Chương V: Đa cộng tuyến - Trình bày: Nguyễn Duy Tâm

Chia sẻ: Nguyễn Duy Tâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

Thêm vào BST

Báo xấu

710
lượt xem 152
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một trong những giả thuyết của mô hình hồi quy tuyến tính đa biến là không có hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo. Vậy hiện tượng đa cộng tuyến, đa cộng tuyến hoàn hảo là gì, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mô hình và cách khắc phục hiện tượng này sẽ được trình bày ở chương này.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Chương V: Đa cộng tuyến - Trình bày: Nguyễn Duy Tâm

19-Aug-10 Trình bày: Nguyễn Duy Tâm Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển - IDR Trường ĐH Kinh tế thành phố HCM 1 2 1
19-Aug-10 Ví dụ: Ước lượng hàm tiêu dùng(Y) theo hai biến độc lập Dạng hàm ước lượng là thu nhập (X2) và của cải (X3) Yi = 1+2X2i+3X3i+Ui      Y   1   2. X   ui 2i 3X 3i  Từ dữ liệu ta thấy: X3i – 5X2i = 0  ⇔ X3i = 5X2i 3 4 2
19-Aug-10  Do phương pháp thu thập dữ liệu 5  Các dạng mô hình dễ xảy ra đa cộng tuyến 6 3
19-Aug-10  Đa cộng tuyến hoàn hảo  Trường hợp đa cộng tuyến không hoàn hảo 7  (2) Sai số chuẩn của các hệ số sẽ lớn Khoảng tin cậy lớn và thống kê ít ý nghĩa Các ước lượng không thật chính xác Dễ phạm sai lầm loại II (chấp nhận giả thuyết sai H0)  (3) R2 rất cao dù thống kê ít ý nghĩa Nguyên nhân do có tương quan với nhau nên có những biến đổi khác biệt giữa các biến độc lập. Dễ bác bỏ giả thuyết H0 của kiểm định F vì cho rằng mô hình có giá trị thống kê 8 4
19-Aug-10  (4) Các ước lượng và sai số chuẩn của các ước lượng rất nhạy cảm với sự thay đổi của số liệu.  Ví dụ: kết quả ước lượng của hàm tiêu dùng 9 10 5
19-Aug-10  Thực hiện hồi quy X3 theo X2 ta có: 11 12 6
19-Aug-10 13 14 7
19-Aug-10 15 16 8
19-Aug-10 17 9