Luận văn Thạc sĩ: Những yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu không ngừng biến động, quản lý rủi ro thanh khoản (RRTK) trở thành một khía cạnh trọng yếu đối với sự ổn định và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại. Rủi ro này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thanh toán của từng ngân hàng mà còn có thể lan rộng, gây bất ổn cho toàn bộ hệ thống tài chính quốc gia. Việc phân tích sâu sắc các yếu tố tác động đến RRTK là cực kỳ cần thiết để phát triển các chiến lược quản lý hiệu quả, giúp ngân hàng thích ứng với những biến động thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Nghiên cứu này nhằm mục đích làm rõ các yếu tố vi mô và vĩ mô ảnh hưởng đến RRTK của các ngân hàng thương mại Việt Nam, qua đó đóng góp vào việc củng cố sự an toàn của hệ thống ngân hàng.

Các nhà nghiên cứu tài chính, quản lý ngân hàng thương mại, và các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Nghiên cứu này tập trung phân tích các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản (RRTK) của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn 2015-2024, sử dụng mẫu gồm 18 ngân hàng trên sàn HOSE. Bằng cách áp dụng phương pháp hồi quy tuyến tính Bayes với thuật toán lấy mẫu Metropolis-Hastings, tác giả đã triển khai ba mô hình và xác định mô hình thứ ba là phù hợp nhất thông qua các tiêu chí thông tin Bayes. Các phát hiện chính cho thấy tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (ETA), tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tài sản (LTA), tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) có tác động cùng chiều đến RRTK. Ngược lại, khả năng thanh khoản (LIQ), tỷ lệ nợ xấu (NPL) và tỷ lệ lạm phát (INF) có tác động ngược chiều, giúp giảm RRTK. Hai yếu tố khác như quy mô ngân hàng (SIZE) và tỷ lệ thanh khoản trên cho vay (LTL) không có tác động đáng kể. Dựa trên những kết quả này, nghiên cứu đưa ra các khuyến nghị thiết thực cho ban quản lý ngân hàng và đề xuất chính sách cho Chính phủ nhằm tăng cường quản lý RRTK, đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam, góp phần ổn định thị trường tài chính.