Chuyển đổi số trong điều hành thanh khoản tại các Ngân hàng TMCP tại Việt Nam và bài học kinh nghiệm

Chia sẻ: Tô Nhiễm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

Thêm vào BST

Báo xấu

5
lượt xem 1
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết "Chuyển đổi số trong điều hành thanh khoản tại các Ngân hàng TMCP tại Việt Nam và bài học kinh nghiệm"tổng kết, đánh giá một số phương thức, cách làm chủ động, sáng tạo ứng dụng không chỉ các kiến thức, kinh nghiệm cập nhật về quản trị điều hành thanh khoản của các thị trường tài chính lớn trên thế giới mà cả việc sử dụng các công nghệ mới: robotic, AI, khoa học dữ liệu… trong việc ứng dụng thực tiễn để quản lý và điều hành thanh khoản hàng ngày trong các NHTM tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Chuyển đổi số trong điều hành thanh khoản tại các Ngân hàng TMCP tại Việt Nam và bài học kinh nghiệm

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐIỀU HÀNH THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG TMCP TẠI VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Trần Thị Bích Thuận1, Đào Quang Trường2, Nguyễn Thị Thu Hiền3, Phạm Tiến Đạt4, Lưu Nguyên Phú5, Trịnh Quốc Hòa6, Nok SOUTHIVONG7 Tóm tắt: Một trong những dịch vụ Ngân hàng tiên phong trong số hóa và có những bước phát triển mạnh mẽ nhất đó là dịch vụ thanh toán- sự thay đổi mạnh mẽ từ phương thức thanh toán truyền thống với các giao dịch từ quầy thông qua phương thức điện tử đa kênh đã làm thay đổi cơ bản yêu cầu về nhận diện, đo lường, điều hành và giám sát để đảm bảo khả năng thanh toán hàng ngày của Ngân hàng cung cấp dịch vụ. Bài viết này tổng kết, đánh giá một số phương thức, cách làm chủ động, sáng tạo ứng dụng không chỉ các kiến thức, kinh nghiệm cập nhật về quản trị điều hành thanh khoản của các thị trường tài chính lớn trên thế giới mà cả việc sử dụng các công nghệ mới: robotic, AI, khoa học dữ liệu… trong việc ứng dụng thực tiễn để quản lý và điều hành thanh khoản hàng ngày trong các NHTM tại Việt Nam. Từ khóa: Ngân hàng số, quản lý/điều hành thanh khoản, Robotic Processing Automation (RPA)… 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Chuyển đổi số trong lĩnh vực Ngân hàng đã trở thành chiến lược xuyên suốt của hầu hết các Ngân hàng TMCP tại Việt Nam trong 05 năm qua, không chỉ còn đơn giản từ bước khởi đầu số hóa các nghiệp vụ từ phương thức giao dịch các dịch vụ Ngân hàng truyền thống sang phương thức điện tử, các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng đã trực tiếp được cung cấp từ Ngân hàng- các nhà cung cấp dịch vụ- người dùng cuối cùng hoàn toàn bằng phương thức điện tử (End to End). Hầu hết các dịch vụ tài chính Ngân hàng đều gắn với giao dịch thanh toán- song song với nó là khả năng cung cấp thanh khoản cho các giao dịch này một cách liên tục, không gián đoạn, hoàn toàn tự động mà Ngân hàng vẫn quản trị được thanh khoản, các giới hạn an toàn thanh khoản theo quy định pháp luật và các tiêu chuẩn chuẩn mực về quản trị thanh khoản của Basel, thông lệ thị trường. Bài toán thực tiễn đặt ra với các Ngân hàng thương mại đó là dịch vụ Ngân hàng số đã trao quyền quyết định gần như hoàn toàn chủ động cho khách hàng về thời điểm thanh toán, giá trị thanh toán, tần suất giao dịch đối với giá trị tiền có trong tài khoản của mình. Trước bài toán thực tiễn đặt ra đó, các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam đã rất nhanh chóng triển khai đổi mới quy trình nhận diện thanh khoản, ứng dụng các công nghệ hiện đại, 1 Ngân hàng TMCP Quân Đội 2 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 3 Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế 4 Viện Chiến lược và Chính sách tài chính 5 Học viện Tài chính 6 Học viện Tài chính 7 Học viện Tài chính - Kế toán, Lào
316 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYỂN ĐỔI SỐ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM tự động hóa xuyên suốt quá trình từ nhận diện, đo lường, tính toán, phân tích dữ liệu…để quá trình ra quyết định điều hành thanh khoản được kịp thời và hiệu quả. 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Đối với quá trình chuyển dịch từ Ngân hàng truyền thống sang Ngân hàng số, các yêu cầu quản trị về các giới hạn an toàn thanh khoản của Ngân hàng theo quy định pháp luật Việt Nam và các tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế Basel II, Basel III không có ngoại lệ điều chỉnh. Ngân hàng dù thay đổi phương thức cung cấp sản phẩm dịch vụ từ phương thức truyền thống sang phương thức điện tử, số hóa vẫn phải đảm bảo các yêu cầu tương đương nhau về giới hạn an toàn. Khái niệm các giới hạn an toàn về thanh khoản hàng ngày trong hoạt động Ngân hàng một mặt được phản ánh qua: (i) các kết quả tính toán thông qua số liệu về các tiêu chí an toàn được gửi tới cơ quan giám sát hoạt động Ngân hàng- Ngân hàng Nhà Nước định kỳ; (ii) các chỉ số an toàn được công bố thông tin trên báo cáo tài chính và/hoặc (iii) các giá trị đo lường được đánh giá/kiểm định và công bố theo các tiêu chí được chuẩn hóa bởi các tổ chức định giá tín nhiệm quốc tế đối với từng Ngân hàng. Mặt khác, khả năng thanh khoản của Ngân hàng được chứng minh trực quan với khách hàng qua khả năng đảm bảo các dịch vụ thanh toán Ngân hàng cung cấp cho khách hàng có tính liên tục, không phụ thuộc vào giới hạn giờ cutofftime, múi giờ thanh toán giữa các thị trường, giới hạn giá trị giao dịch và phạm vi giao dịch… Nghiên cứu tập trung chuyên sâu vào đánh giá quá trình thay đổi từ phương thức giao dịch thanh toán của Ngân hàng truyền thống sang phương thức thanh toán của dịch vụ Ngân hàng số đã có những điểm thay đổi trọng yếu nào và cách thức các Ngân hàng thương mại đã triển khai đáp ứng được việc đảm bảo thanh khoản và điều hành thanh khoản phù hợp với quá trình chuyển dịch Ngân hàng số đó. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã cập nhật, tổng kết đánh giá một số mô hình điển hình của các Ngân hàng thương mại đã triển khai thành công đối với việc nhận diện, đo lường, thực thi việc điều hành thanh khoản hàng ngày hiệu quả. Từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro thanh khoản cho các Ngân hàng trong quá trình triển khai Ngân hàng số. 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Quá trình chuyển dịch số của các Ngân hàng đã làm đảo ngược quy trình quản lý thanh khoản của các Ngân hàng thương mại truyền thống Các dịch vụ Ngân hàng được cung cấp theo phương thức truyền thống, mặc dù nhu cầu thanh toán cho một giao dịch luôn xuất phát từ phía khách hàng, nhưng khách hàng sẽ cần thời gian giao tiếp với nhân viên Ngân hàng trong khung giờ giao dịch được quy định, để trao đổi về nhu cầu thanh toán, cung cấp hồ sơ chứng từ xác minh cho việc thanh toán. Ngân hàng sẽ tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ và thực hiện yêu cầu thanh toán của khách hàng. Quá trình đó đối với các giao dịch thanh toán bằng đồng nội địa trong nước có thể tính bằng giờ, đối với các giao dịch thanh toán bằng đồng ngoại tệ có thể tính bằng ngày. Ngân hàng có đủ thời gian để cân đối thanh khoản khi tập hợp các nhu cầu thanh toán, đo lường tổng
KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYỂN ĐỔI SỐ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 317 nhu cầu thanh toán đi, nguồn tiền chuyển về, từ đó điều tiết quy mô tiền qua các tài khoản đảm bảo việc thanh toán thành công trong các khung giờ giao dịch được quy định cụ thể tại các thị trường trong và ngoài nước. Hạ tầng cung cấp dịch vụ thanh toán đồng nội tệ trong nước tại Việt Nam sẽ thực hiện chủ yếu qua thanh toán bù trừ thủ công tại Ngân hàng Nhà Nước, một số kênh thanh toán song phương và đa phương giữa các Ngân hàng thông qua các tài khoản đối ứng Nostro/Vostro- tuy nhiên dòng tiền thực tế vẫn qua thanh toán bù trừ tại Ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, khi các dịch vụ Ngân hàng được cung cấp trên nền tảng số, quá trình này đã thay đổi hoàn toàn: nhu cầu thanh toán xuất phát từ khách hàng, nhưng khách hàng chỉ cần thời gian tính bằng giây để quyết định việc chuyển tiền đi và nhận tiền đến. Các dịch vụ thanh toán không chỉ cho phép thanh toán đồng nội tệ mà bao gồm cả dịch vụ ngoại tệ, với thời gian giao dịch 24/7 tại tất cả các thị trường trong nước đối với đồng nội tệ và ngoài nước đối với đồng nội tệ. Ngoài việc hạ tầng phục vụ cho dịch vụ thanh toán trong nước được nâng cấp bổ sung thêm ngoài kênh thanh toán bù trừ tại Ngân hàng Nhà Nước, đã có dịch vụ của bên thứ ba cung cấp bù trừ nghĩa vụ dựa trên thỏa thuận đảm bảo khả năng thanh toán từ quỹ hỗ trợ thanh toán do Ngân hàng Nhà Nước điều phối đã giúp khả năng thanh toán của các Ngân hàng tăng lên vào cho phép các giao dịch thanh toán đồng nội tệ được thực hiện 24/7. Tuy nhiên đây là điều kiện cần, điều kiện đủ vẫn là việc đảm bảo khả năng tài chính đầy đủ đáp ứng cho mọi nghĩa vụ thanh toán của khách hàng từ chính Ngân hàng quản lý tài khoản các khách hàng. Hãy hình dung rằng Ngân hàng huy động 10 đồng và được phép cho vay 08 đồng, Ngân hàng có 02 đồng còn lại và các nguồn lực tài chính khác còn lại của Ngân hàng: bao gồm vốn chủ, lợi nhuận tích lũy sau khi loại trừ các hoạt động đầu tư góp vốn, tài sản cố định…để đảm bảo khả năng thanh toán khi khách hàng có nhu cầu rút lại 10 đồng tiền gửi và lãi suất phát sinh. Không Ngân hàng nào huy động 10 đồng của khách hàng để trên tài khoản để sẵn sàng thanh toán mọi nhu cầu rút tiền/chuyển tiền đi của khách hàng và cũng không có khách hàng nào vay Ngân hàng 08 đồng và giữ nguyên trên tài khoản tại Ngân hàng đó mà không thực hiện thanh toán đi. Lúc này, nghĩa vụ của Ngân hàng là đảm bảo khả năng thanh toán mọi thời điểm cho 18 đồng theo nhu cầu của khách hàng. Khi quá trình chuyển dịch Ngân hàng số bắt đầu, thay vì quy trình yêu cầu khách hàng phải thông báo cho Ngân hàng khi có nhu cầu chuyển tiền ra khỏi Ngân hàng, quy trình quản lý thanh khoản của Ngân hàng ngay lập tức phải thay đổi: Ngân hàng sẽ chủ động tìm mọi cách để nhận diện sớm nhất nhu cầu và dự định chuyển tiền đi của khách hàng và tiền của khách hàng khác chuyển về tài khoản của Ngân hàng. Thông qua việc nhận diện đúng yêu cầu thực tiễn về quản lý thanh khoản của Ngân hàng số, các Ngân hàng thương mại đã sớm áp dụng khoa học công nghệ và xây dựng được quy trình tự động hóa nhận diện, đo lường và quản lý thanh khoản hiệu quả Qua quá trình nghiên cứu mô hình quản lý thanh khoản hàng ngày của các Ngân hàng TMCP tại Việt Nam có quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ như MBbank, Techcombank, Vietcombank, VPbank…quá trình ứng dụng công nghệ vào việc quản lý thanh khoản của các Ngân hàng đã phát triển qua hai giai đoạn:
318 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYỂN ĐỔI SỐ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Giai đoạn đầu, trong khoảng 2016-2018, các Ngân hàng chủ yếu tự phát triển các ứng dụng nội bộ để thu thập thông tin, gắn với các quy trình triển khai : huy động vốn, giải ngân tín dụng, các sản phẩm dịch vụ thanh toán …trong đó đặt các điểm chạm cố định tại một số mốc cố định vào các khoảng thời gian cố định trong khung giờ giao dịch của Ngân hàng để thống kê nhu cầu thanh toán đi và nhu cầu chuyển tiền về Ngân hàng của các khách hàng. Từ đó chuẩn bị nguồn lực thanh toán phù hợp để đáp ứng nhu cầu thanh khoản trong ngày. Giai đoạn sau, từ 2018 đến nay, khi trên 95% giao dịch thanh toán của khách hàng thực hiện trên kênh online với các ứng dụng Ngân hàng số (Digital bank) việc nhận diện, đo lường, tổng hợp và chuẩn bị thanh khoản của các Ngân hàng đã bước sang một giai đoạn mới. Hãy tưởng tượng thay vì đặt các điểm chạm cố định, hệ thống nhận diện thanh khoản của các Ngân hàng đã được tự động hóa bằng robot- thông qua việc triển khai các RPA (Robotic Processing Automation) bất kỳ một luồng giao dịch thanh toán ra/vào Ngân hàng và/hoặc các quy trình dịch vụ của Ngân hàng được xây dựng trên kênh số các điểm chạm tự động sẽ được dựng lên liên kết tương tự như lưới mắt cá, bất cứ một quá trình phát sinh nhu cầu nào của khách hàng được khởi tạo trên ứng dụng Ngân hàng số sẽ được tự động ghi nhận, đưa vào luồng phân tích dữ liệu và trả kết quả tức thời/hoặc theo thời gian thực để tổng hợp nhu cầu thanh toán- đồng thời quá trình tính toán liên tục trả ra thông tin cho bộ phận quản lý thanh khoản của Ngân hàng để ra quyết định. Thông qua các mô hình đo lường, quá trình huấn luyện mô hình, triển khai xây dựng các hạn mức quản trị thanh khoản, cài đặt các giới hạn quản lý, Ngân hàng gần như đảm bảo 100% nhu cầu thanh toán liên tục 24/7 cho đồng nội tệ trong nước và hạn mức thanh toán 24/7 cho các thị trường quốc tế. Con người sẽ thực hiện một số khâu giám sát quá trình vận hành và phát triển, cải tiến luồng vận hành cho robot và ra quyết định trong các tình huống. Toàn bộ công tác vận hành hàng ngày được chuyển sang tự động hóa. Các giá trị đo lường về giới hạn an toàn thanh khoản thay vì được tính toán ước đoán hàng ngày sẽ được robot tổng hợp và tính toán cố định hàng giờ dựa vào việc kiểm đếm, tổng hợp dữ liệu chính xác từ toàn bộ giao dịch phát sinh thực tế trong ngày, các thông tin quản trị và các dự đoán từ mô hình để trả ra kết quả và thông báo đến chính xác những người có liên quan thông qua hệ thống email/tin nhắn/báo cáo tổng hợp. 4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM Từ các kết quả nghiên cứu nêu trên, tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy tiếp tục quá trình chuyển đổi số đối với quản trị thanh khoản trong quá trình triển khai Ngân hàng số của các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam như sau: Một là, Ban Lãnh Đạo Ngân hàng khi triển khai chiến lược về Ngân hàng Số ngoài việc tập trung vào trải nghiệm khách hàng, phát triển nhanh tính năng sản phẩm, phát triển kênh giao dịch… cần có chiến lược và kế hoạch hiện đại hóa quản trị rủi ro- đặc biệt là quản trị rủi ro thanh khoản đối với tất cả các sản phẩm dịch vụ số Ngân hàng phát triển. Đây là chìa khóa then chốt cho việc phát triển Ngân hàng số để tăng nhanh quy mô khách hàng, quy mô giao dịch để chiếm lĩnh thị phần… bền vừng và ổn định.
KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYỂN ĐỔI SỐ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 319 Hai là, Ngân hàng xây dựng kiến trúc công nghệ cho Ngân hàng số, kiến trúc dữ liệu… cho việc điều hành kinh doanh dựa trên phân tích dữ liệu cũng đồng thời với việc xây dựng kiến trúc dữ liệu đồng bộ với quá trình quản trị rủi ro thanh khoản- và ra quyết định điều hành thanh khoản dựa trên dữ liệu. Đặc biệt lưu ý quá trình phát triến sản phẩm phải đồng bộ với quá trình đảm bảo nhận diện, đo lường, tính toán chính xác nhu cầu thanh khoản sớm nhất và chính xác nhất. Ba là, Ngân hàng hoàn thiện thể chế, quy định, quy trình để làm rõ vai trò của việc quản lý và điều hành thanh khoản hàng ngày là yêu cầu đầu tiên để đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục. Thường xuyên đào tạo lực lượng, đội ngũ nhân sự và cập nhật thị trường trong và ngoài nước các kinh nghiệm, công nghệ…ứng dụng trong quản trị rủi ro thanh khoản để kịp thời thích ứng với những thay đổi và phát triển của các hình thái sản phẩm dịch vụ Ngân hàng số. Bốn là, tăng cường mở rộng mối quan hệ và thỏa thuận hợp tác với các định chế trong và ngoài nước, kết nối với các hệ thống thanh toán mở theo quy trình tự động/khép kín để tăng năng lực phục vụ thanh khoản cho tổ chức thông qua đạt được các thỏa thuận/cam kết/hạn mức thanh toán của đối tác dành cho Ngân hàng. Quá trình này giúp giảm chi phí thanh khoản và tăng năng lực thanh toán cho tổ chức đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Năm là, phối hợp với các cơ quan chuyển môn tại Ngân hàng Nhà nước để thường xuyên đóng góp ý kiến, hoàn thiện chính sách quản lý của nhà nước đối với quản trị rủi ro thanh khoản, để các chính sách phù hợp với nhu cầu phát triển thực tiễn của hoạt động thanh toán và quản lý rủi ro thanh khoản tại thị trường trong nước và thông lệ thị trường quốc tế. 5. KẾT LUẬN Bài viết đã nghiên cứu quá trình chuyển đổi số trong hoạt động nhận diện, đo lường, quản lý và điều hành thanh khoản tại các Ngân hàng TMCP trong nước tại Việt Nam áp dụng các ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật cao đã được áp dụng trong thực tiễn. Những mô hình này là gợi ý cho các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực Ngân hàng, tài chính hoặc các mô hình quản lý tương tự có thể có những gợi mở, ứng dụng cho hoạt động quản trị của đơn vị mình. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. The comprehensive approach of Basel II –European Center Bank https://todaybusinessupdates.com/the-role-of-hyperautomation-in-banking-and-finance/ 2. Robotic process automation in banking industry: a case study on Deutsche Bank 3. https://link.springer.com/article/10.1007/s42786-021-00030-9 4. https://www.uipath.com/blog/rpa/rpa-in-our-own-words-managing-unstructured-data 5. “Hướng dẫn Chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, USAID biên soạn 6. Quyết định số 810/QĐ-NHNN ngày 11/5/2021 của Thống đốc NHNN phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 7. https://thoibaonganhang.vn/khang-dinh-vai-tro-chuyen-mach-tai-chinh-va-xay-dung-ha-tang-thanh-toan- 8. https://thitruongtaichinhtiente.vn/xay-dung-cac-he-thong-thanh-toan-an-toan-tien-loi-va-hieu-qua- tai-viet-nam-48607.html