Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo giá vàng Việt Nam trong ngắn hạn

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
64
lượt xem
12
download

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo giá vàng Việt Nam trong ngắn hạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài làm rõ một số lý thuyết về vàng và thị trường vàng; phân tích tình hình biến động giá vàng Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 01/2005 đến tháng 03/2015; dự báo được giá vàng tại thị trường Việt Nam trong 3 tháng tiếp theo thông qua việc sử dụng mô hình ARIMA.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo giá vàng Việt Nam trong ngắn hạn

Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo giá vàng Việt Nam trong ngắn hạn<br /> <br /> Ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo giá vàng Việt Nam trong ngắn hạn<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ............................................. i<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ ...................................................................... ii<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ..................................................................................... iii<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ..................................................................................... iv<br /> Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ ..............................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài: ................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu của nghiên cứu:.....................................................................................2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu: ...........................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu: ....................................................................................2<br /> 5. Kết cấu đề tài: ......................................................................................................3<br /> Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................4<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .............................................................................4<br /> 1.1. Tổng quan về vàng và thị trường vàng: ............................................................4<br /> 1.1.1. Một số vấn đề cơ bản về vàng: ......................................................................4<br /> 1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của vàng trong nền kinh tế: ...............................4<br /> 1.1.1.2. Khái quát lịch sử ra đời của vàng và chế độ bản vị vàng: .......................6<br /> 1.1.1.3. Vai trò của vàng đối với nền kinh tế: ......................................................9<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.1.4. Đơn vị đo lường và cơ chế định giá: .....................................................11<br /> 1.1.2. Một số vấn đề cơ bản về thị trường vàng: ...................................................14<br /> 1.1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại thị trường vàng: ..............................14<br /> 1.1.2.2. Các nhân tố gây biến động giá vàng: ....................................................15<br /> 1.1.2.3. Ảnh hưởng của giá vàng đến nền kinh tế Việt Nam: ............................23<br /> 1.2 Tổng quan về phương pháp dự báo: ................................................................25<br /> 1.2.1. Tính dừng:....................................................................................................26<br /> 1.2.1.1. Khái niệm: .............................................................................................26<br /> 1.2.1.2. Hậu quả của chuỗi không dừng: ............................................................27<br /> <br /> Ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo giá vàng Việt Nam trong ngắn hạn<br /> <br /> 1.2.1.3. Cách kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian: ....................................27<br /> 1.2.1.4. Cách khắc phục một chuỗi không dừng: ...............................................29<br /> 1.2.2. Quá trình tự hồi quy (AR), trung bình trượt (MA) và mô hình ARIMA: ...30<br /> 1.2.2.1. Mô hình tự hồi quy (Autoregressive) AR(p):........................................30<br /> 1.2.2.2. Mô hình trung bình trượt (Moving Average) MA(q): ...........................30<br /> 1.2.2.3. Quá trình trung bình trượt kết hợp tự hồi quy (ARMA): ......................31<br /> 1.2.2.4. Quá trình trung bình trượt, tích hợp, tự hồi quy (ARIMA):..................31<br /> 1.2.3. Phương pháp Box – Jenkins (BJ): ...............................................................32<br /> Chương 2: DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 01/2005 –<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 03/2015 ......................................................................................................................35<br /> 2.1. Phân tích diễn biến giá vàng Việt nam giai đoạn 2005 – 2007: .....................35<br /> 2.2. Phân tích diễn biến giá vàng Việt nam giai đoạn 2008 – 2011: .....................38<br /> 2.3. Phân tích diễn biến giá vàng Việt nam giai đoạn 2012 – quý I/2015:............46<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Chương 3: DỰ BÁO GIÁ VÀNG TỪ THÁNG 04/2015 ĐẾN THÁNG 06/2015 ..53<br /> 3.1. Định dạng mô hình: ........................................................................................53<br /> 3.2. Kiểm định tính thích hợp của mô hình: ..........................................................56<br /> 3.3. Dự báo: ...........................................................................................................57<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN ...........................................................................................61<br /> 1. Kết luận: .............................................................................................................61<br /> 2. Kiến nghị: ..........................................................................................................61<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3. Hạn chế của đề tài: .............................................................................................62<br /> 4. Hướng phát triển của đề tài: ..............................................................................63<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> Ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo giá vàng Việt Nam trong ngắn hạn<br /> <br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT<br /> Ký hiệu/Viết tắt<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> NHNN<br /> <br /> Ngân hàng Nhà nước<br /> <br /> 2<br /> <br /> NHTW<br /> <br /> Ngân hàng Trung ương<br /> <br /> 3<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> Ngân hàng thương mại<br /> <br /> 4<br /> <br /> FED<br /> <br /> Cục dự trữ Liên bang Mỹ<br /> <br /> 5<br /> <br /> IMF<br /> <br /> Quỹ tiền tệ quốc tế<br /> <br /> 6<br /> <br /> WGC<br /> <br /> Hội đồng vàng thế giới<br /> <br /> 7<br /> <br /> ACF, PACF, AIC, SIC<br /> <br /> Các chỉ số đo lường thống kê<br /> <br /> 8<br /> <br /> OLS<br /> <br /> Phương pháp bình phương bé nhất<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> STT<br /> <br /> i<br /> <br /> Ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo giá vàng Việt Nam trong ngắn hạn<br /> <br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ<br /> Hình 2.1. Biểu đồ diễn biến giá vàng Việt Nam giai đoạn 2005 – 2007 ..................35<br /> Hình 2.2. Biểu đồ diễn biến giá vàng giai đoạn 2008 – 2011 ...................................38<br /> Hình 2.3. Biểu đồ diễn biến giá vàng giai đoạn 2012 – quý I/2015 .........................46<br /> Hình 3.1. Đồ thị chuỗi dữ liệu giá vàng ....................................................................53<br /> Hình 3.2 Thống kê mô tả chuỗi dữ liệu giá vàng ......................................................54<br /> Hình 3.3. Biểu đồ sai phân giá vàng .........................................................................55<br /> Hình 3.4. Thống kê mô tả chuỗi sai phân giá vàng ...................................................55<br /> Hình 3.5. Kết quả dự báo theo mô hình ARIMA(21,1,1) .........................................57<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Hình 3.6. Đồ thị so sánh giữa giá vàng thực tế và giá vàng dự báo theo mô hình<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> ARIMA(21,1,1) trong giai đoạn 01/2005 – 03/2015 ................................................58<br /> <br /> ii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản