Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p8

Chia sẻ: Tailieu Upload | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:40

Thêm vào BST

Báo xấu

332
lượt xem 150
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng: rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p8', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p8

NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn Bước 1 Bước 2 Bước 3 Dự báo nhu Tính sư thay cầu vay vốn Xác định khe đổi dự tính về và tiền gửi kỳ hở thanh cho vay, tiền KH khoản gửi kỳ KH 1
NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn Xây dựng mô hình dự báo: + f (Loan) = f(Growth, Coporate Earnings,Money supply,Spread, Inflation…) + f (Deposits) = f(Personal Income, Retail Bước 1 Sales, Money supply,Yield, Inflation….) Dự báo nhu cầu vay vốn Xây dựng đường xu hướng: và tiền gửi kỳ KH + Phần xu hướng + Phần mùa vụ + Phần chu kỳ 2
Y ẾU TỐ MÙA VỤ VÀ CHU KỲ TRONG TIỀN GỬI Giá trị 120 70 20 Tuần -30 1 2 3 4 5 6 -80 -130 -180 mùa vụ chu kỳ 3
NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn Σ Cầu Σ Cung thanh thanh Bước 3 khoản khoản Xác định khe (Tăng CV, (Tăng TG, hở thanh Giảm TG) Giảm CV) khoản Khe hở TK >0: Thặng dư Thanh khoản  NH sẽ đầu tư vào các tài sản sinh lời Khe hở TK
VÝ dô : x¸c ®Þnh nhu c Çu thanh kho ¶n VÝ the o PP ng uån vè n vµ s ö dô ng vè n the B¶ng c©n ®è i kÕ to¸n §¬ vÞ: tû ® n ång 3 1/12/05 tiÒn Tµi s ¶n Sè Ng uån vè n S è tiÒn Ng© quü n 500 TiÒn göi 4000 Cho vay 5000 C¸c kho¶n vay 1600 §Çu t 800 Vèn chñ së 600 h÷u Tµi s¶n kh¸c 300 Tæng tµi s¶n 6200 Tæng nguån 6200 vèn Gi¶ s ö qua s è liÖu thè ng kª, mø c t¨ng trë ng vÒ tiÒn g ö i, tiÒn vay qua c ¸c n¨m lµ 12% n¨m. Mø c thay ®æ i thê i vô vµ c hu kú ®îc x¸c ®Þnh nh b¶ng díi ®©y:5
Dù b¸ o mø c t h a y ®æi t i Òn g ö i t ¹ i NH n ¨ m 2006 § ¬n vÞ tû ® : ång Xu ChØ è T¨ ng gi¶m s T¨ ng gi¶m Tæ ng Th¸ ng h í ng thêi vô % thêi vô chu kú céng 1 4040 1 40 15 4015 2 4080 5 200 10 3870 3 4120 8 320 20 4460 4 4160 1 40 40 4240 5 4200 3 120 10 4330 6 4240 1 40 20 4260 7 4280 2 80 60 4140 8 4320 3 120 90 4290 9 4360 2 80 0 4280 10 4400 2 80 10 4490 11 4440 2 80 50 4310 12 4480 0 0 0 4480 6
Dù b¸ o mø c t h a y ®æi c h o v a y c ñ a NH n ¨ m 2006 § ¬n vÞ tû ® : ång Xu ChØ ès T¨ ng gi¶m T¨ ng gi¶m Tæ ng Th¸ ng h í ng thêi vô thêi vô chu kú céng 1 4646 5 232 20 4898 2 4692 1 47 10 4729 3 4738 5 237 10 4511 4 4784 2 96 60 4748 5 4830 3 145 30 5005 6 4876 1 49 20 4905 7 4922 2 98 40 4784 8 4968 3 149 30 4849 9 5014 2 100 30 5084 10 5060 2 101 10 5171 11 5106 2 102 20 4984 12 5152 0 0 0 7 5152
Dù b¸ o k h e h Ở t h a n h k h o ¶ n c ñ a NH n ¨ m 2006 § ¬n vÞ tû ® : ång T¨ ng gi¶m T¨ ng gi¶m Khe hở thanh khoản Th¸ ng tiÒ cho vay tiÒ göi n n 1 298 15 283,30 2 129 130 258,92 3 89 460 548,90 4 148 240 91,68 5 405 330 74,90 6 305 260 44,76 7 184 140 43,56 8 249 290 41,04 9 484 280 204,28 10 571 490 81,20 11 384 310 73,88 8 12 552 480 72,00
NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK PP tiếp cận cấu trúc quỹ Nếu như phương pháp nguồn vốn và sử dụng vốn giúp ngân hàng đo lường cả nguồn cung và nguồn cung thanh khoản thì phương pháp tiếp cận cấu trúc vốn chỉ quan tâm đến Cầu thanh khoản. Phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản dựa vào việc phân chia cớ cấu nguồn vốn huy động theo khả năng nguồn vốn này bị rút ra khỏi ngân hàng để xác định yêu cầu thanh khoản của ngân hàng 9
NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK PP tiếp cận tiếp cận cấu trúc quỹ Bước 1 Bước 2: Bước 3: Bước 4: Bước 5: Xác Xác Xác Xác Nguồn định định định định vốn yêu tổng yêu yêu được cầu cầ u cầ u Yêu phân dự cầu Cho Theo Chia trữ Các Thanh Các thành thanh khoản khoản kịch các khoản của bản Vay nhóm cho Có NH nguồn chất vốn lượng trên 10
NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK PP tiếp cận tiếp cận cấu trúc quỹ Theo sắc xuất bị rút vốn: Bước 1 - Nguồn vốn nóng: vốn vay và tiền gửi nhạy Nguồn cảm với lãi suất hoặc được dự tính sẽ bị rút khỏi NH vốn trong kỳ kế hoạch. được phân - Nguồn vốn kém ổn định: các khoản tiền gửi Chia của khách hàng trong đó một phần đáng kể (25-30%) thành sẽ có thể bị rút khỏi NH tại một thời điểm nào đó các trong kỳ kế hoạch. nhóm - Nguồn vốn ổn định: khoản mục vốn mà nhà quản trị ngân hàng tin tưởng chắc chắn rằng ít có khả năng bị rút khỏi ngân hàng (trừ một bộ phận rất nhỏ 11 trong tổng số).
NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK PP tiếp cận tiếp cận cấu trúc quỹ Thông thường tỷ lệ dự trữ thanh khoản được lựa chọn Bước 2: như sau: Xác định Tỷ lệ dự trữ thanh khoản lớn nhất cho nguồn - yêu vốn nóng, thường là 95% cầ u dự Tỷ lệ dự trữ thanh khoản cho nguồn vốn kém ổn - trữ định, thường là 30% thanh khoản Tỷ lệ dự trữ thanh khoản thấp nhất cho nguồn - cho vốn ổn định:
NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK PP tiếp cận tiếp cận cấu trúc quỹ Bước 2: Xác định yêu cầ u dự Dự trữ thanh khoản vốn trữ = 0.95* (Nguồn vốn nóng – DTBB) thanh + 0.30* (Nguồn vốn kém ổn định – DTBB) khoản + 0.15* (Nguồn vốn ổn định – DTBB) cho nguồn vốn trên 13
NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK PP tiếp cận tiếp cận cấu trúc quỹ Bước 3: Xác định yêu cầ u Cho Thường là 100% phần chênh lệch giữa Các khoản tổng cho vay tối đa tiềm năng và dư nợ thực tế. Vay Có chất lượng 14
NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK PP tiếp cận tiếp cận cấu trúc quỹ Bước 4: Xác định Tổng dự trữ tổng Thanh khoản = Yêu cầ u = Dự trữ thanh Dự trữ thanh + Thanh Khoản vốn khoản cho vay khoản của = 0.95* (Nguồn vốn nóng – DTBB) NH + 0.30* (Nguồn vốn kém ổn định – DTBB) + 0.15* (Nguồn vốn ổn định – DTBB) + 1.00* (Quy mô CV tối đa – Tổng DN hiện tại) 15
NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK PP tiếp cận tiếp cận cấu trúc quỹ í dụ: Đo lường yêu cầu thanh khoản của ngân hàng với cách tiêp cận cấu trúc vốn: . Ngân hàng ABC dự tính phân chia nguồn vốn tiền gửi và phi tiền gửi thành: Nguồn vốn nóng: 25 tỷ VND Nguồn vốn kém ổn định: 24 tỷ VND Nguồn vốn ổn định: 100 tỷ VND gân hàng ABC (trừ 3% dự trữ bắt buộc đối với các khoản tiền gửi) dự tính sẽ duy trì 95% dự trữ đối với nguồn vốn nóng, 30% dự trữ đối với nguồn vốn kém ổn định, 15% nhu cầ đthanh i nguồn a ABC ược Tổng dự trữ u ối vớkhoản củvốn ổnđđịnh.tính như sau? . Dư nợ cho vay hiện tại của ABC la 135 tỷ VND, mức tối đa gần đây là 140 tỷ VND, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bình quân là 10%/năm. Ngân hàng muốn sẵn sàng đáp ứng 16
NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK PP tiếp cận tiếp cận cấu trúc quỹ Bước 5: Xác định yêu Yêu cầu thanh khoản dự tính = Σ Pr(xi)*NLPxi cầu Theo + Xi: Các kịch bản được xây dựng Các kịch + Pr(xi): Xắc suất kịch bản i xảy ra bản + NLPxi: Yêu cầu thanh khoản Xi 17
VÍ DỤ Tình huống Tiền Cho vay Trạng Xác gửi dự dự kiến thái TK suất thanh khoản kiến Tốt nhất 250 180 +70 15% Trung bình 200 210 -10 60% Xấu nhất 150 240 -90 25% Yêu cầu thanh khoản: 70*15% + (-10)*60% + (-90)*25% = -18 18
NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK PP Tiếp cận chỉ số tµi c hÝnh Chỉ số về trạng thái tiền mặt  Chỉ số về chứng khoán thanh khoản  Chỉ số năng lực cho vay  Chỉ số tiền nóng  Tỷ số đầu tư ngắn hạn trên vốn nhạy  cảm Chỉ số tiền gửi cơ sở  Chỉ số cấu trúc tiền gửi  19
PP Tiếp cận chỉ số tµi c hÝnh Tiền m ặt + TG §¸nh g i¸ tû träng TS c ã Tr¹ng th¸i t¹i c ¸c TCTD tÝnh thanh kho ¶n c ao 1 . tiền m ặt n hÊt tro ng tæ ng tµi Tæ ng tµi s ¶n s ¶n c ña NH Ch ứng kho án c hính Ch ỉ s ố c h ứng kho án ph ủ thanh kho ản c àng 2. Chø ng c ao , trạng thái kho ¸n Tæ ng tµi s ¶n thanh kho ản c ủa TK Ng ân hàng c àng tốt D nî c ho vay PhÇn tµi s ¶n ®îc 3. HÖ s è + c ho thuª p h©n bæ vµo vÒ n h÷ng tµi s ¶n kÐm Tæ ng tµi s ¶n n¨ng lùc tÝnh thanh kho ¶n n hÊt 20