Mô hình giá trị chịu rủi ro

Nghiên cứu "Ứng dụng mô hình Value at Risk (VaR) trong quản trị rủi ro danh mục đầu tư cổ phiếu ở Việt Nam" ứng dụng mô hình giá trị chịu rủi ro (VaR: Value at Risk) trong việc quản trị rủi ro danh mục đầu tư dựa vào các phương pháp theo cách tiếp cận mô phỏng lịch sử (phương pháp cơ bản, phương pháp đánh trọng số, phương pháp tính đến độ biến động và phương pháp sử dụng lý thuyết cực trị (EVT: Extreme Value Theory)). Nghiên cứu sử dụng mô hình VaR để đo lường rủi ro của danh mục chỉ số VN-Index bằng cách sử dụng số liệu ngày trong giai đoạn 03/10/2013 đến 12/10/2015.

12p tuongbachxuyen 05-08-2024 11 2   Download

Nghiên cứu thực hiện dựa trên kết quả trả lời hợp lệ của 465 nhà đầu tư cá nhân cho thấy: (i) Tính hướng ngoại ảnh hưởng cùng chiều đến nhận thức rủi ro và nhận thức sự không chắc chắn, tính dễ chịu ảnh hưởng cùng chiều và tính nhạy cảm ảnh hưởng trái chiều đến nhận thức về sự không chắc chắn. (ii) Nhận thức rủi ro và sự không chắc chắn ảnh hưởng cùng chiều đến kết quả đầu tư

11p viwisconsin2711 22-01-2021 60 5   Download

Mục tiêu của bài viết Chất lượng dự báo rủi ro thị trường của các mô hình giá trị chịu rủi ro - Nghiên cứu thực nghiệm trên danh mục chỉ số VN-Index là nhằm tiếp tục tìm bằng chứng làm sáng tỏ nghi vấn có hay không những mô hình VaR được lựa chọn hoạt động hiệu quả trong những giai đoạn thị trường giao động mạnh.

9p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 63 5   Download

Bài viết Đo lường rủi ro thị trường của danh mục chỉ số VN-Index bằng mô hình giá trị chịu rủi ro thực hiện dự báo, lượng hóa mức độ rủi ro thị trường bằng thước đo VAR đối với danh mục thị trường trên cơ sở cách tiếp cận tham số.

9p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 73 6   Download

Đề tài" Mô hình giá trị chịu rủi ro trong đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam" thực hiện nhằm mục tiêu hệ thống hóa lý luận về thước đo VaR, các phương pháp xác định VaR...

13p seven_12 11-03-2014 141 33   Download