Thuyết trình: Xếp hạng tín dụng

Chia sẻ: Gnfvgh Gnfvgh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:19

Thêm vào BST

Báo xấu

146
lượt xem 20
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình: Xếp hạng tín dụng nhằm trình bày về tổng quan xếp hạng tín dụng, quy trình xếp hạng tín dụng tại BIDV, đánh giá sự khác nhau giữa xếp hạng nội bộ ngân hàng với bên ngoài.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Xếp hạng tín dụng

“ Add your company slogan ” Xếp hạng tín dụng Xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng của các ngân hàng thương mại LOGO
Contents 1 Tổng quan về xếp hạng tín dụng 2 Quy trình xếp hạng tín dụng tại BIDV 3 Đánh giá sự khác nhau giữa xếp 3 hạng nội bộ ngân hàng với bên ngoài.
Tổng quan xếp hạng tín nhiệm-xếp hạng tín dụng § Xếp hạng tín nhiệm xuất phát từ nhu cầu thực tế khách quan mà ban đầu của nó là sự đòi hỏi phải có một tổ chức độc lập đánh giá rủi ro để định hướng đầu tư cho công chúng và các nhà đầu tư. § Đặc trưng hoạt động của NHTM là cung cấp tín dụng cho KH. § Đối với ngân hàng, việc xếp hạng tín dụng sẽ giúp ngân hàng thương mại có thể đảm bảo việc thực hiện các quy định của nhà nước về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và đảm bảo các quy định của tiểu chuẩn Basel Ngân hàng 51c
Xếp hạng tín dụng Đo lường rủi ro “Xếp hạtíntínụng ” ng d dụng là việc đưa ra nhận định về mức độ tín nhiệm đối với trách nhiệm tài chính; hoặc đánh giá mức độ rủi ro tín dụng phụ thuộc các yếu tố bao gồm năng lực đáp ứng các cam kết tài chính, khả năng dễ bị vỡ nợ khi các điều kiện kinh doanh thay đổi, ý thức và thiện chí trả nợ của người đi vay. Ngân hàng 51c
Mục tiêu xếp hạng tín dụng § Xác định mức độ rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt nếu như chấp nhận khoản vay của khách hàng. Ø Hỗ trợ ngân hàng đưa ra quyết định về việc có chấp nhận hay từ chối các khoản vay, để từ đó có một chính sách tín dụng chính xác hơn. Ø NHTM có thể đánh giá hiệu quả danh mục cho vay thông qua giám sát sự thay đổi dư nợ và phân loại nợ trong từng nhóm khách hàng đã được xếp hạng, qua đó điều chỉnh danh mục theo hướng ưu tiên nguồn lực vào những nhóm khách hàng an toàn. Ø Phát hiện sớm các khoản tín dụng có khả năng bị tổn thất hay đi chệch hướng khỏi chính sách tín dụng của ngân hàng; xác định rõ khi nào cần có sự giám sát hoặc có các hoạt động điều chỉnh khoản tín dụng và ngược lại. Ø Hỗ trợ cho ngân hàng trong quá trình thực hiện phân loại nợ và tríc lập dự phòng rủi ro. Ngân hàng 51c
Nguyên tắc xếp hạng tín dụng Thứ hai, Trong phân tích XHTD cần thiếvisử phân tích xếp Thứ nhất, t ệc dụng phân Thứ ba, , mức độ rthiậroscủliệuhđể phân ự khác ải ệt giữa Thứ tư việc thu ủ p ố a ngành có s ạ nh tín phân bi đị trên tích định tính để bổ sung cho ng ữngdụng phtíchdựanh tính chất thâm vàong vốhình chu ơ sởủầthứcTuythiện ý trả nợ tích để đưa dụ mô n và XHTD r c i n và nhiên, mức c kỳ nhữro. quan sát được lượng. Các dữ liệu định lượng là ý ng đđược roựcữa ện một cách kháchmốườương quan vớiitừự ộ rủi th gi hi các ngành cũng của ng i t i đi vay đối vớ s ng có quan đo lường bằng số, các quan sát không thể đo lường phát triển ổn Sử a dụều kiện kinh tế,ntàiuchính trong tương linh động. củ đi ng cùng lúc ả ề khonhi tính. Các ch tiêu bằng số được xếp vào dữ liệu địnhvay; việc đánhỉ giá rủi lai vì vậthông tiếnđhành đánh c ro xếp hạng dựadụng cần nguồn y khi tin ể có đượ giá dài hạn tín trên ảnh cái nhìn phân tích có thể thay đổi phù hợp với sự thay đổi của phải xem n vềớtìnhệc nâng cao ưởng ủủả chuạkỳđkinh doanh toàn diệ xét t i vi hình tài chính ucqu a ho t ộng kinh h hiệ c a trình độ công nghệ và yêu cầu quản trị rủi ro khách ủa doanh nghiệ thời, trong n hạn trả nợ dài và khả doanh chàng vay. Đồng p trong ngắquánăngcũng như trong htrình xếp hạng tủi ro cần có tươthống lai ạn. sự ng của khách nhất trong hệ thống ký hiệu xếp hạng thời với việc đánh hàng.đồng giá rủi ro toàn diện và thống nhất hệ thống ký hiệu xếp hạng. Ngân hàng 51c
Cơ sở xếp hạng Cơ sở xếp hạng Thông tin từ các tổ Thông tin từ mô chức xếp hạng tín hình XHTD nội bộ nhiệm độc lập và các của NH và các quy quy chuẩn đối với chuẩn về quản trị hoạt động quản trị rủi ro do NHNN ban rủi ro hành Ngân hàng 51c
Các loại xếp hạng tín dụng Ngân hàng 51c
Quy trình xếp hạng tín dụng 1. Thu thập thông tin liên quan đến các chỉ tiêu sử dụng trong phân tích đánh giá, thông tin xếp hạng của các tổ chức tín nhiệm khác liên quan đến đối tượng xếp hạng. 2. Phân tích bằng mô hình để kết luận về mức xếp hạng. Sử dụng đồng thời chỉ tiêu tài chính và chỉ tiêu phi tài chính (đối với khách hàng Doanh nghiệp), còn với khách hàng cá nhân thì xem xét ở các chỉ tiêu nhân thân và quan hệ với ngân hàng. 3. Theo dõi tình trạng tín dụng của đối tượng được xếp hạng để điều chỉnh mức xếp hạng. các thông tin điều chỉnh được lưu giữ. Tổng hợp kết quả xếp hạng so sánh với thực tế rủi ro xảy ra. Ngân hàng 51c
Xếp hạng tín dụng cá nhân-BIDV Bảng 1.1 : Các chỉ tiêu chấ điể cá nhân củ BIDV m m a Chỉ tiêu Điể ban đầ m u Trọng 1 0 0 7 5 5 0 2 5 0 số Phầ I : Thông tin vềnhân thân n 1 T u ổ i 3 6 -5 5 2 6 -3 5 5 6 -6 0 2 0 -2 5 >60 t u ổ i 1 0 % tu ổ i tu ổ i tu ổ i tu ổ i hoặ 1 8 - c 20 t u ổ i 2 Trình độ h ọ c Trên đ ạ i Đạ h ọ c i Cao đ ẳ n g T ru n g D ư ớ i 1 0 % v ấn h ọ c h ọ c tru n g h ọ c 3 Tiề án, t i ề n n K h ô n g C ó 1 0 % sự 4 Tình trạng c ư Chủ sở N h à Với g ia T h u ê K h á c 1 0 % trú h ữ u c h u n g đ ìn h c ư 5 Số người ă n < 3 3 n g ư ờ i 4 n g ư ờ i 5 n g ư ờ i Trên 5 1 0 % th e o n g ư ờ i n g ư ờ i 6 Cơ cấ g i a u H ạt S ố n g S ố n g K h á c 1 0 % đ ìn h n h â n với c h a cùng g ia m ẹ đình k h á c 7 Bả h i ể m o > 1 0 0 5 0 -1 0 0 3 0 -5 0 < 3 0 1 0 % nhân m ạ n g t r iệu t r iệ u t r iệ u t r iệ u 8 Tính c h ấ t Quả l ý , n C h u y ê n Lao đ ộ n g L a o T h ất 1 0 % công việ h i ệ n c đ iề u m ô n được đ à o đ ộ n g n g h iệp tại h à n h tạ n g o h ề thời v ụ 9 Thời gian l à m >7 n ă m 5 -7 3-5 n ă m 1-3 n ă m
Xếp hạng tín dụng cá nhân-BIDV Phần II : Quan hệvới ngân hàng 1 Thu n h ậ p >10 5–10 3–5 t r iệ u 1–3 t r iệ u 75% 30% 3 phải trả/Thu L u ô n t r ả Đ ã b ị Đã có nợ Tình hình trả Đã có Hiện 25% 4 nhậpốcch vlãi nT ợi ề nđ úg nử gi g i a h ạ n quáỉ sử nợ gdị và ụ Các Ch nợ quá đang có Không 15% (Nguồn :dNgân hàng đầun tưcvàc phát ,triển Việtạn/Khác sử ụng hv ạà á n ợ hụNam)ch d ng dị hạn, khả s ợ quá nử dụng d ị c h v ụ h i ệ n t r ả hụ thanh v hàng năng trả hạn Ngân hàng 51c
Bảng đánh giá xếp hạng khách hàng-BIDV Bảng 1.2 : Hệthống ký hiệu XHTD cá nhân của BIDV Điểm Xếp hạng Đánh giá xếp hạng 9 5 -1 0 0 AAA 9 0 -9 4 AA Rủi ro t h ấ p 8 5 -8 9 A 8 0 -8 4 BBB 7 0 -7 9 BB Rủi ro trung b ì n h 6 0 -6 9 B 5 0 -5 9 CCC 4 0 -4 9 CC Rủi ro c a o 3 5 -3 9 C
Mô hình XHTD cá nhân với tài sản bảo đảm-BIDV Bảng 1.4 : Các chỉ tiêu t hợp giữa kế quảđảm bảo của BIDV đánh giá tài sản Bảng 1.3 Ma trận kếchấm điể tài sản XHTD với kế quả m t t Chỉ tiêu bảo của BIDV đảm Điểm 100 75 50 25 0 Đánh giá TSĐB 1 Loại tài sản đ ả m Tài k h o ả n A Giấy tờ c ó B ấ B t B ất C hông K Bảng 1.5 : Hệthống ký hiệu đánh giá tài sản đảm bảo của BIDV XHTD b ảo A A A tiền g ử i , giá do t ổ đ ộ n g động s ả n có t à i giấy tờ c ó chức p h á t s ả n (K hô n g sản ĐiểmA A A Mức xếp loại giá Đánh giá tài sản đảm bảo Xuấthành ( T r ừ ( N T hốà t d o sắc phải Trungđ bả ìmn h nhà Chính p h ủ cổ p h i ế u ) ở) ở), đ ộ n g b ả o 2 2 5 -3 0 0 BBB BB A M ạn h hoặc B I D V T ốt sản, Trung b ì n h Trung b ì n h p h i ế u cổ / phát h à n h 2 7 5 -2 2 4 Giá trị tài B đ ả m sản B >200% Trung b ìn h 1 5 0 -2 0 0 % 100- 70- Từ c
Xếp hạng tín dụng đối với doanh nghiệp-BIDV § Phân loại doanh nghiệp thành 3 nhóm quy mô § MỗTiêu chí quy mô sẽ đượic tiến hành chấm điểm theo i nhóm Nộ dung Điể m Vốn Hơn 100 tỷ đồng 30 hệ thống gồm 14Tchỉ tiêu tài tchính ứng với bốn25 ừ 80 t ỷ đế 100 ỷ đồng n nhóm Từ 50 đế 80 tỷ đồng n 20 ngành: Từ 30 đế 50 tỷ đồng n Từ 10 đế 30 tỷ đồng n 15 10 Ø Nhómđngành nôang n 1.500 ngư inghiệp. Lao ộ ng Hơ âm ng ườ Dướ 10 tỷ đồng i 5 15 Từ 1000 đế 1500 ngườ n i 12 Ø Nhóm ngành thương mại500ịch vụ. Từ 100 đế n d người Từ 500 đế 1000 ngườ n i 9 6 Từ 50 đế 100 ngườ n i 3 Ø Nhóm ngành xây dựng. tỷ Doanh thu thuầ n Dướ 50 ngườ i Hơn 400 i 1 40 Từ 200 đế 400 tỷ n 30 Ø nghiệ Nhóm ngành côngTừ 50 đến 100 tỷ Từ 100 đế p. n 200 tỷ 20 10 Tiến hành đánh giáưới ếpỷhạng tín dụng doanh nghiệp theo Từ 20 đế 50 tỷ D x 20 t n 5 § 2 Tổng tài sản Hơn 400 tỷ 15 2 nhóm chỉ tiêu Từ 100 đến 200 tỷ Từ 200 đế 400 tỷ n 12 9 Từ 50 đế 100 tỷ n 6 Ø Nhóm chỉ tiêu tài Từ 2020ếtnỷ50 tỷ chính Dướ i đ 3 1 Ø Nhóm chỉ tiêu phi tài chính. Quy mô Tổ ng điể Lớn 70-100 m Vừa 30-69 Nhỏ Dướ 30 i
Nhóm chỉ tiêu tài chính-BIDV § Nhóm chỉ tiêu thanh khoản: khả năng thanh toán hiện hành, khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán tức thời. § Nhóm chỉ tiêu hoạt động: Vòng quay vốn lưu động, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay các khoản phải thu, hiệu suất sử dụng tài sản cố định. § Nhóm chỉ tiêu cân nợ: Tổng nợ so với tổng tài sản, nợ dài hạn so với vốn chủ sở hữu. § Nhóm chỉ tiêu thu nhập: Lợi nhuận gộp so với DT thuần, LN từ HĐSXKD so với DT thuần, LNST so với VCSH, LNSTso với TTSBQ, lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với chi phí trả lãi Ngân hàng 51c
Nhóm chỉ tiêu phi tài chính-BIDV Bảng 1.6 : Điểm trọng số các chỉ tiêu phi tài chính chấm điểm XHTD doanh nghiệp của BIDV Doanh nghiệp Doanh nghiệp Doanh nghiệp Chỉ tiêu phi tài chính có vốn đầu tư nhà nước khác nước ngoài Khả năng trả nợ từ lư u 6% 7% 5% chuyển tiền t ệ . Trình độ quản l ý . 25% 20% 25% Quan hệ với ngân h à n g . 40% 40% 40% Các nhân tố bên n g o à i . 17% 17% 18% Các đặc điểm hoạt động k h á c 12% 16% 12% (Nguồn : Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam) Ngân hàng 51c
Bảng tổng kết xếp hạng tín dụng doanh nghiệp- ng u p BIDV p Bả 1.15 : Hệthố ký hiệ xế hạ doanh nghiệ của BIDV ng ng Điểm Xế hạ p ng Đánh giá xế hạ doanh nghiệ p ng p 9 5 -1 0 0 A A A Khả năng trả nợ đặ biệ t ố t . c t 9 0 -9 4 A A Khả năng trả nợ rấ t ố t . t 8 5 -8 9 A Khả năng trả nợ t ố t . 7 5 -8 4 B B B Có khả năng trả đầy đủ các khoả nợ. Tuy nhiên s ự n thay đổi bấ lợi của các yế tố bên ngoài có thể t á c t u động giảm khả năng trả n ợ . 7 0 -7 4 B B Có ít nguy cơ mấ khả năng trả nợ. Đang phải đối m ặ t t với nhiề rủi ro tiề ẩn có thể tác động giảm khả n ă n g u m trả n ợ . 6 5 -6 9 B Có nhiề nguy cơ mấ khả năng trả n ợ . u t 6 0 -6 4 C Đang bị suy giả khả năng trả nợ. Trong trường hợp m C có các yế tố bấ lợi xả ra thì nhiề khả năng sẽ không u t y u 5 5 -5 9 C Đang bị nợ. trả được suy giả nhiề khả năng trả nợ m u C 3 5 -5 4 C Đang thực hiệ các thủ tục phá sả hoặ các động thái n n c tương tự nhưng việ trả nợ vẫ được duy trì. c n < 35 D Mấ khả năng trả nợ, các tổn thấ đã thực sự xả ra. t t y (Nguồn : Ngân hàng đầu tư và phát triể Việ Nam) n t Ngân hàng 51c
Sự khác nhau giữa XHTDNB NH với XH bên ngoài. § Mối quan hệ giữa đối tượng xếp hạng với đối tượng được xếp hạng. § Mục đích của việc xếp hạng tín dụng § Xem xét về các chỉ tiêu đánh giá.
“ Add your company slogan ” Thank You ! Nhóm 2-Ngân hàng 51C LOGO