Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của tín dụng chính thức đối với hộ gia đình ở đồng bằng sông Cửu Long

Chia sẻ: Caphesuadathemhanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

Thêm vào BST

Báo xấu

15
lượt xem 4
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá tác động của các khoản tín dụng chính thức đối với đời sống của ngƣời dân nông thôn thể hiện qua các chỉ tiêu: thu nhập bình quân đầu người, chi tiêu bình quân đầu người, chi đời sống bình quân đầu người, tiết kiệm bình quân đầu người, thu nhập bình quân trên lao động hộ.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của tín dụng chính thức đối với hộ gia đình ở đồng bằng sông Cửu Long

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------------------------------- CHƢƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT NGUYỄN THANH BÌNH TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chuyên ngành: Chính sách công Mã số: 60.31.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS. NGUYỄN TRỌNG HOÀI Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2010
ii Lời cam đoan Tôi xin cam đoan luận văn này hoàn toàn do tôi thực hiện. Các đoạn trích dẫn và số liệu sử dụng trong luận văn đều đƣợc dẫn nguồn và có độ chính xác cao nhất trong phạm vi hiểu biết của tôi. Luận văn này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Trƣờng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hay Chƣơng trình giảng dạy kinh tế Fulbright. Tp. Hồ Chí Minh, ngày /7/2010 Nguyễn Thanh Bình
iii Lời cảm ơn Xin cám ơn Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright đã tạo điều kiện để cựu học viên FETP có thể tham gia học tập và hoàn thành chƣơng trình đào tạo cao học. Chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Trọng Hoài đã tận tình chỉ dẫn tôi trong suốt thời gian thực hiện luận văn. Xin cám ơn sự hỗ trợ, động viên của các đồng nghiệp tại Chi cục Phát triển nông thôn Tỉnh Vĩnh Long, những ngƣời đã hỗ trợ, làm thay những việc của cơ quan trong thời gian tôi đi học. Xin cám ơn sự cổ vũ động viên của bạn bè cùng lớp MPP1. Đặc biệt là sự hỗ trợ và động viên của Chị Trần Chung Thủy, Anh Nguyễn Châu Thoại. Tp. Hồ Chí Minh, ngày /7/2010 Nguyễn Thanh Bình
iv Tóm tắt Khai thác số liệu VHLSS 2004 và 2006, luận văn đã sử dụng phƣơng pháp đánh giá tác động khác biệt trong khác biệt (DID - difference-in-differences) và hồi qui OLS để đánh giá tác động của các khoản vay tín dụng chính thức đối với hộ gia đình nông thôn Đồng bằng Sông Cửu Long. Thực hiện hồi qui với các biến đánh giá tác động là thu nhập bình quân, chi tiêu bình quân, chi đời sống bình quân, tiết kiệm bình quân và thu nhập trên lao động; kết quả ƣớc lƣợng cho thấy không đủ cơ sở để đánh giá rằng tín dụng chính thức có tác động tích cực đến các chỉ số mức sống này. Thực hiện hồi qui với biến tƣơng tác giữa hộ vay và diện tích đất sản xuất nông nghiệp cho thấy tín dụng chính thức còn tạo ra tác động ngƣợc chiều đối với thu nhập hộ dân. Từ các kết quả này luận văn cũng đã đề xuất các giải pháp nâng cao mức sống ngƣời dân và nâng cao hiệu quả tín dụng chính thức. Từ khóa: tác động của tín dụng, tín dụng chính thức, mức sống hộ nông thôn, Đồng bằng Sông Cửu Long.
v MỤC LỤC Trang phụ bìa ......................................................................................................... i Lời cam đoan .......................................................................................................... ii Lời cảm ơn ............................................................................................................ iii Tóm tắt .................................................................................................................. iv MỤC LỤC .............................................................................................................. v Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt ............................................................................ vii Danh mục hình .................................................................................................... viii Danh mục bảng, biểu............................................................................................. ix Chƣơng 1 GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ............................................. 10 1.1 Bối cảnh và vấn đề chính sách .................................................................... 10 1.2 Giới hạn và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 11 1.3 Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................... 11 1.3.1 Mục tiêu ................................................................................................ 11 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu............................................................................... 12 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................ 12 1.5 Kết cấu của luận văn ................................................................................... 12 Chƣơng 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LƢỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU ....... 13 2.1 Cơ sở lý thuyết về vốn và tín dụng ............................................................. 13 2.1.1 Vai trò của vốn trong sản xuất, mối quan hệ giữa vốn và thu nhập ..... 13 2.1.2 Vai trò của tín dụng chính thức ............................................................ 15 2.2 Lƣợc khảo các nghiên cứu trƣớc đây về tác động của tín dụng ................. 15 2.3 Các chỉ tiêu đại diện mức sống hộ gia đình và các yếu tố tác động ........... 18 2.3.1 Các chỉ tiêu đại diện mức sống ............................................................ 18 2.3.2 Các yếu tố tác động đến mức sống hộ dân (biến độc lập) .................... 20 Chƣơng 3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................................... 24 3.1 Phƣơng pháp đánh giá tác động DID.......................................................... 24
vi 3.2 Mô hình hồi qui áp dụng của đề tài ............................................................ 26 3.3 Mô tả phƣơng pháp tổng hợp số liệu: ......................................................... 28 3.4 Vấn đề xử lý số liệu nghiên cứu ................................................................. 28 Chƣơng 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................. 29 4.1 Mô tả dữ liệu ............................................................................................... 29 4.2 Kết quả ƣớc lƣợng các mô hình cơ bản ...................................................... 29 4.3 Kết quả hồi qui mô hình mở rộng ............................................................... 31 4.4 Tác động ngƣợc chiều của tín dụng ............................................................ 37 4.5 Nguyên nhân của tín dụng không hiệu quả ................................................ 38 Chƣơng 5 KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH ............................................. 40 5.1 Kết luận ....................................................................................................... 40 5.2 Gợi ý chính sách ......................................................................................... 42 5.2.1 Nâng cao mức sống ngƣời dân ............................................................. 42 5.2.2 Nâng cao hiệu quả tín dụng chính thức ................................................ 43 5.3 Các hạn chế của nghiên cứu ....................................................................... 46 5.4 Gợi ý hƣớng nghiên cứu tiếp theo .............................................................. 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................... 48 Phụ lục A Các biến số áp dụng trong các mô hình .............................................. 51 Phụ lục B Thống kê mô tả và kiểm định thống kê ............................................... 53 Phụ lục C Các mô hình bổ sung ........................................................................... 62 Phụ chú ............................................................................................................. 65
vii Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt AGRIBank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn CIEM Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ƣơng DID Khác biệt trong khác biệt (Difference-in-Differences) ĐBSCL Đồng bằng Sông Cửu Long ID hộ Để tiện cho việc ráp nối dữ liệu và kiểm tra dữ liệu các hộ đƣợc tạo một ID theo công thức ID=tinh*(10^9)+huyen*(10^7)+xa*(10^5)+diaban*(10^2)+hoso ILO Tổ chức lao động quốc tế NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc OLS Phƣơng pháp bình phƣơng bé nhất UNDP Chƣơng trình Phát triển Liên hiệp quốc VBSP Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam VHLSS Khảo sát mức số hộ gia đình Việt nam
viii Danh mục hình H nh 2.1 Năng suất lao động và thu nhập của lao động nông nghiệp ............... 13 H nh 2.2 Khung phân tích tác động của tín dụng đối với mức sống hộ gia đ nh 23 H nh 2.3 Minh họa đánh giá tác động khác biệt trong khác biệt ....................... 24
ix Danh mục bảng, biểu ảng 2.1 Mô tả cách tính ước lượng khác biệt trong khác biệt .......................... 27 ảng 2.2 Các biến số áp dụng của mô h nh (Xem phần Phụ lục A) ................... 27 ảng 3.1 Tổng hợp kết quả hồi qui các mô h nh cơ bản ..................................... 30 ảng 3.2 Tổng hợp kết quả mô h nh hồi qui mở rộng ........................................ 33 ảng 3.3 Tổng hợp kết quả mô h nh hồi qui mở rộng (tiếp theo) ....................... 34 ảng 3.4 Tổng hợp kết quả mô h nh hồi qui mở rộng (tiếp theo) ....................... 35
Chƣơng 1 GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Bối cảnh và vấn đề chính sách Các chính sách xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn ngày càng đƣợc ƣu tiên trong những thập niên gần đây, đặc biệt là đối với các nƣớc đang phát triển. Một trong những chính sách đƣợc ƣu tiên đó là cung cấp dịch vụ tài chính có chi phí phù hợp với khả năng của ngƣời dân nông thôn để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, và nhờ đó vƣợt ra khỏi vòng luẩn quẩn nghèo đói (Phạm Vũ Lửa Hạ, 2003). Tín dụng đặc biệt quan trọng đối với các hộ nông nghiệp nhỏ ở nông thôn vì mùa vụ sản xuất thƣờng kéo dài vài tháng đến vài năm, các khoản tín dụng sẽ giúp các hộ mua các yếu tố đầu vào (giống, phân bón,v.v) lẫn lao động, hay bổ sung vốn lƣu động. Thêm vào đó, tín dụng thúc đẩy đầu tƣ và làm công cụ để cân bằng tiêu dùng khi có các cú sốc (Ray, 1999 - trích trong CIEM, 2007)1. Vì vậy việc nghiên cứu đánh giá tác động của các khoản tín dụng đối với hộ dân nông thôn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các chính sách phát triển nông thôn. Trong điều kiện Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện nay, tín dụng chính thức có thể xem là kênh dẫn vốn quan trọng của nông dân. Trong thực tế, theo ông Nguyễn Danh Trọng (2010)2, Phó vụ trƣởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (NHNN), mặc dù là vựa lúa của cả nƣớc, là nơi xuất khẩu chính các sản phẩm cá tra, cá ba sa nhƣng dƣ nợ tín dụng cho nông nghiệp tại đây thấp nếu so sánh với tỷ trọng về sản lƣợng các sản phẩm nông nghiệp mà khu vực này đóng góp cho cả nƣớc. Vì vậy, cần có các nghiên cứu đánh giá hiệu quả của các khoản tín dụng hiện nay, từ đó có thể đề xuất chính sách gia tăng tín dụng, gia tăng mức sống ngƣời dân cho khu vực này. Mặc dù vậy, trong công trình nghiên cứu tại Philippines đã so sánh những ngƣời vay vốn nhỏ với những ngƣời không vay vốn; kết quả cho vay vốn nhỏ chẳng những ít tạo ra sự khác biệt mà còn gây tác dụng ngƣợc - một số ngƣời dùng tiền
11 vay để tiêu dùng hàng ngày thay cho đầu tƣ làm ăn, hay dùng tiền vay để mua các loại hàng tiêu dùng phổ thông. Một nghiên cứu tƣơng tự tại Hyderabad - Ấn Độ cũng cho thấy vay vốn nhỏ không gây tác động cải thiện tình hình chăm sóc y tế và giáo dục trong các gia đình vay tiền3. Nhƣ vậy, ở Việt Nam các khoản vay thực chất có đóng góp cho thu nhập cho hộ gia đình ở nông thôn hay không? Nếu câu hỏi này đƣợc trả lời có thể mang lại gợi ý cải thiện hoặc thay đổi chính sách đầu tƣ vốn cho nông nghiệp - nông thôn. 1.2 Giới hạn và phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu này sử dụng số liệu của cuộc Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2004 và 2006 (hay VHLSS 2004 và VHLSS 2006). Trong đó trích lọc các số liệu thu thập có liên quan thuộc vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL - gồm 13 tỉnh: Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau4). Trong cuộc điều tra này tại ĐBSCL có 7.824 ngƣời đƣợc phỏng vốn thuộc 1.863 hộ gia đình. Đây là các cuộc điều tra đƣợc công bố gần đây nhất và đƣợc tiến hành định kỳ 2 năm một lần của Tổng cục Thống kê. Trong nghiên cứu này, tác giả chỉ tập trung vào đánh giá tác động của tín dụng chính thức đối với hộ gia đình ở nông thôn vùng ĐBSCL trên cơ sở bộ số liệu của VHLSS. Các chỉ tiêu của hộ gia đình đƣợc lựa chọn để đánh giá tác động của tín dụng nông thôn lên các chỉ tiêu này là: thu nhập bình quân đầu ngƣời, chi tiêu bình quân đầu ngƣời, chi đời sống bình quân đầu ngƣời, tiết kiệm bình quân đầu ngƣời, thu nhập bình quân trên lao động. Số liệu sử dụng không đƣợc thiết kế riêng cho nghiên cứu đánh giá tác động. Do vậy, tác giả lựa chọn phƣơng pháp nghiên cứu DID trong đánh giá tác động. Phƣơng pháp này có đặc điểm chấp nhận những bộ dữ liệu không đƣợc quan sát, thiết kế theo mục tiêu nghiên cứu. Sự khác biệt của các chỉ tiêu trên đƣợc xem xét dựa trên sự phân nhóm giữa nhóm hộ vay vốn và hộ không vay vốn. 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu
12 Đánh giá tác động của các khoản tín dụng chính thức đối với đời sống của ngƣời dân nông thôn thể hiện qua các chỉ tiêu: thu nhập bình quân đầu ngƣời, chi tiêu bình quân đầu ngƣời, chi đời sống bình quân đầu ngƣời, tiết kiệm bình quân đầu ngƣời, thu nhập bình quân trên lao động hộ. Từ kết quả nghiên cứu này, tác giả sẽ đƣa ra những kiến nghị đối với chính sách tín dụng chính thức nông thôn để nâng cao mức sống hộ dân trong vùng nghiên cứu. 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu - Các khoản tín dụng chính thức ở nông thôn hiện nay ở Đồng bằng Sông Cửu Long có giúp cải thiện cuộc sống của các hộ dân nông thôn hay không? - Các kiến nghị nào đƣợc đƣa ra để cải thiện chính sách tín dụng nông thôn và nâng cao mức sống ngƣời dân? 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu - Sử dụng các lý thuyết kinh tế phát triển về vai trò của vốn và tín dụng nông thôn trong phát triển nông nghiệp làm cơ sở để đƣa ra các luận điểm trong luận văn. - Sử dụng phƣơng pháp đánh giá tác động nhằm tìm ra sự tác động của các khoản tín dụng chính thức đối với việc gia tăng mức sống của các hộ dân trên địa bàn nông thôn vùng nghiên cứu. 1.5 Kết cấu của luận văn Luận văn đƣợc chia làm 5 chƣơng với các nội dung cụ thể sau: Chƣơng 1: Giới thiệu vấn đề nghiên cứu. Nội dung gồm: phần đặt vấn đề; giới hạn và phạm vi nghiên cứu; mục tiêu nghiên cứu; các câu hỏi nghiên cứu. Chƣơng 2: Cơ sở lý thuyết và lƣợc khảo các nghiên cứu. Nội dung gồm: Cơ sở lý thuyết về vốn và tín dụng, lƣợc khảo các tài liệu có liên quan. Chƣơng 3: Phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng. Nội dung gồm: Giới thiệu phƣơng pháp nghiên cứu và mô hình hồi qui áp dụng. Chƣơng 4: Kết quả của nghiên cứu. Nội dung gồm: trình bày các kết quả ƣớc lƣợng tác động của các yếu tố trên lên mức sống hộ gia đình. Chƣơng 5: Kết luận và các gợi ý chính sách. Nội dung gồm: phần tóm tắt các phát hiện chính của nghiên cứu và nêu các gợi ý về mặt chính sách.
13 Chƣơng 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LƢỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết về vốn và tín dụng 2.1.1 Vai trò của vốn trong sản xuất, mối quan hệ giữa vốn và thu nhập Mô hình Park S. S (1992)5 cũng chia quá trình phát triển nông nghiệp qua 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn phát triển, sản lƣợng nông nghiệp phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau. Giai đoạn sơ khai: sản lƣợng nông nghiệp phụ thuộc vào các yếu tố tự nhiên nhƣ đất đai, thời tiết khí hậu và lao động. Giai đoạn đang phát triển: ngoài các yếu tố của giai đoạn sơ khai, sản lƣợng nông nghiệp còn phụ thuộc vào các yếu tố đầu vào từ khu vực công nghiệp. Giai đoạn phát triển: bên cạnh các yếu tố của giai đoạn trƣớc, tăng trƣởng nông nghiệp còn phụ thuộc vào vốn sản xuất nông nghiệp, vốn trở thành yếu tố chính thúc đẩy tăng năng suất và thu nhập trên lao động. Năng suất lao động Thu nhập trên lao động F1 I2 y2 I1 y1 F2 K1 K2 Vốn sản xuất (K) L2 L1 Lao động (L) nh 2.1 Năng suất lao động và thu nhập của lao động nông nghiệp Nguồn: Đinh Phi Hổ và Chiv Vann Dy, 2010 6 Tƣơng tự, mô hình Tornado (1990)7 cho rằng phát triển nông nghiệp trải qua 3 giai đoạn từ thấp đến cao. Giai đoạn 1: nền sản xuất tự cung tự cấp, sản xuất chƣa đa dạng, đất và lao động là những yếu tố sản xuất chủ yếu, đầu tƣ vốn còn thấp. Giai đoạn 2: chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hƣớng đa dạng hóa, sản lƣợng gia tăng từ nâng cao năng suất lao động, sản xuất hƣớng tới thị trƣờng. Giai
14 đoạn 3: nông nghiệp hiện đại, sản xuất theo hƣớng thƣơng mại cao, vốn và công nghệ trở thành yếu tố quyết định đối với việc tăng sản lƣợng nông nghiệp. Tác động của vốn theo hàm sản xuất Cobb-Douglas Hàm sản xuất Cobb-Douglas chỉ ra rằng trong hoạt động sản xuất nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng có dạng: Y = ALαKβ [2.1] Trong đó: Y = Sản lƣợng đầu ra (lợi tức, thu nhập); L = số lƣợng lao động đầu vào; K = lƣợng vốn; A = công nghệ sản xuất (hay năng suất toàn bộ nhân tố); α và β là các hệ số co dãn theo sản lƣợng lần lƣợt của lao động và vốn. Theo đó, nếu α + β = 1 thì hàm sản xuất có lợi tức không đổi theo quy mô, nghĩa là dù lao động và vốn có tăng thêm 20% mỗi thứ thì sản lƣợng cũng chỉ tăng thêm đúng 20%; nếu α + β < 1 thì thì hàm sản xuất có lợi tức giảm dần theo quy mô; còn nếu α + β > 1 thì hàm sản xuất có lợi tức tăng dần theo quy mô. Sản xuất phát triển nhanh hay chậm tùy thuộc vào việc sử dụng các yếu tố này. Từ đây, có thể thấy rằng việc đƣa vào yếu tố vốn có thể giúp gia tăng sản lƣợng đầu ra (cho đến khi năng suất biên của vốn bằng 0). Sử dụng số liệu từ 1986-2006 của Việt Nam, Đinh Phi Hổ (2003- 3) đã sử dụng mô hình này để ƣớc lƣợng tác động của vốn đối với tăng trƣởng nông nghiệp, kết quả ƣớc lƣợng các hệ số co giãn α và β lần lƣợt là 0,345 và 0,523; điều này cho thấy ở Việt Nam yếu tố vốn và lao động ảnh hƣởng đến tăng trƣởng nông nghiệp8. Trong điều kiện nông thôn ĐBSCL hiện nay đang chịu sức hút lao động mạnh của các đô thị công nghiệp nhƣ TpHCM, Bình Dƣơng, Đồng Nai... thì việc gia tăng lao động sẽ có hạn chế nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn, do đó việc gia tăng các yếu tố vốn là cần thiết. Theo kết quả nghiên cứu trên thì tăng 1% yếu tố vốn góp phần tăng 0,523% GDP nông nghiệp (giả định các yếu tố khác không đổi), do đó việc tăng vốn cho nông nghiệp ảnh hƣởng quan trọng đến tăng trƣởng trong nông nghiệp, đặc biệt là đối với ĐBSCL. Từ các mô hình lý thuyết và lý thuyết về hàm sản xuất đều chỉ ra vốn là yếu đầu vào quan trọng trong sản xuất nông nghiệp nói riêng và sản xuất nói chung.
15 2.1.2 Vai trò của tín dụng chính thức Theo Đinh Phi Hổ (2008)9 thì yếu tố vốn trong nông nghiệp đƣợc hình thành chủ yếu từ ba nguồn: (1) Vốn tích lũy từ bản thân khu vực nông nghiệp; (2) Vốn đầu tƣ của ngân sách; (3) Vốn tín dụng nông thôn. Tín dụng nông thôn bao gồm tín dụng chính thức và không chính thức. Theo Khander (2001)10, cả tín dụng chính thức và tín dụng phi chính thức đóng vai trò quan trọng trên thị trƣờng tín dụng nông thôn. Tuy nhiên, tín dụng phi chính thức khó tạo ra sự phát triển vì: (1) chi phí đắt (lãi cao), (2) sử dụng trong ngắn hạn và thƣờng sử dụng cho tiêu dùng, (3) nó không đủ lớn để tài trợ cho đầu tƣ và phát triển. Vốn tín dụng nói chung có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó tín dụng chính thức là lý tƣởng nhất cho phát triển nông thôn và giảm nghèo. Tín dụng chính thức là những khoản tín dụng đƣợc cung cấp bởi các định chế tài chính chính thức. Theo Đinh Phi Hổ (2008)11 định chế tài chính chính thức là những tổ chức kinh doanh tiền tệ đăng ký hoạt động theo pháp luật của nhà nƣớc, chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế theo qui định cho nhà nƣớc. Ở Việt Nam, hệ thống định chế này gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, các Hợp tác xã tín dụng, các Quỹ tín dụng nhân dân, các ngân hàng thƣơng mại và ngân hàng cổ phần nông thôn... Mặc dù, quan điểm về vai trò của tín dụng chính thức và không chính thức vẫn còn khác nhau giữa các nhà kinh tế. Tuy nhiên các nhà kinh tế học đều nhìn nhận rằng cả khu vực chính thức và không chính thức đồng tồn tại, hệ thống định chế thuộc khu vực chính thức là cần thiết và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế12. 2.2 Lƣợc khảo các nghiên cứu trƣớc đây về tác động của tín dụng Đánh giá tác động của tín dụng là một đề tài thú vị trong nghiên cứu trong những năm gần đây. Có rất nhiều nghiên cứu về tác động của tín dụng, đặc biệt là đối với tín dụng vi mô lên đời sống ngƣời dân, phần lớn là đối với ngƣời nghèo. Có thể đánh giá sự đa dạng trong nghiên cứu đánh giá tác động của tín dụng, tín dụng vi mô trong nghiên cứu của Jonathan Morduch (2002). Nghiên cứu của Morduch
16 chỉ ra rằng có nhiều các bằng chứng cho rằng tín dụng vi mô có vai trò tích tực đối với giảm nghèo và có liên hệ tích cực với 6 trong 7 mục tiêu thiên niên kỷ. Cụ thể hơn, nghiên cứu này chỉ ra rằng tín dụng vi mô có tác động bình ổn và gia tăng thu nhập; nhƣng có ít bằng chứng cho rằng tín dụng có vai trò tích cực trong chăm sóc sức khỏe, cải thiện dinh dƣỡng, hay tăng tỉ lệ đến trƣờng. Trƣớc đó, Pitt và Khandker (1998) sử dụng phƣơng pháp phân tích tác động cố định bằng dữ liệu chéo để cách đo lƣờng tác động đến đời sống gia đình kết hợp các biến độc lập nhƣ: nguồn cung lao động, tài sản sở hữu hộ, khả năng sinh sản và biện pháp ngừa thai...; kết quả cho thấy tín dụng vi mô có tác động tích cực lên đời sống hộ gia đình, đặc biệt là đối với phụ nữ ở Bangladesh. Cũng ở Bangladesh, Khandker (2001) nghiên cứu tác động của tín dụng đã sử dụng đánh giá tác động thu nhập biên của các biến: tổng thu nhập hàng năm của hộ gia đình, tổng chi từ sản xuất trên đất của hộ, tổng thu ròng từ sản xuất trên đất, tài sản ngoài đất, số giờ làm việc của lao động…; kết quả cũng cho thấy tín dụng có tác động tích cực lên đời sống ngƣời dân. Tuy nhiên một nghiên cứu khác cũng tại Bangladesh của Morduch (1998) đã sử dụng phƣơng pháp DID để đánh giá tác động, kết quả cho thấy tác động của các khoản tín dụng vi mô là nhỏ hay không có ý nghĩa thống kê. Brett E. Coleman (2002), trong nghiên cứu tại Thái Lan đã đánh giá tác động của các khoản tín dụng vi mô lên đời sống gia đình. Tác giả đã đo lƣờng tác động của các ngân hàng làng lên đời sống hộ gia đình. Nghiên cứu này sử dụng 19 biến độc lập nhƣ: số tháng ngân hàng có tại làng, số tháng kể từ khi tham gia vay, giá trị đất do nam, nữ sở hữu, nữ là chủ hộ, số năm đi học của nam và nữ,... kết hợp để hồi qui đánh giá tác động lên đời sống hộ gia đình với 72 biến phụ thuộc chia làm 4 nhóm: tài sản hữu hình, tiết kiệm - nợ và các khoản cho vay, sản xuất - buôn bán- chi tiêu và lao động, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự xuất hiện của các ngân hàng ở làng có tác động tích cực lên tài sản của những hộ tham gia vay vốn, đặc biệt là đối với phụ nữ. Tín dụng vi mô cũng tác động tích cực lên tiết kiệm, tăng các khoản cho vay mƣợn (cho ngƣời khác vay lại). Các khoản vay này cũng có tác động tích cực lên việc bán các sản phẩm tự làm và chi tiêu của
17 các hộ vay vốn. Nó cũng có tác động tích cực lên các hoạt động sản xuất nông nghiệp và tăng thời gian tự làm việc ngƣời dân. Tuy nhiên, tác động đối với chi tiêu chăm sóc sức khỏe và giáo dục (đi học) thì không có ý nghĩa thống kê. Toshio Kondo (2007) và cộng sự trong nghiên cứu tại Philippine đã sử dụng phƣơng pháp DID để đánh giá tác động của các khoản tín dụng vi mô đối với hộ gia đình nông thôn tại quốc gia này. Tác giả đã nghiên cứu tác động của tín dụng đối với: (1) Các chỉ số đo lƣờng tài sản hộ thông thƣờng nhƣ: thu nhập bình quân đầu ngƣời, chi tiêu bình quân đầu ngƣời, tiết kiệm bình quân đầu ngƣời, chi tiêu dùng thực phẩm; (2) các khoản nợ từ các ngân hàng khác (ngoài GBA), tiết kiệm cá nhân; (3) hộ kinh doanh và việc làm; (4) tài sản của hộ nhƣ: đất đai, thiết bị nông nghiệp, gia súc gia cầm, thiết bị gia đình; (5) đầu tƣ vốn con ngƣời trong chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Nghiên cứu này đề xuất 4 biến xử lý là: có vay từ chƣơng trình (1: có, 0: không tham gia); số tháng mà chƣơng trình cho vay có ở làng; giá trị khoản vay; số lần vay lại. Nghiên cứu này sử dụng các biến độc lập về đặc tính của hộ tƣơng tự nhƣ trong nghiên cứu của Coleman (1999), Montgomery (2005) nhƣ là: tuổi chủ hộ, học vấn chủ hộ, số năm sống tại địa phƣơng, diện tích nhà… Kết quả ƣớc lƣợng đối với các chỉ tiêu đo lƣờng tài sản hộ cho thấy: những hộ có vay vốn có thu nhập cao hơn những hộ không vay vốn là 5.222PhD (tƣơng đƣơng 120USD) và cứ mỗi khoản vay 100PhP (2,3USD) thì thu nhập bình quân ngƣời của hộ tăng 47PhP (1USD). Chi tiêu dùng của hộ vay cũng cao hơn nhóm đối chứng 4.135PhP (95USD); chi tiêu trên thực phẩm cũng có ý nghĩa tích cực. Tuy nhiên, các biến về tiết kiệm bình quân đầu ngƣời không có ý nghĩa về mặt thống kê. Một số nghiên cứu về tác động của tín dụng cũng đã đƣợc thực hiện tại Việt Nam và có nhiều kết quả nghiên cứu cần đƣợc phân tích và luận giải liên quan đến đề tài nghiên cứu của tác giả. Cuong H. Nguyen (2007) đã sử dụng số liệu của VHLSS 1992/1993 và VHLSS 1997/1998 để nghiên cứu, ƣớc lƣợng để xác định ngƣời vay tiền và đáng giá tác động của những khoản vay này lên tiêu dùng của hộ gia đình nông thôn. Kết quả của Cuong H. Nguyen cho thấy: (1) Có sự đồng dạng trong tiếp cận tín dụng chính thức của các gia đình nông thôn Việt Nam. Các hoạt
18 động tài chính của hộ gia đình đƣợc xác định bởi qui mô hộ gia đình, có tham gia sản xuất nông nghiệp tốt hơn so với trình độ chủ hộ và khoảng cách gần nhất đến ngân hàng. Tác động của trình độ học vấn dƣờng nhƣ là một đƣờng chữ U ngƣợc, trong đó ngƣời học ít và ngƣời học cao vay ít nhất. (2) Có bằng chứng để cho rằng những ngƣời cho vay ngày càng nhiều hơn các tổ chức tín dụng chính thức thông qua cạnh canh. (3) Tác giả Cuong H. Nguyen đã sử dụng hồi qui OLS ƣớc lƣợng cố định nhân tố và ƣớc lƣợng theo phƣơng pháp tƣơng hợp mức độ xu hƣớng trên số liệu cấu trúc theo kiểu dữ liệu chéo và dữ liệu bảng để đánh giá tác động của các khoản tín dụng lên tiêu dùng của hộ dân. Kết quả ƣớc lƣợng cho thấy các khoản vay tín dụng chính thức có tác động tích cực lên tiêu dùng của hộ gia đình. Cụ thể, kết quả nghiên cứu chỉ ra những ngƣời vay tiền từ các tổ chức chính thức có tiêu dùng cao hơn 280.000 đồng so với những ngƣời không vay trong năm 1997/1998, tƣơng tự ở mức 790.000 trong năm 1992/1993. Tóm lại, nghiên cứu đánh giá tác động của tín dụng rất đa dạng và các kết luận cũng rất khác nhau. Nó phụ thuộc vào đặc điểm dữ liệu nghiên cứu, phƣơng pháp kinh tế lƣợng ứng dụng để đo lƣờng, cách chọn các yếu tố đánh giá tác động (biến phụ thuộc và biến độc lập) trong nghiên cứu. Tác giả sẽ lựa chọn mô hình đánh giá tác động theo Toshio Kondo (2007) với tác động của tín dụng lên thu nhập bình quân đầu ngƣời, chi tiêu bình quân đầu ngƣời, chi đời sống bình quân đầu ngƣời, tiết kiệm bình quân đầu ngƣời, thu nhập trên lao động của hộ. Các kết quả trên mô hình này sẽ đƣợc sử dụng để trả lời các câu hỏi nghiên cứu đã nêu. Phần tiếp theo sẽ trình bày các yếu tố tác động lên mức sống hộ gia đình. Từ việc nghiên cứu về các yếu tố này tác giả sẽ xây dựng mô hình trong đó có đề cập đến tác động của tín dụng lên mức sống hộ gia đình thông qua các yếu tố đó. 2.3 Các chỉ tiêu đại diện mức sống hộ gia đình và các yếu tố tác động 2.3.1 Các chỉ tiêu đại diện mức sống Nghiên cứu đánh giá tác động của tín dụng đối với gia đình có thể xem xét qua nhiều mặt của đời sống gia đình. Các yếu tố cơ bản có thể là thu nhập, chi tiêu, chi tiêu thực phẩm, tiết kiệm. Đây là các chỉ số cơ bản đo lƣờng kết quả tác động
19 đối với đời sống hộ gia đình, cách tiếp cận này đƣợc sử dụng trong nghiên cứu của Toshio Kondo (2007), Brett E. Coleman (2002). Thu nhập hộ gia đình thể hiện đƣợc mức sống của hộ gia đình qua việc thu thập thông tin về các khoản thu nhập của hộ nhƣ thu từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, thu từ chăn nuôi, thu từ tiền lƣơng, tiền công, thu từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... Thu nhập hộ gia đình bình quân đầu ngƣời thể hiện mức sống của hộ gia đình tốt hơn thu nhập của hộ vì với cùng một mức thu nhập hộ gia đình thì hộ gia đình có ít thành viên hơn sẽ có mức sống tốt hơn. Tuy nhiên, thu nhập hộ gia đình cũng có nhƣợc điểm là ngƣời phỏng vấn thƣờng khai thấp thu nhập của họ. Nhƣng để có cái nhìn tổng quát về hộ thì việc đánh giá yếu tố thu nhập hộ gia đình là cần thiết. Một khía cạnh khác có thể đánh giá tác động là thu nhập trên lao động vì các khoản tín dụng có thể đóng góp cho các hoạt động tạo ra thu nhập nhƣng do đặc điểm hộ có nhiều ngƣời phụ thuộc nên thể hiện tác động thu nhập bình quân đầu ngƣời có thể không rõ ràng, do đó việc đƣa vào nghiên cứu tác động thu nhập trên lao động đƣợc kỳ vọng sẽ tìm ra mức độ tác động tốt hơn. Chi tiêu hộ gia đình là những biến số thƣờng đƣợc sử dụng trong các nghiên cứu gần đây. Lý do là chi tiêu có xu hƣớng ít bị khai thấp hơn thu nhập mà còn ổn định, do đó thể hiện khá chính xác mức sống của hộ gia đình 13. Trong điều tra mức sống dân cƣ VHLSS 2004 và VHLSS 2006 các biến chi tiêu đƣợc thể hiện là chi tiêu và chi đời sống. Cũng nhƣ thu nhập, chi tiêu bình quân đầu ngƣời sẽ thể hiện mức sống tốt hơn chi tiêu của hộ. Chi tiêu đời sống hiểu là các khoản chi tiêu cần thiết của hộ gia đình14, biến này sẵn có trong bộ dữ liệu và tác giả sử dụng thay thế cho chi tiêu thực phẩm trong nghiên cứu của Kondo (2007). Đây là biến số quan trọng để đánh giá mức sống của hộ gia đình vì sự gia tăng trong chi đời sống thể hiện mức độ thịnh vƣợng của gia đình vì thu nhập đã đáp ứng tốt đối với các khoản chi thiết yếu của cuộc sống, do đó cần thiết đƣa vào đánh giá tác động. Tiết kiệm của hộ gia đình là phần còn lại từ thu nhập của hộ gia đình sau khi trừ đi chi phí sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng cuối cùng. Tiết kiệm thể hiện sự tích lũy vốn của hộ gia đình, bản thân sự tích lũy không tạo ra giá trị cho tới khi chúng
20 đƣợc đầu tƣ trong tƣơng lai, từ đó gia tăng mức sống hộ gia đình. Do đó, việc sử dụng tiết kiệm để đánh giá tác động của tín dụng cũng phản ánh chính xác sự gia tăng mức sống của hộ gia đình. Tóm lại, việc đo lƣờng tác động của tín dụng thể hiện qua tác động của nó lên các chỉ số đo lƣờng mức sống hộ gia đình là đa dạng. Tác động của tín dụng thể hiện việc gia tăng các yếu tố đo lƣờng này, hay nói cách khác đóng góp của các khoản tín dụng đối với các yếu tố này càng tăng thì càng thể hiện sự tích cực của tín dụng đối với ngƣời dân. Trong giới hạn của luận văn, nghiên cứu chỉ tập trung vào 5 yếu tố nhƣ đã đề cập ở trên là: thu nhập bình quân đầu ngƣời, chi tiêu bình quân đầu ngƣời, chi đời sống bình quân đầu ngƣời, tiết kiệm bình quân đầu ngƣời, thu nhập bình quân lao động của hộ để đánh giá tác động của tín dụng chính thức. 2.3.2 Các yếu tố tác động đến mức sống hộ dân (biến độc lập) Căn cứ vào lý thuyết kinh tế về tăng trƣởng và các nghiên cứu thực nghiệm về tín dụng có thể rút ra các yếu tố của thể hiện mức sống hộ gia đình (thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm) 15 chịu tác động từ nhiều yếu tố khác nhau, tựu trung gồm các nhóm chính sau: (1) đặc điểm của tài sản: bao gồm tài sản vốn và tài sản hữu hình; (2) đặc điểm của lao động (ngƣời lao động và phụ thuộc), đặc điểm của các thành viên trụ cột của gia đình, đặc điểm chủ hộ; (3) đặc điểm sản xuất, ngành nghề của hộ; (4) các đặc điểm khác (dân tộc, tình trạng nghèo,...). Đặc điểm tài sản - Đặc điểm của tài sản vốn thể hiện nguồn lực tài chính của hộ có thể sử dụng cho sản xuất. Theo lý thuyết hàm sản xuất, nếu tăng qui mô vốn thì góp phần tăng sản lƣợng và đây là yếu tố đầu vào quan trọng của các loại hình sản xuất. Tài sản vốn có thể bao gồm vốn tự có, các nguồn vốn vay của hộ. Trong một số nghiên cứu biến này có thể đánh giá qua các đại diện (proxiers) tùy thuộc và phƣơng pháp nghiên cứu và kỹ thuật kinh tế lƣợng. - Đặc điểm tài sản hữu hình có thể đƣợc quan sát thông qua các biến nhƣ diện tích đất sản xuất, diện tích nhà ở. Các biến số này đƣợc sử dụng trong nghiên cứu đánh giá tác động của tín dụng của Pitt and Khandker (1998), Cuong H.