B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HC NGÂN HÀNG THÀNH PH H CHÍ MINH
NGÔ TRƯỜNG ĐC
CÁC YU T ẢNH HƯỞNG ĐẾN RI RO TÍN DNG TI CÁC
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
Mã s chuyên ngành: 8 34 02 01
Thành ph H Chí Minh - Năm 2023
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HC NGÂN HÀNG THÀNH PH H CHÍ MINH
NGÔ TRƯỜNG ĐC
CÁC YU T NH HƯỞNG ĐẾN RI RO TÍN DNG TI CÁC
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
Mã s chuyên ngành: 8 34 02 01
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC PGS.TS.NGUYN TH LOAN
Thành ph H Chí Minh - Năm 2023
i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Các Yếu T Ảnh Hưởng Đến Ri Ro
Tín Dng Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam” công trình nghiên cu
ca riêng tôi. Các s liu s dng trong luận văn là trung thực, có ngun gc rõ
ràng và được trích dẫn đầy đủ. Kết qu nghiên cứu có tính độc lp riêng, không sao
chép bt k tài liệu nào và chưa được công b trong bt cng trình nào khác.
Tôi xin hoàn toàn chu trách nhim v lời cam đoan của mình.
TP.H Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2023
Tác gi
Ngô Trường Đức
ii
LI CẢM ƠN
Đầu tiên, để hoàn thành luận văn này, tôi xin gửi li cảm ơn sâu sắc đến
người hướng dn khoa hc là cô Nguyn Th Loan đã hết lòng h tr trong sut quá
trình tôi thc hin luận văn này. Tôi xin gửi li cảm ơn đến tp th ging viên
trường đại học Ngân hàng TPHCM đã giảng dy, cung cp nhng kiến thc chuyên
sâu v lĩnh vực ngân hàng. Cui cùng, tôi xin gi li cảm ơn đến gia đình, bn bè
những người luôn ng h và động viên tôi trong quá trình nghiên cu.
iii
TÓM TT LUN VĂN
1. Phn tiếng Vit
1.1. Tiêu đề: Các Yếu T Ảnh Hưởng Đến Ri Ro Tín Dng Ti Các Ngân
Hàng Thương Mại Vit Nam
1.2. m tt
Nghiên cứu đưc thc hiện để phân tích các yếu t ảnh hưởng đến ri ro
tín dng của các Ngân hàng thương mại Vit Nam. Tác gi thc hin phân tích
da trên mu nghiên cu gm 28 NHTM Vit Nam trong thời gian 9 năm (từ
năm 2012 2020).
Sau khi thu thp và x lý d liu, tác gi thu được mt bng không cân
bng gm 248 quan sát. Mô hình nghiên cu có s dng biến tr ca biến ph
thuc làm biến giải thích nên các phương pháp hồi quy truyn thng không gii
thích chính xác các ước lượng. Vì vy, tác gi s dụng là phương pháp hồi quy
GMM để phân tích mc đ tác đng ca các yếu t đến ri ro tín dng ca các
NHTM Vit Nam.
Kết qu hi quy cho thy RRTD với độ tr 1 năm, dự phòng RRTD và t
l lạm phát có tác động cùng chiều đến RRTD. Kh năng sinh lời ca ngân
hàng và quy mô ngân hàng có tác động ngược chiu đến RRTD. Đồng thi, t
l tăng trưởng tín dng, tốc độ ng trưởng GDP và t l tht nghip không có ý
nghĩa thống kê.
Kết qu nghiên cu trên s là cơ sở để c cơ quan quản lý, nhà qun tr
ngân hàng cng c thêm quan điểm t đó đề ra các chính sách qun lý ri ro tín
dng mt cách có hiu qu.
1.3. T khóa: Ri ro tín dng, N xấu, Ngân hàng thương mại