intTypePromotion=2
Array
(
    [0] => Array
        (
            [banner_id] => 141
            [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
            [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
            [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
            [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
            [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
            [banner_picture5] => 
            [banner_type] => 7
            [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
            [banner_status] => 1
            [banner_priority] => 0
            [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
            [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
            [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
            [banner_isauto_active] => 0
            [banner_timeautoactive] => 
            [user_username] => minhduy
        )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH/GARCH để dự báo thanh khoản của cổ phiếu Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) trong ngắn hạn

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

0
28
lượt xem
8
download

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH/GARCH để dự báo thanh khoản của cổ phiếu Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) trong ngắn hạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về tính thanh khoản của cổ phiếu; hệ thống hóa các mô hình kinh tế lượng ARIMA, ARCH/GARCH; đánh giá tình hình thanh khoản của TTCK Việt Nam trong giai đoạn 2000-2014 và thanh khoản của cổ phiếu VNM từ 2006 đến nay; dự báo thanh khoản trong ngắn hạn của cổ phiếu VNM.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH/GARCH để dự báo thanh khoản của cổ phiếu Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) trong ngắn hạn

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVDH: Th.s. Nguyễn Việt Đức<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH<br /> <br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA, ARCH/GARCH<br /> ĐỂ DỰ BÁO THANH KHOẢN CỦA CỔ PHIẾU CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK) TRONG NGẮN HẠN<br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> ThS. NGUYỄN VIỆT ĐỨC<br /> <br /> Tr<br /> ư<br /> <br /> ờn<br /> g<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> LÊ THỊ THÙY TRANG<br /> Lớp: K44B TCNH<br /> Niên khóa: 2010-2014<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Thùy Trang – K44B TCNH<br /> <br /> Huế, 5/2014<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVDH: Th.s. Nguyễn Việt Đức<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> Cuộc đời là những chuyến hành trình nối tiếp nhau. Chặng đường này kết thúc sẽ<br /> <br /> uế<br /> <br /> mở ra trước mắt chúng ta những chặng đường mới. Quan trọng hơn hết là những gì chúng<br /> ta tích lũy và học hỏi được sau những trải nghiệm đầy thú vị đó. Sau hơn 3 tháng thực tập<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> và nghiên cứu, khóa luận tốt nghiệp của em đã được hoàn thành. Đây không chỉ là kết quả<br /> từ quá trình nỗ lực và phấn đấu của bản thân mà còn là sự giúp đỡ, khích lệ rất lớn từ phía<br /> nhà trường, thầy cô, gia đình, bạn bè và quý cơ quan thực tập.<br /> <br /> Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến Quý thầy cô<br /> <br /> h<br /> <br /> trường Đại học Kinh tế Huế đã truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong quá<br /> <br /> in<br /> <br /> trình học tập. Đặc biệt, em muốn gửi lời cám ơn chân thành đến Th.s. Nguyễn Việt Đức,<br /> <br /> cK<br /> <br /> người đã tận tình hướng dẫn và luôn giúp đỡ em trong suốt thời gian thực hiện khóa luận<br /> này.<br /> <br /> họ<br /> <br /> Em xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban Giám Đốc, cùng tập thể cán bộ công<br /> nhân viên tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nam Sông Hương<br /> Thừa Thiên Huế đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong<br /> <br /> ại<br /> <br /> suốt thời gian em thực tập tại Ngân hàng.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Cuối cùng, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến gia đình cùng tất cả bạn bè đã<br /> luôn động viên, quan tâm em rất nhiều trong thời gian vừa qua.<br /> <br /> ờn<br /> g<br /> <br /> Do thời gian thực tập cũng như năng lực bản thân còn hạn chế nên khóa luận<br /> <br /> không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự góp ý từ phía Quý thầy cô<br /> <br /> Tr<br /> ư<br /> <br /> giáo và các bạn để bài khóa luận được hoàn thiện hơn.<br /> Một lần nữa, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến tất cả mọi người!<br /> Huế tháng 5 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Lê Thị Thùy Trang<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Thùy Trang – K44B TCNH<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVDH: Th.s. Nguyễn Việt Đức<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Diễn giải<br /> <br /> TTCK<br /> <br /> Thị trường chứng khoán<br /> <br /> HOSE<br /> <br /> Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh<br /> <br /> HNX<br /> <br /> Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội<br /> <br /> OLS<br /> <br /> Phương pháp bình phương tối thiểu<br /> <br /> KLGD<br /> <br /> Khối lượng giao dịch<br /> <br /> GTGD<br /> <br /> Giá trị giao dịch<br /> <br /> CTCP<br /> <br /> Công ty cổ phần<br /> <br /> TTGDCK<br /> <br /> Trung tâm giao dịch chứng khoán<br /> <br /> HOSTC<br /> <br /> Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ<br /> Chí Mình<br /> <br /> HASTC<br /> <br /> Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội<br /> <br /> NHNN<br /> <br /> Ngân hàng Nhà nước<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> h<br /> in<br /> <br /> cK<br /> <br /> họ<br /> <br /> ại<br /> <br /> Doanh nghiệp Nhà nước<br /> <br /> Đ<br /> <br /> DNNN<br /> <br /> uế<br /> <br /> Ký hiệu<br /> <br /> ờn<br /> g<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> Ngân hàng thương mại<br /> Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng<br /> <br /> UBCK<br /> <br /> Ủy ban chứng khoán<br /> <br /> Tr<br /> ư<br /> <br /> IPO<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Thùy Trang – K44B TCNH<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVDH: Th.s. Nguyễn Việt Đức<br /> <br /> Tên bảng<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> <br /> Trang<br /> <br /> h<br /> <br /> Bảng 2.1: Mức tăng yết giá các loại cổ phiếu niêm<br /> <br /> cK<br /> <br /> Bảng 3.1: Thống kê sơ bộ chuỗi Amivest<br /> <br /> in<br /> <br /> Bảng 2.2: Quy mô TTCK Việt Nam giai đoạn 2000 – 2005<br /> <br /> Bảng 3.2: Lựa chọn mô hình ARIMA(p,1,q)<br /> <br /> họ<br /> <br /> Bảng 3.3: Kết quả kiểm định tính ARCH của mô hình ARIMA(4,1,1)<br /> Bảng 3.4: Kết quả ước lượng mô hình ARCH(1)<br /> <br /> ại<br /> <br /> Bảng 3.5: Kết quả ước lượng mô hình M – ARCH(1)<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Bảng 3.6: Kết quả ước lượng mô hình T – ARCH(1)<br /> <br /> ờn<br /> g<br /> <br /> Bảng 3.7: Kết quả ước lượng mô hình E – ARCH(1)<br /> <br /> Tr<br /> ư<br /> <br /> Bảng 3.8: Kết quả giá trị dự báo so với giá trị thực tế từ 23/4/2014 –<br /> 14/5/2014<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Thùy Trang – K44B TCNH<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVDH: Th.s. Nguyễn Việt Đức<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH<br /> Tên hình<br /> <br /> Trang<br /> <br /> uế<br /> <br /> Hình 2.1: Chỉ số VN – index và khối lượng giao dịch chứng khoán giai đoạn 1<br /> <br /> Hình 2.3: Các sự kiện quan trọng từ 6/2006 đến 7/2007<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Hình 2.2: Chỉ số VN – index và khối lượng giao dịch chứng khoán giai đoạn 2<br /> <br /> Hình 2.4: Chỉ số VN – index và khối lượng giao dịch chứng khoán giai đoạn 3<br /> <br /> h<br /> <br /> Hình 2.5: Chỉ số VN – index và khối lượng giao dịch chứng khoán năm 2008<br /> <br /> in<br /> <br /> Hình 2.6: Chỉ số VN – index và các sự kiện tác động năm 2009<br /> <br /> cK<br /> <br /> Hình 2.7: Chỉ số VN – index và khối lượng giao dịch chứng khoán cuối năm<br /> 2010<br /> <br /> họ<br /> <br /> Hình 2.8: Chỉ số VN – index và khối lượng giao dịch chứng khoán năm 2011<br /> Hình 2.9: Chỉ số VN – index và khối lượng giao dịch chứng khoán năm 2012<br /> <br /> ại<br /> <br /> Hình 2.10: Chỉ số VN – index và khối lượng giao dịch chứng khoán năm 2013<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Hình 2.11: Biểu đồ giá và KLGD của VNM<br /> Hình 3.1: Đồ thị chuỗi dữ liệu biến thanh khoản của cổ phiếu VNM<br /> <br /> ờn<br /> g<br /> <br /> Hình 3.2: Kết quả kiểm định tính dừng chuỗi Amivest<br /> Hình 3.3: Kết quả kiểm định tính dừng chuỗi sai phân bậc 1 của Amivest<br /> <br /> Tr<br /> ư<br /> <br /> Hình 3.4: Đồ thị chuỗi sai phân bậc 1 của Amivest<br /> Hình 3.5: Dự báo thanh khoản của cổ phiếu VNM theo mô hình ARIMA(4,1,1)<br /> Hình 3.6: Biểu đồ dự báo phương sai theo mô hình ARCH(1)<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Thùy Trang – K44B TCNH<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản