Phương pháp GARCH

Bài viết này nhằm mục tiêu phân tích ảnh hưởng của chỉ số khối lượng tìm kiếm của Google - Search Volume Index bất thường (ASVI) tới các chuỗi lợi nhuận theo tuần của 44 cổ phiếu trong nhóm VN30, ứng dụng mô hình GARCH, trên bộ dữ liệu 3/1/2018-29/12/2022.

17p viellison 06-05-2024 3 1   Download

Mục tiêu tổng quát của bài viết này nhằm vận dụng phương pháp copula có điều kiện để xác định mối quan hệ phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán Việt Nam với thị trường chứng khoán Mỹ dựa trên chuỗi lợi suất VN-Index và S&P500.

13p viwolverine 11-07-2023 14 7   Download

Bài viết trình bày kiểm định tác động lan tỏa độ biến thiên từ thị trường chứng khoán Mỹ sang thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy tác động lan tỏa có ý nghĩa thống kê từ thị trường chứng khoán Mỹ lên thị trường chứng khoán Việt Nam.

9p visaleen 03-11-2022 16 6   Download

Mục tiêu của bài nghiên cứu này là điều tra sự tác động của biến động lãi suất và tỷ giá đến biến động tỷ suất sinh lợi và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn từ 01/11/2011 đến 30/11/2017 bằng phương pháp ước lượng OLS và mô hình GARCH.

95p thiennhaikhach01 02-07-2021 34 7   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu ảnh hưởng của biến động lãi suất và tỷ giá hối đoái lên tỷ suất sinh lợi và biến động tỷ suất sinh lợi cổ phiếu tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 03 tháng 09 năm 2009 đến 30 tháng 09 năm 2013 bằng phương pháp ước lượng OLS và GARCH.

114p sonhalenh07 23-06-2021 38 5   Download

Mục tiêu nghiên cứu chính của đề tài này là kiểm định sự nhạy cảm của tỷ suất sinh lợi cổ phiếu của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn 01/11/2011 đến 30/06/2015 đối với sự thay đổi của lãi suất và tỷ giá trên thị trường tiền tệ, sử dụng cả hai phương pháp ước lượng OLS tiêu chuẩn và mô hình GARCH.

96p sonhalenh03 01-06-2021 37 9   Download

Mục đích nghiên cứu này là để dự báo giá vàng Việt Nam. Hai phương pháp được xem xét đó chính là Arima và Garch. Sử dụng tiêu chuẩn Akaike để tìm ra mô hình phù hợp, nghiên cứu kết luận rằng Garch là một mô hình thích hợp để dự báo.

8p tieuthi3006 16-03-2018 80 9   Download

Đề tài tổng hợp cơ sở lý luận về danh mục đầu tư, rủi ro và quản trị rủi ro danh mục đầu tư; tìm hiểu nội dung, phương pháp định lượng, những ưu điểm và hạn chế của các phương pháp VaR truyền thống để đưa ra những giải pháp nâng cao năng lực đo lường rủi ro bằng việc phát triển VaR theo cách tiếp cận mở rộng kết hợp CVaR; ứng dụng kết quả lượng hóa rủi ro bằng VaR, CVaR và kết quả dự báo khoản lời/lỗ của danh mục bằng ARMA/GARCH vào quy trình quản trị rủi ro danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết.

130p thangnamvoiva30 02-11-2016 141 20   Download

Mục đích của nghiên cứu này là để dự báo giá vàng Việt Nam. Hai phương pháp được xem xét, đó là Box-Jenkins Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) và Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH). Sử dụng tiêu chuẩn Akaike (Akaike's Information Criterion-AIC) để tìm ra mô hình phù hợp, nghiên cứu kết luận rằng GARCH (1,1) là một mô hình thích hợp hơn để dự báo. Phân tích được thực hiện bằng cách sử dụng các phần mềm Stata 12.0.

8p bautroibinhyen17 13-02-2017 129 8   Download

Bài viết Lựa chọn phương pháp dự đoán giá dầu thô theo quý tại Petrovietnam trình bày các phương pháp dự đoán như ARCH, GARCH, và ANN,... qua tính toán, kết luận là phương pháp dự đoán ann có sai số dự đoán là nhỏ nhất, có thể áp dụng ở Petrovietnam.

7p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 131 10   Download

Kể từ khi TTCK ra đời, con người không ngừng sáng tạo ra các phương pháp nhằm dự đoán giá cổ phiếu. Tuy nhiên, phương pháp nào cũng có khiếm khuyết của nó và nhiều khi rất khó vận dụng. Liệu có thể ứng dụng Kinh dịch vào dự báo giá cổ phiếu? Kinh dịch là một tác phẩm Trung Hoa cổ xưa, thần bí với những khái niệm, thuật ngữ có ngoại diên mơ hồ, nội hàm phong phú và hàm nghĩa ẩn chứa trong hình vẽ (các quẻ). Kết cấu khung của Kinh dịch do hai loại phù hiệu...

4p bibocumi14 09-11-2012 196 62   Download