Định giá quyền chọn Toán học tài chính

Kinh tế học có thể định nghĩa là một môn khoa học nhằm giải thích: a. Tất cả các hành vi của con người. b. Sự lựa chọn trong bối cảnh có sự khan hiếm nguồn lực. c. Sự lựa chọn bị quyết định bởi các chính trị gia. d. Các quyết định của hộ gia đình. 2. Chi phí cơ hội là của một quyết định là: a. Chi phí để ra quyết định đó. b. Chi phí của các cơ hội khác. c. Tổng lợi ích khác bị mất. d. Lợi ích khác lớn nhất bị mất khi ra quyết định....

34p khanhbang1701 08-09-2012 226 50   Download

Luận văn Thạc sĩ Toán học: Định giá quyền chọn trong Toán học tài chính trình bày một số kiến thức về giải tích ngẫu nhiên, mô hình tài chính cơ bản. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Toán học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

69p maiyeumaiyeu04 12-08-2016 107 13   Download

Phương pháp mô phỏng Monte Carlo được ứng dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp tài chính và bảo hiểm. Nó là công cụ cần thiết cho các kỹ sư và chuyên gia tính toán tài chính khi phải tính toán các loại giá cả hay tính toán rủi ro phức tạp. Do đó, tác giả đã chọn cách tiếp cận kết hợp trình bày lý thuyết phương pháp mô phỏng Monte Carlo, các cách cải tiến và ứng dụng của nó trong việc mô phỏng nghiệm của các quá trình vi phân ngẫu nhiên, cũng như các ứng dụng để định giá quyền chọn trong lĩnh vực toán tài chính.

79p change15 08-07-2016 223 48   Download

Luận văn Thạc sĩ Toán học: Chỉnh hóa lồi và lặp cho bài toán ngược Parabolic trong tài chính định lượng tập trung tìm hiểu về bài toán thuận và bài toán ngược cho định giá quyền chọn; chỉnh hoá Tikhonov cho bài toán xác định độ biến động địa phương, chỉnh hóa lặp cho bài toán xác định độ biến động địa phương.

83p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 69 7   Download

Trong luận văn này tác giả cố gắng định nghĩa các vấn đề liên quan đến mô hình FLM để thay thế cho mô hình loga chuẩn cổ điển, và cũng truy lại các cấu trúc độ biến động như đã quan sát trên thị trường. Luận văn gồm 3 chương với các nội dung chính sau đây. Chương 1 trình bày sơ lược về các thị trường tài chính và một số khái niệm tài chính có liên quan. Mô hình Black – Scholes và công thức Black – Scholes định giá quyền chọn với thời gian liên tục. Chương 2 nhắc đến khái niệm "Hiệu ứng nụ cười".

61p change13 07-07-2016 70 3   Download