Trọn bộ bài giảng Công cụ tài chính phái sinh - ĐH Kinh tế Đà Nẵng

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng Công cụ tài chính phái sinh - ĐH Kinh tế Đà Nẵng

1. Bài giảng Công cụ tài chính phái sinh (ĐHKT Đà Nẵng) - Chương 1

   92p 250 60

   Chương 1: Hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn - Hợp đồng tương lai (futures) là một sự thỏa thuận hợp pháp giữa hai bên để mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá xác định vào một ngày được xác định trước trong tương lai.

2. Bài giảng Công cụ tài chính phái sinh (ĐHKT Đà Nẵng) - Chương 2

   41p 204 44

   Chương 2: Sử dụng hợp đồng tương lai trong phòng ngừa rủi ro - Thế nào là rủi ro? Khi sử dụng hợp đồng tương lai để phòng ngừa rủi ro, mục tiêu chính là giữ một vị thế hợp đồng tương lai sao cho càng trung hòa rủi ro càng nhiều càng tốt.

3. Bài giảng Công cụ tài chính phái sinh (ĐHKT Đà Nẵng) - Chương 3

   68p 275 69

   Chương 3: Hợp đồng hoán đổi (Swaps) - Một hợp đồng Swap là một sự thỏa thuận trao đổi dòng tiền mặt vào những thời điểm xác định trong tương lai tuân thủ một số quy định cụ thể.

4. Bài giảng Công cụ tài chính phái sinh (ĐHKT Đà Nẵng) - Chương 4

   80p 250 58

   Chương 4: Hợp đồng quyền chọn - Khái niệm: Quyền chọn là một hợp đồng cho phép người nắm giữ có quyền, nhưng không bắt buộc, được mua hay bán một tài sản cơ sở ở một mức giá xác định vào (hoặc trước) một ngày được xác định trước.

5. Bài giảng Công cụ tài chính phái sinh (ĐHKT Đà Nẵng) - Chương 5

   58p 309 54

   Chương 5: Định giá quyền chọn - Với bài giảng chương 5 này các bạn sinh viên sẽ hiểu thêm về hai mô hình định giá cơ bản trong định giá quyền trọn đó là: Mô hình nhị thức (Binomial Model) và Mô hình Black-Scholes (Black-Scholes Model).

6. Bài giảng Công cụ tài chính phái sinh (ĐHKT Đà Nẵng) - Chương 6

   36p 179 37

   Chương 6: The Greek Letters - Nếu trên sàn giao dịch có loại quyền chọn giống như quyền chọn đã bán cho khách hàng, FI có thể trung tính hóa rủi ro bằng cách mua trên sàn giao dịch cùng một loại option đã bán.

7. Bài giảng Công cụ tài chính phái sinh (ĐHKT Đà Nẵng) - Chương 7

   24p 183 28

   Hợp đồng kỳ hạn dãy đoản (short-range forward contract) bao gồm một vị thế trường quyền chọn bán với giá thực hiện thấp, K1, và một vị thế đoản quyền chọn mua với giá thực hiện cao.