Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

Thêm vào BST

Báo xấu

17
lượt xem 13
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nhận diện và đánh giá tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân từ đó đề ra giải pháp để giúp cho hoạt động cho vay tại chi nhánh an toàn và hiệu quả hơn.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH VÕ THỊ NHẬT VI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM VÕ THỊ NHẬT VI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. PHẠM THỊ ANH THƯ Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2019
LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ kinh tế “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh” là kết quả nghiên cứu của cá nhân tôi, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Phạm Thị Anh Thư. Các thông tin, số liệu sử dụng trong luận văn này là trung thực. Kết quả này chưa được công bố trong các công trình nghiên cứu khác. TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 2019 Tác giả Võ Thị Nhật Vi
MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ TÓM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ............................................1 1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu ...............................................................1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ......................................................................................2 1.3. Câu hỏi nghiên cứu ........................................................................................3 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................3 1.5. Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................3 1.6. Ý nghĩa của đề tài ..........................................................................................3 1.7. Kết cấu của luận văn ......................................................................................4 Tóm tắt chương 1 ......................................................................................................5 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .............................6 2.1. Khái quát về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân .....................................6 2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ...............8 2.3. Mô hình nghiên cứu khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân.......................13 2.3.1. Một số mô hình tiêu biểu được sử dụng để đánh giá khả năng trả nợ KHCN .................................................................................................................13 2.3.2. Tổng quan về mô hình Logit ....................................................................17 2.4. Lược khảo một số nghiên cứu trước đây có liên quan đến vấn đề nghiên cứu .....................................................................................................................19 2.4.1. Nghiên cứu của Norhaziah Nawai và Mohd Noor Shariff (2012)........19 2.4.2. Nghiên cứu của Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013) .20
2.4.3. Nghiên cứu của Hussain Ali Bekhet và Shorouq Fathi Kamel Eletter (2014) ...............................................................................................................20 2.4.4. Nghiên cứu của Đinh Thị Huyền Thanh và Stefanie Kleimeier (2007) ... ...............................................................................................................21 2.4.5. Nghiên cứu của Trần Thế Sao (2017) ...................................................21 2.5. Dấu hiệu cần thiết nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại SHBVN- CN TP. HCM .............................................22 Tóm tắt chương 2 ....................................................................................................24 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG SHINHAN – CN TP.HCM ................................25 3.1. Giới thiệu Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam .................................25 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam ....................................................................................................................25 3.1.2. Đôi nét về Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh .......................................................................................................26 3.2. Thực trạng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Shinhan – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh ..................................................................................28 3.3. Phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại SHBVN – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh ..................................................................................32 3.3.1. Thông tin để đánh giá khả năng trả nợ của KHCN ..................................32 3.3.2. Các phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng ...................32 3.3.3. Nhận xét về phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng ......34 Tóm tắt chương 3 ....................................................................................................36 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .....37 4.1. Mô hình nghiên cứu ........................................................................................37 4.1.1. Lý do lựa chọn mô hình Logit để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại SHBVN- CN TP.Hồ Chí Minh ...............................................37 4.1.2. Xác định các biến .....................................................................................38 4.2. Thu thập và xử lý dữ liệu ................................................................................46 4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu .........................................................................51
4.3.1. Kết quả hồi quy ........................................................................................51 4.3.2. Giải thích ý nghĩa kết quả hồi quy ...........................................................54 Tóm tắt chương 4 ....................................................................................................56 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG SHINHAN- CN TP.HCM ....57 5.1. Giải pháp tăng cường nhận diện khả năng trả nợ vay của KHCN tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM ....................................................57 5.2. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng KHCN tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM ....................................................60 5.3. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng KHCN đối với Ngân hàng Shinhan Việt Nam ...............................................................................63 Tóm tắt chương 5 ....................................................................................................65 KẾT LUẬN ..............................................................................................................66 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ tiếng Việt Chữ viết đầy đủ tiếng Anh Ngân hàng Australia và New ANZ Australia and New Zealand Bank Zealand CIC Trung tâm thông tin tín dụng Credit Information Center CSS Hệ thống chấm điểm tín dụng Credit Scoring System CN Chi nhánh IMF Quỹ tiền tệ Quốc tế International Monetary Fund KHCN Khách hàng cá nhân LO Nhân viên tín dụng Loan Officer NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước RM Nhân viên kinh doanh Relationship Manager Ngân hàng Nhà nước Việt SBV State Bank of Vietnam Nam SHBVN Ngân hàng Shinhan Việt Nam TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần Trách nhiệm hữu hạn một TNHH MTV thành viên TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh TSBĐ Tài sản bảo đảm XHTD Xếp hạng tín dụng
DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG Số thứ tự TT Tên bảng Trang bảng Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo mục đích 1 3.1 28 vay 2 3.2 Kết quả phân loại nợ cho vay 30 Cơ cấu nợ quá hạn (từ nhóm 2 – nhóm 5) chia theo 3 3.3 31 sản phẩm cho vay Bảng tóm tắt các biến độc lập được sử dụng trong 4 4.1 44 – 45 mô hình Bảng phân tích mẫu dữ liệu theo khả năng trả nợ 5 4.2 46 của KHCN 6 4.3 Bảng phân tích mẫu dữ liệu theo giới tính 47 Bảng phân tích mẫu dữ liệu theo tình trạng hôn 7 4.4 47 nhân 8 4.5 Bảng phân tích mẫu dữ liệu theo trình độ học vấn 47 9 4.6 Thống kê mô tả các yếu tố khách hàng phân tích 48 Thống kê loại tài sản đảm bảo khách hàng phân 10 4.7 50 tích Thống kê tiền sử tín dụng của khách hàng phân 11 4.8 50 tích Kết quả chạy mô hình Logit đo lường khả năng trả 12 4.9 51 nợ của KHCN với 14 biến Kết quả chạy mô hình Logit đo lường khả năng trả 13 4.10 52 nợ của KHCN với 5 biến 14 4.11 Kiểm định Omnibus của mô hình 5 biến 53 15 4.12 Kiểm định độ phù hợp của mô hình với 5 biến 53 16 4.13 Kiểm định độ chính xác của mô hình 5 biến 53
DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số thứ tự TT Tên biểu đồ Trang biểu đồ Hệ thống hóa các mô hình đánh giá khả năng trả 1 2.1 14 nợ của khách hàng
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH TÓM TẮT Tăng trưởng tín dụng thường kéo theo chất lượng tín dụng giảm sút, số lượng khách hàng quá hạn tăng lên. Nếu chỉ chú trọng vào việc xử lý nợ xấu mà không tìm ra những giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng thì hoạt động cho vay của ngân hàng cũng không an toàn và hiệu quả. Đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh” được thực hiện thông qua việc thu thập dữ liệu của 300 mẫu khách hàng đang có dư nợ tín dụng tại Ngân hàng Shinhan chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Bài nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Logit, được thực hiện bằng phần mềm SPSS để tìm ra được các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, cũng như đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Shinhan– Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố bao gồm trình độ học vấn, thời gian làm việc, sở hữu nhà có ảnh hưởng tích cực đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân. Ngược lại, các yếu tố bao gồm số lượng người phụ thuộc, tiền sử tín dụng quá hạn có mối quan hệ tiêu cực với khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân và nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Shinhan. Từ khóa: Khách hàng cá nhân, khả năng trả nợ vay, Ngân hàng Shinhan
FACTORS AFFECTING THE LOAN REPAYMENT POSSIBILITY OF INDIVIDUAL CUSTOMERS AT SHINHANBAN - HO CHI MINH BRANCH ABSTRACT Credit growth often leads to a decline in credit quality, an increase in the number of overdue customers. If only focus on dealing with bad debts but not find solutions to improve credit quality, the bank's lending activities are also unsafe and inefficient. Research topic "Factors affecting the loan repayment possibility of individual customers at Shinhan Bank Vietnam Ltd. - Ho Chi Minh City Branch” was made through the data collection of 300 samples of customers with outstanding credit at Shinhan Bank, HCMC branch. The study uses the Logit regression model, conducted by SPSS software to find out the factors that affect the loan repayment possibility, as well as measure the impact of such factors on loan repayment possibility of individual customers at Shinhan Bank - Ho Chi Minh City Branch. Research results show that factors including education level, working time, home ownership have a positive influence on the timely repayment possibility of individual customers. In contrast, factors including the number of dependents, past- due credit history have a negative relationship with the timely repayment possibility of individual customers. From the research results, the author has proposed a number of solutions to enhance the possibility of timely repayment of individual customers and improve the quality of personal credit appraisal at Shinhan Bank. Keywords: Individual customers, loan repayment possibility, Shinhanbank
1 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu Từ cuối năm 2008, cuộc khủng khoảng tài chính tại Mỹ và suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, năng lực tài chính giảm sút ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của ngân hàng. Tuy nhiên những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới, các lĩnh vực kinh tế đều bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng với sự cạnh tranh gay gắt và ngành ngân hàng không phải là ngoại lệ. Hiện nay, không chỉ có các ngân hàng thương mại cổ phần cạnh tranh với nhau, các ngân hàng còn cạnh tranh với những công ty tài chính tiêu dùng và đặc biệt hơn là ngành ngân hàng cũng đang chịu áp lực cạnh tranh mạnh do có sự tham gia nhiều và sâu hơn của các công ty công nghệ tài chính (Fintech). Bên cạnh việc chú trọng kinh doanh mảng khách hàng doanh nghiệp, hầu hết các ngân hàng thương mại cổ phần trong nước và ngân hàng nước ngoài đều đã và đang tập trung phát triển mảng thị trường bán lẻ bởi dân số Việt Nam ngày càng đông và nhu cầu sử dụng các sản phẩm như vay mua nhà, mua xe, chi tiêu qua thẻ tín dụng, vay tiêu dùng,… ngày càng nhiều, góp phần đem lại lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng. Trước đây, Ngân hàng Shinhan được thành lập tại Việt Nam nhằm mục tiêu phục vụ chủ yếu cho các khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân Hàn Quốc. Tuy nhiên những năm trở lại đây, Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã tăng tốc chạy đua để chiếm lĩnh thị phần phân khúc khách hàng cá nhân đầy tiềm năng ở Việt Nam và thành công hơn nữa vào ngày 18 tháng 12 năm 2017, Ngân hàng Shinhan đã chính thức mua lại mảng bán lẻ của Ngân hàng TNHH MTV ANZ. Sự tăng trưởng tín dụng nhanh thì cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, chất lượng tín dụng suy giảm dẫn đến gia tăng nợ xấu cho ngân hàng. Tốc độ tăng trưởng tín dụng càng cao trong ngân hàng thường đi kèm các tiêu chuẩn cho vay thấp hơn và kéo theo tỷ lệ nợ xấu càng cao (Jin và cộng sự, 2018). Nợ xấu ảnh hưởng đến bản thân ngân hàng nói riêng và cho ngành ngân hàng nói chung. Ngân hàng nhà nước đã sử dụng nhiều biện pháp để kiểm soát và quản lý tình hình nợ xấu. Tuy nhiên nếu chỉ chú trọng đến xử lý nợ xấu mà không tìm ra những giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng thì sẽ không
2 giải quyết triệt để nợ xấu. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng, từ nguyên nhân bên ngoài đến nguyên nhân bản thân nội tại của ngân hàng, trong đó có nguyên nhân từ phía khách hàng. “Khi một tổ chức cho vay có hiểu biết đúng đắn về các cơ chế để xác định khả năng trả nợ khoản vay thì đó là điều vô giá. Biết được các yếu tố quyết định trả nợ chính, thì tổ chức có thể xác định được người vay có rủi ro vỡ nợ cao, do đó sẽ phân bổ các khoản vay hiệu quả hơn, cuối cùng làm tăng tỷ lệ trả nợ vay. Một tỷ lệ trả nợ cao hơn có thể đổi lại lợi nhuận cho cả tổ chức cho vay và người đi vay. Như vậy khi một tổ chức có tỷ lệ trả nợ cao có thể giảm lãi suất cho vay, đó là việc giảm chi phí tài chính trong tín dụng có thể sẽ làm tăng khả năng tiếp cận vốn cho người vay. Hiểu rõ vấn đề này cùng với các nhân tố khác ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người đi vay, có thể đóng góp cho sự phát triển của tổ chức tín dụng”. (Mirpourian và cộng sự, 2016). Theo Nawai & Shariff (2012) cho rằng “Khả năng trả nợ rất quan trọng để đảm bảo cho một tổ chức được hoạt động bền vững”. Từ những cơ sở trên ta có thể thấy được tầm quan trọng của việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân trong hoạt động chính của ngân hàng. Hiện tại chưa có nghiên cứu nào thực hiện về đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Do vậy việc nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân và đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố là rất cần thiết để ngân hàng Shinhan – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đạt được mục tiêu phát triển tín dụng an toàn, hiệu quả. Xuất phát từ yêu cầu thực tế này, học viên chọn đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh” 1.2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát: Nhận diện và đánh giá tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân từ đó đề ra giải pháp để giúp cho hoạt động cho vay tại chi nhánh an toàn và hiệu quả hơn. Mục tiêu cụ thể:
3 - Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân. - Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại SHBVN – CN TP. HCM. - Đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân cũng như nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cá nhân tại SHBVN – CN TP. HCM. 1.3. Câu hỏi nghiên cứu: - Các yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân? - Mức độ tác động của từng nhân tố đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân như thế nào? - Làm thế nào để nâng cao khả năng trả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân và nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cá nhân tại SHBVN – TP. HCM? 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại SHBVN – CN TP. Hồ Chí Minh. - Phạm vi nghiên cứu: + Về mặt không gian: Phạm vi nghiên cứu của đề tài được thực hiện tại SHBVN – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh + Về mặt thời gian: Số liệu nghiên cứu định lượng là số liệu sơ cấp, được thu thập từ hồ sơ vay của 300 khách hàng cá nhân tại SHBVN – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn 3 năm, từ năm 2016 đến năm 2018. 1.5. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu định lượng: sử dụng mô hình hồi quy Logit, được thực hiện bằng phần mềm SPSS để kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại SHBVN – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh với 300 mẫu hồ sơ vay cá nhân được chọn ngẫu nhiên từ dữ liệu tín dụng của chi nhánh. 1.6. Ý nghĩa của đề tài Bài nghiên cứu xây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu trước đây, qua đó đưa
4 ra bằng chứng thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thu được, tác giả đề xuất các giải pháp để nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, cũng như cách nhìn nhận đánh giá khả năng không trả được nợ của khách hàng, từ đó làm cơ sở lý thuyết để ban giám đốc chi nhánh và phòng chính chính sách tín dụng cá nhân của Ngân hàng Shinhan Việt Nam đưa ra chính sách, quy định trong công tác thẩm định khách hàng vay và quy trình tín dụng cũng như những cải cách về mặt vận hành, quản lý nhân sự qua đó có thể quản trị rủi ro tín dụng tốt hơn trong hoạt động cấp tín dụng, góp phần làm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh và đảm bảo an toàn cho SHBVN - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh nói riêng và toàn hệ thống Ngân hàng Shinhan Việt Nam nói chung. 1.7. Kết cấu của luận văn Luận văn bao gồm 5 chương: Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý thuyết về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân Chương 3: Thực trạng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Shinhan – CN TP. HCM Chương 4: Phương pháp, dữ liệu và kết quả nghiên cứu Chương 5: Giải pháp nâng cao khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Shinhan– CN TP. HCM
5 Tóm tắt chương 1 Chương 1 đã khái quát được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thực hiện nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, qua đó ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng và sự ổn định của ngân hàng. Ngoài ra trong Chương 1 cũng đã trình bày về mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, câu hỏi và phương pháp nghiên cứu để tạo tiền đề cho việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân và sử dụng mô hình hồi quy Logit trong việc kiểm định lại các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại SHBVN- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
6 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1. Khái quát về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân Theo Nguyễn Minh Kiều (2009) thì “Tín dụng cá nhân là hình thức tín dụng mà trong đó NHTM đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của mình cho khách hàng cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng trong một thời gian nhất định phải hoàn trả cả gốc và lãi”. Trong phạm vi của luận văn này, đối tượng khách hàng cá nhân bao gồm cá nhân và hộ gia đình có giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể. Nhu cầu vay vốn của cá nhân, hộ gia đình chủ yếu là nhu cầu về mua nhà, sửa chữa nhà, mua sắm vật dụng gia đình, nhu cầu tiêu dùng. Trước khi xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân, ta cần hiểu rõ khái niệm về khả năng trả nợ của khách hàng là gì. Thực tế cho đến nay vẫn chưa có khái niệm thống nhất nào về khả năng trả nợ của khách hàng mà chỉ có nêu ra những dấu hiệu về việc khách hàng có khả năng trả nợ hay không. Căn cứ theo tài liệu của Basel Committee on Banking Supervision (2006) Ủy ban Basel cũng định nghĩa tình trạng “không có khả năng trả nợ - default” phát sinh khi một hoặc tất cả các điều kiện sau đây xảy ra: - Khách hàng không có khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính khi chưa đến hạn mà chưa tính đến việc ngân hàng xử lý tài sản (nếu có). - Khách hàng có nợ quá hạn trên 90 ngày đối với các khoản vay bất kỳ tại các tổ chức tín dụng. Với những quan điểm trên thì quan điểm về nợ xấu theo học viên cũng phải được tiếp cận dựa vào khả năng trả nợ của khách hàng. Có nghĩa là một khoản cho vay trong hạn, hoặc thậm chí mới cho vay, nhưng có các dấu hiệu chứng tỏ rằng khả năng trả nợ của khoản vay là đáng nghi ngờ thì cũng có thể coi là một khoản nợ xấu. Như vậy một lần nữa khẳng định rằng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân liên quan mật thiết đến hoạt động của ngân hàng. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) định nghĩa về nợ xấu:
7 - Định nghĩa về nợ xấu đã được IMF đưa ra như sau: “Một khoản cho vay được coi là không sinh lời (nợ xấu) khi tiền thanh toán lãi và/hoặc tiền gốc đã quá hạn từ 90 ngày trở lên, hoặc các khoản thanh toán lãi đến 90 ngày hoặc hơn đã được tái cơ cấu hay gia hạn nợ, hoặc các khoản thanh toán dưới 90 ngày nhưng có các nguyên nhân nghi ngờ việc trả nợ sẽ được thực hiện đầy đủ”. - Về cơ bản, nợ xấu theo quan điểm của IMF được định nghĩa dựa trên hai yếu tố: (i): quá hạn trên 90 ngày, hoặc (ii): khả năng trả nợ bị nghi ngờ. Với quan điểm này, nợ xấu được tiếp cận dựa trên thời gian quá hạn trả nợ và khả năng trả nợ của khách hàng. Khả năng trả nợ ở đây có thể là khách hàng hoàn toàn không trả được nợ, hoặc việc trả nợ của khách hàng là không đầy đủ. Đây được coi là định nghĩa hiện đang được áp dụng phổ biến trên thế giới. - Tại Việt Nam chỉ có quy định về nợ xấu là nợ được các TCTD đánh giá là không có khả năng trả nợ. Cụ thể theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, quyết định 18/2007/QĐ-NHNN và Thông tư 02/2013/TT-NHNN nợ xấu bao gồm các khoản nợ từ nhóm 3 cho đến nhóm 5, là các khoản nợ bị đánh giá là có khả năng mất một phần vốn và lãi (nợ nhóm 3), có khả năng tổn thất cao (nợ nhóm 4), và không còn khả năng thu hồi nợ (nợ nhóm 5). Nợ nhóm 2 được cho là suy giảm khả năng trả nợ, tuy nhiên đây chỉ là những khoản vay cần chú ý, khách hàng vẫn còn khả năng thanh toán nợ. Nhưng nếu khách hàng có nhiều khoản vay mà một trong những khoản vay đó bị nhảy nhóm nợ thì khách hàng đó được xem là trong tình trạng nhóm nợ cao nhất. Thông thường các ngân hàng Việt Nam căn cứ vào tình trạng trả nợ thực tế của khách hàng để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Như vậy, nợ xấu theo quan điểm của NHNN Việt Nam cũng được xác định dựa trên hai yếu tố: (i): đã quá hạn trên 90 ngày hoặc (ii): khả năng trả nợ đáng lo ngại”. Thông thường ta có thể phân loại một khách hàng cá nhân đang vay vốn vào hai trạng thái là có khả năng trả nợ hay không có khả năng trả nợ. Nhưng theo Nawai & Shariff (2012) cho rằng: “Tình trạng thanh toán khoản vay của khách hàng cá nhân được phân loại thành 3 nhóm: (1)” paid on time”: khách hàng trả nợ đúng hạn khi tới kì hạn thanh toán, (2) “delinquency”: Khách hàng trả sau ngày tới hạn hoặc trả đúng kì hạn nhưng số tiền trả nợ ít hơn số tiền phải thanh toán, và (3)
8 “default”: khách hàng vỡ nợ tức là những khách hàng không trả nợ sau 3 tháng kể từ ngày tới hạn. Như vậy có thể suy luận rằng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân là việc mà khách hàng đó có khả năng thực hiện thanh toán các nghĩa vụ nợ đầy đủ và đúng hạn hay không. Theo Alex White (2008), trong nghiên cứu về khả năng trả nợ của cá nhân, khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân là khả năng tạo ra đủ thu nhập trong suốt thời gian vay để đảm bảo cho các khoản hoàn trả theo định kỳ. Xét trong mối quan hệ tín dụng ngân hàng, khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân là việc đánh giá khách hàng có thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ nợ cho bên cấp tín dụng trong toàn bộ thời gian quan hệ tín dụng hoặc trong một khoản thời gian xác định hay không. Như vậy, khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân là khả năng mà khách hàng tạo ra đủ thu nhập trong suốt thời gian vay để đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ hoàn trả các khoản nợ theo định kỳ. 2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân  Các yếu tố từ bản thân khách hàng: - Đạo đức người vay: thể hiện qua mối quan hệ, uy tín của khách hàng, năng lực trình độ quản lý và thiện chí trả nợ của khách hàng. Hiện nay việc đánh giá thiện chí trả nợ của khách hàng được cho là rất quan trọng đối với khâu thẩm định tín dụng, bởi nhiều khách hàng có thừa năng lực tài chính, tài sản đảm bảo nhưng họ không có thiện chí trả nợ cho ngân hàng. Đạo đức của khách hàng chủ yếu dựa trên lịch sử quan hệ tín dụng với các ngân hàng, tính thật thà, sự sẵn lòng trả nợ của khách hàng và thiện chí trong việc thực hiện tất cả các điều khoản trong hợp đồng tín dụng và thường được ngân hàng phán đoán dựa theo thông tin tra cứu từ trung tâm thông tin tín dụng (CIC) và từ việc phỏng vấn trực tiếp khách hàng. - Thông tin thuộc về bản thân khách hàng như độ tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, ngành nghề làm việc, chức vụ công tác, thời gian làm công việc hiện tại,…Những thông tin này giúp ngân hàng đánh giá về khả năng và mức độ nhận thức của khách hàng, sự an toàn và bền vững trong nghề nghiệp của khách hàng, tăng khả năng nắm bắt kịp thời những biến động về
9 kinh tế, về thị trường việc làm, điều đó quyết định đến sự ổn định của nguồn thu nhập cũng như khả năng trả nợ của khách hàng vay. Trình độ học vấn càng cao, thì khả năng tiếp cận, xử lý và sử dụng thông tin của người vay từ nhiều nguồn cũng như cách thức xử lý thông tin trong công việc cũng tốt hơn. Do đó giáo dục sẽ có tác động tích cực đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân (Brehanu & Fufa, 2008). Với những khách hàng làm việc trong nhà nước sẽ ổn định hơn làm việc công ty tư nhân, và có chức vụ cao, giữ vị trí quan trọng trong tổ chức hay công ty thì một phần đánh giá được uy tín và năng lực của khách hàng đó. - Yếu tố thuộc về điều kiện sống của khách hàng: nghiên cứu điều kiện sống của khách hàng nhằm đánh giá được tác động và sự chi phối đến yếu tố tài chính của khách hàng. Những yếu tố này bao gồm: số người phụ thuộc, số người tạo thu nhập, tình trạng sở hữu nhà, tình trạng sở hữu các tài sản khác như xe hơi, số lượng bất động sản đang sở hữu, đặc điểm nơi cư trú của khách hàng. Trong các yếu tố này, thì số người phụ thuộc sẽ chi phối đến khả năng trả nợ của khách hàng khi các nhu cầu về đau ốm bệnh tật, học hành, chi phí thiết yếu cho cuộc sống tăng cao, làm giảm số tiền để trả nợ và ảnh hưởng đến quỹ tiết kiệm cho khách hàng. Còn một số yếu tố còn lại có tác động làm tăng khả năng trả nợ như khác hàng sở hữu nhiều căn nhà, số người đi làm tạo thu nhập cho gia đình cao sẽ làm giảm gánh nặng cho khách hàng vay. - Động lực của người vay: Theo nghiên cứu của Mirpourian và Cộng sự (2016) về “khả năng trả nợ của khách hàng vay cá nhân ở Ấn Độ”. Các tác giả đã thu thập dữ liệu của 373 khách hàng vay trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2012. Khác với các nghiên cứu trên, ngoài việc phân tích đặc điểm của khách hàng vay: độ tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, nhóm tác giả đã tập trung vào những vấn đề bị bỏ quên trong các tài liệu tín dụng vi mô, đó là động lực của người vay cho những khoản vay trong tương lai, nó ảnh hưởng đến xác suất trả nợ đầy đủ khoản vay hay trả nợ từng phần. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng tỷ lệ hoàn trả khoản vay được cải thiện khi mà người vay tiến đến gần hạn mức cho vay. Nói cách khác, động lực của người