BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN NGỌC MỸ HỒNG
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG
SINH LỜI VÀ CHẤP NHẬN RỦI RO TẠI CÁC
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT
NAM
:
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TP. Hồ Chí Minh - Năm 2019
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN NGỌC MỸ HỒNG
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG
SINH LỜI VÀ CHẤP NHẬN RỦI RO TẠI CÁC
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT
NAM
Chuyên ngành: Ngân hàng
Mã số: 8340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT
TP. Hồ Chí Minh - Năm 2019
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Những
thông tin và nội dung trong luận văn đều dựa trên nghiên cứu thực tế và hoàn toàn
đúng với nguồn trích dẫn.
Những quan điểm được trình bày trong luận văn là quan điểm cá nhân. Các
giải pháp nêu trong luận văn được rút ra từ những cơ sở lý luận và quá trình nghiên
cứu thực tiễn.
Tác giả đề tài
Nguyễn Ngọc Mỹ Hồng
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
TÓM TẮT - ABSTRACT
CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU ........................................................ 1
1.1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................... 2
1.3. Câu hỏi nghiên cứu........................................................................................ 2
1.4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu .................................................................. 3
1.5. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................... 3
1.6. Ý nghĩa của đề tài .......................................................................................... 3
1.7. Bố cục của đề tài ........................................................................................... 4
CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU
TRƢỚC……. ......................................................................................................... 5
2.1. Cơ sở lý thuyết .............................................................................................. 5
2.1.1. Khái niệm về khả năng sinh lời ............................................................... 5
2.1.2. Khái niệm về rủi ro ngân hàng ................................................................ 7
2.2. Khái quát về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời và chấp nhận rủi ro
……… ................................................................................................................. 9
2.2.1. Các yếu tố nội tại .................................................................................. 10
2.2.2. Yếu tố vĩ mô ......................................................................................... 12
2.3. Tổng quan các nghiên cứu trước về các yếu tố tác động đến khả sinh lời và
chấp nhận rủi ro của ngân hàng. ......................................................................... 15
2.3.1. Nghiên cứu trên thế giới ........................................................................ 15
2.3.1. Nghiên cứu trong nước .......................................................................... 19
CHƢƠNG 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................ 22
3.1. Mô hình lý thuyết ........................................................................................ 22
3.2. Mô hình thực nghiệm ................................................................................. 23
3.2.1. Hàm hồi quy.......................................................................................... 24
3.2.2. Biến phụ thuộc của mô hình I ................................................................ 24
3.2.3. Biến phụ thuộc của mô hình II .............................................................. 25
3.3. Mô tả dữ liệu nghiên cứu và cỡ mẫu ......................................................... 27
3.4. Phương pháp phân tích dữ liệu ................................................................. 27
3.4.1. Các bước phân tích để lựa chọn mô hình phù hợp cụ thể như sau .......... 28
3.4.2. Kiểm định các trường hợp khuyết tật của mô hình do vi phạm các giả
định…… ......................................................................................................... 28
3.5. Thảo luận kỳ vọng dấu của các biến ............................................................ 29
CHƢƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU – THẢO LUẬN ................................ 33
4.1. Kết quả nghiên cứu...................................................................................... 33
4.1.1. Phân tích thống kê mô tả ....................................................................... 33
4.1.2. Kiểm định sự tương quan và đa cộng tuyến ........................................... 38
4.1.3. Kiểm định lựa chọn mô hình Pooled và mô hình dữ liệu bảng FEM ...... 41
4.1.4. Kiểm định lựa chọn mô hình Pooled và mô hình dữ liệu bảng REM...... 41
4.1.6. Kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi phần dư trên dữ liệu bảng -
Greene (2000) ................................................................................................. 43
4.1.7. Kiểm định hiện tượng tự tương quan phần dư trên dữ liệu bảng -
Wooldridge (2002) và Drukker (2003) ............................................................ 44
4.2. Phân tích kết quả hồi quy ............................................................................ 45
4.2.1. Phân tích kết quả mô hình ..................................................................... 46
4.2.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu ................................................................ 48
CHƢƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................... 56
5.1. Kết luận ...................................................................................................... 56
