Khóa luận tốt nghiệp Kế toán tài chính: Phân tích diễn biến giá vàng Việt Nam - Ứng dụng mô hình ARIMA-ARCH/GARCH dự báo giá vàng ngắn hạn

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
20
lượt xem
3
download

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán tài chính: Phân tích diễn biến giá vàng Việt Nam - Ứng dụng mô hình ARIMA-ARCH/GARCH dự báo giá vàng ngắn hạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài phân tích tình hình biến động giá vàng Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến đầu năm 2014; dự báo được giá vàng tại thị trường Việt Nam trong 3 tháng tiếp theo thông qua việc sử dụng mô hình ARIMA – ARCH/GARCH.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kế toán tài chính: Phân tích diễn biến giá vàng Việt Nam - Ứng dụng mô hình ARIMA-ARCH/GARCH dự báo giá vàng ngắn hạn

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> --------------------<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> PHAÂN TÍCH DIEÃN BIEÁN GIAÙ VAØNG VIEÄT NAM<br /> <br /> cK<br /> <br /> ÖÙNG DUÏNG MOÂ HÌNH ARIMA – ARCH/GARCH<br /> <br /> HOÀNG THỊ BÍCH VÂN<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> DÖÏ BAÙO GIAÙ VAØNG NGAÉN HAÏN<br /> <br /> Niên khóa: 2010 – 2014<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> --------------------<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> PHAÂN TÍCH DIEÃN BIEÁN GIAÙ VAØNG VIEÄT NAM<br /> <br /> cK<br /> <br /> ÖÙNG DUÏNG MOÂ HÌNH ARIMA – ARCH/GARCH<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> DÖÏ BAÙO GIAÙ VAØNG NGAÉN HAÏN<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Hoàng Thị Bích Vân<br /> <br /> Th.S Nguyễn Việt Đức<br /> <br /> Lớp: K44B - TCNH<br /> <br /> Niên khóa: 2010 – 2014<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Việt Đức<br /> <br /> uế<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Thực hiện khóa luận tốt nghiệp này thực sự là khoảng thời<br /> gian đầy khó khăn đối với em. Tuy nhiên, bên cạnh việc cố gắng hết<br /> sức để học tập, nghiên cứu, em đã may mắn nhận được nhiều sự<br /> giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình của thầy cô giáo, các anh chị và các<br /> bạn. Chính nhờ sự hỗ trợ tận tình này mà em có thể vượt qua được<br /> nhiều trởngại để hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình.<br /> Đầu tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy<br /> Nguyễn Việt Đức, người đã luôn sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ tận<br /> tình cho em từ việc chọn đề tài, phương pháp nghiên cứu cho đến<br /> nội dung và hoàn thiện bài làm. Nếu không có sự giúp đỡ của thầy<br /> em sẽ khó có thể hoàn thành được đề tài của mình. Một lần nữa em<br /> xin cảm ơn thầy.<br /> Em xin cảm ơn quý thầy cô khoa Kế toán – Tài chính trường<br /> Đại học Kinh tế Huế đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình<br /> truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho em trong suốt 4 năm học<br /> vừa qua.<br /> Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Đỗ Ngọc Quân, trưởng<br /> phòng giao dịch Thống Nhất, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh<br /> vượng chi nhánh Hồ Chí Minh; chị Tôn Nữ Triều Thanh, Ngân<br /> hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Huế đã tư vấn,<br /> góp ý cho em trong quá trình thực hiện đề tài.<br /> Cuối cùng, mình muốn cảm ơn các bạn trong nhóm khóa<br /> luận đã luôn trao đổi, hỗ trợ và động viên nhau để hoàn thành tốt<br /> khóa luận này.<br /> Mặc dù đã cố gắng hết mình nhưng do điều kiện thời gian và<br /> trình độ bản thân còn hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp của em<br /> chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo và<br /> đóng góp của thầy cô và bạn bè để bổ sung, hoàn thiện hơn nữa<br /> đề tài này.<br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> SVTH: Hoàng Thị Bích Vân<br /> <br /> Lớp: K44BTCNH<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Việt Đức<br /> <br /> Sinh viên<br /> Hoàng Thị Bích Vân<br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> <br /> uế<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Lý do nghiên cứu .....................................................................................................1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................2<br /> 3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu................................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu .........................................................................................2<br /> 5. Kết cấu đề tài ...........................................................................................................3<br /> <br /> h<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................4<br /> <br /> in<br /> <br /> Chương 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT .................................................................................4<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1. Tổng quan về vàng và thị trường vàng .................................................................4<br /> 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của vàng .......................................................................4<br /> 1.1.1.1. Khái niệm ................................................................................................4<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.1.2. Đặc điểm của vàng ..................................................................................4<br /> 1.1.2. Vai trò của vàng đối với nền kinh tế ..............................................................5<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.2. Giá vàng và các nhân tố ảnh hưởng đến giá vàng..........................................7<br /> 1.1.2.1. Giá vàng...................................................................................................7<br /> 1.1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá vàng ....................................................13<br /> 1.2. Tổng quan về phương pháp dự báo ...................................................................18<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.2.1. Tính Dừng ....................................................................................................19<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.2.1.1. Khái niệm ..............................................................................................19<br /> 1.2.1.2. Hậu quả của Chuỗi không dừng ............................................................19<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.2.1.3. Cách kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian .....................................20<br /> <br /> 1.2.2. Quá trình tự hồi quy (AR), trung bình trượt (MA) và mô hình ARIMA.....21<br /> 1.2.2.1. Mô hình tự hồi quy (Autoregressive) AR(p).........................................21<br /> 1.2.2.2. Mô hình trung bình trượt (Moving Average) MA(q)............................21<br /> 1.2.2.3. Quá trình trung bình trượt kết hợp tự hồi quy (ARMA) .......................22<br /> 1.2.2.4. Quá trình trung bình trượt, đồng liên kết, tự hồi quy (ARIMA)...........22<br /> <br /> SVTH: Hoàng Thị Bích Vân<br /> <br /> Lớp: K44BTCNH<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Việt Đức<br /> <br /> 1.2.3. Phương pháp Box-Jenkins (BJ) ...................................................................22<br /> 1.2.4. Lý thuyết mô hình ARCH/GARCH.............................................................24<br /> 1.2.4.1. Mô hình ARCH .....................................................................................24<br /> 1.2.4.2. L ý thuyết mô hình GARCH .................................................................26<br /> <br /> uế<br /> <br /> Chương 2. DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG TỪ THÁNG 1/2004 ĐẾN THÁNG 4/2014 ..29<br /> 2.1. Tổng quan về thị trường vàng Việt Nam ............................................................29<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.1.1. Tình hình khai thác và nhập khẩu vàng .......................................................29<br /> 2.1.2. Tình hình tiêu thụ vàng ................................................................................30<br /> 2.2. Phân tích diễn biến giá vàng từ năm 2004 – 2014..............................................31<br /> 2.3. Nguyên nhân sự chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới.............................46<br /> <br /> h<br /> <br /> Chương 3. DỰ BÁO GIÁ VÀNG TỪ THÁNG 05/2014 ĐẾN THÁNG 07/2014 ...50<br /> <br /> in<br /> <br /> 3.1. Dữ liệu ................................................................................................................50<br /> <br /> cK<br /> <br /> 3.2. Mô hình ARIMA và GARCH để dự báo giá vàng .............................................52<br /> 3.3. Kết quả dự báo ....................................................................................................54<br /> 3.4. Nhận xét ..............................................................................................................55<br /> <br /> họ<br /> <br /> PHẦN III. KẾT LUẬN, NHỮNG MẶT HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG MỞ RỘNG ĐỀ<br /> TÀI ................................................................................................................................57<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1. Kết luận..................................................................................................................57<br /> 2. Hạn chế của đề tài ..................................................................................................57<br /> 3. Hướng phát triển của đề tài....................................................................................58<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> SVTH: Hoàng Thị Bích Vân<br /> <br /> Lớp: K44BTCNH<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản