Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

Thêm vào BST

Báo xấu

38
lượt xem 8
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu trước một cách đầy đủ, từ đó đưa ra bằng chứng thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÔN NỮ QUỲNH CHI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÔN NỮ QUỲNH CHI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. TRẦN HUY HOÀNG TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015
LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ "Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam" là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập của cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn của PGS. TS Trần Huy Hoàng. Các số liệu được nêu trong luận văn được trích dẫn nguồn rõ ràng và được thu thập từ thực tế, đáng tin cậy, được xử lý trung thực và khách quan. Kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. TPHCM, ngày tháng năm 2015 Tác giả
MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1 1. Tính cấp thiết của đề tài: ..................................................................................... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu: .......................................................................................... 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: ..................................................................... 2 4. Phương pháp nghiên cứu: ................................................................................... 3 5. Lược khảo tài liệu nghiên cứu liên quan. ........................................................... 3 6. Những đóng góp mới của đề tài:......................................................................... 4 7. Kết cấu của luận văn: .......................................................................................... 5 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ......................................................................................................... 6 1.1. Lý luận chung về tín dụng cá nhân. ............................................................. 6 1.1.1. Khái niệm về tín dụng cá nhân. .................................................................. 6 1.1.2. Vai trò của tín dụng cá nhân. ...................................................................... 7 1.1.2.1. Đối với nền kinh tế - xã hội. .................................................................... 7 1.1.2.2. Đối với Ngân hàng. ................................................................................. 7 1.1.2.3. Đối với khách hàng cá nhân. ................................................................... 8 1.1.3. Các sản phẩm tín dụng cá nhân. ................................................................. 9 1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng cá nhân............................ 10 1.1.4.1 Các yếu tố từ phía ngân hàng: ................................................................ 10 1.1.4.2 Các yếu tố bên ngoài: ............................................................................. 14 1.1.4.3. Các yếu tố từ phía khách hàng: ............................................................. 15 1.1.5. Khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân. ......................................... 17
1.1.5.1. Khái niệm .............................................................................................. 17 1.1.5.2. Lược khảo các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân............................................................................................. 17 1.2. Mô hình phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ............................................................................................................ 20 1.2.1. Mô hình 6C ............................................................................................... 20 1.2.2. Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng tại các ngân hàng Mỹ ..................... 21 1.2.3. Mô hình xếp hạng của Moody’s và Standard &Poor’s ............................ 22 1.2.4. Mô hình hồi quy Binary logistic:.............................................................. 24 1.2.5. Mô hình phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân .............................................................................................................. 27 1.3. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................. 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ........................................................................................ 29 CHƢƠNG 2: KIỂM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM. .................................. 31 2.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. .......................................................................................................................... 31 2.1.1. Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.. 31 2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Agribank. ....................................... 32 2.1.2.1. Môi trường hoạt động kinh doanh. ........................................................ 32 2.1.2.2. Kết quả hoạt động chung. ...................................................................... 33 2.2. Thực trạng hoạt động cấp tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ........................................................................ 34 2.2.1. Dư nợ tín dụng cá nhân. .............................................................................. 34 2.2.2. Tỷ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân .................................................................... 36 2.2.3. Tình hình dư nợ tín dụng cá nhân phân theo thời hạn vay: ....................... 37 2.2.4. Tình hình dư nợ tín dụng cá nhân phân theo sản phẩm ............................. 38
2.3. Kiểm định các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. .............. 43 2.4. Mô hình phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. ........................................................................................................... 50 2.4.1. Thống kê mô tả dữ liệu. ............................................................................ 50 2.4.2. Kiểm định mối tương quan giữa các biến trong mô hình ......................... 51 2.4.3. Phân tích kết quả ước lượng ..................................................................... 51 2.4.3.1. Kiểm định hệ số hồi quy: ..............................................................52 2.4.3.2. Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình: .....................................54 2.4.4. Mức độ dự báo chính xác của mô hình: ................................................... 55 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ........................................................................................ 56 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM ....................................................................... 57 3.1. Định hƣớng phát triển tín dụng cá nhân của Agribank giai đoạn 2015 – 2020 ........................................................................................................................... 57 3.2. Giải pháp nâng cao khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. ............................. 59 3.2.1. Giải pháp nâng cao khả năng trả nợ từ mô hình nghiên cứu .................... 59 3.2.1.1 Giải pháp về yếu tố số thành viên phụ thuộc trong gia đình ..........59 3.2.1.2. Giải pháp về vấn đề tình trạng công việc của khách hàng vay: ....59 3.2.1.3. Giải pháp về thu nhập/số tiền vay phải trả định kỳ .......................60 3.2.1.4. Giải pháp về thời hạn cho vay: ......................................................61 3.2.1.5. Giải pháp đối với tài sản bảo đảm tiền vay ...................................62 3.2.1.6. Giải pháp về yếu tố lịch sử nợ quá hạn trong quá khứ ..................63 3.2.1.7. Giải pháp đối với nguồn nhân lực, cán bộ tín dụng ......................64 3.2.2. Các giải pháp khác .................................................................................... 68 3.2.2.1.Cơ cấu và danh mục các sản phẩm tín dụng cá nhân hợp lý. ......... 68 3.2.2.2. Xây dựng chính sách tín dụng linh hoạt, hiệu quả, phù hợp. ........68
3.2.2.3 Nâng cao chất lượng phân tích, thẩm định hồ sơ vay. ...................69 3.2.2.4. Chú trọng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình cho vay, sử dụng vốn vay và trả nợ vay của khách hàng. ..........................70 3.2.2.5. Quản lý hiệu quả xử lý các khoản nợ xấu. ....................................72 3.2.2.6. Trích lập dự phòng rủi ro. .............................................................72 3.3. Kiến nghị. ...................................................................................................... 74 3.3.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước. .................................................................. 74 3.3.2. Đối với Chính Phủ. ................................................................................... 75 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 ........................................................................................ 76 KẾT LUẬN .............................................................................................................. 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1 PHỤ LỤC 2 PHỤ LỤC 3 PHỤ LỤC 4 PHỤ LỤC 5
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 1 Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 2 DN Doanh nghiệp 3 NH Ngân hàng 4 NHCSXH Ngân hàng chính sách xã hội 5 NHNN Ngân hàng nhà nƣớc 6 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 7 PGD Phòng giao dịch 8 TDN Tổng dƣ nợ 9 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 10 TP.HCM Thành phố HồChí Minh 11 TSĐB Tài sản đảm bảo
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1. Tóm tắt các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân từ các nghiên cứu trên thế giới ......................................................................... 19 Bảng 1.2: Những hạng mục và điểm số tín dụng trong tín dụng tiêu dùng tại các ngân hàng Mỹ ............................................................................................................ 21 Bảng 1.3: Hạn mức tín dụng tương ứng với tổng số điểm của khách hàng trong tín dụng tiêu dùng tại các ngân hàng Mỹ ....................................................................... 22 Bảng 1.4: Bảng xếp hạng của Moody's và Standard & Poor's .................................. 23 Bảng 1.5: Diễn giải các biến trong mô hình ............................................................. 27 Sơ đồ 1.6: Quy trình nghiên cứu của đề tài ............................................................... 29 Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank giai đoạn 2012 - 2014 ....... 34 Bảng 2.2: Dư nợ tín dụng cá nhân / Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng của Agribank (2012 – 2014) ............................................................................................ 35 Bảng 2.3 : Tỷ lệ nợ xấu của Agribank (2012 -2014) ................................................ 36 Bảng 2.4: Dự nợ tín dụng cá nhân phân theo thời hạn vay (2012 - 2014) ................ 37 Bảng 2.5: Dư nợ tín dụng cá nhân của Agribank theo sản phẩm (2012 - 2014) ...... 38 Bảng 2.6: Thống kê số người phụ thuộc trong gia đình............................................ 43 Bảng 2.7: Thống kê tình trạng công việc của khách hàng. ....................................... 44 Bảng 2.8: Thống kê khách hàng theo thời gian vay. ................................................. 45 Biểu đồ 2.9: Thống kê khách hàng theo tỷ lệ tài sản đảm bảo trên số tiền vay. ....... 46 Bảng 2.10: Thống kê khách hàng theo lịch sử nợ quá hạn. ...................................... 46 Bảng 2.11: Thống kê cán bộ tín dụng của Agribank theo kinh nghiệm làm việc. .... 48 Biểu đồ 2.12: Thống kê khách hàng theo tỷ lệ thu nhập trên số tiền vay ................. 49 Bảng 2.13: Thống kê khách hàng theo mục đích sử dụng vốn ................................. 49 Bảng 2.14: Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu ............................................................ 50 Bảng 2.15: Kết quả hồi quy mô hình Binary Logistic .............................................. 51 Bảng 2.16: Kỳ vọng về dấu của các biến độc lập ..................................................... 52 Bảng 2.17: Kết quả kiểm định Ominibus .................................................................. 54
Bảng 2.18: Mức độ phù hợp của mô hình ................................................................. 54 Bảng 2.19: Mức độ dự báo chính xác của mô hình .................................................. 55 Bảng 3.1: Các chỉ số tăng trưởng năm 2013: ............................................................ 57 Bảng 3.2: Phân bổ theo cơ cấu thời hạn vay:............................................................ 58 Bảng 3.3: Phân bổ theo cơ cấu khách hàng/ quy mô khoản vay ............................... 58
1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Các lý thuyết về tín dụng cho thấy một khoản cho vay hôm nay chỉ được hoàn trả ở tương lai. Trong khoảng thời gian đó, mọi biến động dẫn đến việc khách hàng không có khả năng trả nợ đều có thể xảy ra nhưng ngân hàng không sao kiểm soát hết do thông tin bất cân xứng và chi phí giao dịch. Thực tế thời gian qua, hệ thống ngân hàng nước ta phát triển nhanh cả về quy mô lẫn số lượng NHTM, qua đó đóng góp ngày càng quan trọng vào tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, việc khách hàng không trả được nợ vay của các NHTM thường xuyên xảy ra và nợ xấu cũng theo đó tăng lên. Thật vậy, nếu vào cuối năm 2005 nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng chỉ vào khoảng 17.500 tỷ đồng thì đến giữa năm 2011 con số này đã tăng lên đến 75.000 tỷ đồng và con số tính đến cuối tháng 7/2014, tổng nợ xấu nội bảng là 162.200 tỷ đồng, chiếm 4,11% tổng dư nợ (cuối năm 2013, tỷ lệ nợ xấu là 3,61%). Thực tế này cho thấy công tác quản lý nợ của các ngân hàng thương mại nước ta còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thực tế. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc khách hàng không trả được nợ cho ngân hàng mà nguyên nhân đầu tiên xuất phát từ bản thân các NHTM. Thực trạng khách hàng không trả được nợ dẫn đến nợ xấu như trên là hệ quả tất yếu của tăng trưởng tín dụng nóng do mở rộng và nới lỏng tiêu chuẩn cho vay dưới áp lực của cạnh tranh. Mặt khác, từ cuối năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ và suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, năng lực tài chính bị giảm sút đã ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu nhập của người lao động, từ đó ảnh hưởng đến các khoản vay của họ tại các NHTM. Nếu không có tiềm lực tài chính đủ mạnh, khách hàng cá nhân sẽ mất khả năng thanh toán. Trong điều kiện đó, việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân hết sức khó khăn, do đó nhiều ngân hàng có xu hướng chỉ cho vay các khoản vay nhỏ có đủ tài sản đảm bảo. Mặc dù vậy, khi phát
2 sinh nợ xấu thì việc xử lý tài sản đảm bảo để thu nợ cũng rất phức tạp bởi giá trị thu hồi của tài sản đảm bảo phụ thuộc vào tính thanh khoản của tài sản. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng và hạn chế tổn thất, ngân hàng cần kiểm soát chặt chẽ các khoản vay để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng và có các biện pháp xử lý kịp thời. Mặt khác, ngân hàng phải đánh giá được khả năng trả nợ vay của khách hàng để ra quyết định cấp tín dụng sao cho phù hợp. Xuất phát từ yêu cầu trên, mục tiêu của luận văn là xác định các yếu tố quyết định khả năng trả nợ vay ngân hàng của khách hàng cá nhân để từ đó đề xuất biện pháp giúp cho các ngân hàng thương mại quản lý tốt các khoản vay cũng như hạn chế việc khách hàng không trả được nợ. Luận văn nghiên cứu một trường hợp cụ thể là các khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu sau: - Tổng hợp các lý thuyết có liên quan đến khả năng trả nợ và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ. - Xác định và kiểm địnhcác yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân đối với ngân hàng: trường hợp nghiên cứu khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. - Đề xuất các giải pháp để nâng cao khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Phạm vi nghiên cứu: + Về mặt thời gian: nghiên cứu được tiến hành thu thập số liệu để phân tích thực trạng trong 3 năm 2012, 2013, 2014. Số liệu dùng để phân tích định lượng được thu thập từ tháng 9/2014 đến tháng 5/2015.
3 + Về mặt không gian: tập trung nghiên cứu khả năng trả nợ của 150 cá nhân có quan hệ tín dụng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Kích thước mẫu được xác định theo nguyên tắc kinh nghiệm tối thiểu là bằng 5 lần tổng số biến trong mô hình. Mô hình nghiên cứu có 11 biến (bao gồm cả biến phụ thuộc), do đó kích thức mẫu tối thiểu là 5 x 11 = 55 quan sát. Vậy kích thước mẫu của nghiên cứu là 150 thỏa mãn yêu cầu. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu định tính: phương pháp mô tả, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích số liệu. Phương pháp định lượng: Sử dụng mô hình hồi quy Binary Logictics được xây dựng từ các lý thuyết và các nghiên cứu sẵn có để đo lường các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân đối với ngân hàng thương mại. Phương pháp thu thập số liệu: thông qua hồ sơ tín dụng lấy phiếu khảo sát thực tế nhằm thu thập thông tin khách hàng đã vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Thông tin thu thập được sẽ được xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0. 5. Lƣợc khảo tài liệu nghiên cứu liên quan. Đã có nhiều nghiên cứu trên thế giới có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Một số nghiên cứu điển hình có thể kể đến như: Nghiên cứu định tính về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân được các nhà nghiên cứu Ali và Daly; Fidrmuc và Hainz; Psillaki và các tác giả, thực hiện vào năm 2010. Nhóm tác giả đã sử dụng mô hình 5C bao gồm: phẩm chất (character), năng lực (capacity), vốn (capital), môi trường kinh doanh (condition), và thế chấp (collateral) để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Mặc dù nghiên cứu định tính này đã đánh giá được tổng thể các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng tuy nhiên chưa đưa ra được các số liệu đo lường cụ thể làm bằng chứng cho kết luận. Một nghiên cứu khác về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân được thực hiện bởi Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou vào năm 2013. Trong nghiên
4 cứu này, nhóm tác giả được sự hỗ trợ bởi tổ chức khoa học tự nhiên quốc gia Trung Quốc. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân là số thành viên phụ thuộc trong gia đình, tình trạng công việc, thời hạn cho vay, TSĐB/số tiền vay, lịch sử nợ quá hạn trong quá khứ. Theo kết quả nghiên cứu, cá nhân có tình trạng công việc tốt, cá nhân thuộc cấp lãnh đạo thì khả năng trả nợ sẽ tốt hơn. Thời gian vay càng dài thì khả năng trả nợ của cá nhân sẽ càng tốt. Nghiên cứu cũng cho thấy khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo thì khả năng trả nợ sẽ tốt hơn khi không có tài sản đảm bảo. Bên cạnh đó, khách hàng cá nhân đang có nợ quá hạn thì khả năng trả nợ sẽ thấp hơn cá nhân không có nợ quá hạn hoặc đã từng có nợ quá hạn trong quá khứ. Tuy nhiên, khi khách hàng có số thành viên phụ thuộc trong gia đình nhiều hơn thì khả năng trả nợ lại tốt hơn, điều này chưa phù hợp với kỳ vọng. Theo nghiên cứu của Sumit Agarwal năm 2008 về xác định khả năng hoàn trả của khách hàng cá nhân đã rút ra kết luận thu nhập trên số tiền vay phải trả định kỳ và mức độ ảnh hưởng của thay đổi lãi suất có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi thu nhập trên số tiền vay phải trả định kỳ tăng lên thì khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân cũng tăng theo. Bên cạnh đó, khi lãi suất cho vay khách hàng cá nhân thay đổi đáng kể sẽ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Cụ thể, khi lãi suất cho vay tăng thì khả năng trả nợ của khách hàng sẽ giảm. Các nghiên cứu định lượng mặc dù cho thấy số liệu cụ thể về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Tuy nhiên các yếu tố ảnh hưởng này khác nhau ở các quốc gia nên mỗi nghiên cứu đều mang tính đặc trưng riêng của quốc gia thực hiện chưa thể khái quát thành một nghiên cứu tổng quát về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. 6. Những đóng góp mới của đề tài: Trên cơ sở khái quát lý luận, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, luận văn đã có những đóng góp sau:
5 - Xây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu trước một cách đầy đủ, từ đó đưa ra bằng chứng thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. - Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thu được, tác giả đưa ra các giải pháp để tăng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank. 7. Kết cấu của luận văn: Ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu theo 3 chương sau đây: Chương 1: Cơ sở lý luận về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại các Ngân hàng thương mại Chương 2: Kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Chương 3: Giải pháp nâng cao khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
6 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. Lý luận chung về tín dụng cá nhân. 1.1.1. Khái niệm về tín dụng cá nhân. Theo Nguyễn Minh Kiều (2009) thì “tín dụng cá nhân là hình thức tín dụng mà trong đó NHTM đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của mình cho khách hàng cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng trong một thời hạn nhất định phải hoàn trả cả gốc và lãi”. Như vậy,tín dụng cá nhân cũng là một hình thức tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. Trong phạm vi của luận văn này, đối tượng khách hàng cá nhân bao gồm cá nhân và hộ gia đình có giấy chứng nhận hộ đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Nhu cầu vốn của cá nhân, hộ gia đình chủ yếu là nhu cầu về cư trú: mua sắm, sửa chữa, xây dựng nhà cửa; nhu cầu mua sắm tiện nghi: ôtô, xe máy…; nhu cầu chi tiêu hằng ngày; nhu cầu chi đào tạo, y tế, giáo dục; nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh quy mô hộ gia đình… Tín dụng cá nhân đóng góp lớn đến sự lưu thông các nguồn vốn trong xã hội, điều chuyển vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu, từ nơi hiệu quả thấp đến nơi hiệu quả cao để đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh doanh hoặc tiêu dùng của cá nhân, hộ gia đình. Tín dụng cá nhân đã phát triển từ lâu trên thế giới, nhưng đây là một khái niệm khá mới ở Việt Nam.Tuy nhiên trong những năm gần đây, tín dụng cá nhân đang có xu hướng nở rộ cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội thời kỳ mở cửa và hội nhập. Với quy mô thị trường lớn hơn 89 triệu người, đa số trong đó có độ tuổi trẻ, có độ tuổi ngày càng cao và có nhu cầu chi tiêu cho nhiều mục đích; mảng tín dụng cá nhân hứa hẹn là mảng kinh doanh đầy tiềm năng và có tính cạnh tranh cao cho các ngân hàng.
7 1.1.2. Vai trò của tín dụng cá nhân. Có thể nói rằng hầu hết các chủ thể trong nền kinh tế, dù là trực tiếp hay gián tiếp cũng đều được hưởng những lợi ích do hoạt động ngân hàng mang lại. Theo Nguyễn Văn Tiến, (2013) thì hoạt động tín dụng cá nhân cũng không là ngoại lệ khi có những vai trò sau đây: 1.1.2.1. Đối với nền kinh tế - xã hội.  Góp phần tạo sự năng động cho các thành phần kinh tế Tín dụng cá nhân là kênh hỗ trợ vốn để dân chúng trang trải các chi phí phát sinh trong cuộc sống từ thỏa mãn nhu cầu thiết yếu cho đến nhu cầu xa xỉ với chi phí đắt đỏ, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, buộc các thành phần kinh tế phải đẩy mạnh sản xuất, do đó tạo nhiều công ăn việc làm, tạo ra những khác biệt tích cực giúp tăng khả năng cạnh tranh trước các đối thủ trong và ngoài nước trong thời kỳ hội nhập.  Góp phần tạo sự ổn định về mặt xã hội Là một phần của tín dụng nói chung, tín dụng cá nhân cũng có vai trò tích cực đối với xã hội. Tín dụng cá nhân góp phần khai thác triệt để các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội rồi lưu thông các nguồn vốn này một cách trôi chảy và hiệu quả, từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn, từ nơi hiệu quả thấp đến nơi hiệu quả cao. Tín dụng cá nhân giúp kích cầu trong nền kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thúc đẩy sản xuất trong nước. Do đó thu hút nhiều lực lượng lao động tham gia xây dựng, sản xuất tạo công ăn việc làm, hướng đến các mục tiêu xã hội như xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, giảm tệ nạn xã hội góp phần ổn định trật tự xã hội. 1.1.2.2. Đối với Ngân hàng.  Góp phần nâng cao thương hiệu cho ngân hàng Do có đối tượng khách hàng rất rộng nên việc phát triển tín dụng cá nhân sẽ giúp hình ảnh thương hiệu của ngân hàng được phổ biến rộng khắp. Đây là kênh marketing hiệu quả đối với ngân hàng, tăng khả năng cạnh tranh giành thị phần trên thị trường tài chính.
8 Thông qua tín dụng cá nhân, ngoài việc cấp tín dụng cho khách hàng, còn giúp ngân hàng thuận lợi trong bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ như: tiền gửi tiết kiệm, giao dịch thanh toán, chuyển lương qua tài khoản, phát hành – thanh toán thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử… Khả năng cung cấp gói sản phẩm dịch vụ tài chính cá nhân đồng bộ thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng sẽ tạo nét khác biệt cho ngân hàng trong cạnh tranh với đối thủ, do đó góp phần nâng cao thương hiệu cho ngân hàng.  Góp phần phân tán rủi ro cho ngân hàng Các ngân hàng phát triển tín dụng cá nhân như một sự phân tán rủi ro vì với một số lượng khách hàng cá nhân đông, số tiền vay ít thì khi có một khách hàng hoặc một số ít khách hàng gặp rủi ro dẫn đến không có khả năng trả nợ thì ít gây ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Đồng thời lãi suất áp dụng đối với khách hàng cá nhân thường cao hơn lãi suất áp dụng đối với kháchhàng doanh nghiệp nên tín dụng cá nhân đóng góp một phần lợi nhuận không nhỏ trong tổng lợi nhuận của ngân hàng. Đặc biệt đối với các ngân hàng nhỏ hoặc mới thành lập, việc cạnh tranh với các ngân hàng lớn, lâu đời trong việc giành các khách hàng doanh nghiệp lớn là rất khó khăn, hoặc khi đã tìm được khách hàng nhưng quy mô vốn của ngân hàng không đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, mảng tín dụng cá nhân sẽ là mảng kinh doanh đầy tiềm năng đối với các ngân hàng này. 1.1.2.3. Đối với khách hàng cá nhân. Cuộc sống của con người luôn tồn tại những nhu cầu về vật chất tinh thần, những nhu cầu đó ngày càng đa dạng và cao hơn bắt đầu từ những hàng hóa thiết yếu rồi đến những hàng hóa xa xỉ hơn cùng với sự phát triển của nền kinh tế. Nhưng việc thỏa mãn những nhu cầu đó lại phụ thuộc vào khả năng thanh toán hiện tại. Ở một chừng mực nào đó, tín dụng cá nhân giúp cho các khách hàng linh hoạt hơn trong việc giải quyết vấn đề thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Thay vì phải tích lũy đủ vốn ở hiện tại để thực hiện kế hoạch của bản thân, người tiêu dùng sẽ khéo léo phối hợp giữa thỏa mãn nhu cầu ở hiện tại với khả năng thanh toán ở hiện
9 tại và tương lai. Nghĩa là họ sẽ tiêu dùng trước bằng cách lựa chọn phương án vay vốn ngân hàng rồi tích lũy và hoàn trả sau cho ngân hàng. Vai trò này hết sức có ý nghĩa đối với những trường hợp mua sắm các hàng hóa thiết yếu có giá trị cao như nhà cửa, xe hơi… hay chi tiêu cấp bách như ốm đau, bệnh tật, ma chay, cưới hỏi… Trong những trường hợp này, thay vì bế tắc hoặc phải tìm đến những khoản vay nóng ngoài ngân hàng với lãi suất cao ngất ngưỡng, thì khách hàng có thể an tâm vay vốn từ ngân hàng với lãi suất và thời hạn vay hợp lý. Điều này được thể hiện rõ nét nhất tại các nước phát triển vì thông qua các khoản cấp tín dụng của ngân hàng hết sức nhanh chóng và thuận tiện thì khách hàng hầu như được đáp ứng các nhu cầu cá nhân thiết yếu của cuộc sống như mua nhà, mua ôtô, học tập, du lịch… góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.Ngoài ra tín dụng cá nhân còn là kênh các NHTM tài trợ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình giúp họ có điều kiện để mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh trong ngành. Với điều kiện cấp tín dụng đơn giản hơn đối với khách hàng doanh nghiệp, tín dụng cá nhân phù hợp với hình thức kinh doanh nhỏ lẻ, phù hợp với đặc tính và tập quán kinh doanh của đối tượng này. 1.1.3. Các sản phẩm tín dụng cá nhân. Trong phạm vi đề tài nghiên cứu, tín dụng dành cho khách hàng cá nhân được hiểu là các khoản cho vay có chủ thể đứng tên vay là thể nhân. Theo Nguyễn Minh Kiều (2009),tùy theo mục đích tài trợ, tín dụng dành cho khách hàng cá nhân có thể phân chia thành hai loại hình chủ yếu: Tín dụng tiêu dùng: là loại hình tín dụng được cung cấp để tài trợ cho các nhu cầu tiêu dùng cá nhân, bao gồm các nhu cầu về nhà ở, xe cộ, mua sắm các vật dụng gia đình, cưới hỏi, du lịch, du học, chữa bệnh,… Đặc điểm của tín dụng tiêu dùng là: - Số tiền cho vay tương đối nhỏ. - Nguồn trả nợ thường được xác định từ những nguồn thu nhập ổn định hàng tháng của người đi vay. - Nhu cầu vay tiêu dùng ít co giãn với lãi suất tín dụng, người đi vay
10 thường quan tâm tới số tiền thanh toán mỗi kỳ hơn là lãi suất phải trả c ho khoản vay. - Mức thu nhập và trình độ học vấn là hai yếu tố tác động đến nhu cầu vay tiêu dùng cũng như khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng. Tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh: là loại hình tín dụng được cung cấp để tài trợ các nhu cầu bổ sung vốn lưu động thiếu hụt trong quá trình sản xuất kinh doanh, thanh toán tiền vật tư, nguyên liệu, hàng hóa và các chi phí sản xuất kinh doanh cần thiết; hoặc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, …của các hộ kinh doanh cá thể. Đặc điểm của tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh là: - Quy mô của từng khoản vay không lớn - Hồ sơ vay vốn không phức tạp - Chất lượng các thông tin tài chính của khách hàng vay không cao. - Không cần thiết phải phân tích báo cáo tài chính - Tư cách của khách hàng là yếu tố quan trọng có tính quyết định đến khả năng hoàn trả nợ vay. 1.1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động tín dụng cá nhân. Cũng giống như bất kỳ một hoạt động cho vay nào khác của NHTM, cho vay cá nhân chịu sự tác động, ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Nghiên cứu các yếu tố này và các tác động của nó là cơ sở để tìm ra phương hướng nhằm phát huy các tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực góp phần quan trọng trong việc tồn tại, phát triển và mở rộng hoạt động tín dụng cá nhân của NHTM. Theo Peter (2001), các yếu tố có thể xuất phát từ nhiều khía cạnh: 1.1.4.1 Các yếu tố từ phía ngân hàng: Đây là các yếu tố thuộc về bản thân, nội tại các ngân hàng, liên quan tới sự phát triển của ngân hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tín dụng cá nhân, bao gồm: công tác thẩm định tín dụng, chính sách tín dụng, công tác tổ chức Ngân hàng, trình độ lao động, quy trình nghiệp vụ tín dụng, lãi suất cho vay, sản phẩm dịch vụ tín dụng, hoạt động marketing tiếp thị, kiểm tra kiểm soát và trang thiết bị.