DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT<br />
NGUYÊN VĂN<br />
<br />
VIẾT TẮT<br />
Doanh nghiệp<br />
<br />
NHTM<br />
<br />
Ngân hàng thương mại<br />
<br />
VCSH<br />
<br />
Vốn chủ sở hữu<br />
<br />
NPT<br />
<br />
Nợ phải trả<br />
<br />
KH<br />
<br />
Khách hàng<br />
<br />
Vietinbank<br />
<br />
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương<br />
<br />
HTK<br />
<br />
Hàng tồn kho<br />
<br />
NHNN<br />
<br />
Ngân hàng nhà nước<br />
<br />
XHTD<br />
<br />
Xếp hạng tín dụng<br />
<br />
ĐCT<br />
<br />
Đa cộng tuyến<br />
<br />
Tr<br />
ư<br />
<br />
ờn<br />
g<br />
<br />
Đ<br />
<br />
ại<br />
<br />
họ<br />
<br />
cK<br />
<br />
in<br />
<br />
h<br />
<br />
tế<br />
H<br />
<br />
uế<br />
<br />
DN<br />
<br />
I<br />
<br />
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br />
TÊN BẢNG<br />
<br />
TRANG<br />
<br />
Bảng 2.1<br />
<br />
Trụ sở chính và các phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP<br />
Công Thương – Chi nhánh Huế<br />
<br />
22<br />
<br />
Bảng 2.2<br />
<br />
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và 2014<br />
<br />
25<br />
<br />
Bảng 3.1<br />
<br />
Mô tả thống kê các biến trong mô hình ban đầu<br />
<br />
37<br />
<br />
Bảng 3.2<br />
<br />
Kết quả ước lượng mô hình Logistic ban đầu<br />
<br />
38<br />
<br />
Bảng 3.3<br />
<br />
Ma trận tương quan giữa các biến trong mô hình ban đầu<br />
<br />
39<br />
<br />
Bảng 3.4<br />
<br />
Hệ số R2 của từng mô hình phụ<br />
<br />
45<br />
<br />
Bảng 3.5<br />
<br />
Kiểm định Wald test loại bỏ biến X3, X5, X8<br />
<br />
46<br />
<br />
Bảng 3.6<br />
<br />
Ước lượng mô hình Logistic sau khi loại biến X3, X5, X8<br />
<br />
47<br />
<br />
Bảng 3.7<br />
<br />
Kiểm định Wald test loại bỏ biến D2, X9, X10<br />
<br />
48<br />
<br />
Bảng 3.8<br />
<br />
Ước lượng mô hình Logistic sau khi loại biến D2, X9, X10<br />
<br />
48<br />
<br />
Bảng 3.9<br />
<br />
Kiểm định Wald test loại bỏ biến X2<br />
<br />
48<br />
<br />
họ<br />
<br />
cK<br />
<br />
in<br />
<br />
h<br />
<br />
tế<br />
H<br />
<br />
uế<br />
<br />
STT<br />
<br />
Ước lượng mô hình Logistic sau khi loại biến X2<br />
<br />
ại<br />
<br />
Bảng 3.10<br />
<br />
49<br />
50<br />
<br />
Ước lượng mô hình Logistic sau khi loại biến X11<br />
<br />
51<br />
<br />
Bảng 3.13<br />
<br />
Kiểm định sự phù hợp của mô hình tổng thể<br />
<br />
51<br />
<br />
Bảng 3.14<br />
<br />
Kiểm định ý nghĩa các hệ số<br />
<br />
52<br />
<br />
Bảng 3.15<br />
<br />
Mức độ chính xác của dự báo<br />
<br />
52<br />
<br />
Bảng 3.16<br />
<br />
Kết quả tính xác suất gặp rủi ro tín dụng của các doanh<br />
nghiệp<br />
<br />
56<br />
<br />
Bảng 3.17<br />
<br />
Kết quả xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp theo<br />
mô hình logistic và theo quy trình của Vietinbank<br />
<br />
56<br />
<br />
Tr<br />
ư<br />
<br />
ờn<br />
g<br />
<br />
Bảng 3.12<br />
<br />
Đ<br />
<br />
Kiểm định Wald test loại bỏ biến X11<br />
<br />
Bảng 3.11<br />
<br />
II<br />
<br />
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ<br />
TÊN HÌNH, SƠ ĐỒ<br />
<br />
STT<br />
<br />
TRANG<br />
<br />
Sơ đồ xếp hạng tín dụng<br />
<br />
17<br />
<br />
Sơ đồ 2.1<br />
<br />
Quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng doanh<br />
<br />
28<br />
<br />
nghiệp<br />
Cơ cấu khách hàng doanh nghiệp của Vietinbank<br />
theo ngành nghề<br />
Hình 3.2<br />
<br />
Cơ cấu khách hàng doanh nghiệp của Vietinbank<br />
<br />
h<br />
<br />
theo thương hiệu<br />
<br />
Cơ cấu khách hàng doanh nghiệp của Vietinbank<br />
<br />
in<br />
<br />
Hình 3.3<br />
<br />
38<br />
<br />
tế<br />
H<br />
<br />
Hình 3.1<br />
<br />
uế<br />
<br />
Sơ đồ 1.1<br />
<br />
Tr<br />
ư<br />
<br />
ờn<br />
g<br />
<br />
Đ<br />
<br />
ại<br />
<br />
họ<br />
<br />
cK<br />
<br />
theo trình độ quản lý, kinh nghiệm ban lãnh đạo<br />
<br />
III<br />
<br />
38<br />
<br />
39<br />
<br />
MỤC LỤC<br />
PHẦN I: MỞ ĐẦU ................................................................................................... 1<br />
Lý do thực hiện đề tài ....................................................................................... 1<br />
<br />
2.<br />
<br />
Mục tiêu nghiên cứu ......................................................................................... 2<br />
<br />
uế<br />
<br />
1.<br />
<br />
tế<br />
H<br />
<br />
2.1 Mục tiêu chung ............................................................................................... 2<br />
2.2 Mục tiêu cụ thể ............................................................................................... 2<br />
3.<br />
<br />
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................... 3<br />
<br />
h<br />
<br />
3.1 Đối tượng nghiên cứu..................................................................................... 3<br />
<br />
in<br />
<br />
3.2 Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................ 3<br />
Không gian ............................................................................................. 3<br />
<br />
3.2.2<br />
<br />
Thời gian ................................................................................................ 3<br />
<br />
cK<br />
<br />
3.2.1<br />
<br />
Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 3<br />
<br />
5.<br />
<br />
Kết cấu đề tài .................................................................................................... 4<br />
<br />
họ<br />
<br />
4.<br />
<br />
ại<br />
<br />
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br />
VÀ NGHIỆP VỤ XẾP HẠNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG .................. 5<br />
<br />
Đ<br />
<br />
1.1. Rủi ro tín dụng của ngân hàng .................................................................. 5<br />
1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng .............................................................................. 5<br />
<br />
ờn<br />
g<br />
<br />
1.1.2. Nguyên nhân xảy ra rủi ro tín dụng .............................................................. 5<br />
1.1.3. Hậu quả mà rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thương mại .......................... 7<br />
1.2. Tổng quan xếp hạng tín dụng .................................................................... 8<br />
<br />
Tr<br />
ư<br />
<br />
1.2.1. Khái niệm xếp hạng tín dụng ................................................................. 8<br />
1.2.2. Phân loại và đối tượng xếp hạng tín dụng .............................................. 9<br />
1.2.3. Tầm quan trọng của xếp hạng tín dụng ................................................ 10<br />
1.2.4. Nguyên tắc xếp hạng tín dụng và quy trình xếp hạng tín dụng ........... 10<br />
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng .................................... 11<br />
IV<br />
<br />
1.2.6. Quy trình xếp hạng tín dụng................................................................. 11<br />
1.3. Một số mô hình xếp hạng tín dụng tại các ngân hàng ........................... 12<br />
1.3.1. Một số mô hình áp dụng trên thế giới .................................................. 12<br />
<br />
uế<br />
<br />
1.3.2. Một số mô hình xếp hạng tín dụng tại Việt Nam ................................. 17<br />
<br />
tế<br />
H<br />
<br />
1.4. Tổng quan các nghiên cứu trước đây ...................................................... 17<br />
1.4.1. Thực tiễn nghiên cứu ở nước ngoài ..................................................... 17<br />
1.4.2. Thực tiễn nghiên cứu ở Việt Nam ........................................................ 19<br />
<br />
h<br />
<br />
1.5. Mô hình binary logistic ............................................................................. 20<br />
<br />
in<br />
<br />
1.5.1. Đề xuất mô hình ................................................................................... 20<br />
<br />
cK<br />
<br />
1.5.2. Phương pháp sử dụng mô hình trong XHTD ....................................... 20<br />
1.5.3. Nguyên nhân sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic ..................... 21<br />
<br />
họ<br />
<br />
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH<br />
NGHIỆP TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH HUẾ ............................................. 22<br />
2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Thừa<br />
Thiên Huế (VietinBank – Huế) .............................................................................. 22<br />
<br />
Đ<br />
<br />
ại<br />
<br />
2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Công Thương –<br />
Chi nhánh Thừa Thiên Huế .............................................................................. 22<br />
2.1.2. Các hoạt động chính của VietinBank – Huế ........................................ 24<br />
<br />
ờn<br />
g<br />
<br />
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank Huế ............................ 24<br />
2.1.4. Thực trạng về quản lý rủi ro tín dụng của Vietinbank ......................... 26<br />
<br />
Tr<br />
ư<br />
<br />
2.2. Đối tượng, phạm vi áp dụng xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp<br />
của Vietinbank Huế ................................................................................................ 26<br />
2.2.1. Đối tượng, phạm vi xếp hạng tín dụng................................................. 26<br />
2.2.2. Căn cứ đánh giá xếp hạng tín dụng ...................................................... 27<br />
<br />
2.3. Quy trình thực hiện xếp hạng tín dụng của hệ thống chấm điểm tín dụng<br />
Vietinbank ............................................................................................................... 27<br />
V<br />
<br />