Bài giảng Quản trị rủi ro: Ước lượng phân phối tổn thất
lượt xem 9
download
Bài giảng Quản trị rủi ro: Ước lượng phân phối tổn thất đề cập đến một số vấn đề sau: Nguồn số liệu, ước lượng trực tiếp phân phối tổng tổn thất, ước lượng gián tiếp phân phối tổng tổn thất, các tính chất của phân phối tổng tổn thất. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Bài giảng Quản trị rủi ro: Ước lượng phân phối tổn thất
- ƯỚC LƯỢNG PHÂN PHỐI TỔN THẤT ƯỚC LƯỢNG 1. NGUỒN SỐ LIỆU 2. ƯỚC LƯỢNG TRỰC TIẾP PHÂN PHÂN PHỐI PHỐI TỔNG TỔN THẤT 3. ƯỚC LƯỢNG GIÁN TIẾP PHÂN TỔN THẤT PHỐI TỔNG TỔN THẤT 4. CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHÂN PHỐI TỔNG TỔN THẤT ƯỚC LƯỢNG TRỰC TIẾP PHÂN PHỐI CỦA TỔNG TỔN THẤT Khoaûng Xaùc suaát Xaùc suaát Naêm Toång toån thaát do hoûa hoaïn toån thaát tích luõy 1963 260000 1964 35000 0 – 10,000 0.15 0.15 1965 97000 1966 425000 10,001 - 25,000 0.1 0.25 1967 8000 1968 18000 1969 90000 25,001 – 50,000 0.25 0.5 1970 82000 1971 38000 50,001 – 75,000 0.05 0.55 1972 35000 1973 132000 1974 49000 75,001 – 100,000 0.2 0.75 1975 280000 1976 5000 100,001 – 250,000 0.05 0.8 1977 40000 1978 10000 1979 14000 250,001 – 500,000 0.15 0.95 1980 76000 1981 62000 500,001 – 750,000 0.05 1 1982 620000 Nă Số Gtrị Tần Mức ñộ Chỉ Mức ñộ ƯỚC LƯỢNG m TT TS số nghiêm trọng số giá nghiêm PHÂN PHỐI TỔN THẤT ñch trọng ñch 1 1 1 2 500 82 610 ƯỚC LƯỢNG GIÁN TIẾP PHÂN PHỐI 2 2 1 4 600; 15000 84 714; 17857 TỔNG TỔN THẤT 3 0 1 0 - 85 - •Phân phối của tần số tổn thất và mức ñộ nghiêm trọng 4 1 1 2 25000 88 28409 •Lập bảng kết hợp 5 1 1 2 4000 90 4444 •Mô phỏng 6 2 2 2 700; 5000 93 752; 5376 •Phương pháp giải tích 7 3 2 3 600; 95 631; 9000; 16000 9474; 16842 8 1 2 1 7000 100 7000 1
- ðẶC TRƯNG CỦA Tần số Xác suất Mức ñộ Xác suất TT/năm PHÂN PHỐI CỦA TỔNG TỔN THẤT tổn thất • Giá trị trung bình: M(L) = ∑iPiLi • Phương sai: σ2 (L) = ∑Pi [Li − M(L)]2 i 0 0.125 0 – 1000 0.417 1 0.125 1001 – 5000 0.083 • ðộ lệch chuẩn: σ( L) = σ 2 ( L) 2 0.500 5001 – 10000 0.250 CV = σ( L ) 3 0.125 10001 – 20000 0.167 • Hệ số biến thiên: M(L ) n 1 4 0.125 20001 – 30000 0.083 • Tổn thất trung bình: L = ∑ L j n 1.000 1.000 j=1 1 • ðộ lệch chuẩn: 1 n 2 S( L ) = ∑ (L j − L ) 2 n − 1 j=1 2
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Bài giảng Quản trị rủi ro - Chương 4: Đo lường rủi ro
19 p | 1147 | 144
-
Bài giảng Quản trị rủi ro - Chương 5: Rủi ro đối với tài sản
12 p | 600 | 87
-
Bài giảng Quản trị rủi ro - Chương 1: Giới thiệu về rủi ro và sự bất định
16 p | 580 | 83
-
Bài giảng Quản trị rủi ro - Chương 7: Kiểm soát rủi ro
17 p | 461 | 81
-
Bài giảng Quản trị rủi ro - Chương 8: Kỹ thuật tài trợ rủi ro
15 p | 572 | 79
-
Bài giảng Quản trị rủi ro - Chương 3: Nhận dạng rủi ro
10 p | 615 | 78
-
Bài giảng Quản trị rủi ro - Chương 2: Giới thiệu về quản trị rủi ro
10 p | 513 | 60
-
Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 1 - ThS. Võ Hữu Khánh (2017)
19 p | 141 | 29
-
Bài giảng Quản trị rủi ro: Đo lường rủi ro
4 p | 226 | 23
-
Bài giảng Quản trị rủi ro - Chương 1: Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro
14 p | 54 | 15
-
Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 5 - ThS. Nguyễn Ngọc Dương
19 p | 62 | 12
-
Bài giảng Quản trị rủi ro - Chương 5: Quản trị rủi ro tài sản
9 p | 42 | 10
-
Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 1: Rủi ro trong định chế tài chính
17 p | 72 | 9
-
Bài giảng Quản trị rủi ro - Chương 4: Quản trị rủi ro nhân lực
8 p | 35 | 9
-
Bài giảng Quản trị rủi ro doanh nghiệp - Chương 2: Tầm quan trọng của các nguyên tắc quản trị, rủi ro và tuân thủ
12 p | 8 | 4
-
Bài giảng Quản trị rủi ro doanh nghiệp - Chương 3: Các nguyên tắc cơ bản về Quản lý rủi ro
15 p | 12 | 3
-
Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 1 - Võ Hữu Khánh
19 p | 38 | 3
-
Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 2 - Võ Hữu Khánh
13 p | 45 | 1
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn