Các trường hợp đặc biệt và một số ứng dụng của phân bố Alpha ổn định

ThS. Trần Hữu Trung - Trung tâm Thông tin thư viện Trường Đại học Dân lập Hải Phòng<br /> <br /> <br /> <br /> <br />        <br /> exp  . t . 1 i..sign(t).tan   it  khi   1<br />    2  (3)<br /> (t)  <br /> exp  . t . 1 i.. 2 .sign(t).ln t   it  khi   1<br />      <br /> <br /> <br /> Trong đó<br /> 1 khi t 0<br />   0, 2 ;   0 ;   1,1 ;   R ; sign(t)  0 khi t 0<br /> 1 khi t 0<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> d<br /> a1  b 2  c  d (1)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> a   b  c (2)<br />  0.5<br /> <br /> <br /> <br /> 0.4<br /> <br /> <br /> <br /> 0.3<br /> <br /> <br /> <br /> 0.2<br /> <br /> <br /> <br /> 0.1<br /> <br /> <br /> <br /> 0<br /> -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4<br /> alpha=1/2 beta=1 => Levy distribution<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 0. 3 5<br /> <br /> 0 .3<br /> <br /> 0. 2 5<br /> <br /> 0 .2<br /> <br /> 0. 1 5<br /> <br /> 0 .1<br /> <br /> 0. 0 5<br /> <br /> 0<br /> -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4<br /> a lp h a = 2 = > N o r m a l d i s tr i b u ti o n<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 0. 35<br /> <br /> 0 .3<br /> <br /> 0. 25<br /> <br /> 0 .2<br /> <br /> 0. 15<br /> <br /> 0 .1<br /> <br /> 0. 05<br /> <br /> 0<br /> -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4<br /> a lph a = 1, b eta = 0 = > C au c h y dis tr ib ution<br />  0.05<br /> Khoi luong co phieu giao dich<br /> alpha stable<br /> 0.04<br /> <br /> <br /> <br /> 0.03<br /> <br /> <br /> <br /> 0.02<br /> <br /> <br /> <br /> 0.01<br /> <br /> <br /> <br /> 0<br /> 0 50 100 150<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 30<br /> <br /> <br /> 25<br /> <br /> <br /> 20<br /> <br /> <br /> 15<br /> <br /> <br /> 10<br /> <br /> <br /> 5<br /> <br /> <br /> 0<br /> 0 50 100 150<br /> Trieu co phieu<br />