BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
TRƢƠNG PHẠM HỒNG HẠNH
TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN RỦI
RO CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN
TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 – 2017
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TP. Hồ Chí Minh - Năm 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
TRƢƠNG PHẠM HỒNG HẠNH
TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN RỦI
RO CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN
TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 – 2017
Chuyên ngành: TÀI CHÍNH –NGÂN HÀNG
Mã số: 8340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS. TS. NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG
TP. Hồ Chí Minh - Năm 2018
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng luận văn: “Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến
rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017” là công trình
nghiên cứu độc lập của tôi. Các số liệu sử dụng trong bài nghiên cứu là trung thực
và có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng.
Tác giả
Trƣơng Phạm Hồng Hạnh
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
MỤC LỤC BẢNG BIỂU
MỤC LỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU .................................................................... 2
1.1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................................................... 2
1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu ................................................................................................... 5
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................................ 5
1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu .............................................................................................................. 5
1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu ................................................................................................ 5
1.4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................................. 6
1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn ..................................................................................................... 6
1.5.1. Ý nghĩa khoa học ................................................................................................................. 6
1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn ................................................................................................................. 6
1.6. Kết cấu luận văn .......................................................................................................................... 7
CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU
TRƢỚC ĐÂY ....................................................................................................................... 8
2.1. Một số khái niệm cơ bản ............................................................................................................. 8
2.1.1. Khái niệm về thu nhập của Ngân hàng thương mại ............................................................. 8
2.1.2. Khái niệm về đa dạng hóa thu nhập của NHTM .................................................................. 9
2.1.3. Các phương thức đa dạng hóa thu nhập của NHTM ............................................................ 9
2.1.4. Rủi ro ngân hàng ............................................................................................................... 10
2.1.5. Phân loại rủi ro .................................................................................................................. 11
2.1.6. Đo lường rủi ro .................................................................................................................. 11
2.2. Các nghiên cứu thực nghiệm trước đây ..................................................................................... 12
2.2.1. Tác động tích cực của đa dạng hóa trong việc giảm thiểu rủi ro ngân hàng ....................... 12
2.2.2. Tác động tiêu cực của đa dạng hóa làm gia tăng rủi ro ngân hàng ..................................... 14
2.2.3. Tác động phi tuyến của đa dạng hóa đối với rủi ro ngân hàng ........................................... 17
CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................ 20
3.1. Giả thiết nghiên cứu .................................................................................................................. 20
3.2. Mô hình nghiên cứu .................................................................................................................. 21
3.2.1. Mô hình định lượng ........................................................................................................... 21
3.2.2. Đo lường các biến.............................................................................................................. 22
3.3. Mô tả dữ liệu nghiên cứu ........................................................................................................... 25
3.4. Phương pháp phân tích dữ liệu .................................................................................................. 26
3.4.1. Phân tích thống kê mô tả các biến ..................................................................................... 26
3.4.2. Lựa chọn phương pháp hồi quy phù hợp ........................................................................... 27
3.4.3. Các kiểm định liên quan .................................................................................................... 29
3.4.4. Phương pháp hồi quy các điều kiện Moment tổng quát (GMM) ........................................ 32
CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ....................................................................... 34
4.1. Thống kê mô tả các biến ............................................................................................................ 34
4.1.1. Bảng thống kê mô tả bộ dữ liệu ......................................................................................... 34
4.1.2. Ma trận hệ số tương quan .................................................................................................. 39
4.2. Kết quả mô hình hồi quy ........................................................................................................... 40
4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu .................................................................................................... 48
4.3.1. Đa dạng hóa thu nhập ........................................................................................................ 48
4.3.2. Quy mô tổng tài sản ngân hàng ......................................................................................... 49
4.3.3. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản ............................................................................... 50
4.3.4. Tỷ lệ chi tiêu hoạt động trên tổng tài sản ........................................................................... 50
4.3.5. Tác động của tình hình kinh tế vĩ mô ................................................................................ 51
CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN ................................................................................................ 52
5.2.1. Có chính sách đa dạng hóa thu nhập phù hợp .................................................................... 53
5.2.2. Nâng cao tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản. ............................................................... 54
5.2.3. Duy trì và kiểm soát tốc độ tăng trưởng tổng tài sản ......................................................... 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
