intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Quản trị rủi ro: Ước lượng phân phối tổn thất

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

194
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị rủi ro: Ước lượng phân phối tổn thất đề cập đến một số vấn đề sau: Nguồn số liệu, ước lượng trực tiếp phân phối tổng tổn thất, ước lượng gián tiếp phân phối tổng tổn thất, các tính chất của phân phối tổng tổn thất. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị rủi ro: Ước lượng phân phối tổn thất

  1. ƯỚC LƯỢNG PHÂN PHỐI TỔN THẤT ƯỚC LƯỢNG 1. NGUỒN SỐ LIỆU 2. ƯỚC LƯỢNG TRỰC TIẾP PHÂN PHÂN PHỐI PHỐI TỔNG TỔN THẤT 3. ƯỚC LƯỢNG GIÁN TIẾP PHÂN TỔN THẤT PHỐI TỔNG TỔN THẤT 4. CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHÂN PHỐI TỔNG TỔN THẤT ƯỚC LƯỢNG TRỰC TIẾP PHÂN PHỐI CỦA TỔNG TỔN THẤT Khoaûng Xaùc suaát Xaùc suaát Naêm Toång toån thaát do hoûa hoaïn toån thaát tích luõy 1963 260000 1964 35000 0 – 10,000 0.15 0.15 1965 97000 1966 425000 10,001 - 25,000 0.1 0.25 1967 8000 1968 18000 1969 90000 25,001 – 50,000 0.25 0.5 1970 82000 1971 38000 50,001 – 75,000 0.05 0.55 1972 35000 1973 132000 1974 49000 75,001 – 100,000 0.2 0.75 1975 280000 1976 5000 100,001 – 250,000 0.05 0.8 1977 40000 1978 10000 1979 14000 250,001 – 500,000 0.15 0.95 1980 76000 1981 62000 500,001 – 750,000 0.05 1 1982 620000 Nă Số Gtrị Tần Mức ñộ Chỉ Mức ñộ ƯỚC LƯỢNG m TT TS số nghiêm trọng số giá nghiêm PHÂN PHỐI TỔN THẤT ñch trọng ñch 1 1 1 2 500 82 610 ƯỚC LƯỢNG GIÁN TIẾP PHÂN PHỐI 2 2 1 4 600; 15000 84 714; 17857 TỔNG TỔN THẤT 3 0 1 0 - 85 - •Phân phối của tần số tổn thất và mức ñộ nghiêm trọng 4 1 1 2 25000 88 28409 •Lập bảng kết hợp 5 1 1 2 4000 90 4444 •Mô phỏng 6 2 2 2 700; 5000 93 752; 5376 •Phương pháp giải tích 7 3 2 3 600; 95 631; 9000; 16000 9474; 16842 8 1 2 1 7000 100 7000 1
  2. ðẶC TRƯNG CỦA Tần số Xác suất Mức ñộ Xác suất TT/năm PHÂN PHỐI CỦA TỔNG TỔN THẤT tổn thất • Giá trị trung bình: M(L) = ∑iPiLi • Phương sai: σ2 (L) = ∑Pi [Li − M(L)]2 i 0 0.125 0 – 1000 0.417 1 0.125 1001 – 5000 0.083 • ðộ lệch chuẩn: σ( L) = σ 2 ( L) 2 0.500 5001 – 10000 0.250 CV = σ( L ) 3 0.125 10001 – 20000 0.167 • Hệ số biến thiên: M(L ) n 1 4 0.125 20001 – 30000 0.083 • Tổn thất trung bình: L = ∑ L j n 1.000 1.000 j=1 1 • ðộ lệch chuẩn:  1 n 2 S( L ) =  ∑ (L j − L ) 2   n − 1 j=1  2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
5=>2