Bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng: Chương 4 - TS. Lê Thẩm Dương

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

Thêm vào BST

Báo xấu

182
lượt xem 37
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong Chương 4 Quản trị thanh khoản của bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng nêu những nội dung chính: một số vấn đề về thanh khoản, quản trị thanh khoản của ngân hàng thương mại.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng: Chương 4 - TS. Lê Thẩm Dương

Chương 4 QUẢN TRỊ THANH KHOẢN
Chương 4 Quản trị thanh khoản Những nội dung chính: I. Một số vấn đề về thanh khoản. II. Quản trị thanh khoản của NHTM
I - Một số vấn đề về thanh khoản • Nguyên nhân rủi ro thanh khoản. • Khả năng thanh khoản của tài sản. • Khả năng thanh khoản của NH. • Đo lường trạng thái thanh khoản NLP.
1. Nguyên nhân rủi ro thanh khoản • Do đáp ứng các nhu cầu rút tiền tức thời. • Do các hợp đồng tín dụng. – Đáp ứng hợp đồng hạn mức. – KH trì hoãn thanh toán nợ. – KH trả nợ trước hạn • Mất cân đối thời hạn giữa các luồng tiền • .
1. Nguyên nhân rủi ro thanh khoản • Do đặc điểm hoạt động NH. • Xuất hiện biến cố bất thường. – Tâm lý lo sợ về khả năng thanh toán. – Phá sản NH. – Khách hàng thay đổi sở thích. • Hạn chế khả năng quản trị thanh khoản.
2. Khả năng thanh khoản của tài sản. • Khái niệm. – Khả năng thanh khoản của tài sản là khả năng chuyển đổi thành tiền của tài sản. – Một tài sản được đánh giá có khả năng thanh khoản cao khi: • Có thị trường,dễ dàng chuyển đổi thành tiền. • Giá phải ổn định. • Thủ tục, thời gian chuyển đổi nhanh. • Thị trường phải có khả năng đảo chiều.
3. Khả năng thanh khỏan của NH • Khả năng thanh khoản của NH được đánh giá là khả năng đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng. NH có khả năng thanh khoản khi dự trữ nhiều tài sản có tính thanh khoản cao. • Đo lường khả năng thanh khoản của NH thông qua trạng thái thanh khỏan ròng (Net Liquidity Position - NLP).
4. Đo lường khả năng thanh khỏan ròng của NH (NLP- Net Liquidity Position) Trạng thái thanh Cung Cầu dự trữ + (dư) khỏan = thanh - thanh tối Ròng khỏan khoản - (thiếu thiểu (NLP)
Các yếu tố cầu thanh khoản • KH rút tiền từ tài khoản tiền gửi. • Nhu cầu vay hợp lý của KH. • Thanh toán các khỏan nợ đến hạn. • Chi phí hoạt động. • Lãi vay và phí dịch vụ trả cho NHTW, TCTD khác. • Trả lãi tiền gửi. • Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền. • Mua cổ phiếu quỹ
Nguồn cung thanh khỏan • Tiền khách hàng gửi vào NH. • Khách hàng thanh toán nợ vay . • Thu từ bán sản phẩm,dịch vụ NH. • Vay nợ trên Thị trường tài chính. • Bán tài sản có. • Phát hành cổ phiếu tăng thêm.
Trạng thái thanh khỏan (NLP- Net Liquidity Position) • NLP>0 : NH thừa thanh khỏan • NLP
II- Quản trị thanh khoản 1. Quản trị thanh khoản của NHTW với NHTM 2. Quản trị thnah khoản của từng NHTM
1. Quản trị thanh khoản của NHTW với NHTM • NHTW qui định về tổ chức: TCTD phải thành lập một bộ phận quản lí tài sản nợ, tài sản có để theo dõi khả năng chi trả hàng ngày • NHTW qui định về dự trữ bắt buộc • NHTW qui định về tỉ lệ thanh khoản
2. Quản trị thanh khoản của NHTM a) Chiến lược quản trị b) Nguyên tắc quản trị c) Mô hình quản trị d) Qui trình quản trị Bước 1. Xác định cung cầu thanh khoản Bước 2. Xác định mức dự trữ tối thiểu Bước 3. Xác định trạng thái thanh khoản ròng Bước 4. Thực hiện các quyết định đáp ứng nhu cầu thanh khoản
a) Các chiến lược quản trị thanh khoản. • Chiến lược dựa trên tài sản Có. • Chiến lược dựa trên tài sản Nợ. • Chiến lược kết hợp. • Chiến lược tập đoàn.
Chiến lược quản trị thanh khoản dựa trên tài sản có. • Nội dung chiến lược • Các loại tài sản thường được sử dụng trong chiến lược quản trị thanh khoản tài sản có: – Tiền mặt tại quỹ. – Tiền gửi tại NHTW. (vượt mức dự trữ bắt buộc) – Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác. – Tín phiếu Kho bạc ngắn hạn. – Chứng khoán ngắn hạn: Chính phủ, Chính quyền địa phương, Công ty có chất lượng cao phát hành. – Thương phiếu chấp nhận thanh toán.
Quản trị thanh khoản dựa trên tài sản có. • Ưu điểm: • Hạn chế: • Điều kiện áp dụng:
Chiến lược quản trị thanh khoản dựa trên tài sản Nợ. • Nội dung chiến lược. • Các nguồn vốn thường được sử dụng trong chiến lược quản trị thanh khoản nợ. – Vay kết số dư tiền gửi dự trữ bắt buộc. – Vay trên thị trường tiền tệ. – Vay NHTW. – Phát hành công cụ nợ.
Chiến lược quản trị thanh khoản dựa trên tài sản Nợ. • Ưu điểm:
Chiến lược quản trị thanh khoản dựa trên tài sản Nợ. • Hạn chế: • Điều kiện áp dụng: