`
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
_____________________
TRẦN HOA NHÃ TRÚC
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU (DEA)
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN
HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Tp. Hồ Chí Minh - Năm 2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
_____________________
TRẦN HOA NHÃ TRÚC
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU (DEA)
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN
HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số ngành : 60.340.201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. HOÀNG ĐỨC
Tp. Hồ Chí Minh - Năm 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tác giả xin cam đoan, nội dung và số liệu sử dụng để phân tích trong Luận văn này
là kết quả nghiên cứu độc lập của tác giả với sự giúp đỡ của Thầy hƣớng dẫn. Số
liệu trong Luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy và kết quả nghiên cứu của
Luận văn chƣa đƣợc công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2017
Tác giả
Trần Hoa Nhã Trúc
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU .................................................................................................... 1
1.1 Lý do chọn đề tài: ........................................................................................................ 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu: ................................................................................................... 1
1.3 Câu hỏi nghiên cứu: ..................................................................................................... 2
1.4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: .............................................................................. 2
1.5 Phƣơng pháp và mô hình nghiên cứu: ......................................................................... 2
1.6 Kết cấu của luận văn: ................................................................................................... 2
1.7 Ý nghĩa của đề tài: ....................................................................................................... 3
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ...................................................................................................... 5
CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN
HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU ............................... 6
2.1 Tổng quan về hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại: ................................... 6
2.1.1 Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: ................................................................. 6
2.1.2 Hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại: .................................................. 7
2.1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM:............................... 8
2.1.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan ................................................................................. 9
2.1.3.2 Nhóm nhân tố khách quan: .......................................................................... 11
2.2 Các phƣơng pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại: ............ 12
2.2.1 Phƣơng pháp đánh giá hiệu quả hoạt động thông qua các chỉ tiêu tài chính: ..... 12
2.2.1.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá rủi ro trong hoạt động của ngân hàng: ................... 12
2.2.1.2 Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lợi: ................................................. 14
2.2.1.3 Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng kinh doanh: ........................................... 15
2.2.2 Đánh giá hiệu quả bằng phƣơng pháp phân tích hiệu quả biên: ......................... 16
2.2.2.1 Phân tích biên ngẫu nhiên (Stochastic Frontier Analysis - SFA) - Tiếp cận
tham số: .................................................................................................................... 16
2.2.2.2 Phân tích bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis - DEA) - Tiếp cận phi
tham số: .................................................................................................................... 17
2.3 Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thƣơng mại: ....................................... 18
2.3.1 Khái niệm: ........................................................................................................... 18
2.3.2 Mục tiêu của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thƣơng mại: ... 18
2.3.3 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thƣơng mại: ..... 19
2.4 Phƣơng pháp phân tích bao dữ liệu (DEA): .............................................................. 21
2.4.1 Giới thiệu tổng quát về mô hình phân tích bao dữ liệu (DEA): ......................... 21
2.4.2 Các mô hình DEA: .............................................................................................. 24
2.4.2.1 Mô hình DEA với hiệu quả không đổi theo quy mô CRS: .......................... 24
2.4.2.2 Mô hình DEA với hiệu quả thay đổi theo quy mô VRS: ............................. 25
2.4.3 Các độ đo hiệu quả kỹ thuật (TE), hiệu quả phân bổ (AE) và hiệu quả chi phí
(CE) hay hiệu quả kinh tế: ........................................................................................... 27
2.4.4 Chỉ số Malmquist và đo lƣờng thay đổi năng suất nhân tố tổng hợp: ................ 29
2.5. Lƣợc khảo các nghiên cứu liên quan: ....................................................................... 30
2.5.1. Các nghiên cứu trên thế giới: ............................................................................. 30
2.5.2. Các nghiên cứu trong nƣớc: ............................................................................... 32
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 .................................................................................................... 36
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM .................................................... 37