ....................................................................................5 1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn: ....................................................................................6 1.6. Kết cấu của luận văn: .................................................................................6 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KHÔNG TRẢ ĐƯỢC NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ..................................................................7 2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam:............................7 2.1.1. Lịch sử hình thành: .................................................................................7 2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính: ............................8 2.1.3. Tình hình tài chính: .................................................................................9 2.2. Những biểu hiện trong hoạt động cho vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: .................................................................10
2.2.1. Cơ cấu cho vay: ....................................................................................10 2.2.2. Nợ xấu của khách hàng cá nhân tại Vietcombank: ...............................11 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ....................................................................................12 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ......................................13 3.1. Các sản phẩm cho vay dành cho khách hàng cá nhân tại Vietcombank: .13 3.2. Kết quả trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank: 13 3.2.1. Dư nợ cho vay: ......................................................................................13 3.2.2. Doanh số cho vay: .................................................................................14 3.2.3. Doanh số thu nợ: ..................................................................................15 3.2.4. Thu hồi nợ quá hạn và nợ xấu: ..........................................................16 3.3. Đánh giá rủi ro: ........................................................................................18 3.3.1. Đánh giá rủi ro trong cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank: ..18 3.3.2. Những thành tựu và hạn chế/nguyên nhân trong cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank: ....................................................................................19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ....................................................................................24 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ...........................................................................................25 4.1. Tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân: 25 4.1.1. Khả năng trả nợ:....................................................................................25 4.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân: ..26 4.1.3. Nhận xét chung về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân: ...........................................................................................32 4.2. Đề xuất mô hình kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân: ...............................................................................................34 4.2.1. Đề xuất mô hình:...................................................................................34 4.2.2. Quy trình thực hiện: ..............................................................................36 4.2.2.1. Nghiên cứu định tính: ....................................................................36 4.2.2.2. Mô hình ban đầu nghiên cứu khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: ..............................36 4.2.3. Kết quả nghiên cứu: ..............................................................................40 4.2.3.1. Các đặc trưng thống kê mô tả của mẫu nghiên cứu: ......................40
4.2.3.2. Phân tích kết quả hồi quy mô hình ban đầu: ..................................43 4.2.3.3. Phân tích kết quả hồi quy mô hình giới hạn: .................................46 4.2.3.4. So sánh kết quả của 2 mô hình: .....................................................49 4.2.3.5. Thảo luận kết quả hồi quy: .............................................................49 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 .................................................................................51 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP .........................................................52 5.1. Kết luận: ......................................................................................................52 5.2. Giải pháp: ....................................................................................................53 5.2.1. Định hướng phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đến năm 2020 ..........................................................................53 5.2.2. Các giải pháp nâng cao khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: ........................................................54 5.2.2.1. Các giải pháp phân theo các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam .........54 5.2.2.2. Nh m các giải pháp liên quan đến nhân th n của khách hàng cá nh n54 5.2.2.3. Nh m các giải pháp liên quan đến cán bộ tín ụng: .............................54 5.2.2.4. Các giải pháp khác: ...............................................................................55 KẾT LUẬN ..............................................................................................................57 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT KHCN : Khách hàng cá nhân NH TMCP : Ng n hàng thương mại cổ phần NHNN : Ng n hàng nhà nước NHTM : Ng n hàng thương mại TCTD : Tổ chức tín ụng Vietcombank : Ng n hang TMCP Ngoại Thương Việt Nam
DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1. Tình hình nợ xấu tại Vietcombank từ năm 2013 đến năm 2018…………2 Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank 2013 - 2018…………..9 Bảng 2.2: Các chỉ tiêu tài chính của Vietcombank 2013 – 2018………………… 9 Bảng 2.3 – Dư nợ xấu và quá hạn khách hàng cá nhân của Vietcombank 2013– 2018…………………………………………………………………………….......11 Bảng 3.1: Các sản phẩm tín dụng cá nhân của Vietcombank………………...........13 Bảng 3.2 – Tỷ trọng ư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Vietcombank giai đoạn 2013–2018…………….............................................................................................14 Bảng 3.3 – Dư nợ xấu và quá hạn khách hàng cá nhân của Vietcombank 2013 – 2018…………........................................……………..............…………………….17 Bảng 3.4 – Hệ số thu hồi nợ khách hàng cá nhân của Vietcombank 2013 – 2018………………………………………………………………………………...18 Bảng 4.1 – Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của nông hộ theo Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình………..............………......................................30 Bảng 4.2 - Tóm tắt các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng các nhân tại Vietcombank……………………………….…..............……………........36 Bảng 4.3. Kết quả thống kê mô tả các biến số định lượng...…………….................41 Bảng 4.4. – Kết quả kiểm định Wal cho mô hình ban đầu…………………….....44 Bảng 4.5 – Kết quả kiểm định mức độ giải thích của mô hình ban đầu……………………………………………........................................................45 Bảng 4.6 – Kết quả kiểm định mức độ dự báo chính xác của mô hình ban đầu…………………………………………………………………………………46 Bảng 4.7 - Bảng kết quả Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát của mô hình giới hạn…………………………………………………………………………………46 Bảng 4.8 – Bảng kết quả Kiểm định mức độ phù hợp các biến trong mô hình giới hạn………………………………………………………………………………….47 Bảng 4.9 – Kết quả Kiểm định mức độ giải thích của mô hình giới hạn……………….....................................................................................................48 Bảng 4.10. Kết quả Kiểm định mức độ dự báo chính xác của mô hình giới hạn………………………………………………………………………………….49 Bảng 4.11 – Thông tin giả định của khách hàng cá nh n……………………...…..49
DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng của Vietcombank 2012 – 2018………………………………………………………………………………...10 Sơ đồ 3.1 – Doanh số cho vay khách hàng cá nh n……………………………….15 Sơ đồ 3.2 – Doanh số thu nợ khách hàng cá nh n…………………………………16 Sơ đồ 3.3 – Thu hồi nợ quá hạn khách hàng cá nh n……………………………...18
TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn Ngoại Thương Việt Nam” được thực hiện thông qua việc nghiên cứu dữ liệu của 555 khách hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Bài nghiên cứu bao gồm các ý chính:  Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân.  Nêu lên thực trạng của hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.  Định lượng được sự ảnh hưởng của các yếu tố này đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.  Khuyến nghị một số giải pháp trong việc quản trị rủi ro trong mảng tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Thông qua luận văn, tác giả mong muốn tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Vietcombank. Từ đ , đề xuất một số giải pháp giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Bên cạnh các kết quả đạt được ở trên, luận văn vẫn còn tồn tại nhiều thiếu sót, hạn chế do giới hạn về thời gian, ữ liệu nghiên cứu cũng như kinh nghiệm thực tế của tác giả. Vì vậy, rất mong nhận được sự nhận xét, đ ng g p của quý thầy cô và bạn đọc để bài nghiên cứu được hoàn thiện tốt hơn.
ABSTRACT Research topic about "Factors affecting the solvency of individual customers at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam" was implemented through researching data of 555 customers at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam. The thesis presents the following contents: • I entify factors affecting the solvency of in ivi ual customers. • Perform the status of lending activities to individual customers at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam. • Quantify the impact of these factors on the solvency of in ivi ual customers at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam. • Recommen some solutions in risk management in the personal credit sector of Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam. Through the thesis, the author wants to find out the factors affect the solvency of individual customers. From that solutions was suggested to improve debt recovery capacity of individual customers at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam. In addition to the above results, the thesis still has deficiency due to limitation of time and research data as well as the actual experience of the author. So that the author looking forward to receiving comments and contributions of teachers to make the study better.
1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1. Tính cấp thiết của đề tài: Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới, các lĩnh vực kinh tế đều bước vào giai đoạn phát triển chóng mặt với sự cạnh tranh gay gắt và ngành ng n hàng cũng không nằm ngoài thực tế đ . Việc tìm kiếm hướng phát triển mới về thị phần, khách hàng và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống trên các phương iện như ư nợ cho vay, tốc độ tăng trưởng tín dụng, lợi nhuận v.v. luôn được các lãnh đạo cũng như các nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính quan tâm. Theo báo cáo về tình hình kinh doanh của các ng n hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay, tín dụng vẫn là mảng kinh doanh chủ đạo đem lại phần lớn lợi nhuận cho các ngân hàng. Hoạt động tín dụng của các ngân hàng tại Việt Nam từ trước đến nay vẫn chủ yếu tập trung vào đối tượng doanh nghiệp vì đ y là các khách hàng c nhu cầu về vốn lớn và thường xuyên. Hoạt động tín dụng đối với cá nhân trong những năm trước đ y vẫn còn là thứ yếu nhưng vẫn đầy tiềm năng phát triển. Khi nền kinh tế còn gặp nhiều kh khăn, hàng loạt doanh nghiệp phá sản, khả năng kinh oanh của các doanh nghiệp bị giảm sút, điều này đã làm cho mảng tín dụng doanh nghiệp của các ngân hàng hiện nay trở nên trì trệ và khó phát triển. Trong bối cảnh đ , tín ụng cá nhân nổi lên thành một mảng kinh doanh màu mỡ để sử dụng nguồn vốn huy động ư thừa và cải thiện hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Lĩnh vực tín dụng cá nhân là một lĩnh vực tiềm năng. Đồng thời hiện nay, Vietcombank đang c các hướng phát triển mạnh, tập trung mảng cho vay khách hàng cá nh n. Tuy nhiên n cũng ẩn chứa nhiều rủi ro và rủi ro mà chúng ta cần quan t m đến nhất chính là rủi ro khách hàng không trả được nợ. Chính vì thế, việc đầu tư nghiên cứu và lượng hóa các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Vietcombank là một việc làm cần thiết. Tựu chung lại có các nguyên nhân chính khiến cho việc đo lường khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân cần được thực hiện, đ là:
2 - Thông qua bảng số liệu ưới đ y, chúng ta c thể thấy được nợ xấu và nợ quá hạn tại Vietcombank c xu hưởng tăng ần qua các năm. Bảng 1.1. Tình hình nợ xấu tại Vietcombank từ năm 2013 đến năm 2018. ĐVT: tỷ VND Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Dư nợ xấu và nợ 503,04 568,7 682 870,8 968,22 1.320.93 quá hạn KHCN Dư nợ cho vay 38.400 51.700 77.500 124.400 179.300 235.880 KHCN Cần có một biện pháp hỗ trợ trong hoạt động thẩm định, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nh n trước khi cho vay. Đo lường khả năng trả nợ là công cụ hữu hiệu giúp các ngân hàng Việt Nam biết mức độ rủi ro của khách hàng. Theo đ , những người lãnh đạo ngân hàng có thể ban hành chính sách tín dụng phù hợp với từng đối tượng khách hàng trong việc đưa ra quyết định cấp mới, duy trì hoặc thay đổi tín dụng, đảm bảo mục tiêu của tín dụng cá nh n được thực hiện toàn diện là cung cấp vốn đúng đối tượng, đúng mục đích. - Hầu hết các ng n hàng thường đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân dựa trên kinh nghiệm của cán bộ tín dụng. Việc phân tích từng hồ sơ khách hàng theo phương thức thủ công, không có sự hỗ trợ của một hệ thống khoa học chuẩn xác có thể dẫn tới những sai sót và thất thoát nghiêm trọng trong hoạt động cấp tín dụng cá nhân tại các ng n hàng thương mại. Ngoài ra, do toàn bộ quy trình được thực hiện thủ công, cán bộ tín dụng phải bỏ phần lớn thời gian để thu thập và xử lý dữ liệu – là những hoạt động tạo ra giá trị thấp trong quy trình, trong khi nếu việc lượng hóa khả năng trả nợ của khách hàng được thực hiện bài bản, cán bộ tín dụng có thể giảm thiểu được thời gian thực hiện các công việc thủ công và chuyên tâm vào những công việc tạo ra giá trị nhiều hơn như tìm kiếm khách hàng và quản lý rủi ro trong toàn bộ danh mục khách hàng cá nhân. Nói cách khác, việc đánh giá các yếu
3 tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng một cách khoa học sẽ mang lại lợi ích lớn về thời gian và chi phí cho các ng n hàng thương mại. Từ những đòi hỏi thực tiễn n i trên, người viết đã nghiên cứu và thực hiện luận văn với đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam” 1.2. Mục tiêu nghiên cứu – câu hỏi nghiên cứu: 1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của luận văn là tìm ra được các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Trong đ thể hiện được mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nh n như thế nào. Thông qua nghiên cứu này, người viết mong muốn đề xuất được các giải pháp thực tiễn trong việc nhận định và giảm thiểu rủi ro không trả được nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. 1.2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể: - Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể như sau:  Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân.  Thực trạng của hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.  Định lượng được sự ảnh hưởng của các yếu tố này đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.  Khuyến nghị một số giải pháp trong việc quản trị rủi ro trong mảng tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. - Từ những mục tiêu kể trên, tác giả đưa ra một số câu hỏi nghiên cứu như sau:  Các yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân?  Thực trạng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Vietcombank giai đoạn 2013-2018 như thế nào?
4  Khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Vietcombank chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố nào?  Những giải pháp nào được đưa ra nhằm nâng cao khả năng thu hồi nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam? 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Phạm vi nghiên cứu của luận văn là khách hàng cá nh n sử dụng dịch vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Luận văn được thực hiện trên phạm vi toàn hệ thống Vietcombank. Dữ liệu về các yếu tố ảnh hưởng được tác giả thu thập từ hệ thống thông tin nội bộ tại Vietcombank. Bên cạnh đ , còn có các dữ liệu sơ cấp thu thập từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên qua các năm của Vietcombank. - Về thời gian: Nguồn dữ liệu về các yếu tố ảnh hưởng được tác giả thu thập từ hệ thống thông tin nội bộ từ năm 2015 đến năm 2018. Và luận văn sử dụng dữ liệu về các chỉ tiêu tài chính của Vietcombank trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2018. 1.4. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng cả phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng trong luận văn. - Phương pháp nghiên cứu định tính ùng để thu thập, so sánh, phân tích số liệu liên quan đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank qua các năm. Tổng hợp nền tảng lý thuyết của các nghiên cứu trước đ y và các giả thuyết kèm theo, đồng thời xác lập mô hình sơ khởi các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân cho nghiên cứu định lượng.
5 - Phương pháp nghiên cứu định lượng để ước lượng mối quan hệ của các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Vietcombank. Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua việc chọn mẫu để thu thập cơ sở dữ liệu khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, từ đ thực hiện thống kê mô tả để đề xuất mô hình đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nh n. Mô hình logit ùng để đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: Pr (Y=1/X1...Xk) = Z= β0 + β1Xi1 + … + βkXk + εi Trong đ :  Y là khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân với: Y= 1 (khách hàng trả được nợ); Y= 0 (khách hàng không trả được nợ).  X1, … Xk: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng  β1, … βk: Các hệ số hồi quy của hàm Logit  εi: sai số 1.5. Ý nghĩa của luận văn: 1.5.1. Ý nghĩa khoa học: Hướng nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nh n đáp ứng một nhu cầu cấp thiết, mang tính thời sự của ngành ngân hàng trong bối cảnh hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Vietcombank đang c bước phát triển đáng kể. Đ ng g p về mặt học thuật của luận văn là hệ thống hóa các hiểu biết, kinh nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân trở thành một mô hình khoa học, đồng thời góp phần làm sáng tỏ thực trạng đặc điểm và tiên lượng tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
6 1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn: Về mặt thực tiễn, luận văn hướng đến hai hướng đ ng g p chính như sau: - Thứ nhất, xây dựng được mô hình dự báo xác suất trả nợ của khách hàng cá nhân tại Vietcombank, từ đ c thể đưa ra những giải pháp toàn diện và phù hợp từ trong quá trình xây dựng chiến lượng cũng như thi hành chính sách tín ụng cá nh n (như ra quyết định cấp mới, duy trì hoặc thay đổi tín dụng v.v.) - Thứ hai, ứng dụng mô hình vào hoạt động thẩm định cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank. 1.6. Kết cấu của luận văn: Chương 1 – Giới thiệu đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam” Chương 2 – Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam và những biểu hiện khách hàng cá nhân không trả được nợ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Chương 3 – Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Chương 4 – Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chương 5 – Kết luận và giải pháp.
7 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KHÔNG TRẢ ĐƯỢC NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: 2.1.1. Lịch sử hình thành: Tiền thân của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam là Cục Ngoại Hối trực thuộc Ng n hàng Nhà Nước Việt Nam. Ngân hàng còn có tên gọi khác là Vietcombank hay VCB. Vào ngày 30/10/1968, Ngân hàng Ngoại Thương được thành lập theo Quyết định số 115/CP của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở tách ra từ Cục quản lý Ngoại hối trực thuộc Ng n hàng Trung ương và chính thức hoạt động vào ngày 01/04/1963. Trải qua một thời gian hoạt động, vào ngày 21/09/1996, theo Quyết định số 286/QĐ-NH5 về việc thành lập lại Ngân hàng Ngoại Thương trên cơ sở Quyết định số 68/QĐ-NH5 ngày 27/3/1993 của Thống đốc NHNN. Theo đ , Ngân hàng Ngoại Thương được hoạt động theo mô hình Tổng công ty 90, 91 quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 07/03/1994 của Thủ tướng Chính phủ với tên giao dịch quốc tế: Bank for Foreign Trade of Viet Nam, tên viết tắt là Vietcombank. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam hiện là một trong những ngân hàng thuộc top đầu Việt Nam với trên 15.000 cán bộ nh n viên, hơn 500 Chi nhánh/Phòng Giao dịch trên cả nước, bao gồm cả 01 văn phòng đại diện tại nước ngoài. Bên cạnh đ , Vietcombank đã xây dựng một hệ thống với hơn 2.407 máy ATM và hơn 43.000 đơn vị chấp nhận Thẻ trên toàn quốc. Vietcombank còn hiện diện thong qua mạng lưới hơn 1.726 ng n hàng đại lý tại 158 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Vietcombank hoạt động trên hầu khắp các lĩnh vực tài chính từ hoạt động huy động vốn, cho vay, đầu tư, thanh toán, ịch vụ thẻ, kinh doanh ngoại hối, kinh
8 doanh tiền tệ, … Với bề dày lịch sử và tinh thần không ngừng đổi mới, hiện nay, Vietcombank là ngân hàng Việt Nam duy nhất lọt vào top 1.000 thương hiệu hàng đầu Châu Á. Vietcombank luôn hoạt động với mục tiêu đến năm 2020 sẽ trở thành Ngân hàng số 1 tại Việt Nam và là 1 trong 300 tập đoàn ng n hàng tài chính lớn nhất thế giới. 2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính: 2.1.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh: Sau hơn 53 năm hoạt động và hơn một thập kỷ thực hiện cải tổ, Vietcombank đã ần chiếm được chỗ đứng trên thị trường, đặc biệt là trong các mảng hoạt động chính yếu như:  Huy động tiền gửi: Thị phần huy động tiền gửi của Vietcombank vào tháng 6/2016 vào khoảng 10% mảng kinh doanh này của Vietcombank có sự cân bằng giữa tiền gửi giữa cá nhân và doanh nghiệp (tỷ lệ là 44% và 56%) (Báo cáo nội bộ của Vietcombank năm 2017)  Hoạt động cho vay: Thị phần trong mảng kinh doanh cho vay của Vietcombank vào tháng 6/2016 chiếm 9% toàn thị trường. Danh mục cho vay được mở rộng với nhiều lựa chọn mới cho khách hàng, trọng tâm phát triển của Vietcombank là tăng ư nợ bán lẻ. (Báo cáo nội bộ của Vietcombank năm 2017) Vietcombank hiện đang ẫn đầu thị trường trong mảng kinh doanh tài trợ thương mại, tận dụng bề dày kinh nghiệm của một ngân hàng chuyên doanh trong lĩnh vực ngoại thương trước đ y. Bốn trụ cột chính tạo nên vị thế dẫn đầu này là: tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế ; thanh toán nội địa; kinh doanh ngoại tệ và phái sinh; dịch vụ thẻ. 2.1.2.2. Về tình hình tài chính:
9 Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank 2013 - 2018 Đơn vị: tỷ VND CHỈ TIÊU 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Tổng giá trị tài sản 468.994 576.996 674.395 787.935 1.035.293 1.074.027 2 Doanh thu 36.682 36.653 41.613 48.029 58.278 73.884 Thuế và các khoản 3 1.365 1.761 2.322 2.597 3.262 3.648 phải nộp Lợi nhuận trước 4 5.743 5.844 6.827 8.578 11.341 18.269 thuế 5 Lợi nhuận sau thuế 4.378 4.586 5.332 6.895 9.111 14.621 (Nguồn: Báo cáo thường niên của Vietcombank 2013 – 2018) 2.1.3. Tình hình tài chính: Liên tục trong 5 năm từ 2013 đến 2018, Vietcombank đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra cho các chỉ tiêu tài chính trọng yếu. Bảng 2.2: Các chỉ tiêu tài chính của Vietcombank 2013 – 2018 Đơn vị: tỷ VND 2013 2014 2015 2016 2017 2018 CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH Tổng tài sản 468.994 576.996 674.395 787.935 1.035.293 1.074.027 Vốn chủ sở hữu 42.386 43.473 45.172 48.146 52.558 62.179 Thu nhập ngoài lãi/TTN 30,5% 30,6% 27,1% 25,5% 25,4% 27,67% Tổng thu nhập 15.507 17.286 21.202 24.886 29.406 39.278 CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ NIM 2,6% 2,4% 2,6% 2,6% 2,7% 2,94% ROAE 10% 11% 12% 15% 18% 25,49% ROAA 0,99% 0,88% 0,85% 0,94% 1,00% 1,39% CHỈ TIÊU AN TOÀN Hệ số an toàn vốn CAR 13% 11% 11% 11% 12% 12,14% (Nguồn: Báo cáo thường niên của Vietcombank 2013 – 2018)