Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:134

Thêm vào BST

Báo xấu

23
lượt xem 3
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nhằm đưa ra các biện pháp hạn chế rủi ro trong cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn TP.HCM. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÊ HOÀNG ANH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÊ HOÀNG ANH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: tài chính – ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LẠI TIẾN DĨNH TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013
LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi, có sự hỗ trợ từ người hướng dẫn khoa học là TS. Lại Tiến Dĩnh. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong luận văn này là trung thực và chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nào. Những số liệu sử dụng cho việc chạy mô hình được chính tác giả thu thập và ghi nguồn gốc rõ ràng Ngoài ra trong luận văn sử dụng một số nhận xét của các tác giả khác cũng được chú thích nguồn gốc rõ ràng để dễ tra cứu, kiểm chứng. Nếu phát hiện bất kỳ sự gian lận nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhà trường. TP.HCM, ngày….. tháng…..năm 2013 Người cam đoan Lê Hoàng Anh
TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU............................................................................................................................................ 1 1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................................................... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................................... 1 3. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................................................. 2 4. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................................... 2 5. Phương pháp nghiên cứu............................................................................................................ 2 6. Kết cấu luận văn ......................................................................................................................... 2 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RRTD TRONG CHO VAY DNNVV TẠI NHTM ......................................................................................................................... 4 1.1. Tổng quan về DNNVV ............................................................................................................ ....4 1.1.1. Khái niệm các DNNVV. .................................................................................................. 4 1.1.2. Đặc điểm của các DNNVV Việt Nam ............................................................................... 5 1.1.3. Vai trò của DNNVV ................................................................................................................. 8 1.2 Các loại hình cho vay của NHTM dành cho DNNVV .............................................................. 10 1.2.1. Tín dụng ngắn hạn tài trợ cho kinh doanh ............................................................... 10 1.2.2. Tín dụng trung và dài hạn để tài trợ cho đầu tư .................................................... 11 1.2.3. Chiết khấu chứng từ có giá ..................................................................................... 11 1.2.4. Tài trợ ngoại thương ............................................................................................... 11 1.2.5. Bảo lãnh .................................................................................................................. 12 1.2.6. Cho thuê tài chính ................................................................................................... 12 1.2.7. Nghiệp vụ bao thanh toán ....................................................................................... 12
1.3. Rủi ro tín dụng trong cho vay DNNVV .......................................................................... 13 1.3.1. Khái niệm rủi ro tín dụng .......................................................................................... 13 1.3.2. Phân loại rủi ro tín dụng ........................................................................................... 14 1.3.3. Đo lường rủi ro tín dụng ........................................................................................... 15 1.3.4. Rủi ro tín dụng trong cho vay DNNVV .................................................................... 18 1.4. Những nhân tố tác động đến RRTD trong cho vay DNNVV tại NHTM .................. 19 1.4.1 Những nhân tố từ phía DNNVV ................................................................................. 19 1.4.2. Những nhân tố từ phía Ngân hàng ........................................................................... 20 1.4.3. Những nhân tố từ điều kiện nền kinh tế .................................................................... 22 1.5. Kinh nghiệp hạn chế rủi ro tín dụng của Quốc tế và của các NHTM tại Việt Nam .... 24 1.5.1. Một số biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng trên thế giới ........................................ 24 1.5.2. Bài học kinh nghiệm về quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng Thái Lan ......... 26 1.5.3. Bài học kinh nghiệm về quản lý rủi ro tín dụng đối với NHTM Việt Nam.............. 29 1.6. Lược khảo tài liệu và mô hình nghiên cứu được sử dụng trong luận văn ............................... ..30 1.6.1. Lược khảo tài liệu ................................................................................................................ ..30 1.6.2. Mô hình đề nghị ................................................................................................................... ..33 Kết luận chương 1 .......................................................................................................................... ..39 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM ........................................................................................................................................... 40 2.1.Hoạt động cho vay DNNVV của các chi nhánh Agribank .......................................... .40 2.1.1. Hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM. ..............................................40 2.1.2. Tình hình phát triển số lượng DNNVV trên địa bàn TP.HCM............................................ 40 2.1.3. Hoạt đông cho vay các DNNVV tại các chi nhánh Agribank ............................................43 2.1.3.1. Dư nợ cho vay các DNNVV trên địa bàn......................................................................43 2.1.3.2. Cơ cấu cho vay theo loại hình doanh nghiệp .................................................................44
2.1.3.3. Cho vay theo ngành nghề ............................................................................................45 2.1.3.4. Cho vay theo thời hạn .................................................................................................46 2.2. Rủi ro và những nhân tố tác động đến RRTD trong hoạt động cho vay DNNVV tại các chi nhánh Agribank .................................................................................................................................... 47 2.2.1. Nhân tố xuất phát từ phía DNNVV ..................................................................................... 47 2.2.2. Nhân tố xuất phát từ phía Ngân hàng ................................................................................. 48 2.2.3. Nhân tố xuất phát từ điều kiện nền kinh tế.......................................................................... 50 Kết luận chương 2 ............................................................................................................................ 51 CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁC DNNVV TẠI CÁC CHI NHÁNH AGRIBANK TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM .............................................................................................................................. 52 3.1. Phương pháp thu thập số liệu .................................................................................................... 52 3.1.1. Số liệu thứ cấp........................................................................................................................ 52 3.1.2. Số liệu sơ cấp ......................................................................................................................... 52 3.2. Phương pháp phân tích.............................................................................................................. 55 3.3. Mô tả mẫu khảo sát.................................................................................................................... 56 3.3.1. Cơ cấu mẫu phân theo địa bàn nghiên cứu .................................................................... 56 3.3.2. Cơ cấu mẫu phân theo quy mô doanh nghiệp ................................................................ 57 3.3.3. Cơ cấu mẫu phân theo loại hình doanh nghiệp .............................................................. 58 3.3.4. Cơ cấu mẫu phân theo ngành nghề kinh tế .................................................................... 59 3.3.5. Phân tích mô tả mẫu nghiên cứu ................................................................................... 60 3.4.Phân tích kết quả hồi quy ............................................................................................. .61 3.4.1. Kiểm định tự tương quan .......................................................................................... 61 3.4.2. Kết quả phân tích hồi quy ......................................................................................... 62 3.4.3. Xác định mức độ dự đoán của mô hình .................................................................... 67 3.4.4. Xác định kỳ vọng về dấu và tác động biên giữa các biến ......................................... 67
Kết luận chương 3 ............................................................................................................... 69 CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG CHO VAY CÁC DNNVV TẠI CÁC CHI NHÁNH AGRIBANK TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM................................................................. 70 4.1.Nhóm giải pháp xuất phát từ phía DNNVV,từ phía Ngân hàng, từ điều kiện nền kinh tế ..................................................................................................................................... 70 4.1.1. Đối với nhóm nhân tố xuất phát từ phía DNNVV ................................................... 70 4.1.2. Đối với nhóm nhân tố xuất phát từ phía Ngân hàng ................................................ 72 4.1.3. Đối với nhóm nhân tố xuất phát từ điều kiện nền kinh tế ......................................... 79 4.2. Nhóm giải pháp xuất phát từ mô hình định lượng ........................................................81 Kết luận chương 4 ................................................................................................................83 KẾT LUẬN..........................................................................................................................84 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1, 2, 3, 4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DN :Doanh nghiệp DNNVV :Doanh nghiệp nhỏ và vừa DNTN :Doanh nghiệp tư nhân HĐV :Huy động vốn NH :Ngân hàng NHCSXH :Ngân hàng chính sách xã hội NHNN :Ngân hàng nhà nước NHTM :Ngân hàng thương mại PGD :Phòng giao dịch RRTD :Rủi ro tín dụng TDN :Tổng dư nợ TNHH :Trách nhiệm hữu hạn TP.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh TSĐB :Tài sản đảm bảo Agribank :Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Số trang Bảng 1.1 Phân loại DNNVV theo khu vực kinh tế 4 Biểu đồ 2.1 Tổng tài sản giai đoạn 2009-2012 30 Biểu đồ 2.2 Tổng nguồn vốn giai đoạn 2009-2012 30 Biểu đồ 2.3 Tổng dư nợ giai đoạn 2009-2012 31 Bảng 2.4: Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố 32 Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến 2011 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 33 thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 Biểu đồ 2.6: Số doanh nghiệp nhỏ và vừa bị giải thể hoặc phá sản trên 33 địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến năm 2011 Bảng 2.7 Cơ cấu dư nợ từng chi nhánh trong tổng dư nợ khu vực 35 Bảng 2.8 Tỷ trọng cho vay theo loại hình DN bình quân giai đoạn 36 2011-2012 Bảng 2.9 Tỷ trọng cho vay theo ngành nghề bình quân giai đoạn 2011- 37 2012 Bảng 2.10 Cơ cấu cho vay phân theo thời gian bình quân giai đoạn 38 2011-2012 Bảng 3.1 Số doanh nghiệp nhỏ và vừa được chọn nghiên cứu năm 44 2011 Bảng 3.2 Số doanh nghiệp nhỏ và vừa được chọn nghiên cứu năm 45 2012 Bảng 3.3 Cơ cấu mẫu phân theo chi nhánh nghiên cứu 50 Bảng 3.4 Cơ cấu mẫu phân theo quy mô doanh nghiệp 51 Bảng 3.5 Cơ cấu mẫu phân theo loại hình doanh nghiệp 52 Bảng 3.6 Cơ cấu mẫu phân theo ngành nghề kinh tế 52 Bảng 3.7 phân tích mô tả mẫu nghiên cứu 53 Bảng 3.8 Bảng mức độ dự đoán của mô hình 60 Bảng 3.9 So sánh kết quả từng biến của mô hình với kỳ vọng ban đầu 61 Bảng 3.10 Tác động của từng biến trong mô hình đến rủi ro tín dụng 61
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÊ HOÀNG ANH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÊ HOÀNG ANH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: tài chính – ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LẠI TIẾN DĨNH TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013
LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi, có sự hỗ trợ từ người hướng dẫn khoa học là TS. Lại Tiến Dĩnh. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong luận văn này là trung thực và chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nào. Những số liệu sử dụng cho việc chạy mô hình được chính tác giả thu thập và ghi nguồn gốc rõ ràng Ngoài ra trong luận văn sử dụng một số nhận xét của các tác giả khác cũng được chú thích nguồn gốc rõ ràng để dễ tra cứu, kiểm chứng. Nếu phát hiện bất kỳ sự gian lận nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhà trường. TP.HCM, ngày….. tháng…..năm 2013 Người cam đoan Lê Hoàng Anh
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DN :Doanh nghiệp DNNVV :Doanh nghiệp nhỏ và vừa DNTN :Doanh nghiệp tư nhân HĐV :Huy động vốn NH :Ngân hàng NHCSXH :Ngân hàng chính sách xã hội NHNN :Ngân hàng nhà nước NHTM :Ngân hàng thương mại PGD :Phòng giao dịch RRTD :Rủi ro tín dụng TDN :Tổng dư nợ TNHH :Trách nhiệm hữu hạn TP.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh TSĐB :Tài sản đảm bảo Agribank :Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Số trang Bảng 1.1 Phân loại DNNVV theo khu vực kinh tế 4 Biểu đồ 2.1 Tổng tài sản giai đoạn 2009-2012 30 Biểu đồ 2.2 Tổng nguồn vốn giai đoạn 2009-2012 30 Biểu đồ 2.3 Tổng dư nợ giai đoạn 2009-2012 31 Bảng 2.4: Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố 32 Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến 2011 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 33 thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 Biểu đồ 2.6: Số doanh nghiệp nhỏ và vừa bị giải thể hoặc phá sản trên 33 địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến năm 2011 Bảng 2.7 Cơ cấu dư nợ từng chi nhánh trong tổng dư nợ khu vực 35 Bảng 2.8 Tỷ trọng cho vay theo loại hình DN bình quân giai đoạn 36 2011-2012 Bảng 2.9 Tỷ trọng cho vay theo ngành nghề bình quân giai đoạn 2011- 37 2012 Bảng 2.10 Cơ cấu cho vay phân theo thời gian bình quân giai đoạn 38 2011-2012 Bảng 3.1 Số doanh nghiệp nhỏ và vừa được chọn nghiên cứu năm 44 2011 Bảng 3.2 Số doanh nghiệp nhỏ và vừa được chọn nghiên cứu năm 45 2012 Bảng 3.3 Cơ cấu mẫu phân theo chi nhánh nghiên cứu 50 Bảng 3.4 Cơ cấu mẫu phân theo quy mô doanh nghiệp 51 Bảng 3.5 Cơ cấu mẫu phân theo loại hình doanh nghiệp 52 Bảng 3.6 Cơ cấu mẫu phân theo ngành nghề kinh tế 52 Bảng 3.7 phân tích mô tả mẫu nghiên cứu 53 Bảng 3.8 Bảng mức độ dự đoán của mô hình 60 Bảng 3.9 So sánh kết quả từng biến của mô hình với kỳ vọng ban đầu 61 Bảng 3.10 Tác động của từng biến trong mô hình đến rủi ro tín dụng 61
TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU............................................................................................................................................ 1 1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................................................... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................................... 1 3. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................................................. 2 4. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................................... 2 5. Phương pháp nghiên cứu............................................................................................................ 2 6. Kết cấu luận văn ......................................................................................................................... 2 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RRTD TRONG CHO VAY DNNVV TẠI NHTM ......................................................................................................................... 4 1.1. Tổng quan về DNNVV ............................................................................................................ ....4 1.1.1. Khái niệm các DNNVV. .................................................................................................. 4 1.1.2. Đặc điểm của các DNNVV Việt Nam ............................................................................... 5 1.1.3. Vai trò của DNNVV ................................................................................................................. 8 1.2 Các loại hình cho vay của NHTM dành cho DNNVV .............................................................. 10 1.2.1. Tín dụng ngắn hạn tài trợ cho kinh doanh ............................................................... 10 1.2.2. Tín dụng trung và dài hạn để tài trợ cho đầu tư .................................................... 11 1.2.3. Chiết khấu chứng từ có giá ..................................................................................... 11 1.2.4. Tài trợ ngoại thương ............................................................................................... 11 1.2.5. Bảo lãnh .................................................................................................................. 12 1.2.6. Cho thuê tài chính ................................................................................................... 12 1.2.7. Nghiệp vụ bao thanh toán ....................................................................................... 12
1.3. Rủi ro tín dụng trong cho vay DNNVV .......................................................................... 13 1.3.1. Khái niệm rủi ro tín dụng .......................................................................................... 13 1.3.2. Phân loại rủi ro tín dụng ........................................................................................... 14 1.3.3. Đo lường rủi ro tín dụng ........................................................................................... 15 1.3.4. Rủi ro tín dụng trong cho vay DNNVV .................................................................... 18 1.4. Những nhân tố tác động đến RRTD trong cho vay DNNVV tại NHTM .................. 19 1.4.1 Những nhân tố từ phía DNNVV ................................................................................. 19 1.4.2. Những nhân tố từ phía Ngân hàng ........................................................................... 20 1.4.3. Những nhân tố từ điều kiện nền kinh tế .................................................................... 22 1.5. Kinh nghiệp hạn chế rủi ro tín dụng của Quốc tế và của các NHTM tại Việt Nam .... 24 1.5.1. Một số biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng trên thế giới ........................................ 24 1.5.2. Bài học kinh nghiệm về quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng Thái Lan ......... 26 1.5.3. Bài học kinh nghiệm về quản lý rủi ro tín dụng đối với NHTM Việt Nam.............. 29 1.6. Lược khảo tài liệu và mô hình nghiên cứu được sử dụng trong luận văn ............................... ..30 1.6.1. Lược khảo tài liệu ................................................................................................................ ..30 1.6.2. Mô hình đề nghị ................................................................................................................... ..33 Kết luận chương 1 .......................................................................................................................... ..39 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM ........................................................................................................................................... 40 2.1.Hoạt động cho vay DNNVV của các chi nhánh Agribank .......................................... .40 2.1.1. Hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM. ..............................................40 2.1.2. Tình hình phát triển số lượng DNNVV trên địa bàn TP.HCM............................................ 40 2.1.3. Hoạt đông cho vay các DNNVV tại các chi nhánh Agribank ............................................43 2.1.3.1. Dư nợ cho vay các DNNVV trên địa bàn......................................................................43 2.1.3.2. Cơ cấu cho vay theo loại hình doanh nghiệp .................................................................44
2.1.3.3. Cho vay theo ngành nghề ............................................................................................45 2.1.3.4. Cho vay theo thời hạn .................................................................................................46 2.2. Rủi ro và những nhân tố tác động đến RRTD trong hoạt động cho vay DNNVV tại các chi nhánh Agribank .................................................................................................................................... 47 2.2.1. Nhân tố xuất phát từ phía DNNVV ..................................................................................... 47 2.2.2. Nhân tố xuất phát từ phía Ngân hàng ................................................................................. 48 2.2.3. Nhân tố xuất phát từ điều kiện nền kinh tế.......................................................................... 50 Kết luận chương 2 ............................................................................................................................ 51 CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁC DNNVV TẠI CÁC CHI NHÁNH AGRIBANK TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM .............................................................................................................................. 52 3.1. Phương pháp thu thập số liệu .................................................................................................... 52 3.1.1. Số liệu thứ cấp........................................................................................................................ 52 3.1.2. Số liệu sơ cấp ......................................................................................................................... 52 3.2. Phương pháp phân tích.............................................................................................................. 55 3.3. Mô tả mẫu khảo sát.................................................................................................................... 56 3.3.1. Cơ cấu mẫu phân theo địa bàn nghiên cứu .................................................................... 56 3.3.2. Cơ cấu mẫu phân theo quy mô doanh nghiệp ................................................................ 57 3.3.3. Cơ cấu mẫu phân theo loại hình doanh nghiệp .............................................................. 58 3.3.4. Cơ cấu mẫu phân theo ngành nghề kinh tế .................................................................... 59 3.3.5. Phân tích mô tả mẫu nghiên cứu ................................................................................... 60 3.4.Phân tích kết quả hồi quy ............................................................................................. .61 3.4.1. Kiểm định tự tương quan .......................................................................................... 61 3.4.2. Kết quả phân tích hồi quy ......................................................................................... 62 3.4.3. Xác định mức độ dự đoán của mô hình .................................................................... 67 3.4.4. Xác định kỳ vọng về dấu và tác động biên giữa các biến ......................................... 67
Kết luận chương 3 ............................................................................................................... 69 CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG CHO VAY CÁC DNNVV TẠI CÁC CHI NHÁNH AGRIBANK TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM................................................................. 70 4.1.Nhóm giải pháp xuất phát từ phía DNNVV,từ phía Ngân hàng, từ điều kiện nền kinh tế ..................................................................................................................................... 70 4.1.1. Đối với nhóm nhân tố xuất phát từ phía DNNVV ................................................... 70 4.1.2. Đối với nhóm nhân tố xuất phát từ phía Ngân hàng ................................................ 72 4.1.3. Đối với nhóm nhân tố xuất phát từ điều kiện nền kinh tế ......................................... 79 4.2. Nhóm giải pháp xuất phát từ mô hình định lượng ........................................................81 Kết luận chương 4 ................................................................................................................83 KẾT LUẬN..........................................................................................................................84 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1, 2, 3, 4
1 MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Từ sau đổi mới, các DNNVV (DNNVV) ở nước ta đã chứng tỏ được vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế nhờ vào số lượng đông đảo mặc dù quy mô của từng DN không lớn. Theo thống kê mới nhất, cả nước hiện có trên 500.000 DNNVV, chiếm tới 98% số lượng DN với số vốn đăng ký lên đến gần 2.313.857 tỷ đồng (tương đương 121 tỷ USD) (Nguồn: DNNVV Việt Nam: Lạc quan trước thềm năm mới_ www.tapchitaichinh.vn). Theo thời gian số lượng DN này không ngừng gia tăng bởi được chính phủ cũng như các tổ chức quốc tế rất quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển để giúp tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Có thể kể đến Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 do Chính phủ ban hành để trợ giúp phát triển DNNVV, hay gần đây nhất là thông tư số 14/2012/TT-NHNN ngày 04/05/2012 do Ngân hàng nhà nước ban hành quy định lãi suất cho vay tối đa đối với nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của DNNVV. Nhận thấy tầm quan trọng của DNNVV, nhiều tổ chức tín dụng đã thực thi chính sách gia tăng tỷ trọng dư nợ bán lẻ đối với loại hình DN này. Tuy nhiên các DNNVV thường bị hạn chế về vốn, công nghệ, năng lực quản trị, thị trường, tài sản đảm bảo, mặt bằng sản xuất cũng như tính minh bạch của thông tin bởi hệ thống sổ sách kế toán chưa hoàn chỉnh, do đó tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các tổ chức tín dụng. Xuất phát từ thực tế cần nhận diện rủi ro tín dụng trong cho vay các DNNVV để có biện pháp hạn chế sao cho hữu hiệu, tác giả chọn đề tài: “Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng trong cho vay DNNVV tại các chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”. 2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI: 2.1. Mục tiêu chung: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nhằm đưa ra các biện pháp hạn chế rủi ro trong cho vay các DNNVV tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn TP.HCM. 2.2. Mục tiêu cụ thể:
2 Để đạt được mục tiêu chung như trên đề tài có các mục tiêu cụ thể như sau: Mục tiêu 1. Tổng hợp lý thuyết về Rủi ro tín dụng trong cho vay DNNVV. Mục tiêu 2. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng đối với các DNNVV tại các chi nhánh Agribank trên địa TP.HCM Mục tiêu 3. Đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay DNNVV tại các chi nhánh Agribank trên địa TP.HCM. Mục tiêu 4. Đề xuất các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng trong cho vay DNNVV tại các chi nhánh Agribank trên địa TP.HCM. 3. Đối tượng nghiên cứu Lý thuyết vể rủi ro tín dụng, rủi ro tín dụng trong cho vay DNNVV. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các DNNVV đang có quan hệ tín dụng tại các chi nhánh Agribank trên địa TP.HCM. Mô hình nhị phân Binary Logistic. 4. Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu, phân tích thực trạng trong thời gian từ 2009 – 2012. Đề tài sử dụng số liệu thu thập từ các DNNVV có quan hệ tín dụng tại 7 chi nhánh Agribank có dư nợ chiếm tỷ trọng lớn nhất đại diện cho các chi nhánh Agribank trên địa TP.HCM trong giai đoạn 2011-2012. 5. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phương pháp thống kê phân tích so sánh tổng hợp, kết hợp với phân tích định lượng qua phần mềm Eview 6. 6. Kết cấu luận văn: Luận văn được sắp xếp thành 4 chương như sau: Chương 1. Cơ sở lý luận về các nhân tố tác động đến RRTD trong cho vay DNNVV tại NHTM. Chương 2. Thực trạng hoạt động cho vay các DNNVV tại các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn TP.HCM. Chương 3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến RRTD trong cho vay các DNNVV tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn TP.HCM.