Bµi tËp thùc hµnh kinh tÕ lîng
H i quy GDP th c t theo thu nh p và đ u t c aồ ự ế ậ ầ ư ủ
Banglades t năm 1995 đ n 2005ừ ế
Y: GDP th c t c a (đ n v tính: tri u USD)ự ế ủ ơ ị ệ
X2: thu nh p (đ n v tính: tri u USD)ậ ơ ị ệ
X3 : đ u t (đ n v tính: tri u USD)ầ ư ơ ị ệ
năm Y X2 X3
1995 1224.000 180.0000 84.00000
1996 1272.000 128.0000 72.00000
1997 1524.000 226.0000 120.0000
1998 1536.000 192.0000 144.0000
1999 1656.000 190.0000 180.0000
2000 1728.000 276.0000 144.0000
2001 1668.000 214.0000 144.0000
2002 1788.000 300.0000 132.0000
2003 1908.000 274.0000 168.0000
2004 1956.000 298.0000 192.0000
2005 2160.000 332.0000 204.0000
Ti n hành h i quy GDP theo thu nh p và đ u t .ế ồ ậ ầ ư
Ta thu đ c k t quá báo cáo eviews:ượ ế
Báo cáo s 1ố
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/22/06 Time: 01:24
Sample: 1995 2005
Included observations: 11
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 600.6756 87.62271 6.855250 0.0001
X2 2.332120 0.489312 4.766117 0.0014
X3 3.614732 0.740903 4.878817 0.0012
R-squared 0.952628 Mean dependent var 1674.545
Adjusted R-squared 0.940785 S.D. dependent var 281.4947
S.E. of regression 68.49910 Akaike info criterion 11.51852
Sum squared resid 37537.01 Schwarz criterion 11.62704
Log likelihood -60.35185 F-statistic 80.43856
Durbin-Watson stat 2.516579 Prob(F-statistic) 0.000005
§ç Minh DÇn K43/05.011
Bµi tËp thùc hµnh kinh tÕ lîng
=> Mô hình h i quy m u thu đ c : ồ ẫ ượ
Yi = 600.6756 + 2.33212 X2i – 3.614732 X3i + ei (1)
I. KI M Đ NH S PHÙ H P C A HÀM H I QUYỂ Ị Ự Ợ Ủ Ồ
Ki m đ nh c p gi thuy t : ể ị ặ ả ế
H0 : mô hình (1) không phù h pợ
H1 : mô hình (1) phù h pợ
+) S d ng tiêu chu n ki m đ nh F = ~ F ( kử ụ ẩ ể ị -1, n-k )
Trong đó k là s bi n có m t trong (1) , Rố ế ặ 12 là h s xác đ nh b i c a (1) , n là sệ ố ị ộ ủ ố
quan sát.
Mi n bác b : Wề ỏ α = { Fq/s / Fq/s > Fα ( k-1 , n-k ) }
+) Ta có F0.05 ( 2,8) = 4.46
D a vào báo cáo h i quy mô hình (1) ta có đ c : Fự ồ ượ q/s = 80.43856
Vì Fq/s > Fα → Fq/s
∈
Wα : bác b Hỏ0 , th a nh n Hừ ậ 1 . Có th cho r ng mô hình (1)ể ằ
phù h p .ợ
II. Ki m đ nh khuy t t tể ị ế ậ
1 .Ki m đ nh đa c ng tuy n b ng ph ng pháp h i quy phể ị ộ ế ằ ươ ồ ụ
Ti n hành h i quy mô hình: ế ồ X2i =
α
1 +
α
2 X3i + Vi
Ki m đ nh c p gi thi t:ể ị ặ ả ế
Ho : mô hình không có đa c ng tuy nộ ế
H1 : mô hình có đa c ng tuy nộ ế
Tiêu chu n ki m đ nh : F =ẩ ể ị R2/(k-2) ~ F(k-2;n-k+1)
(1- R2)/(n-k+1)
Mi n bác b : Wề ỏ α={Fqs/Fqs>Fα(1,9)}
§ç Minh DÇn K43/05.012
)/()1(
)1/(
2
1
2
1
knR
kR
−−
−
Bµi tËp thùc hµnh kinh tÕ lîng
Ta có k t qu báo cáo:ế ả
Dependent Variable: X2
Method: Least Squares
Date: 11/22/06 Time: 01:36
Sample: 1995 2005
Included observations: 11
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 82.27273 53.01823 1.551782 0.1551
X3 1.076389 0.354981 3.032241 0.0142
R-squared 0.505345 Mean dependent var 237.2727
Adjusted R-squared 0.450383 S.D. dependent var 62.94298
S.E. of regression 46.66351 Akaike info criterion 10.68677
Sum squared resid 19597.35 Schwarz criterion 10.75911
Log likelihood -56.77722 F-statistic 9.194484
Durbin-Watson stat 2.181233 Prob(F-statistic) 0.014195
Ta th y Fqs= ấ9.194484
V i n=11, ớ
α
=0.05 F0.05 (1,9) = 5.117355 (là R2 trong RESULT)
Fqs > F0.05 (1,9) => Fqs thu c mì n bác bộ ề ỏ
V y bác b gi thi t Hậ ỏ ả ế 0, ch p nh n đ i thuy t Hấ ậ ố ế 1
V y mô hình có đa c ng tuy n.ậ ộ ế
2. Ki m đ nh ph ng sai sai s thay đ i b ng ki m đ nh Whiteể ị ươ ố ổ ằ ể ị
H i quy mô hình:ồ
e2i =
α
1 +
α
2 X2i +
α
3 X22i +
α
4X2i X3i +
α
5X3i +
α
6X23i + Vi
Ki m đ nh c p gi thuy t:ể ị ặ ả ế
Ho : ph ng sai sai s đ ng đ uươ ố ồ ề
H1 : ph ng sai sai s không đ ng đ uươ ố ồ ề
Tiêu chu n ki m đ nh ẩ ể ị
χ
2=nR2
Mi n bác b :Wề ỏ α={
χ
2qs /
χ
2qs >
χ
2(5)α}
§ç Minh DÇn K43/05.013
Bµi tËp thùc hµnh kinh tÕ lîng
Ta đ c k t qu báo cáo:ượ ế ả
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 10.75961 Prob. F(5,5) 0.010429
Obs*R-squared 10.06460 Prob. Chi-Square(5) 0.073426
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 11/22/06 Time: 01:39
Sample: 1995 2005
Included observations: 11
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 35582.85 8067.926 4.410409 0.0070
X2 29.33279 138.9117 0.211161 0.8411
X2^2 -0.231138 0.309930 -0.745776 0.4894
X2*X3 0.457493 0.543351 0.841984 0.4382
X3 -458.2178 176.1626 -2.601108 0.0482
X3^2 1.089055 0.835732 1.303115 0.2493
R-squared 0.914963 Mean dependent var 3412.455
Adjusted R-squared 0.829926 S.D. dependent var 4068.008
S.E. of regression 1677.646 Akaike info criterion 17.99062
Sum squared resid 14072480 Schwarz criterion 18.20766
Log likelihood -92.94842 F-statistic 10.75961
Durbin-Watson stat 2.109491 Prob(F-statistic) 0.010429
t k t qu báo cáo ta có: ừ ế ả :
χ
2qs =10.0646
V i n=11, ớ
α
=0.05, m= 5 ta có
χ
2(5)0.05 = 11.0705
ta th y : ấ
χ
2(5)0.05 >
χ
2qs nên ch a có c s đ bác b gi thuy t Hư ơ ở ể ỏ ả ế 0
v y mô hình có ph ng sai sai s không đ i.ậ ươ ố ổ
3. Ki m đ nh t t ng quan b ng ph ng pháp ki m đinh Breusch-ể ị ự ươ ằ ươ ể
Godfrey
ki m đ nh c p gi thuy t:ể ị ặ ả ế
Ho : không có t t ng quanự ươ
H1 : có t t ng quanự ươ
§ç Minh DÇn K43/05.014
Bµi tËp thùc hµnh kinh tÕ lîng
Ta có k t qu báo cáo eviews:ế ả
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 2.320961 Prob. F(1,7) 0.171461
Obs*R-squared 2.739050 Prob. Chi-Square(1) 0.097923
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 11/22/06 Time: 01:41
Sample: 1995 2005
Included observations: 11
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -51.46783 87.92591 -0.585355 0.5767
X2 0.360878 0.511475 0.705563 0.5033
X3 -0.254965 0.706506 -0.360881 0.7288
RESID(-1) -0.590067 0.387317 -1.523470 0.1715
R-squared 0.249005 Mean dependent var 4.46E-14
Adjusted R-squared -0.072851 S.D. dependent var 61.26745
S.E. of regression 63.45991 Akaike info criterion 11.41398
Sum squared resid 28190.13 Schwarz criterion 11.55867
Log likelihood -58.77690 F-statistic 0.773654
Durbin-Watson stat 1.992787 Prob(F-statistic) 0.544595
theo báo cáo ta có:
χ
2qs = 2.73905 <
χ
2(1)0.05 = 3.84
=> ch a có c s đ bác b gi thuy t Hư ơ ở ể ỏ ả ế 0
V y mô hình không có t t ng quan.ậ ự ươ
4. Ki m đ nh các bi n b sót b ng ki m đ nh Ramseyể ị ế ỏ ằ ể ị
ki m đ nh c p gi thuy t:ể ị ặ ả ế
Ho : mô hình ch đ nh đúngỉ ị
H1 : mô hình ch đ nh saiỉ ị
§ç Minh DÇn K43/05.015