Kinh tế lượng (econometrics) là một bộ phận của Kinh tế học, được hiểu theo nghĩa rộng là môn khoa học kinh tế giao thoa với thống kê học và toán kinh tế. Hiểu theo nghĩa hẹp, là ứng dụng toán, đặc biệt là các phương pháp thống kế vào kinh tế.
AMBIENT/
Chủ đề:
Nội dung Text: Giáo trình môn Kinh tế lượng
- ˆ ˆ
0 1
ˆ
1
ˆ
0
ˆ tn k
Se( ˆ 1 )
1
ˆ tn k
Se( ˆ 1 ) ˆ tn k
Se( ˆ 1 )
1 1
2 2
ˆ 0
t 1
;t tn k
ˆ
Se( 1 ) 2
tn k
2
tn k
2
ˆ 0,6
t 1
;t tn k
Se( ˆ ) 1
2
- tn k
2
tn k
2
ˆ 0
t 1
;t tn k
Se( ˆ 1 )
tn k
2
ˆ 0
t 1
;t tn k
ˆ
Se( 1 )
tn k
2
ˆ 0
t 1
;t tn k
ˆ
Se( 1 )
tn k
2
R2
(k 1)
f 2
;f f (k 1, n k )
(1 R )
(n k )
- f .(k 1)
R2
f .(k 1) (n k )
f (k 1, n k )
f (k 1, n k )
ˆ
Y tn k ˆ )
Se(Y ˆ
Y tn k ˆ )
Se(Y
0 0 0 0
2 2
Y ˆ
0
X
ˆ
1
ˆ ) 1 (X 0 X ) 2
Se(Y0
ˆ 2(
n (X i X ) 2
ˆ2
(X i X) 2
Se 2 ( ˆ 1 )
ˆ
Y tn k
Se(Y0 ) ˆ
Y tn k
Se(Y0 )
0 0
2 2
ˆ ) 1 (X 0 X ) 2
Se(Y0
ˆ 2 (1
n (X i X ) 2
2 (1)
f (k 1, n k 1)
- Cov( U t , U t 1 ) Cov( U t , U t 1 )
Var ( U t ) . Var ( U t 1 ) Var ( U t )
etet 1
ˆ
e i2
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ ˆ
d n
h (1 ). U2
2 (1 n ).Var ( ˆ ) 2
R 12 R 12
2 (1)
R 12
(RSS 2 RSS1 ) / 1
f ;f f (1,n k 1)
RSS1 /(n k 1)
- U *t
Yt* *
0
*
1 X 1*t ... *
k 1 X *k 1, t U *t
ˆ* ˆ* ˆ*
0 1 k 1
ˆ *
ˆ 0 ˆ ˆ*
0 j j
(1 )
ˆ
Y ˆ ˆ X ... ˆ X
0 1 1 k 1 k 1
ˆ ˆ
ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ
Y
0 1 2
e 2t e 2t e 2t 1 t
ˆˆ ˆˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ
Y
0 1 2
ˆ ˆ
ˆ
Y Yˆ2 Y
ˆ3 Yˆm
ˆ2 Y
Y ˆ3 ˆm
Y
ˆ2
Y ˆ3
Y ˆm
Y
i i i
R 22
2 ( m 1)
R 22
ˆ2
Y ˆ
Y
- ˆ2
Yi
(R 32 R 12 )
f 1 ;f f (1,n k 1)
(1 R 32 )
(n k 1)
2 ( 2)
S2 (k 3) 2 2 (1)
n
6 24
2
i a.X bji
e i2 2
i
e i2 a.X bji .e vi
ln e i2 ln a b. ln X ji Vi
1
ei 0 1 . Vi
X ji
ei 0 1 . X ji Vi
1
ei 0 1 . Vi
X ji
e i2 0 1 X 1i 2 X 2i 3 X 1i X 2i 4 X 12i 5 X 22i Vi
2
R w
2 ( k w 1)
R 2w
- e i2 ˆ2
Y i
2
RD ˆ1 ˆ1
2 (1)
R 2D
2
ˆ1
f ;f f (1, n 2)
Se( ˆ 1)
2 2
i i
2
i
2 2
i .X ji X ji
ˆ
Y ˆ
Y
i i
R *2
R *2
R *2
(k * 1)
f ;f
2
f ( k* 1, n k * )
(1 R ) *
(n k * )
RSS e i2
ˆ2
(n k ) (n k )
ˆ ˆ 0
t 1 2
;t tn k
Se( ˆ 1 ˆ )
2
Se( ˆ 1 ˆ )
2 Se 2 ( ˆ 1 ) Se 2 ( ˆ 2 ) 2Cov( ˆ 1 , ˆ 2 )
- R2
(k 1)
f 2
;f f (k 1, n k )
(1 R )
(n k )
(R 12 R 22 )
f m ;f f ( m ,n k)
(1 R 12 )
(n k )
2
(R nb R ib2 )
f m ;f f ( m ,n k)
2
(1 R ) nb
(n k )
(RSS 2 RSS1 )
f m ;f f ( m ,n k)
RSS1
(n k )
(RSS ib RSS nb )
f m ;f f ( m ,n k)
RSS nb
(n k )
ˆ
Y ˆ ˆ X0 ˆ X0 ˆ X 0k
0 0 1 1 1 2 k 1 1
ˆ
Y tn k ˆ )
Se(Y X 10 X 02 X 0k ˆ
Y tn k ˆ )
Se(Y
0 0 1 0 0
2 2
ˆ
Y ˆ / X0 )
Var (Y
0 0
- ˆ / X0 )
Var (Y0 X 0 . ˆ 2 (X'.X) 1 .X 0 X 0 .Cov( ˆ ).X 0
RSS
ˆ2
n k
1 (1 R 2 ).(n 1)
R2
(n k )
- ˆ
Y ˆ ˆ ˆ
i 0 1 2
2
ˆ1
Se( ˆ 1 )
ˆ ˆ
j j
- ˆ ˆ
1 2
ˆI e 0 .Y 1 .R 2 .e u t
ˆ ˆ ˆ
0 1 2
ˆ
1
ˆ
2
ˆ
1
ˆ
2
ˆ ˆ
j j
29
t 0 , 05
ˆ *
0,12708 0
j
Se( ˆ j ) 0,06068
- ˆ *
j
Se( ˆ j )
ˆ *
0,98339 1
j
Se( ˆ j ) 0,02991
t 029, 025
- ˆ
Y ˆ ˆ ˆ
i 0 1 2
ˆ
Y i
ˆ
Y i
ˆ *
j
Se( ˆ j )
ˆ *
j
Se( ˆ j )
ˆ ˆ
j j
ˆ *
8,9353 0
j ˆ
j
Se( ˆ j ) Se( ˆ j )
> -10)
ˆ *
j
Se( ˆ j )
ˆ *
j
Se( ˆ j )
- ≠
ˆ *
j
Se( ˆ j )
ˆ ˆ
0 1
ˆ ˆ
0 1
ˆ
0
≠
ˆ *
j
Se( ˆ j )
ˆ *
j
Se( ˆ j )
- CN e 0 .TL 1 .VL 2 KH 3 .e u t
ln CN ˆ ˆ ˆ ˆ
0 1 2 3
ˆ
1
ˆ
2
ˆ
3
ˆ
1
ˆ
2
ˆ
3
R 2 /(k 1)
f (k 1, n k )
(1 R 2 ) /(n k )
R 2 /(k 1) 0,99790 /( 4 1)
(1 R 2 ) /(n k ) (1 0,99790) /(16 4)
f (k 1, n k )
f 0(,305,13)
f (k 1, n k )
ˆ ˆ
j j
12
t 0 , 05
ˆ *
0,595124 0
j ˆ
j
Se( ˆ j ) Se( ˆ ) j
ˆ ˆ ˆ
1 2 3
- ˆ *
j
Se( ˆ j )
ˆ *
0,38846 0,5
j
Se( ˆ j ) 0,088688
t 12
0 , 025
R *2 2
(1)
(RSS** RSS* ) / 1
f (1,n k 1)
RSS* /(n k 1)
ˆ *
j
Se( ˆ j )
ˆ *
0,9252 0
j
Se( ˆ j ) 0,152
t 12
0 , 025
Thêm vào BST
Báo xấu
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
