Luận văn Thạc sĩ: Tác động của chuyển đổi số, cạnh tranh đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng số hóa lan rộng, chuyển đổi số đã trở thành yếu tố cốt lõi trong ngành ngân hàng Việt Nam. Sự ra đời của Fintech, AI và Blockchain không chỉ tối ưu hóa hoạt động mà còn tạo ra những thách thức mới về an toàn và quản trị rủi ro. Cùng lúc đó, áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng cũng ngày càng khốc liệt, đòi hỏi các ngân hàng phải liên tục đổi mới để giữ vững thị phần, song song với nguy cơ gia tăng rủi ro hệ thống. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu riêng lẻ về chuyển đổi số và cạnh tranh, nhưng sự thiếu hụt các phân tích tổng hợp về tác động của cả hai yếu tố này lên sự ổn định ngân hàng còn lớn. Nghiên cứu này nhằm mục đích làm rõ vai trò của chuyển đổi số và cạnh tranh, cũng như mối quan hệ tương tác của chúng, đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó đề xuất các hàm ý quản trị phù hợp.

Các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), các nhà quản lý ngân hàng thương mại và sinh viên chuyên ngành tài chính.

Nghiên cứu này phân tích tác động của chuyển đổi số và cạnh tranh đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2006-2023. Sử dụng dữ liệu bảng từ 30 ngân hàng với 522 quan sát và phương pháp System GMM, nghiên cứu đo lường sự ổn định ngân hàng bằng Z-score, mức độ cạnh tranh bằng chỉ số Lerner, và mức độ chuyển đổi số bằng ICT Index. Kết quả cho thấy cạnh tranh có tác động tiêu cực đáng kể đến sự ổn định ngân hàng (hệ số -1,5902), ủng hộ quan điểm "cạnh tranh - bất ổn", đồng thời phát hiện mối quan hệ phi tuyến dạng chữ U giữa cạnh tranh và ổn định, với điểm cực tiểu tại chỉ số Lerner khoảng 0,203. Đặc biệt, chuyển đổi số có tác động tích cực đến sự ổn định ngân hàng (hệ số 0,3776) và đóng vai trò điều tiết quan trọng, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của cạnh tranh (hệ số tương tác 2,4758). Điều này hàm ý rằng trong môi trường cạnh tranh cao, các ngân hàng có mức độ chuyển đổi số cao sẽ duy trì sự ổn định tốt hơn. Các yếu tố như quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, hiệu quả hoạt động, tăng trưởng GDP và lạm phát cũng được xác định là quan trọng. Các phát hiện này được kiểm định vững chắc qua các kiểm định Arellano-Bond và Hansen. Từ đó, luận văn đề xuất các hàm ý quản trị cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại và cơ quan quản lý nhà nước, nhấn mạnh việc đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ vào quản trị rủi ro, nâng cao tỷ lệ an toàn vốn, cải thiện hiệu quả hoạt động và xây dựng chiến lược cạnh tranh bền vững để đảm bảo sự ổn định tài chính trong bối cảnh hiện nay.