Autoregressive integrated moving

Môn học "Dự báo trong kinh doanh và kinh tế" với mục tiêu giúp các bạn sinh viên hiểu được những khái niệm cơ bản chuỗi dừng (stationarity) và không dừng (nonstationarity), hiểu được khái niệm kiểm định nghiệm đơn vị (unit root test); Biết được các mô hình giản đơn dùng để dự báo như mô hình san mũ Holt, san mũ Holt-Winters, và mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average);...Mời các bạn cùng tham khảo!

14p hoangvanlong23 16-07-2024 7 3   Download

Tác giả nghiên cứu xây dựng và chọn lựa mô hình phù hợp dự báo tỷ giá trung tâm cho loại USD/VND. Phương pháp thực hiện bằng kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian Box-Jankins ARIMA (autoregressive integrated moving average) với số liệu tỷ giá trung tâm bình quân thời kỳ (tháng) giai đoạn 2005 đến 2016 (2005M01 – 2016M12).

7p vimarillynhewson 02-01-2024 22 4   Download

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm giới thiệu việc xây dựng mô hình chuỗi thời gian theo phương pháp trung bình trượt tích hợp tự hồi quy (Autoregressive Integrated Moving Average - ARIMA). Với dữ liệu quá khứ trúng tuyển và nhập học từ năm 2007-2022 tại trường đại học Quảng Nam, kết quả của mô hình sẽ dự báo số lượng trúng tuyển và nhập học cho những năm tiếp theo.

8p viengels 25-08-2023 9 3   Download

In this study, total annual exports and imports of the Kingdom of Saudi Arabia are forecasted using Artificial Neural Network (ANN) and Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) models.

12p tohitohi 22-05-2020 15 1   Download

This model is fitted to time series data both to better understand the data and to forecast future points in the series. Hereby, the methodology is selected by Vietnam's best-fit model ARIMA (2,3,1) and China's best-fit model ARIMA (2,3,5).

10p tozontozon 25-04-2020 6 2   Download

Mục đích nghiên cứu này là để dự báo giá vàng Việt Nam. Hai phương pháp được xem xét đó chính là Arima và Garch. Sử dụng tiêu chuẩn Akaike để tìm ra mô hình phù hợp, nghiên cứu kết luận rằng Garch là một mô hình thích hợp để dự báo.

8p tieuthi3006 16-03-2018 80 9   Download

Đề tài tổng hợp cơ sở lý luận về rủi ro và quản trị rủi ro danh mục đầu tư; tìm hiểu nội dung, ưu nhược điểm và phương pháp áp dụng mô hình Var và mô hình Arima vào danh mục cổ phiếu được lựa chọn; vận dụng VaR và Arima vào việc QTRR danh mục; xác định những hạn chế của mô hình VaR, Arima và cách khắc phục.

88p thangnamvoiva30 02-11-2016 124 17   Download

Mục đích của nghiên cứu này là để dự báo giá vàng Việt Nam. Hai phương pháp được xem xét, đó là Box-Jenkins Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) và Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH). Sử dụng tiêu chuẩn Akaike (Akaike's Information Criterion-AIC) để tìm ra mô hình phù hợp, nghiên cứu kết luận rằng GARCH (1,1) là một mô hình thích hợp hơn để dự báo. Phân tích được thực hiện bằng cách sử dụng các phần mềm Stata 12.0.

8p bautroibinhyen17 13-02-2017 129 8   Download

1. Tính dừng và tính mùa vụ a. Tính dừng Nếu mỗi chuỗi thời gian gọi là dừng thì trung bình, phương sai, đồng phương sai (tại các độ trễ khác nhau) sẽ giữ nguyên không đổi dù cho chúng được xác định vào thời điểm nào đi nữa.

13p buiquockhanh 23-09-2011 413 131   Download