Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Chia sẻ: ViJiji ViJiji | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

Thêm vào BST

Báo xấu

22
lượt xem 11
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong công tác giảm thiểu rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Agribank Tân Hưng Long An trong thời gian tới.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN LÊ THỊ KIM HƯƠNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN TÂN HƯNG, TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã số: 8.34.01.02 Long An, năm 2020
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN LÊ THỊ KIM HƯƠNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN TÂN HƯNG, TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã số: 8.34.01.02 Người hướng dẫn khoa học: GS. TS LÊ ĐÌNH VIÊN Long An, năm 2020
iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả trong luận văn là trung thực và chưa được công bố trong các công trình để nhận bằng cấp nào khác. Các thông tin số liệu trong luận văn này đều có nguồn gốc và được ghi chú rõ ràng./. Học viên thực hiện luận văn Lê Thị Kim Hương
iv LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu và thực hiện luận văn này, tác giả đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Tác giả xin gửi lời cám ơn sâu sắc và chân thành đến các tập thể, cá nhân đã tạo điều kiện và giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Tác giả xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu cho tác giả trong suốt thời gian tác giả học tập tại trường. Tác giả cũng xin chân thành cám ơn Ban Giám đốc và các đồng nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đã hết lòng hỗ trợ, cung cấp số liệu và đóng góp ý kiến quý báu trong quá trình làm luận văn. Đặc biệt, Tác giả xin chân thành cảm ơn GS. TS Lê Đình Viên, người đã trực tiếp hướng dẫn tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài. Tác giả cũng xin chân thành cám ơn Phòng SĐH&QHQT Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An và các anh, chị và các bạn học viên cao học của đã nhiệt tình hỗ trợ, động viên và chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Do thời gian nghiên cứu và kiến thức còn hạn chế, luận văn được hoàn thiện không thể tránh khỏi những sơ suất thiếu sót, tác giả rất mong nhận được những ý kiến của các thầy cô giáo cùng các bạn. Tác giả Lê Thị Kim Hương
v NỘI DUNG TÓM TẮT Đề tài đưa ra nghiên cứu đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam Chi nhánh huyện Tân Hưng Long An, đồng thời mang kiến thức khoa học vận dụng vào thực tế. Với mẫu dữ liệu là 300 khách hàng cá nhân có dư nợ tín dụng tại Agribank Tân Hưng được chọn theo nguyên tắc ngẫu nhiên tại thời điểm cuối ngày 31 tháng 12 năm 2019 (những khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng liên tục từ 3 năm trở lên năm 2017 – 2019) dùng Phương pháp định tính kết hợp với điều tra, phân tích, thống kê mô tả, xử lý số liệu và so sánh thực tế. Công cụ phân tích hồi quy Binary Logistic để kiểm định mô hình nghiên cứu, phần mềm sử dụng là SPSS 20. Kết quả nghiên cứu đã giải quyết được vấn đề đặt ra: ▪ Một là, tóm tắt một số kiến thức lý thuyết có liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân; ▪ Hai là, trình bày thực trạng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank Tân Hưng. Tác giả dùng phương pháp định tính kết hợp với điều tra, phân tích, thống kê mô tả, xử lý số liệu và so sánh thực tế. Công cụ phân tích hồi quy Binary Logistic, tác giả đã trình bày được 6 nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, đó là: quy mô, thu nhập, tuổi, số người phụ thuộc, mục đích, lãi suất; ▪ Ba là, với kết quả đạt được, luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro và các khuyến nghị cụ thể trong việc nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank Tân Hưng. Bên cạnh đó, nghiên cứu cần được xem như là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu này, một lĩnh vực nghiên cứu có tính chất mới trong hệ thống ngân hàng hiện nay./.
vi ABSTRACT The thesis presents research on assessing debt repayment ability of individual customers at Agricultural Bank of Vietnam, Tan Hung Long An district branch, at the same time bringing applied scientific knowledge into practice. With the data sample of 300 individual customers with credit balance at Agribank Tan Hung, selected on a random basis at the end of December 31, 2019 (customers with credit relations with banks continuously from 3 years or more in 2017 - 2019) using qualitative methods combined with investigation, analysis, descriptive statistics, data processing and actual comparison. The Binary Logistic regression analysis tool to test the research model and the software used is SPSS 20. The research results have solved the problem: Firstly, summarize some theoretical knowledge related to factors affecting the ability of individual customers to repay; Secondly, presenting the current status of individual customers' solvency at Agribank Tan Hung. The author uses qualitative methods combined with investigation, analysis, descriptive statistics, data processing and actual comparison. The Binary Logistic regression analysis tool, the author has presented 6 factors that affect the ability of individual customers to repay debts, namely: size, income, age, number of dependents, purpose, interest rate; Thirdly, with the achieved results, the thesis offers a number of solutions to improve risk management capabilities and specific recommendations in improving the repayment capacity of individual customers at Agribank Tan Hung . In addition, the study should be seen as a useful reference for researchers interested in this research area, a research area of a new nature in the current banking system./ .
vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN..................................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ......................................................................................................................... iii NỘI DUNG TÓM TẮT ........................................................................................................ iii ABSTRACT ............................................................................................................................ iv MỤC LỤC ................................................................................................................................ v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT ..................................................................viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH ..................................................................... ix DANH MỤC BẢNG BIỂU ................................................................................................... x DANH MỤC ĐỒ THỊ VÀ HÌNH VẼ ................................................................................ xi CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU ................................................... 1 1.1 Sự cần thiết của đề tài ......................................................................................... 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu............................................................................................ 3 1.2.1 Mục tiêu chung ................................................................................................... 3 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ................................................................................................... 3 1.3 Đối tượng nghiên cứu .......................................................................................... 3 1.4 Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................. 4 1.4.1 Phạm vi thời gian ............................................................................................... 4 1.4.2 Phạm vi không gian ............................................................................................ 4 1.5 Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................. 4 1.6 Những đóng góp mới của luận văn .................................................................... 4 1.7 Phương pháp nghiên cứu .................................................................................... 4 1.8 Tổng quan công trình nghiên cứu trước ........................................................... 5 1.8.1 Các nghiên cứu trong nước ................................................................................ 5 1.8.2 Các nghiên cứu ngoài nước ................................................................................ 6 1.9 Kết cấu của luận văn ........................................................................................... 7 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT .......................................................................... 8 2.1 Cơ sở lý luận về tín dụng, tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại ................. 8 2.1.1 Cơ sở lý luận về tín dụng tại ngân hàng thương mại................................................ 8 2.1.2 Cơ sở lý luận về tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại ................................. 10 2.2 Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ...................................................... 13
viii 2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan ...................................................... 15 2.4 Tiêu chuẩn lựa chọn mô hình nghiên cứu ....................................................... 20 2.5 Mô hình nghiên cứu đề nghị ............................................................................. 21 Kết luận chương 2 ................................................................................................... 24 CHƯƠNG 3 DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................... 25 3.1 Quy trình nghiên cứu ........................................................................................ 25 3.2 Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 25 3.2.1 Nghiên cứu định tính ........................................................................................ 26 3.2.2 Nghiên cứu định lượng..................................................................................... 26 3.2.3 Dữ liệu nghiên cứu ........................................................................................... 26 3.2.4 Mẫu nghiên cứu ................................................................................................ 27 3.2.5 Biến trong nghiên cứu ...................................................................................... 27 3.3 Xử lý dữ liệu và kiểm định mô hình ................................................................ 30 Kết luận chương 3 ................................................................................................... 30 CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................... 31 4.1 Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.......................................................... 31 4.1.1 Giới thiệu chung ............................................................................................... 31 4.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh ......................................................................... 32 4.2 Thống kê mô tả .................................................................................................. 35 4.3 Phân tích hồi quy ............................................................................................... 36 4.3.1 Phân tích hồi quy lần 1 ..................................................................................... 36 4.3.2 Phân tích hồi quy lần 2 ..................................................................................... 37 4.4 Vận dụng trong dự báo ..................................................................................... 40 Kết luận chương 4 ................................................................................................... 44 CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ................................................... 45 5.1 Kết quả nghiên cứu ........................................................................................... 45 5.2 Một số khuyến nghị/hàm ý chính sách ............................................................ 45 5.2.1 Đối với sở hữu tài sản nhà ở ............................................................................ 46 5.2.2 Đối với mục đích vay ....................................................................................... 46 5.2.3 Đối với người phụ thuộc của khách hàng ........................................................ 46
ix 5.2.4 Đối với việc đánh giá thu nhập của khách hàng .............................................. 46 5.2.5 Đối với tuổi của khách hàng ............................................................................ 47 5.2.6 Đối với quy mô cho vay ................................................................................... 47 5.3 Hạn chế của nghiên cứu .................................................................................... 48 Kết luận chương 5 ................................................................................................... 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................... 50
x DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT STT TỪ VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ 1 KHCN Khách hàng cá nhân 2 NHTM Ngân hàng thương mại 3 SKKD Sản xuất kinh doanh 4 RRTD Rủi ro tín dụng
xi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH STT TỪ VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ 1 Agribank Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Joint Stock Commercial Bank for Investment and 2 BIDV Development of Vietnam 3 SPSS Statistical Package for the Social Sciences
xii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng biểu Tên bảng biểu Trang Bảng 2.1 Các biến độc lập được sử dụng trong nghiên cứu 22 Bảng 3.1 Danh sách các chuyên gia tham gia cuộc thảo luận nhóm 27 Danh sách các thành phần có ảnh hưởng đến khả năng trả Bảng 3.2 28 nợ của KHCN Bảng 3.3 Mã hóa các biến 29 Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng giai đoạn Bảng 4.1 33 2017 – 2019 Bảng 4.2 Phân loại tín dụng cá nhân theo nhóm nợ tại 2017 – 2019 34 Bảng 4.3 Biến khả năng trả nợ 35 Bảng 4.4 Mức độ phù hợp tổng quát của mô hình 36 Bảng 4.5 Mức độ giải thích của mô hình 36 Bảng 4.6 Kết quả hồi quy của mô hình 37 Bảng 4.7 Mức độ phù hợp tổng quát của mô hình 37 Bảng 4.8 Mức độ phù hợp tổng quát của mô hình (6 biến độc lập) 38 Bảng 4.9 Kết quả hồi quy (6 biến độc lập) 39 Bảng 4.10 Kết quả dự báo của mô hình 40 Bảng 4.11 Kết quả dự báo xuất từ dữ liệu 100 mẫu dữ liệu 41
xiii DANH MỤC ĐỒ THỊ VÀ HÌNH VẼ Đồ thị & Tên Đồ thị & hình vẽ Trang hình vẽ Hình 2.1 Mô hình nghiên cứu đề nghị của tác giả 22 Hình 3.2 Quy trình nghiên cứu 25 Hình 4.3 Cơ cấu tổ chức tại Agribank Chi nhánh huyện Tân Hưng 32 Đồ thị 4.1. Biến khả năng trả n 35
1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết của đề tài Kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa, thương mại nông nghiệp đã đóng góp lớn trong việc tạo nguồn thu nhập ngoại tệ, tăng thu nhập trong khu vực nông thôn và cho toàn bộ nền kinh tế nói chung. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã khẳng định rằng phát triển nông thôn ở Việt Nam cần đi theo hướng “phát triển đa dạng hóa kinh tế nông thôn theo hướng thị trường dựa trên cơ sở tận dụng lợi thế tương đối của mỗi vừng, phù hợp với mỗi bước đi của công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Cùng với chiến lược phát triển nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã có các chính sách nông nghiệp phù hợp với điều kiện của thời kì hội nhập khi Việt Nam gia nhập APEC, AFTA, WTO như chính sách về giá để giá nông sản tăng theo sát mức giá trên thị trường thế giới và có sự điều chỉnh, quản lý của Nhà nước thông qua hạn ngạch và quy định đầu mối xuất khẩu; chính sách về thuế nhập khẩu, xuất khẩu hàng nông sản; chính sách tự do hóa thương mại để nông dân Việt Nam có thể trao đổi hàng hóa và chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật cùng thế giới; chính sách đất đai tạo động lực tăng gia sản xuất cho nông dân. Một trong số chính sách quan trọng của Chính phủ để phát triển khu vực nông nghiệp là sự xuất hiện của dịch vụ tài chính và tín dụng nông thôn. Không nằm ngoài xu thế trên, Tân Hưng là huyện biên giới, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Long An với điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, có dân số trên 51 ngàn người, trên 90% dân số sống bằng nghề nông, diện tích tự nhiên trên 49 ngàn hecta. Trong đó đất nông nghiệp trên 35 ngàn hecta, đất lâm nghiệp trên 4 ngàn hecta. Kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính. Với phần lớn dân cư sống bằng nghề nông, muốn phát triển nền kinh tế của huyện thì cần phải phát triển đời sống của nông dân. Tuy nhiên, nông dân ở đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và một trong những lý do chính là do thiếu vốn. Vì vậy, việc cấp tín dụng cho nông dân là một việc làm cần thiết để họ đầu tư phát triển. Nhưng khi được cấp tín dụng rồi thì điều quan trọng là phải đảm bảo trả nợ đúng hạn, không gây rủi ro cho ngân hàng. Xuất phát từ thực tiễn đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ ngân hàng của nông hộ, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp để nâng cao khả năng trả nợ ngân hàng của nông hộ.
2 Nhưng trong nền kinh tế thị trường phát triển như hiện nay, sự cạnh tranh gay gắt và môi trường kinh doanh thường xuyên biến động làm cho các cá nhân, tổ chức khi kinh doanh đều phải đối mặt với rủi ro. Vì vậy, trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ các NHTM luôn đối mặt với rủi ro và nguy cơ thất thoát tài sản thách thức nổi bật nhất là sự gia tăng nợ xấu, nợ quá hạn làm cho hiệu quả, lợi nhuận của các ngân hàng sụt giảm và tiềm ẩn rủi ro. Trước tình hình đó, yêu cầu đặt ra đối với các NHTM ngoài mục tiêu tăng trưởng tín dụng phải đặt trọng tâm kiểm soát rủi ro tín dụng, hạn chế nợ quá hạn, nợ xấu mới phát sinh. Do đó, việc nhận diện và đo lường khả năng trả nợ vay của khách hàng trở thành yếu tố then chốt trong quyết định cho vay giúp các NHTM có biện pháp ứng xử phù hợp với từng khách hàng và góp phần giảm thiểu, hạn chế tổn thất khi rủi ro xảy ra. Trong tất cả các hoạt của ngân hàng như huy động vốn, dịch vụ, tài trợ thương mại … Hoạt động cho vay là hoạt động truyền thống và quan trọng nhất của các NHTM. Trong các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng nói chung và nghiệp vụ ngân hàng đối với khách hàng cá nhân nói riêng, hoạt động cho vay luôn nhận được sự chú ý quan tâm đặc biệt của các nhà quản trị NHTM. Sở dĩ như vậy vì hoạt động cho vay luôn là hoạt động mang lại nguồn thu nhập lớn nhất cho NHTM và đồng thời cũng là hoạt động gánh chịu nhiều rủi ro tiềm ẩn nhất. Hoạt động tín dụng dành cho khách hàng cá nhân là sản phẩm đồng thời cũng mang lại nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng. Trong nhiều ngân hàng, tỷ trọng tín dụng khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ. Sự bùng nổ của hệ thống ngân hàng thương mại đã đặt khách hàng cá nhân đứng trước nhiều cơ hội lựa chọn các sản phẩm dịch vụ phong phú, đa dạng. Trước thực trạng đó, tín dụng cá nhân trở thành một mảnh đất màu mỡ để các ngân hàng khai thác và đây cũng là nhóm khách hàng chiến lược mà các ngân hàng hướng đến hiện nay. Tuy nhiên, nợ xấu là một vấn đề đáng quan tâm của ngành tài chính nói riêng và toàn nền kinh tế nói chung. Việc phát sinh nợ xấu là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. Đây là vấn đề mà tất cả các NHTM trên thế giới phải đối mặt, nếu tỷ nợ xấu quá cao, hoạt động ngân hàng sẽ bị tê liệt vì các ngân hàng không có vốn để thanh toán cho người gửi tiền khi đến hạn. Ở mức độ trầm
3 trọng, sẽ dẫn tới sự phá sản ngân hàng. Do đó, vấn đề quản lý rủi ro tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế và xử lý nợ xấu là một công tác hết sức quan trọng tại các NHTM. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó bắt nguồn từ khả năng trả nợ vay của khách hàng. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng như lãi suất, mục đích sử dụng vốn vay, thu nhập sau khi vay, tuổi người đi vay, ngành nghề của người đi vay, trình độ học vấn ..., mức độ ảnh hưởng của chúng cũng khác nhau. Nhằm phát triển hoạt động tín dụng trong ngân hàng đồng thời hạn chế những rủi ro phát sinh từ nợ xấu, chúng ta cần nắm được các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc không trả được nợ vay của khách hàng. Đó chính là lý do để tôi tiến hành nghiên cứu “Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An” để làm luận văn Thạc sĩ kinh tế Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung: Xây dựng và kiểm định mô hình nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. 2.2 Mục tiêu cụ thể - Làm rõ các vấn đề cơ bản về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank Tân Hưng Long An. - Sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic để thiết lập các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank huyện Tân Hưng Long An từ đó xem xét mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. - Đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong công tác giảm thiểu rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Agribank Tân Hưng Long An trong thời gian tới. 3. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
4 4. Phạm vi nghiên cứu 4.1 Phạm vi về không gian địa điểm: Đề tài được thực hiện tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Tân Hưng Long An. 4.2 Phạm vi về thời gian: Các số liệu liên quan đến 31/12/2019 khách hàng còn dư nợ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Tân Hưng Long An được tập hợp qua 3 năm (2017 – 2019). 5. Câu hỏi nghiên cứu Trên cơ sở mục tiêu của đề tài, tôi đặt ra một số câu hỏi nghiên cứu như sau: Câu hỏi 1: Yếu tố nào ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank huyện Tân Hưng Long An? Câu hỏi 2: Mức độ tác động, ảnh hưởng của từng nhân tố tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank huyện Tân Hưng Long An như thế nào? Câu hỏi 3: Những đề xuất hàm ý nào có thể vận dụng tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến KNTN vay nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng trong cho vay đối với tín dụng cá nhân tại Agribank huyện Tân Hưng hiện nay? 6. Những đóng góp mới của luận văn 6.1 Đóng góp về phương diện khoa học Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân một cách đầy đủ và chính xác hơn. Bổ sung vào cơ sở lý luận về lĩnh vực quản trị tín dụng. 6.2. Đóng góp về phương diện thực tiễn: Nghiên cứu góp phần giúp cho các nhà quản lý tại Agribank huyện Tân Hưng điều hành hoạt động về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, giúp cho việc lựa chọn khách hàng cá nhân tốt và bền vững, nhằm quản trị rủi ro trong lĩnh vực tín dụng cá nhân và đưa ra những kiến nghị phù hợp để nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại Agribank huyện Tân Hưng nói riêng và Agribank Chi nhánh tỉnh Long An nói chung. 7. Phương pháp nghiên cứu Phương Pháp Định tính: Kết hợp với điều tra, phân tích, thống kê mô tả, xử lý số liệu và so sánh thực tế. Phương pháp phân tích định tính, thống kê nhằm tìm ra
5 yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank huyện Tân Hưng. Phương Pháp Định lượng: Nghiên cứu chính thức thông qua phương pháp phân tích định lượng với mẫu dữ liệu (dự tính khoảng 300 khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng với ngân hàng từ 2 năm trở lên) là thông tin về khách hàng cá nhân tại Agribank huyện Tân Hưng . Công cụ phân tích phân tích hồi quy Binary Logitstic để kiểm định mô hình nghiên cứu, phần mềm sử dụng là SPSS 20. 8.Tổng quan các công trình nghiên cứu trước 8.1 Các nghiên cứu trong nước Theo nghiên cứu của (Trần Thế Sao, 2017) với đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng khả năng trả nợ ngân hàng của nông hộ trên địa bàn huyện Bến Lức tỉnh Long An”. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic nhằm phát hiện các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ ngân hàng của nông hộ trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Kết quả nghiên cứu cho thấy trình độ học vấn, diện tích đất canh tác, thu nhập phi nông nghiệp và thời hạn trả nợ có mối quan hệ thuận chiều với khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ. Ngược lại, số tiền vay và số người phụ thuộc có mối quan hệ nghịch chiều với khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ. Nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra chọn mẫu thông qua bảng câu hỏi khảo sát. Số mẫu nghiên cứu là 250 hộ, phù hợp tiêu chuẩn chọn mẫu. Các hộ nông dân trong mẫu đang vay vốn tại các ngân hàng trên địa bàn. Dựa trên số liệu thu thập được từ bảng câu hỏi khảo sát, tác giả phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic nhằm xác định mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của nông hộ. Kết quả cho thấy, có 6 biến độc lập ảnh hưởng đến khả năng trả nợ có ý nghĩa thống kê: biến trình độ học vấn, số người phụ thuộc, thu nhập phi nông nghiệp, số tiền vay, diện tích đất canh tác và thời hạn trả nợ. Từ các kết quả phân tích, nghiên cứu đã đưa ra các khuyến nghị cho ngân hàng, chính quyền địa phương và nông hộ nhằm giúp gia tăng khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ. Theo nghiên cứu của (Nguyễn Phương Dũ, 2018) các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV Chi nhánh An Giang. Với mẫu dữ
6 liệu là 220 mẫu dữ liệu được chọn ngẫu nhiên tại BIDV An Giang có quan hệ tín dụng lâu năm. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic nhằm phát hiện các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ BIDV Chi nhánh An Giang. Dựa trên số liệu thu thập được từ bảng câu hỏi khảo sát, tác giả phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS. Các biến độc lập như: Mục đích sử dụng vốn vay, thu nhập sau vay, lãi xuất vay, tuổi người đi vay, tuổi người phụ thuộc, trình độ học vấn, dân tộc, diện tích đất canh tác. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nghiên cứu đề xuất những khuyến nghị trong việc nhận diện khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại BIDV An Giang. Nghiên cứu của (Đặng Thị Cẩm Nhung, 2015) với mục tiêu phân tích các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Long An. Với mẫu dữ liệu là 230 mẫu dữ liệu được chọn ngẫu nhiên tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Long An, nghiên cứu sử dụng mô hình Logistic với phương pháp thống kê mô tả, phân tích hồi quy, nhằm tìm hiểu các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Long An. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng trả nợ chịu tác động bởi các yếu tố: giới tính, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, thời hạn vay, thu nhập bình quân của hộ và chi tiêu bình quân của hộ. Nghề nghiệp chính càng ổn định thì khả năng trả nợ vay càng tốt, các chủ hộ đã lập gia đình thì khả năng trả nợ cao hơn chủ hộ chưa lập gia đình và tình trạng sở hữu nhà ở cũng làm tăng khả năng trả nợ vay. Tài sản thế chấp là động sản thì khả năng trả nợ vay tốt hơn các tài sản thế chấp khác. Thời hạn vay càng dài thì khả năng trả nợ vay tốt hơn những hộ vay thời gian ngắn. Thu nhập bình quân của hộ càng cao thì càng đảm bảo khả năng trả nợ tốt hơn. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nghiên cứu đề xuất những khuyến nghị trong việc nhận diện khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Agribank Long An. 8.2 Các nghiên cứu ở nước ngoài Nghiên cứu của (Yasir Mehmood và cộng sự,2012) về các yếu tố ảnh hưởng đến trễ hạn trả nợ tín dụng nông nghiệp cho thấy sự giám sát cẩu thả của nhân viên
7 ngân hàng, sử dụng vốn vay sai mục đích, lãi suất cao và sự biến đổi trong kinh doanh gây ra sự chậm trễ trong việc trả nợ của khách hàng. Nghiên cứu của (Kohansal & Mansoori, 2009) sử dụng mô hình logit để giải thích khả năng trả nợ vay đúng hạn. Kết quả cho thấy kinh nghiệm của nông dân, thu nhập, khoản vay nhận được và giá trị tài sản thế chấp có quan hệ đồng biến với khả năng trả nợ; trong khi lãi suất cho vay, khoản trả góp nghịch biến với khả năng trả nợ. 9. Cấu trúc dự kiến luận văn Luận văn nghiên cứu được kết cấu thành 5 chương như sau: Chương 1. Giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu Chương 2. Cơ sở lý thuyết Chương 3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu Chương 4. Phân tích kết quả nghiên cứu Chương 5. Kết luận và khuyến nghị