ĐẠI HỌC HUẾ<br />
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br />
KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH<br />
<br />
tế<br />
H<br />
<br />
uế<br />
<br />
--------------------<br />
<br />
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br />
<br />
in<br />
<br />
h<br />
<br />
PHAÂN TÍCH DIEÃN BIEÁN GIAÙ VAØNG VIEÄT NAM<br />
<br />
cK<br />
<br />
ÖÙNG DUÏNG MOÂ HÌNH ARIMA – ARCH/GARCH<br />
<br />
HOÀNG THỊ BÍCH VÂN<br />
<br />
Tr<br />
<br />
ườ<br />
<br />
ng<br />
<br />
Đ<br />
ại<br />
<br />
họ<br />
<br />
DÖÏ BAÙO GIAÙ VAØNG NGAÉN HAÏN<br />
<br />
Niên khóa: 2010 – 2014<br />
<br />
ĐẠI HỌC HUẾ<br />
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br />
KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH<br />
<br />
tế<br />
H<br />
<br />
uế<br />
<br />
--------------------<br />
<br />
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br />
<br />
in<br />
<br />
h<br />
<br />
PHAÂN TÍCH DIEÃN BIEÁN GIAÙ VAØNG VIEÄT NAM<br />
<br />
cK<br />
<br />
ÖÙNG DUÏNG MOÂ HÌNH ARIMA – ARCH/GARCH<br />
<br />
ườ<br />
<br />
ng<br />
<br />
Đ<br />
ại<br />
<br />
họ<br />
<br />
DÖÏ BAÙO GIAÙ VAØNG NGAÉN HAÏN<br />
<br />
Tr<br />
<br />
Sinh viên thực hiện:<br />
<br />
Giáo viên hướng dẫn:<br />
<br />
Hoàng Thị Bích Vân<br />
<br />
Th.S Nguyễn Việt Đức<br />
<br />
Lớp: K44B - TCNH<br />
<br />
Niên khóa: 2010 – 2014<br />
<br />
GVHD: ThS. Nguyễn Việt Đức<br />
<br />
uế<br />
<br />
Khóa luận tốt nghiệp<br />
<br />
Tr<br />
<br />
ườ<br />
<br />
ng<br />
<br />
Đ<br />
ại<br />
<br />
họ<br />
<br />
cK<br />
<br />
in<br />
<br />
h<br />
<br />
tế<br />
H<br />
<br />
Thực hiện khóa luận tốt nghiệp này thực sự là khoảng thời<br />
gian đầy khó khăn đối với em. Tuy nhiên, bên cạnh việc cố gắng hết<br />
sức để học tập, nghiên cứu, em đã may mắn nhận được nhiều sự<br />
giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình của thầy cô giáo, các anh chị và các<br />
bạn. Chính nhờ sự hỗ trợ tận tình này mà em có thể vượt qua được<br />
nhiều trởngại để hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình.<br />
Đầu tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy<br />
Nguyễn Việt Đức, người đã luôn sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ tận<br />
tình cho em từ việc chọn đề tài, phương pháp nghiên cứu cho đến<br />
nội dung và hoàn thiện bài làm. Nếu không có sự giúp đỡ của thầy<br />
em sẽ khó có thể hoàn thành được đề tài của mình. Một lần nữa em<br />
xin cảm ơn thầy.<br />
Em xin cảm ơn quý thầy cô khoa Kế toán – Tài chính trường<br />
Đại học Kinh tế Huế đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình<br />
truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho em trong suốt 4 năm học<br />
vừa qua.<br />
Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Đỗ Ngọc Quân, trưởng<br />
phòng giao dịch Thống Nhất, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh<br />
vượng chi nhánh Hồ Chí Minh; chị Tôn Nữ Triều Thanh, Ngân<br />
hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Huế đã tư vấn,<br />
góp ý cho em trong quá trình thực hiện đề tài.<br />
Cuối cùng, mình muốn cảm ơn các bạn trong nhóm khóa<br />
luận đã luôn trao đổi, hỗ trợ và động viên nhau để hoàn thành tốt<br />
khóa luận này.<br />
Mặc dù đã cố gắng hết mình nhưng do điều kiện thời gian và<br />
trình độ bản thân còn hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp của em<br />
chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo và<br />
đóng góp của thầy cô và bạn bè để bổ sung, hoàn thiện hơn nữa<br />
đề tài này.<br />
Huế, tháng 5 năm 2014<br />
SVTH: Hoàng Thị Bích Vân<br />
<br />
Lớp: K44BTCNH<br />
<br />
Khóa luận tốt nghiệp<br />
<br />
GVHD: ThS. Nguyễn Việt Đức<br />
<br />
Sinh viên<br />
Hoàng Thị Bích Vân<br />
MỤC LỤC<br />
Trang<br />
<br />
uế<br />
<br />
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br />
1. Lý do nghiên cứu .....................................................................................................1<br />
<br />
tế<br />
H<br />
<br />
2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................2<br />
3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu................................................................................2<br />
4. Phương pháp nghiên cứu .........................................................................................2<br />
5. Kết cấu đề tài ...........................................................................................................3<br />
<br />
h<br />
<br />
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................4<br />
<br />
in<br />
<br />
Chương 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT .................................................................................4<br />
<br />
cK<br />
<br />
1.1. Tổng quan về vàng và thị trường vàng .................................................................4<br />
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của vàng .......................................................................4<br />
1.1.1.1. Khái niệm ................................................................................................4<br />
<br />
họ<br />
<br />
1.1.1.2. Đặc điểm của vàng ..................................................................................4<br />
1.1.2. Vai trò của vàng đối với nền kinh tế ..............................................................5<br />
<br />
Đ<br />
ại<br />
<br />
1.1.2. Giá vàng và các nhân tố ảnh hưởng đến giá vàng..........................................7<br />
1.1.2.1. Giá vàng...................................................................................................7<br />
1.1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá vàng ....................................................13<br />
1.2. Tổng quan về phương pháp dự báo ...................................................................18<br />
<br />
ng<br />
<br />
1.2.1. Tính Dừng ....................................................................................................19<br />
<br />
ườ<br />
<br />
1.2.1.1. Khái niệm ..............................................................................................19<br />
1.2.1.2. Hậu quả của Chuỗi không dừng ............................................................19<br />
<br />
Tr<br />
<br />
1.2.1.3. Cách kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian .....................................20<br />
<br />
1.2.2. Quá trình tự hồi quy (AR), trung bình trượt (MA) và mô hình ARIMA.....21<br />
1.2.2.1. Mô hình tự hồi quy (Autoregressive) AR(p).........................................21<br />
1.2.2.2. Mô hình trung bình trượt (Moving Average) MA(q)............................21<br />
1.2.2.3. Quá trình trung bình trượt kết hợp tự hồi quy (ARMA) .......................22<br />
1.2.2.4. Quá trình trung bình trượt, đồng liên kết, tự hồi quy (ARIMA)...........22<br />
<br />
SVTH: Hoàng Thị Bích Vân<br />
<br />
Lớp: K44BTCNH<br />
<br />
Khóa luận tốt nghiệp<br />
<br />
GVHD: ThS. Nguyễn Việt Đức<br />
<br />
1.2.3. Phương pháp Box-Jenkins (BJ) ...................................................................22<br />
1.2.4. Lý thuyết mô hình ARCH/GARCH.............................................................24<br />
1.2.4.1. Mô hình ARCH .....................................................................................24<br />
1.2.4.2. L ý thuyết mô hình GARCH .................................................................26<br />
<br />
uế<br />
<br />
Chương 2. DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG TỪ THÁNG 1/2004 ĐẾN THÁNG 4/2014 ..29<br />
2.1. Tổng quan về thị trường vàng Việt Nam ............................................................29<br />
<br />
tế<br />
H<br />
<br />
2.1.1. Tình hình khai thác và nhập khẩu vàng .......................................................29<br />
2.1.2. Tình hình tiêu thụ vàng ................................................................................30<br />
2.2. Phân tích diễn biến giá vàng từ năm 2004 – 2014..............................................31<br />
2.3. Nguyên nhân sự chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới.............................46<br />
<br />
h<br />
<br />
Chương 3. DỰ BÁO GIÁ VÀNG TỪ THÁNG 05/2014 ĐẾN THÁNG 07/2014 ...50<br />
<br />
in<br />
<br />
3.1. Dữ liệu ................................................................................................................50<br />
<br />
cK<br />
<br />
3.2. Mô hình ARIMA và GARCH để dự báo giá vàng .............................................52<br />
3.3. Kết quả dự báo ....................................................................................................54<br />
3.4. Nhận xét ..............................................................................................................55<br />
<br />
họ<br />
<br />
PHẦN III. KẾT LUẬN, NHỮNG MẶT HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG MỞ RỘNG ĐỀ<br />
TÀI ................................................................................................................................57<br />
<br />
Đ<br />
ại<br />
<br />
1. Kết luận..................................................................................................................57<br />
2. Hạn chế của đề tài ..................................................................................................57<br />
3. Hướng phát triển của đề tài....................................................................................58<br />
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br />
<br />
Tr<br />
<br />
ườ<br />
<br />
ng<br />
<br />
PHỤ LỤC<br />
<br />
SVTH: Hoàng Thị Bích Vân<br />
<br />
Lớp: K44BTCNH<br />
<br />
Thêm vào BST
Báo xấu
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
