Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của chính sách tiền tệ đối với tỷ suất sinh lợi của các chứng khoán

Luận văn thực hiện nghiên cứu tác động của các chính sách tiền tệ lên tỷ suất sinh lợi của các chứng khoán. Để định lượng được tác động này, tôi sử dụng bộ dữ liệu về giá giao dịch của các chứng khoán, mà cụ thể là các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ tháng 01 năm 2008 đến hết tháng 09 năm 2014 kết hợp với bộ dữ liệu về chính sách tiền tệ, cụ thể là hai công cụ phổ biến như lãi suất và tỷ giá trong cùng kỳ nghiên cứu. Mô hình Vector tự hồi quy (VAR) và Vector hiệu chỉnh sai số (VECM) được sử dụng trong nghiên cứu tác động giữa các biến này.