Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo giá vàng Việt Nam trong ngắn hạn

Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo giá vàng Việt Nam trong ngắn hạn<br /> <br /> Ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo giá vàng Việt Nam trong ngắn hạn<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ............................................. i<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ ...................................................................... ii<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ..................................................................................... iii<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ..................................................................................... iv<br /> Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ ..............................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài: ................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu của nghiên cứu:.....................................................................................2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu: ...........................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu: ....................................................................................2<br /> 5. Kết cấu đề tài: ......................................................................................................3<br /> Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................4<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .............................................................................4<br /> 1.1. Tổng quan về vàng và thị trường vàng: ............................................................4<br /> 1.1.1. Một số vấn đề cơ bản về vàng: ......................................................................4<br /> 1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của vàng trong nền kinh tế: ...............................4<br /> 1.1.1.2. Khái quát lịch sử ra đời của vàng và chế độ bản vị vàng: .......................6<br /> 1.1.1.3. Vai trò của vàng đối với nền kinh tế: ......................................................9<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.1.4. Đơn vị đo lường và cơ chế định giá: .....................................................11<br /> 1.1.2. Một số vấn đề cơ bản về thị trường vàng: ...................................................14<br /> 1.1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại thị trường vàng: ..............................14<br /> 1.1.2.2. Các nhân tố gây biến động giá vàng: ....................................................15<br /> 1.1.2.3. Ảnh hưởng của giá vàng đến nền kinh tế Việt Nam: ............................23<br /> 1.2 Tổng quan về phương pháp dự báo: ................................................................25<br /> 1.2.1. Tính dừng:....................................................................................................26<br /> 1.2.1.1. Khái niệm: .............................................................................................26<br /> 1.2.1.2. Hậu quả của chuỗi không dừng: ............................................................27<br /> <br /> Ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo giá vàng Việt Nam trong ngắn hạn<br /> <br /> 1.2.1.3. Cách kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian: ....................................27<br /> 1.2.1.4. Cách khắc phục một chuỗi không dừng: ...............................................29<br /> 1.2.2. Quá trình tự hồi quy (AR), trung bình trượt (MA) và mô hình ARIMA: ...30<br /> 1.2.2.1. Mô hình tự hồi quy (Autoregressive) AR(p):........................................30<br /> 1.2.2.2. Mô hình trung bình trượt (Moving Average) MA(q): ...........................30<br /> 1.2.2.3. Quá trình trung bình trượt kết hợp tự hồi quy (ARMA): ......................31<br /> 1.2.2.4. Quá trình trung bình trượt, tích hợp, tự hồi quy (ARIMA):..................31<br /> 1.2.3. Phương pháp Box – Jenkins (BJ): ...............................................................32<br /> Chương 2: DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 01/2005 –<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 03/2015 ......................................................................................................................35<br /> 2.1. Phân tích diễn biến giá vàng Việt nam giai đoạn 2005 – 2007: .....................35<br /> 2.2. Phân tích diễn biến giá vàng Việt nam giai đoạn 2008 – 2011: .....................38<br /> 2.3. Phân tích diễn biến giá vàng Việt nam giai đoạn 2012 – quý I/2015:............46<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Chương 3: DỰ BÁO GIÁ VÀNG TỪ THÁNG 04/2015 ĐẾN THÁNG 06/2015 ..53<br /> 3.1. Định dạng mô hình: ........................................................................................53<br /> 3.2. Kiểm định tính thích hợp của mô hình: ..........................................................56<br /> 3.3. Dự báo: ...........................................................................................................57<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN ...........................................................................................61<br /> 1. Kết luận: .............................................................................................................61<br /> 2. Kiến nghị: ..........................................................................................................61<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3. Hạn chế của đề tài: .............................................................................................62<br /> 4. Hướng phát triển của đề tài: ..............................................................................63<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> Ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo giá vàng Việt Nam trong ngắn hạn<br /> <br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT<br /> Ký hiệu/Viết tắt<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> NHNN<br /> <br /> Ngân hàng Nhà nước<br /> <br /> 2<br /> <br /> NHTW<br /> <br /> Ngân hàng Trung ương<br /> <br /> 3<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> Ngân hàng thương mại<br /> <br /> 4<br /> <br /> FED<br /> <br /> Cục dự trữ Liên bang Mỹ<br /> <br /> 5<br /> <br /> IMF<br /> <br /> Quỹ tiền tệ quốc tế<br /> <br /> 6<br /> <br /> WGC<br /> <br /> Hội đồng vàng thế giới<br /> <br /> 7<br /> <br /> ACF, PACF, AIC, SIC<br /> <br /> Các chỉ số đo lường thống kê<br /> <br /> 8<br /> <br /> OLS<br /> <br /> Phương pháp bình phương bé nhất<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> STT<br /> <br /> i<br /> <br /> Ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo giá vàng Việt Nam trong ngắn hạn<br /> <br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ<br /> Hình 2.1. Biểu đồ diễn biến giá vàng Việt Nam giai đoạn 2005 – 2007 ..................35<br /> Hình 2.2. Biểu đồ diễn biến giá vàng giai đoạn 2008 – 2011 ...................................38<br /> Hình 2.3. Biểu đồ diễn biến giá vàng giai đoạn 2012 – quý I/2015 .........................46<br /> Hình 3.1. Đồ thị chuỗi dữ liệu giá vàng ....................................................................53<br /> Hình 3.2 Thống kê mô tả chuỗi dữ liệu giá vàng ......................................................54<br /> Hình 3.3. Biểu đồ sai phân giá vàng .........................................................................55<br /> Hình 3.4. Thống kê mô tả chuỗi sai phân giá vàng ...................................................55<br /> Hình 3.5. Kết quả dự báo theo mô hình ARIMA(21,1,1) .........................................57<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Hình 3.6. Đồ thị so sánh giữa giá vàng thực tế và giá vàng dự báo theo mô hình<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> ARIMA(21,1,1) trong giai đoạn 01/2005 – 03/2015 ................................................58<br /> <br /> ii<br /> <br />