Luận văn Thạc sĩ: Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến rủi ro phá sản của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Trong bối cảnh môi trường kinh tế đầy biến động và cạnh tranh, chiến lược đa dạng hóa thu nhập (ĐDHTN) đang trở nên cấp thiết đối với các ngân hàng thương mại. ĐDHTN không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào nguồn thu tín dụng truyền thống mà còn phân tán rủi ro, ổn định kết quả kinh doanh và tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc kinh tế. Tuy nhiên, nếu không được quản trị hiệu quả, ĐDHTN có thể làm gia tăng rủi ro hoạt động và đặc biệt là rủi ro phá sản (RRPS). Tại Việt Nam, với hệ thống ngân hàng đang trong giai đoạn tái cấu trúc và tỷ lệ thu nhập từ tín dụng còn cao, việc nghiên cứu mối quan hệ giữa ĐDHTN và RRPS là vô cùng quan trọng. Nghiên cứu này nhằm lấp đầy khoảng trống học thuật hiện có, cung cấp bằng chứng thực nghiệm để hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách và quản lý ngân hàng xây dựng chiến lược phát triển bền vững và quản lý rủi ro hiệu quả.

Nhà nghiên cứu, học giả trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, các nhà quản lý và hoạch định chính sách tại các ngân hàng thương mại và cơ quan quản lý nhà nước.

Nghiên cứu này phân tích tác động của đa dạng hóa thu nhập (ĐDHTN) đến rủi ro phá sản (RRPS) của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Việt Nam, sử dụng dữ liệu bảng từ năm 2013 đến 2024. Bắt đầu bằng việc hệ thống hóa các nền tảng lý luận về ĐDHTN và RRPS, cùng với tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước, luận văn đã xây dựng một khung phân tích toàn diện. Phương pháp nghiên cứu định lượng được áp dụng để kiểm định giả thuyết, sử dụng nhiều kỹ thuật hồi quy tiên tiến như Pooled-OLS, FEM, REM, FGLS và GMM, nhằm đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của kết quả. Kết quả thực nghiệm cho thấy ĐDHTN có tác động tích cực đáng kể: khi mức độ ĐDHTN tăng lên, rủi ro phá sản của các NHTMCP Việt Nam có xu hướng giảm. Điều này khẳng định vai trò của ĐDHTN trong việc cải thiện sức khỏe tài chính và tăng cường khả năng chống chịu rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Dựa trên những phát hiện này, nghiên cứu đề xuất các hàm ý quản trị quan trọng, khuyến nghị các NHTMCP tối ưu hóa chiến lược ĐDHTN một cách có kiểm soát, nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động và đảm bảo ổn định tài chính. Sự đa dạng hóa này cần được tích hợp chặt chẽ với cơ chế kiểm soát rủi ro tài chính trong một môi trường kinh tế năng động và đầy biến đổi, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành ngân hàng Việt Nam.