Thuyết trình: Xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng của NHTM. So sánh với xếp hạng bên ngoài

Chia sẻ: Gnfvgh Gnfvgh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:36

Thêm vào BST

Báo xấu

116
lượt xem 16
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình: Xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng của NHTM. So sánh với xếp hạng bên ngoài nhằm trình bày tổng quan xếp hạng tín dụng ngân hàng thương mại, mô hình xếp hạng tín dụng ngân hàng thương mại Vietcombanhk.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng của NHTM. So sánh với xếp hạng bên ngoài

Xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng của NHTM. So sánh với xếp hạng bên ngoài. Nhóm 1 1. Hoàng Lan Anh 2. Nguyễn Thanh Bình 3. Nguyễn Thị Kim Chi 4. Đoàn Mạnh Cường. 5/14/14 1
5/14/14 2
1. Tổng quát về XHTD của NHTM Khái niệm XHTD Đối tượng của XHTD XHTD là việc đưa ra nhận định về ü tiếp cận đến tất cả các mức độ tín nhiệm đối với trách nhiệm yếu tố có liên quan đến tài chính, hoặc đánh giá mức độ rủi ro RRTD, tiếp cận đến tất cả tín dụng phụ thuộc các yếu tố bao các yếu tố có liên quan đến RRTD  chính sách tín dụng gồm: năng lực đáp ứng các cam kết tài và giới hạn cho vay phù chính, khả năng dễ bị vỡ nợ khi các hợp điều kiện kinh doanh thay đổi, ý thức và thiện trí trả nợ của người đi vay ü Xếp hạng người đi vay chủ 5/14/14 yếu theo 3 cấp độ cơ bản 3
5/14/14 4
Nguyên tắc của XHTD 5/14/14 5
Mô hình xếp hạng tín dụng  Mô hình một biến số: dùng các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính  Mô hình nhiều biến số: những mô hình kết hợp nhiều biến số thành một giá trị để dự báo sự thất bại của DN như mô hình phân tích hồi quy, phân tích logic, phân tích xác suất có điều kiện, phân tích phân biệt nhiều biến số. 5/14/14 6
Quy trình XHTD 5/14/14 7
Yêu cầu đối với hệ thống XHTD của NHTM a) Hệ thống XHTD nội bộ phù hợp với hoạt động kinh doanh, đối tượng khách hàng, tính chất rủi ro của khoản nợ của TCTD. b) Chính sách quản lý rủi ro tín dụng, mô hình giám sát rủi ro tín dụng, phương pháp xác định và đo lường rủi ro tín dụng có hiệu quả. c) Hàng năm, TCTD phải đánh giá lại hệ thống XHTD nội bộ và chính sách dự phòng rủi ro cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật. 5/14/14 8
Mô hình XHTD tại Vietcombank 5/14/14 9
Mô hình XHTD khách hàng XHTD XHTD khách khách hàng hàng cá doanh nhân nghiệp 5/14/14 10
Mô hình XHTD cá nhân Nhóm chỉ tiêu cơ bản . Nhóm Nhóm chỉ chỉ tiêu tiêu về về nhân quan hệ thân ngân hàng 5/14/14 11
Phần I : Chỉ tiêu chấm điểm thông tin cá nhân 1 Tuổi 18-25 tuổi 25-40 tuổi 40-60 tuổi >60 tuổi 5 15 20 10 2 Trình độ học Trên đại học Đại học/Cao Trung học Dưới trung vấn đẳng học 20 15 5 -5 3 Nghề nghiệp Chuyên môn Thư ký Kinh doanh Nghỉ hưu 25 15 5 0 4 Thời gian công 5 năm tác 5 10 15 20 5 Thời gian làm 5 năm công việc hiện 5 10 15 20 tại 6 Tình trạng cư trú Chủ/Tự mua Thuê Với gia đình Khác 30 12 5 0 7 Cơ cấu gia đình Hạt nhân Sống với cha mẹ Sống với 1 gia đình Sống với >1 gia khác đình khác 20 5 0 -5 8 Số người ăn Độc thân 5 người theo 0 10 5 -5 Theo 9 Thu nhập cá >120 triệu 36–120 triệu 12–36 triệu đồng 240 triệu 72–240 triệu 24–72 triệu đồng
Phần II : Các chỉ tiêu chấm điểm quan hệ với ngân hàng 1 Tình hình trả Chưa giao Chưa bao giờ Quá hạn 30 nợ với ngân dịch quá hạn ngày ngày hàng 0 40 0 -5 2 Tình hình Chưa giao Chưa bao giờ Chưa bị chậm Có lần chậm chậm trả lãi Dịch chậm trả lãi trả lãi 2 năm trả lãi 2 năm gần đây gần đây 0 40 0 -5 3 Tổng nợ hiện 1 tỷ đồng tại Đồng triệu đồng triệu đồng 25 10 5 -5 4 Các dịch vụ Chỉ gửi tiết Chỉ sử dụng Tiết kiệm và Không sử dụng Kiệm thẻ thẻ 15 5 25 -5 5 Số dư tiền gửi >500 triệu 100-500 triệu 20-100 triệu < 20 triệu tiết kiệm năm Đồng đồng đồng đồng trước 40 25 10 0 5/14/14 (Nguồn : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam) 13
Mô hình XHTD cá nhân Bảng 2 : Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân của Vietcombank Điểm Xếp loại Mức độ rủi ro >=400 A+ Thấp Cấp tín dụng ở mức tối đa 351-400 A Thấp Cấp tín dụng ở mức tối đa 301-350 A- Thấp Cấp tín dụng ở mức tối đa 251-300 B+ Thấp Cấp tín dụng theo phương án đảm bảo tiền vay 201-250 B Trung bình Có thể cấp tín dụng với việc xem xét hiệu quả phương án vay vốn và đảm bảo tiền vay 151-200 B- Trung bình Tập trung thu hồi nợ 101-150 C+ Trung bình Từ chối cấp tín dụng 51-100 C Cao Từ chối cấp tín dụng 01-50 C- Cao Từ chối cấp tín dụng
Mô hình XHTD DN tại chi nhánh VCB 1 Phân loại doanh nghiệp 2 Chấm điểm Tài chính 3 Chấm điểm Phi tài chính 4 Tính tổng điểm để xếp hạng khách hàng 5 Đối chiếu với thực tế khách hàng để điều chỉnh xếp hạng 5/14/14 15
Bước 1: phân loại DN 5/14/14 16
 Các DN được xác định quy mô bằng cách cho điểm ở các chỉ tiêu vốn, lao động, doanh thu thuần, tổng tài sản. Quy mô Tổng điểm Lớn 70-100 Vừa 30-69 Nhỏ
Bước 2: Chấm điểm tài chính  Trên cơ sở ngành nghề và quy mô, sử dụng các bảng tương ứng của tương ứng với ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp để chấm điểm tài chính.  Các chỉ tiêu tài chính được đánh giá dựa theo khung hướng dẫn của NHNN và có điều chỉnh các hệ số thống kê ngành cho phù hợp với thông tin tín dụng của Vietcombank.  Điểm theo trọng số là tích số giữa điểm ban đầu và trọng số tương ứng. 5/14/14 18
BảngI.04: chỉ tiêu tài chính của DN ngành thương mại dịch vụ Bảng I.04: Tiêu chuẩn đánh giá các chỉ tiêu tài chính c ủa doanh nghi ệp ngành th ương m ại d ịch v ụ theo Vietcombank Tỷ Quy mô lớn Quy mô trung bình Quy mô nhỏ Chỉ tiêu trọng 100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 0 Chỉ tiêu thanh khoản( đv: l ần) 1. Khả năng thanh khoản 8% 2,1 1,6 1,1 0,8 0,5 < 0,2 2,3 1,7 1,2 1 0,6 < 0,3 2,9 2,3 1,7 1,4 0,9 < 0,4 2. Khả năng thanh toán nhanh 8% 1,4 0,9 0,6 0,4 0,2 < 0,1 1,7 1,1 0,7 0,6 0,4 < 0,2 2,2 1,8 1,2 0,9 0,6 < 0,3 Chỉ tiêu hoạt động 3. Luân Chuyển 10% 5 4,5 4 3,5 2,7 < 1,2 6 5,5 5 4,5 3,5 < 1,5 7 6,5 6 5,5 4,3 < 2 hàng tồn kho ( lần) 4. Kỳ thu tiền bình 10% 39 45 55 60 80 > 180 34 38 44 55 75 > 160 32 37 43 50 70 > 150 quân ( ngày) 5. Doanh thu/ Tổng 10% 3 2,5 2 1,5 0,8 < 0,4 3,5 3 2,5 2 1,2
BảngI.04: chỉ tiêu tài chính của DN ngành thương mại dịch vụ (2) Chỉ tiêu cân nợ (đv: %) 6. Nợ phải trả/Tổng tài 15% 35 45 55 65 80 > 30 40 50 60 75 >85 25 35 45 55 70 85 s ản 90 7. Nợ phải trả/Vốn 15% 53 69 122 185 280 >73 42 66 100 150 240 >610 33 54 81 122 200 > 590 chủ sở hữu 0 Chỉ tiêu thu nhập (đv:%) 8. Thu nhập trước 8% 7 6,5 6 5,5 4