Bài toán kinh tế lượng: Phần 1

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:137

Thêm vào BST

Báo xấu

29
lượt xem 0
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng những đòi hỏi của nền kinh tế thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập tốt môn Kinh tế lượng, tổ bộ môn Toán kinh tế - Khoa Toán Thống kê đã tổ chức biên soạn cuốn “Bài tập kinh tế lượng”. Qua cuốn sách này hy vọng sẽ giúp các bạn sinh viên hiểu được các nội dung cơ bản của môn học và áp dụng được các phương pháp của Kinh tế lượng để giải quyết các vấn đề kinh tế.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài toán kinh tế lượng: Phần 1

'ầềSQ ' \ ị TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. Hồ CHÍ MINH ề KHOA TO ÁN THỐ NG KÊ Bộ MÔN TOÁN KINH TẾ Bài tập k in iA ề l ư ợ n g VỚI sự TRỢ GIÚP CỦA EVIEVVS 2013 | PDF *v| 244 Pages i ' ^buihuuhanh@gmail.com 0 'n ’D ,I Ế Ỉ Ê U ■ GVC Dương Thị Xuân Bình - fh s Ngô Thị Tường Nam FFP’"'* V6S!1Mm*rn ì@ i f- % iW ^ ^ S ẽ mW f- ^í.GV Nguyễn Thành Cả ■ 4 ^ fil ,.. « > ,■ ,,| ĩ 5 f • Ỉ Ị * ''- , ™ « TP. Hố Chí Minh 2013 8»'
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP Hố CHÍ MINH KHOA TOÁN - THỐNG KÊ BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ ■ - 1' = Lii ■■ ...■ = Bài tập KINH TẾ LƯỢNG VỚI S ự TRỢ GIÚP CỦA PHẦN MỀM EVIEVVS THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH - 2013
MỘỊ so ' hủi íập tro n ^ cuốn sách ỉìày cỏ sử d iu ĩịị các s ố liệ u iro n y cuốn "Basis E c o n o m e tric s '' của tác i’ ia D a n io cla r N. G u ja ra ti. Cuôỉì sách cliùỉc hiêỉi soạn lần dầu, ìĩiạc dầu klĩi hicn soạiì clìúiĩiỊ tôi c ổ ydny chọn lọc các tài liệu, các phiừíny pháp, cách trình hủy nlìcỉin i^iúp hạn dọc tìm hiếu môn học này một cách de dìiny, nhii'ny chắc chắn không tránh khỏi sai sót. Cliúỉìg toi chân thành ccím ơn các hạn dồng nghiệp dã góp ý, sửa chữa clìo hãn thao hoàn chình VCI mong muôn nhậỉì diiỢc các V kiên dóng góp của các hạn dọc gần .xa d ế cuốn sách ngày củng có chất lỉíỢng tốt hơn. TP HỒ Chí Minh tháng H ) / 2 i m Các tác gid 4
'JfjtttŸ n g d û n i ử ( liin g fjh th u m e n t ¿ '/ ü ie ttu Phần I: HƯỚNG DẪN sử DỤNG PHẦN MỀM EVIEWS 1- NHẬP DỮ LIỆU Để minh họa, ta xét các thí dụ sau: Thí dụ 1: Bảng (1.1) d ư ớ i đây là dữ liệu GDP thực bình quân đầu người của Inđônêxia từ năm 1981 đến năm 1992. RGDPPC - GDP thực bình quân đầu người (USD) Bảng 1.1 Năm RGDPPC Năm RGDPPC 1981 1480 1987 1703 1982 1487 1988 1729 1983 1570 1989 1826 1984 1610 1990 1974 1985 1651 1991 2044 1986 1687 1992 2102 Thí dụ 2: Bảng ( 1.2) d ư ớ i đây là số liộu VC doanh số của một công ty: Bảng 1.2 Ọuý Năm I II UI LỴ 2001 5280 4138 ‘ 3959 7810 2002 6250 4565 4770 8712 2003 5883 5286 6142 9280 2004 7523 5758 5714 10144 2005 6783 6268 7618 11567 Thí dụ 3: Bảng (1.3) làsô" liộu về chi tiÔ L i và thu nhập của 10 hộ gia đình ở một vùng. Trong đó: X là thu nhập (USD/tuần); Y là chi tiêu (USD/tuần).
M ộ í sô h ủ i íập ím iĩỊ^ cuốn sách này có sứ clụníỊ các sô liệ u ỊroỉUỊ cnốỉì "Basis E co n o m e íric s " cùa tác i^ià D a m o d ar N. G u ja ra ti. Cuốìì sáclì cliíỢc hiên soạn lần dầu, niậc dầu klìi hicn SOCUÌ clìúiìí^ tôi c ố iỊchìiỊ chọn lọc các tủi lieu, các pluùnuị pháp, cách trình hùy nhằm i'iúp hạn dọc tìm hiếu môn học này một cách dc dcuĩỊ^, nlvùig chác chắn klwng trành khỏi saì sót. Chúny, tói chân thành cdỉìì ơn các hạn dồn^ nghiệp da í^óp V, sứa chữa cho hdn thíío hoàn chình VCI monc, muốn nhận dược các ý kiến dóỉìo i^óp cú a các hạn dọc i^ần .xa dê cuốn sách ní^ủy CÙỈU^ có elicit lỉỉỢniỉ tổí ho’n. TP HỒ Chí Minh íhánịị ỉ()/2()09 CÍỈC tác {ịiá 4
‘3 (> ư fitu j dầÊi i ử d m u Ị p h ầ n m ể n t Ỉ Í O ie tm . Phẩn I; HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEWS 1- NHẬP DỮ LIỆU Để minh họa, ta xét các thí dụ sau: Thí dụ 1: Bảng (1 .1 ) dư ới đây là d ữ liộii G D P thực bình quân đầu người của Inđônêxia từ năm 1981 đôn năm 1992. RGDPPC - GDP thực bình quân đầu người (USD) Bảng 1.1 Năm RGDPPC Năm RGDPPC 1981 1480 1987 1703 1982 1487 1988 1729 1983 1570 1989 1826 1984 1610 1990 1974 1985 1651 1991 2044 1986 1687 1992 2102 Thí dụ 2: Bảng (1.2) dưới đây là sô" liệu vồ doanh sô" của một công ty: Bảng 1.2 _______Qụý__________ ^_________________ Nàm I II ni lỵ - 2001 5280 4138 ‘3 9 5 9 7810 2002 6250 4565 4770 8712 2003 5883 5286 6142 9280 2004 7523 5758 5714 10144 2005 6783 6268 7618 11567 Thí dụ 3: Bảng (1.3) làsô" liộu về chi ticu và thu nhập của 10 hộ gia đình ở một vùng. Trong đó: X là thu nhập (USD/tuần); Y là chi tiêu (USD/tuần).
O iìii iít f L 3 C ỉt t lt t ế lư ơ iU ị Bảng 1.3 Xi 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Yi 70 65 90 95 110 115 120 140 155 150 Thí dụ 4: Bảng dưới đây cho các số liệu về doanh sô" bán (Y), chi phí chào hàng (X2) và chi phí quảng cáo (X3) trong nám 2005 ở 12 khu vực bán hàng của một công ty. Bảng 1.4 Yi X2i X3i Yi X2, x,3i 1270 100 180 1610 140 250 1490 106 248 1280 120 160 1060 60 190 1390 116 170 1626 160 240 1440 120 230 1020 70 150 1590 140 220 1800 170 260 1380 150 150 Mở Eviews, để nhập dữ liệu mới ta nhâ"p chuột vào níu File chọn Workfile, khi đó màn hình sẽ như sau: FVliws BtisJw Đ l]® nte ẽdit Objects Reo Q u tt Opteos BI WLíKfüe... ^ Database Save SaveA$... le a t h ic ClDse Impcrt E>port Sau khi chọn xong ta nhấp chuột, màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ Workfile Range như sau:
J ỗ ư ớ n fjỊ ( ia n s ử d u n (jf p h ầ n m ề m ¿ liU ie u x i f ■Í 7'- .,rV '/ĩỉ-‘>'r. J>1*Vĩ ^ íị-ịííỉỉí ^ v, .^ . '! ^ : ^ ^ , xi.‘:.,->:ị » . - ■- Workfiie'ÍRang^^ ' !ị:' Frequency jí:. fe (* Annual C Weekly ỉ c Semi-annual C* Daily [5 day weeks] !ĩ. OK >■ - c i'í: Quarterly fe^: C Daily [7 day weeks] •Í c Monthly ’ ^ ^ C Undated or irregular • Range-— Cancel Start date End date ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ -V . ' Ta cần khai báo loại dữ liệu vào cửa sổ trên. Các loại dữ liệu có thể nhập gồm có: • Annual: Sô"liệu năm. • Semi - Annual: Sô" liệu nửa năm (6 tháng). • Quarterly: Sô" liệu theo quý. • Monthly: Sô" liệu theo từng tháng. • Weekly: Sô" liệu theo từng tuần. • Undated or irregular: Sô" liệu chéo. Bảng 1.1 là sô" liệu năm, khi đó ta khai báo năm đầu tiên của file dữ liệu vào khung Start date (1981) và khai báo nám cuô"i cùng của file dữ liộu vào khung End date (1992). Màn hình khi đó sẽ như sau: 7
^ H íii tậ p , D C Ấ íih t ế lư ơ n ạ r —:—T"--- ' ■■ ' ■'■' W oi^le Range - Frequency- (* Annual ^ Weekly C Semi-annual ^ Daily [5 day weeks] OK C Quarterly C Daily [7 day weeks] | ^ Monthly ^ Undated or irregular | Í ị~ Range Cancel Start dale End date [Ĩ9 8 Ĩ |l992| L____ Với số liệu cho ở bảng 1.2 là sô" liệu quý, nên phải nhâ"p chuộl vào nút Semi - Annual Sau đó khai báo năm và quý đầu tiôn của rUc clữ liệu vào khung S tart date (2001:1); Năm và quý cuôi cùng của file dữ liệu vào khung End date (2005:4). Màn hình khi đó sẽ như sau: - Frequency------------------------------------------ C Annual ^ Weekly ^ Semi-annual C Daily [5 day weeks] OK Quarterly C Daily [7 day weeks] C Monthly ^ Undated or Irregular “ Range---------------- — Cancel I " 1 Start dale End date ¡2001:1 |2005;4| 1 Với số liệu cho ở bảng 1.3 và bảng 1.4 là sô" cheo, nôn phải nhâ"p chuột vào nút Undated or irregular. Trong khung S ta rt date sc s
^(>tìớutf d a n s d
^ỉ^íỊi íộ p ^ in it t ế Trong khung Series chọn Series và gõ tên biến (chăng hạn rudppc đối với bảng 1.1) vào khung Name for object. Màn hình khi đó như sau: â Range 1931 1902 iW O li^ect Crali'i 10 19 u ] 19 92 Type of ũbịect Name for ũbịect- 0 resid ịserieí: rgdppc I Equation I Graph ' Group LogL Matri>:-Vector-Coef Model DK ! Pool Sample sspace Cancel System Table Chọn OK, tên biến xuất hiện trong cửa sổ Workfile. Nhấp đíip chuột vào tên biến để nhập dữ liệu. Màn hinh khi đó sẽ như sau: V'ev/ 1P'C-CSI C b ^ ^ P rn tị N g ^ e ị Freeze! j 2 L ý Z Z Last updated 10
Km'ó'iui d u n su d ụ Uq p h u u Iiit'ui ¿ fO ií’u u Trong cửa sổ này, cột thứ nhất ghi năm (dối với số liệu năm) hoặc thứ tự các quan sát (đối với số liệu chéo). Lần lượt gõ các giá trị quan sát của biến vào ô đóng khung (bôn trong cổ chữ NA) và dùng phím m ũi tên để chuyển lừ giá trị này đến giá trị quan sát tiếp theo. (Neu đang ở chế độ kluía thì nhấp chuột vào núl E din/-). Với dữ liệu cho ở bảng I.l sau khi nhập xong dữ liệu ciía biên rgdppc thì màn hình như sau: _ ịca ! ,11 ...a-si?..-.!,,;. — n iX 1 Ä^S' ! ! ! ! ' ! F ^c cs I ...I'r£.Ë5"Z.. I RGDPPC Last updatecl 1û>19■09 - 16 11 1981 1430 ûûû Ị 1982 143? ûûû 1 1983 1570 ŨŨO ị 1984 1610 ŨŨO I 1985 1651 ŨŨO ! 1986 163? 000 ! Chú ý: ở bảng dừ liệu, sau dâu chấm là phần thập phân. Sau khi đã nhập xong dữ liệu của các hiến, dỏng cửa sổ dữ liệu. Từ cửa số EViews la có thể VC đồ thị hoặc tìm hàm hồi qui hoặc thực hiện các phân tích thông ke khác. 2- VẼ ĐỔ THỊ Nêu la rnuỏn vẽ dỗ thị phan lán cua 2 hicn nằo dổ (chăng hạn ta VC đồ thị phân tán của Y và X2). Từ cửa sổ EViews chọn Quick/Graph như hình sau: 11
^ H àỉ iA ft 3 (1 n h t ế t ư ơ it g Optcnf Sarrpk v/orkílte: THI)U41 ịh-Mi iStrwrate S«r«s. i|s«nc4t| Range 1 12 QỊ ineợraph Sarnple 1 12 En^ptyG^otp(Ẽơit &efỉ
'^ỗtteynọ ÍỈÍUÍ s ử (hnKf fìítầJt tttể tĩỊ ¿XOìeítxs □ ^ M ^ V :-:ì ^ . □ ị X j View I Pĩocs IObjects I Print I Name! AddText I brve/Shade I Remove I Template 10ptx>n31Z; 1900 > 1---- 1------- 1------r 60 80 100 120 140 160 180 X2 Nếu sử dụng Eviews 4 la có thổ VC đường hồi qui mẫu thích hỢp nhât với tập hỢp các sô" liộu của mẫu, Muốn vậy từ cửa sô" Workfile ta mở hai biến cần võ đồ thị (chú ý là bic"n đưa lên trục hoành phải nhâ"p trước, biên đưa len trục tung nhâ"p sau. Sau đó từ cửa sổ Group chọn View/Graph/Scatter/Scatter with regression như hình sau: Group: UNmiEÍỈ THDU? [ẼÌSỈSũđ •jfotp ^Vnoets Ịny: í teexe ĩ t rantlqnrTiỊjEàs-*ỉ-1SrrpỂ»/»I ỊntDH I Tlytpo>eI T ‘^'«•artĩhrrt I Y Cinự) □ ► bềi S p iv C Stats Tests c-rEỉuàhty.. ỉcitttr §impỊpSattẼí t
O ià ì tíịp L 3 C Jn h t ế iit€ / ttg C-![C-bã• ^ P'■-i0ns r> 0 Y T ransformalions X T ransformalions None ^ None ^ Logarithmic ^ Logarithmic ^ Inverse ^ Inverse Power r * Box-Cox [ r ^ ^ Power Box-Cox Ị7 I c Polynomial p _J r Robustness Iterations: p; Fitted Y series (optional): OK Cancel Cách chọn mặc nhiên là đường thẳng (Tức Y và X2 có quan hệ tương quan tuyến tính). Nếu chọn các dạng đường cong (hồi quy phi tuyến tính) thi cần nhâ"p chuột vào nút thích hỢp. Nếu chọn dạng đường thẳng thi đồ thị có dạng như hình sau: Yvs X2 100 120 140 160 180 X2 14
7ỈC)ifởttq d ầ n sử d iu u Ị p h ầ ít ễuềiềt ỈT O ieu ỉs Đô1 với đồ ihị ở hình trôn ta cỏ ihể điều chỉnh các điểm quan sát và đưòng hồi quy mẫu (điều chỉnh vồ màu sắc, iĩiức độ dày, mỏng của đường hồi quy, . . .) muôn vậy ta nhcíp đíip chuột vào đồ thị, cửa sổ sau dây SC xuât hiện: Oỉiipn up lions • Type Ị General I Axes 4 Scaỉirìg I Legend Lines Ẳ Symbols I Bars 4 Pies I . Pattern use----------- f Line attributes----- --------- -------------- ! u Color BScW . I (* Auto choice: : ^ Line only 1 o Q o o o o i Color - Solid i (* Symbol only II B4W ■Pattern ; Line Sc Symbol 2 --------- ---------------- j C Solid always ! Color I C Pattern always Line pattern I 'd Line/Symbol width 13/4 pt — — ▼ I Symbol pattern I o o -r I m Y Ur'ido Edits OK Carved Appỉy Sau khi điều chỉnh ta đưỢc đồ thị sau: 15
^Jiảì t ậ p rK i/tít t ế íitơtỉíỊ IProcsIObjectsI Pnnt INan%eIFreezeI SampieISh«et IStatsISpecI Y vs X2 X2 Nếu ta muôn vẽ đồ thị mô tả xu sự biến thiên của một biến nào đó, thì vẽ đồ thị Line Graph (chọn Line thay cho Scatter. Đồ thị này có thể vẽ cho một bicn hoặc nhiều biô"n. Chẳng hạn với sỗ" liệu cho bảng 1.1 đồ thị Line Graph của biến RGDPPC như sau: O C r c tp h : U r n n i t DD v . \' ,u: r 5..1ÍỈ..*; k l i ỉ v - : U MN n' rĩ ml . í;:!:) a ) [ 6
'^í)tt(Ỳttíj d ẫ u sử díu uệ p h íìu itỉề tii ỈT O ieu u Sử dụng file dữ liệu: poolg7.WFl trong thư mục Example liles/data của Eviwes và vẽ đồ thị Line Graph của hai bicn: GDP^CAN và GDP_FRA thì đồ thị như sau: D .■ •L -,v. i Í-. ^ _ □ •■/•%! Vtew I Pfocs I Objects I Print Ị Name I AddText I Line/Shade I Remove I Template I Opbons Iz 3- TÌM HÀM HỒI QUY MAU Nếu ta muon tìm hàm hồi qui tuyến tính mẫu của Ỵ theo X2 và X3, từ cửa sổ Eviews chọn Quick rồi chọn tiô"p Estimate Equation, màn hình khi đó như sau: 17
^ ù t t ậ p 3 C in k t ế t it đ it ạ o^tcns VA^dOầr Htĩp Sofrple . WortifilB: 1MDU41 - (h:\da G«i»eidte . K'ange 1 12 p liter '' 'jrafin » Sample 1 12 Grotp(Edit 5cri«s) 9Jc SíTirs Stattshcs 3 lesHj GrcoD Statistics 3 »2 3 *3 Estinuitt Equation. Ẽỵ &iimatE VaR.. Nhấp chuột sau khi chọn Estim ate Equation, màn hình sẽ xuíTt hiện cửa sổ Estimate Equation. Trong khung Estimate Equation (chỗ có dấu nhắc) gõ Y c X2 X3 (Y là tên bicn phụ thuộc, c là biến hằng, luôn nhận giá trị là 1, ứng với hệ sô" tung độ gôc, X2 và X3 là biến độc lập). Gõ xong câu lệnh này ta thì màn hình như sau: quữtton Specification ỈÌ Epuaton%f£j»^caHoir , Dependent variable followed by list of regressors including ARMA 'and PDL terms, OR an explicit ejquation likeV^c(1)+c(2)’^ .' rEslimation seltings—------------------'t- .r ' - r ' ; -3 :' - ."I ‘t 4 ........ ----------------------------- - i.. f•.«■■;. W^hod: jLS • Least Squares (NLS and ARMA) •*^1. - ^,41; ic ^ ^i-L .S ^:,|-};Cancel|| - ’I'-i: • ! V jV Cancel ' I q S n lP - U2 rr: . •=- ^ ..'I; ■ ¿:.' i 'V?, ^ ■-:r«V::^-' n l . - , r-1.4.y^V : " ■- * , a :. r- ^ ■ ;• --- -r; -' •r- “ -,-— —— ■ .-r r.ir*!^;------ Nhấp OK, kếl quả phân tích hồi qui sẽ xuất hiện như sau: 18