HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Chia sẻ: Batman_1 Batman_1 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

Thêm vào BST

Báo xấu

79
lượt xem 10
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mặt đạt được: Thực hiện một cách có căn cứ khoa học rõ ràng, kết hợp cả phân tích định tính và định lượng để đánh giá Tồn tại: Chưa xem xét đầy đủ tất cả các nguồn rủi ro, các yếu tố rủi ro của từng nguồn cũng như nguy cơ gây rủi ro từ các yếu tố đó

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA 30K7 Đà Nẵng, ngày 11/06/2008
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHOA: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG GVHD: ThS. Hồ Hữu Tiến SVTH : Nguyễn Lưu Trúc Ly Lớp : 30k07.3
NỘI DUNG 2 3 1 Chương 2 : Chương 3: Chương 1: Thực trạng công Hoàn thiện công Một số vấn đề lý tác quản trị rủi ro tác quản trị rủi ro luận cơ bản về cho vay của Ngân cho vay của Ngân quản trị rủi ro hàng Ngoại hàng Ngoại cho vay của ngân Thương Chi Thương Chi hàng nhánh Đà Nẵng nhánh Đà Nẵng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG NHẬN DẠNG RỦI RO CHO VAY:  Mặt đạt được:  Thực hiện một cách có căn cứ khoa học rõ ràng, kết hợp cả phân tích định tính và định lượng để đánh giá  Tồn tại:  Chưa xem xét đầy đủ tất cả các nguồn rủi ro, các yếu tố rủi ro của từng nguồn cũng như nguy cơ gây rủi ro từ các yếu tố đó
ĐO LƯỜNG RỦI RO CHO VAY  Đo lường rủi ro trước khi rủi ro xảy ra được Chi nhánh tiến hành thông qua quá trình cho điểm tín dụng và phân loại khách hàng các chi tiêu đánh giá Số liệu tài Phân tích chỉ tiêu Quy Hình Ngành chính DN có Phân tích thức sở nghề của được kiểm chỉ tiêu mô phi tài hữu DN DN DN toán hay tài chính chính không  Đo lường rủi ro sau khi rủi ro xảy ra được thực hiện thông qua việc tính các tỷ lệ đo lường
NHẬN XÉT Mặt đạt được Tồn tại  Giúp bộ phận Quản lý  Hệ thống tính điểm tài chính của rủi ro hạn chế được các Enrst & Young không phù hợp với điều nhận định chủ quan trong kiện của các doanh nghiệp Việt Nam. quá trình ra quyết định,  Hệ thống chấm điểm xếp hạng quyết định có thể ra nhanh khách hàng cá nhâ vẫn chưa được xây hơn, chất lượng tín dụng dựng trong hoạt động tín dụng của CN tốt hơn. phần nào gây khó khăn cho CN trong  Dựa trên tỷ lệ tính được việc cho vay tiêu dùng. tiếp tục kiểm soát, theo dõi, Chưa có khả năng đo lường một cách đôn đốc thu hồi nợ góp liên tục mức độ rủi ro theo yêu cầu phần làm giảm tỷ lệ nợ xấu, đảm bảo an toàn chất quản lý. lượng cho vay
KIỂM SOÁT RỦI RO CHO VAY Biện pháp giảm thiểu tổn thất trước khi rủi ro xảy ra Biện pháp giảm thiểu tổn thất trước khi rủi ro xảy ra Giai đoạn Giai đoạn trong Giai đoạn sau trước cho vay cho vay cho vay Tiếp nhận Thẩm định Thực hiện Quản lý giám Thu nợ và hồ sơ đề giải ngân sát khoản vay thanh lý hợp cho vay nghị vay vốn đồng
NHẬN XÉT: Quy trình này là đã nâng cao đđượcchấttlượng quảnnlý rrủiro Quy trình này là đã nâng cao ược chấ lượng quả lý ủi ro cho vay thông qua việccphân tách mảng tín ddụngra thành 33bbộ cho vay thông qua việ phân tách mảng tín ụng ra thành ộ MMặt đạt được phậnnlà QHKH, QLRR tín ddụng,QLN. Trong quy trình này, phậ là QHKH, QLRR tín ụng, QLN. Trong quy trình này, nhiệm vvụccụthể ccủatừng vvịtrí ccấpbbậctham gia ccấptín nhiệm ụ ụ thể ủa từng ị trí ấp ậc tham gia ấp tín ddụngcũng đượccphân đđnh rõ ràng. ụng cũng đượ phân ịịnh rõ ràng.  Quy trình chưaathựccssựan toàn  Quy trình chư thự ự an toàn Trình đđộnghiệppvvụccủaBộ phận QLRR tín dụng chưaacao Trình ộ nghiệ ụ ủa Bộ phận QLRR tín dụng chư cao Quy trình trãi qua nhiềuugiai đoạnnnhưng chỉỉmình bbộphậnn Quy trình trãi qua nhiề giai đoạ nhưng ch mình ộ phậ QLRR tín dụng là ngườiithẩm định duy nhất, không có bbộ QLRR tín dụng là ngườ thẩm định duy nhất, không có ộ phậnnthẩm đđnh lạiiviệccthẩm đđnh ccủaBộ phận QLRR tín phậ thẩm ịịnh lạ việ thẩm ịịnh ủa Bộ phận QLRR tín ddụng ụng  Quy trình mang tính ccứngnhắccvà nguyên tắcc  Quy trình mang tính ứng nhắ và nguyên tắ Tồn tại: Dootrãi qua nhiềuubbộphậnnnên thờiigian xét duyệttcho mộtt D trãi qua nhiề ộ phậ nên thờ gian xét duyệ cho mộ khoảnnvay thường lâu hhơn khoả vay thường lâu ơn Đ phầ các doanh nghiệ trên đị bàn đều có tình hình tài Đaaphầnncác doanh nghiệpptrên địaabàn đều có tình hình tài chính không mấ lành mạnh chính không mấyylành mạnh
Biện pháp giảm thiểu tổn thất sau khi rủi ro xảy ra: Áp dụng các biện pháp khắc phục khẩn cấp nhằm khôi phục khả  năng trả nợ của người vay, giảm thiểu tối đa các thiệt hại, tăng tỉ lệ thu hồi khoản nợ Trong trường hợp xấu nhất đối với khách hàng hoàn toàn không còn  trả nợ thì CN sẽ áp dụng việc xử lý TSĐB một cách nhanh chóng nhằm thu hồi nợ bằng nguồn thu nợ thứ hai này càng nhanh càng tốt. Kiểm soát các nguồn có thể gây ra rủi ro Nguồn rủi ro từ Nguồn rủi ro từ Nguồn rủi ro từ môi trường bên phía khách hàng nhân viên ngân hàng ngoài
TỒN TẠI: - Vấn đề thông tin không cân xứng luôn luôn tồn tại trên thị trường tài chính. - Trình độ và kinh nghiệm của cán bộ tín dụng còn nhiều bất cập trong phân tích các thông tin kinh tế xã hội, phân tích đánh giá dự án cho vay. - Số lượng cán bộ tín dụng còn ít chưa theo kịp với tốc độ tăng trưởng tín dụng hàng năm của Chi nhánh. - Công tác đào tạo cán bộ đã có những bước chuyển biến tích cực, song còn những hạn chế nhất định.
TÀI TRỢ RỦI RO CHO VAY: Hiện nay mọi hoạt động liên quan đến phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tại Chi nhánh được tuân thủ theo quy định nêu tại điều 6,8 Quyết định số 493/2005/QĐ NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc NHNNVN .
KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY CỦA CHI NHÁNH * Tình hình nợ xấu: Bảng 2.6: Số liệu nợ xấu tại Chi nhánh năm 2006 2007 Năm 2006 Năm 2007 Chỉ tiêu Số dư Tỷ trọng Số d ư Tỷ trọng Tổng dư nợ cho vay 1.764.420 100% 1.879.924 100% - Nợ đủ tiêu chuẩn 1.728.320 97,95% 1.876.760 99,83% - Nợ xấu 36.100 2,05% 3.164 0,17% + Nợ dưới tiêu chuẩn 31.098 1,77% 506 0,027% + Nợ nghi ngờ 339 0,02% 1.608 0,087% + Nợ có khả năng mất vốn 4.663 0,26% 1.050 0,056% Tỉ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cho vay 2,05% 0,17% (Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng của Ngân hàng Ngoại Thương Chi nhánh Đà Nẵng năm 2007)
NGUYÊN NHÂN Nguyên nhân thuộ Nguyên nhân thuộcc Nguyên nhân bên ngoài Nguyên nhân bên ngoài vvềChi nhánh ề Chi nhánh Chi nhánh Chi nhánh  Thiên tai dịch bệnh phá hoại sản  Việc thẩm định và quyết định cho xuất kinh doanh vay chưa chặt chẽ, chất lượng chưa  Quá trình tự do hóa tài chính, hội cao, chưa đánh giá được khả năng nhập quốc tế cũng dẫn đến những hệ tiêu thụ sản phẩm của dự án, năng quả tất yếu làm cho nợ xấu gia tăng lực tài chính và khả năng thực hiện khi tạo ra môi trường cạnh tranh gay dự án của người vay gắt  Việc chấp hành các hạn mức về  Môi trường pháp lý chưa thuận lợi cho vay còn chưa tuân thủ triệt để  Các báo cáo tài chính của doanh  Trình độ và kinh nghiệm của cán bộ nghiệp đôi khi chỉ thể hiện tính hình tín dụng còn nhiều bất cập trong thức hơn là thực chất phân tích các thông tin kinh tế xã hội
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Phương pháp lưu đ ồ Nhận dạng rủi ro cho vay Hoàn thiện hệ thống xếp hạng khách hàng là doanh nghiệp Xây dựng hệ thống chấm điểm khách hàng là cá Đo lường rủi ro nhân cho vay Đo lường rủi ro theo Hiệp Ước Basel II và phương pháp R aroc Một số giải pháp Hoàn thiện quy trình tín dụng mới nhằm thực thi chiến Kiểm soát rủi ro lược quản trị rủi ro cho vay Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng về khách cho vay hàng Kiểm soát nguồn rủi ro nhân viên Giải pháp liên kết giữa các ngân hàng Tài trợ rủi ro cho vay Sử dụng các công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro cho vay Nâng cao chất lượng quản lý danh mục đầu tư Một số giải pháp khác Hiện đại hóa công nghệ tin học
PHƯƠNG PHÁP LƯU ĐỒ Đối tượng chịu rủi ro R6 Cán bộ phê duyệt các cấp R5 Cán bộ tín dụng R2 R1 R3 R4 Vị thế kinh doanh Năng lực tài Môi trường kinh Tư chất chủ dự chính doanh án vay Khách hàng
- Sử dụng phương pháp phân loại các đối tượng khách hàng để phân tích. - Về cho điểm các yếu tố tài chính: vẫn sử dụng cấu trúc bảng chỉ tiêu tài chính của công ty TNHH Enrst & Young tuy nhiên phát triển cho phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp Việt Nam. - Về cho điểm các yếu tố phi tài chính: việc đánh các yếu tố phi tài chính phải theo hướng phân tách theo từng loại hình sở hữu doanh nghiệp (doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG LÀ CÁ NHÂN Capacity Charater Condition Capital Collateral
Theo Basel II còn có thể tính xác suất rủi ro dự kiến, hay tổn thất dự kiến EL (Expected Loss) theo khả năng vỡ nợ PD (Probability of Default) với mức độ tổn thất khi vỡ nợ LGD (Loss Given Default) theo công thức sau: EL = Giá trị khoản vay x PD x LGD
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG BASEL II  Nâng cấp cơ sở hạ tầng tài chính.  Phải có phương thức quản trị doanh nghiệp, chế độ báo cáo, quy định về kế toán và kiểm toán, xây dựng trung tâm thông tin tín dụng, thu thập và chia sẻ dữ liệu về khách hàng.  Ngân hàng phải thay đổi đáng kể trong quản lý.  Cần có thời gian để đưa những khái niệm áp dụng vào các ngân hàng vốn đã quản trị ngân hàng theo phương pháp truyền thống.
KHÓ KHĂN KHI ÁP DỤNG BASEL II  Chi phí thực hiện  Các thông tin, dữ liệu về rủi ro không có sẵn, không dễ tiếp cận và không dễ hiểu  Yêu cầu về vốn quá nhiều do việc xác định không phù hợp